4 лучших форекс тестера для проверки торговых стратегий

Загрузка данных

После создания нового проекта программа сообщит, что нет загруженной информации по выбранным валютным парам. Вместо графика, в рабочем окне увидите надпись «Нет данных».

Для загрузки или обновления котировок:

Обновление импортом котировок из файла использует информацию по ценам от брокеров. Поддерживается работа с файлами с расширениями .csv, .txt, .hst. Если работаете с МТ4, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C, находясь в рабочем окне с нужной валютной парой, выберите место для сохранения файла Excel с котировками, а в тестере выберите вариант «Импортировать из файла» и укажите сохраненный документ .csv. Рекомендуем использовать котировки от Dukascopy, в них нет разрывов.

После загрузки котировок переходим непосредственно к работе с программой и тестированию стратегий.

ETF для неквалифицированных инвесторов

1. Выберите правильное утверждение в отношении паев ETF на индекс акций:

Ответ: благодаря диверсификации вложений инвестиции в ETF на индекс акций при прочих равных условиях, как правило, связаны с меньшим уровнем инвестиционного риска по сравнению с вложениями в обыкновенные акции иностранных компаний-эмитентов

2. Как устроен механизм формирования цены ETF?

Ответ: формируется не на биржевом рынке паев ETF, а на рынке, где обращаются базовые активы, составляющие ETF. Если цена паев фонда окажется выше, чем стоимость его портфеля, приходящаяся на один пай ETF, то авторизованный участник фонда, действуя исключительно в своих интересах за счет операций на первичном и вторичном рынке, вернет цену к справедливому уровню

3. Что из перечисленного не является риском, связанным с вложениями российских инвесторов в паи ETF?

Ответ: риск изменения суверенного рейтинга РФ

4. В случае, если Вы купили пай ETF за 100 долларов США и продали его через год за 120 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит:

Ответ: 4000 руб. (На покупку потратили $ 100 * 50 руб. = 5000 руб. , продали за $ 120 * 75 руб. = 9000 руб. Ваш доход: 9000 руб – 5000 руб = 4000 руб.)

Необеспеченные сделки

1. Маржинальная торговля – это:

Ответ: торговля с использованием заемных средств брокера

2. Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером при маржинальной торговле?

Ответ: может, если это предусмотрено договором с брокером

3. Если Вы при инвестировании совершаете маржинальные/необеспеченные сделки, как правило, размер возможных убытков:

Ответ: больше, чем при торговле только на собственные средства

4. В каком случае брокер может принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных / необеспеченных сделок?

Ответ: в случае недостаточности обеспечения по маржинальной / необеспеченной позиции

Тестер ручных стратегий, предоставляемый бесплатно на русском языке — TradeSystem-2

Перед тем как использовать тестер TradeSystem-2, его предварительно необходимо установить в МТ4 и совершить первичные настройки.

Итак, первым делом бесплатно скачайте архив с Форекс тестером ручных стратегий и распакуйте его. Вы должны получить две папки и скопировать их к файлам установки терминала МТ4.

Скачать обновленный TSTester ver2.42

Чтобы сделать это, запустите платформу, войдите в меню «Файл» и там выберите «Открыть каталог данных». Активируйте данный подраздел и просто перетащите в него папки тестера TradeSystem-2.

Далее перезапустите торговую платформу – в окне «Навигатор» с левой стороны у вас появится установленный тестер (Button Panel). Помимо этого, доступ к тестеру ручных стратегий осуществляется следующим образом: «Вставка» → «Индикаторы» → «Пользовательский».

В независимости от выбранного способа, вы заметите, что никаких изменений на графике не произошло – не стоит переживать, это нормально. Далее, прижмите правую кнопку мышки на свободном поле графика и в контекстном меню сделайте действие «Шаблон» и затем «Сохранить шаблон», задав имя tester.tpl.

После всех этих манипуляций можно приступать к тестированию стратегий.

Чтобы начать тестировать стратегию при помощи TradeSystem-2 необходимо его открыть и выбрать из списка добавленный советник с названием «TsTester». Далее, необходимо закачать для выбранного актива исторические котировки. Для этого активируйте клавишу F2, выделите необходимый инструмент и нажмите «Загрузить».

Как и при тестировании советников, необходимо выставить рабочий временной интервал, актив, период проведения теста и скорость прокручивания графика.

Как видно на рисунке выше, на ценовом графике появилась панель управления тестером ручных стратегий Форекс TradeSystem-2. Также должно начаться построение 3 полос, но данный процесс следует сразу отменить, воспользовавшись клавишами серого цвета на панели управления тестером. После этого, можно считать что настройки тестера ручных стратегий Форекс TradeSystem-2 завершена. Теперь можно приступать к процессу тестирования.

Первым делом, необходимо установить объем сделки и подтвердить свое действие клавишей «Enter». Далее необходимо выбрать направление «Sell» либо «Buy» и разместить стоп-приказы.

При использовании данного тестера ручных стратегий, вы можете осуществлять управление сделками посредством переключения между ними при помощи специального ID идентификатора. Переключение между ними, производится с помощью стрелок. Если сделку необходимо удалить, то ее необходимо выделить и активировать «Close». (Скриншот ниже).

При необходимости сделать паузу или остановить движение котировки после формации новой свечи, то используют кнопки управления, как на скриншоте.

Совершенные сделки и их результаты вы можете видеть, как непосредственно во время теста, так и после того, как он будет завершен в специальном окне:

В заключение отметим, что если учесть использование данного инструмента совершенно бесплатно, то на сегодняшний день, данный тестер по ручным стратегиям Форекс, можно отнести к наилучшим решениям среди всех доступных.

Регистрация

основан в
2017

старт
10$

ставка
1$

бонус
100%

9,8

Обзор

Регистрация

основан в
2012

старт
300 ₽

ставка
60 ₽

бонус
30.000

9,8

Обзор

Лучшие условия новичкам. Рекомендуем: 3 ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум

Регистрация

основан в
2016

старт
от $10

ставка
$1

бонус
—

9,9

Обзор

Советуем попробовать ЭТУ АВТОРСКУЮ СТРАТЕГИЮ

Открыть счет

основан в
1990

старт
$1

ставка
$1

бонус

9,9

Обзор

Регистрация

основан в
2007

старт
от $100

ставка
$1

бонус
15%

9,7

Обзор

Регистрация

основан в
1998

старт
$5

ставка
$1

бонус
% кешбэка

9,9

Обзор

Обзор тестера по ручным стратегиям TradeSystem-2 для МТ4

Структурные облигации

1. Выберите верное утверждение в отношении структурных облигаций:

Ответ: право на получение номинальной стоимости при погашении структурной облигации зависит от изменения цен на товары, другие ценные бумаги, изменения курсов валют и иных финансово значимых показателей, которые связаны со структурной облигацией (влияющих на выплату по структурной облигации)

2. Может ли инвестор по структурной облигации при ее погашении получить выплату меньше ее номинальной стоимости?

Ответ: да, может

3. Что из перечисленного, как правило, не является риском по структурной облигации?

Ответ: риск изменения рыночной капитализации эмитента при осуществлении выпуска облигаций

4. Вы приобрели бескупонную структурную облигацию. Выплата номинальной стоимости при погашении такой облигации зависит от цены акций компании А. Защита капитала (возврат номинальной стоимости) по структурной облигаций составляет 80% в случае падения цены на акции компании А более, чем на 10% от первоначальной цены. Какой объем выплаты относительно номинала структурной облигации Вы ожидаете получить в случае снижения цены акций компании А на дату погашения структурной облигации более, чем на 10% от их первоначальной цены:

Ответ: 80%

Что такое тестер стратегий

Финансовые рынки цикличны, а цены двигаются по определенным закономерностям. Этот принцип положен в основу идеи тестирования. Трейдер берет исторические котировки за прошлые периоды и проверяет на них инструмент. Это может быть советник, индикатор или даже полностью ручная торговая система. Предполагается, что результаты на исторических данных совпадают с показателями в реальном времени.

Практика показывает, что это действительно так. Конечно, тестирование не может быть абсолютно верным ― иногда на рынке случаются настолько серьезные экономические события, что котировки словно сходят с ума. Их невозможно предугадать и заложить в симулятор. Поэтому для оценки достоверности принято указывать результаты в процентах.

Хорошим показателем считается точность симуляции выше 95%, но современные способы позволяют дать оценку с точностью до 99%.

Тестер стратегий форекс ― специальная программа, которая занимается проверкой на истории. Используют один из следующих вариантов:

сервис, встроенный в торговый терминал;
отдельный софт, который устанавливают на компьютер;
советник для Metatrader.

Все способы эффективны и работоспособны. Но каждый имеет свою специфику. Подходящий метод определяют, исходя из особенностей стратегии. К примеру, базовая программа в терминале подходит для диагностики советников, но не справляется с ручными методиками.

Особенности тестирования стратегий

Выбор подходящей стратегии Форекс – вопрос, который является актуальным как для опытных торговцев, так и для начинающих спекулянтов. Не менее важным считается предварительное тестирование используемых методик, позволяющее решить сразу несколько ключевых задач:

Выбор лучшего варианта из существующего перечня доступных стратегий Форекс.
Предварительная проверка результативности используемой торговой системы в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации.
Оптимизация (улучшение) применяемой методики трейдинга с целью повышения потенциальной доходности, минимизации возможных убытков, снижения вероятных рисков.

Рисунок 1. Проверка стратегии Форекс способствует повышению прибыльности трейдинга

Опасность применения непроверенной стратегии в спекулятивной торговле с реальными деньгами вполне очевидна для профессиональных инвесторов, уже имеющих значительный опыт работы на Форекс. Столь рискованная практика трейдинга не только не приведет к получению желаемой прибыли, но и обусловит достаточно быстрое опустошение торгового депозита. Именно поэтому опытные спекулянты обязательно тестируют как совершенно новые методики Форекс-трейдинга, так и ранее используемые системы торговли, подвергшиеся некоторой модификации.

Рисунок 2. Использование непроверенной методики может привести к потерям

Тестирование применяемых стратегий может выполняться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Надо отметить, что автоматические тестеры торговых методик – специальные компьютерные программы – пользуются огромной популярностью у трейдеров Форекс. Разработчики подобных программ активно продвигают свои продукты, заверяя пользователей в их высокой эффективности.

Однако большинство опытных инвесторов Форекс все же не доверяют таким тестерам, предпочитая самостоятельно проверять новые или модифицированные методики трейдинга. Практика показывает, что многие тестеры способны лишь приблизительно оценивать торговые системы по критериям результативности и эффективности. Иногда тестеры вообще не работают. Что характерно, платность или бесплатность таких программ слабо влияет на их фактическую работоспособность.

Избавьтесь от негативных эмоций в своей торговле

Тестируемая система помогает убрать часть человеческих эмоций из сделки. Это особенно полезно, когда торговля идет против вас, а вы теряете деньги.

Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка. Когда вы тестируете свою стратегию, вы должны рассчитать максимальную просадку, чтобы увидеть наибольшее убыток за весь период торговли. Прошлые расчеты максимальной просадки дадут вам представление о том, что вы можете ожидать, если у вас возникнут неблагоприятные рыночные условия. Это также позволит вам лучше спланировать этот опыт в качестве потенциального наихудшего сценария. Но в большинстве случаев имейте в виду, что ваша худшая просадка впереди, а не позади вас.

Если вы тестировали систему в течение 10 лет, и ваша максимальная просадка составила 1500 долларов, что составляет 15%, то вы, как правило, не ожидаете потерять более 15-20% в вашей системе в последующие годы. Если вы провели повторное тестирование своей системы в нескольких рыночных средах, этот тип анализа поможет вам определить, насколько тщательно вам нужно контролировать свою систему, когда позиция начинает двигаться против вас неожиданным образом. Если ваша система имеет новую максимальную просадку, в 2 раза превышающую предыдущую максимальную просадку, вам может потребоваться пересмотреть историю тестирования на истории или скорректировать параметры риска.

Хотя отрицательно эмоции могут быть несколько минимизированы, когда вы начнете торговать системой, которая была проверена на практике, она все равно может сыграть свою роль в ваших процессах принятия решений. Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным.

Вы также должны потратить время на тестирование своей стратегии с использованием демо-счета, а не реального депозита. Делайте это в течение нескольких недель или месяцев и убедитесь, что тестируемая система генерирует ожидаемую прибыль, прежде чем пытаться использовать реальный капитал в своей торговле.

Тестирование на истории — отличная возможность определить, есть ли у торговой стратегии потенциал для работы в будущем. Имейте в виду, что только потому, что прошлые результаты системы являются положительными, не обязательно означает, что ваша стратегия будет работать в будущем. Но это должно дать вам больше уверенности. И это лучшее, на что мы можем надеяться как трейдеры. Ведь мы торгуем не по определенности, а по вероятности.

Основные виды тестеров торговых стратегий

Всё множество всевозможных программ для тестирования торговых стратегий можно разделить на два основных вида:

Программы для автоматического тестирования;
Программы для ручного тестирования.

Автоматическое тестирование торговых стратегий предполагает наличие у трейдера определённого алгоритма торговли переложенного на язык понятный компьютеру (например язык программирования MQL4). Иными словами, такое тестирование выполняется для специальных программ именуемых советниками и торговыми роботами.

Вышеупомянутый встроенный тестер стратегий терминала MT4 относится именно к этой категории. С его помощью тестируются торговые роботы написанные на языке MQL4.

Ручное тестирование выполняется, как уже понятно из названия, непосредственно ручками самого трейдера. Тестер прогоняет для него исторические данные, а он выбирает подходящие моменты для открытия и закрытия сделок. То есть по сути, трейдер ведёт обычную торговлю с единственным отличием в том, что время здесь можно существенно ускорить.

Если торгуя на демо-счёте в реальном времени трейдеру приходится ждать часы или дни (в зависимости от того насолько долгосрочная у него стратегия) до того как узнать результат по ранее открытой позиции, то использование ручного тестера стратегий позволяет попросту перемотать этот временной интервал сократив ожидание с нескольких часов до пары секунд.

Но при этом никогда не следует забывать о том, что тестер позволяет торговать лишь на истории, а использование демо-счёта позволяет делать это в реальном времени

Рейтинг лучших тестеров

Сегодня в сети можно встретить множество программ для проверки эффективности системы торговли

Ниже представлены лучшие тестеры, на которые непременно следует обратить внимание как опытным, так и начинающим трейдерам

Forex Tester 3

Самостоятельная и уникальная программа, которая позволяет из новичка превратиться в настоящего профессионального трейдера с многолетним опытом всего за несколько дней работы. По сути она является симулятором торговли на валютном рынке. Это настоящий тренажер для начинающего спекулянта, благодаря которому в режиме реального времени удастся проверить эффективность любого индикатора или стратегии. Программа платная. Для корректной работы рекомендуется скачивать исключительно с официальных источников.

Simple Forex Tester

Бесплатный тестер ручных стратегий Форекс. Программа предназначена для проверки эффективности работы ручных и автоматизированных торговых систем. Находится в свободном доступе на профильных информационных ресурсах. После скачивания её необходимо установить в терминал и начинать тест. Возможности программы значительно уступают Forex Tester 3, однако она отлично подойдет для проверки простых стратегий и индикаторов.

FX Blue Trading Simulator

Достойный аналог программы Forex Tester 3, позволяющий вести торговлю на ценовом историческом графике в режиме реального времени. Этот тестер дает хорошую возможность трейдерам определить потенциальную прибыль и подсчитать возможные убытки от использования определенной торговой системы.

Тестирование торговых стратегий – неотъемлемая часть работы профессионального трейдера, которая занимает много времени. Использование специально разработанных для этих целей программ позволяет определить эффективность стратегии за считанные часы. Помимо этого, основным преимуществом тестеров является возможность получения многолетнего опыта торговли на валютном рынке всего за несколько дней. Это позволит выйти на совершенно новый уровень интернет-трейдинга. Подобная практика особенно полезна начинающим трейдерам, поскольку такая подготовка значительно повысит шансы на успех при торговле реальными средствами.

Инструменты трейдинга CFD фьючерсов товарных бирж

Кроме валютных пар, современные брокеры предоставляют для интернет трейдинга большое разнообразие CFD-контрактов на фьючерсы из листинга крупнейших товарных бирж мира — ICE, CME, CBOT, FORTS, Comex, TOCOM, NYMEX, LME, ODE, NCDEX, НТБ. Это фьючерсы на

энергоносители — нефть Brent и WTI, природный газ, газойль, топочный мазут, реже встречаются нефть URALS, дизель и биодизель, этанол, керосин, уголь, уран, этилен, метанол, электроэнергия и сжиженный газ;
металлы — из которых самыми популярными являются серебро, золото, палладий, платина, далее идут медь, литий, алюминий, свинец, железная руда, молибден и латунь;
сельхозпродукты — кукуруза, пшеница, апельсиновый сок, соевое масло и соевый шрот, овес, ячмень, хлопок, молоко, сахар, кофе, какао, живой скот, свинные туши, а также масло, сыр, рапсовое, касторовое и пальмовое масло, картофель и яйцо.

Страна	Биржа	Национальная валюта	Финансовый регулятор
Северная Америка
США	ICE (Интерконтинентальная биржа), CME (Чикагская товарная биржа), CBOT (Чикагская торговая палата), COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX), Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX), NADEX (биржа бинарных опционов), NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа)	USD	NFA, CFTC, SEC
Южная Америка
Аргентина	Фьючерсная биржа Росарио ROFEX, Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA	ARS	CNV
Азия
Малайзия	KLSE(Kuala Lumpur Futures Exchange)	MYR	Labuan FSA
Сингапур	SGX(Singapore Exchange)	SGD	MAS
Индия	MCX, NCDEX	INR
КНР	Dalian Commodity Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, HKE	CNY
Тайвань	TWSE (Taiwan Stock Exchange)	TWD
Турция	BIST (Borsa Istanbul)	TRY	CMB
ОАЭ	Дубайская биржа золота и товаров DGCX, Дубайская биржа DME	AED	Dubai FSA
Япония	Токийская товарная биржа (TOCOM), Осака Dojima Commodity Exchange, ODE	JPY
Европа
Россия	MOEX (Московская биржа), Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, АО «Национальная товарная биржа», FORTS(срочный рынок Московской биржи)	RUB	Банк России
Великобритания	LME (Лондонская биржа металлов), LIFFE(Лондонская биржа фьючерсов)	GBP
Океания
Австралия	ASX(Australian Securities Exchange)	AUD	ASIC
Африка
ЮАР	Safex(Южно-Африканская фьючерсная биржа)	ZAR	FSCA
Эфиопия	Эфиопская товарная биржа(ECX)	ETB	НБ Эфиопии

Основная статья: Фьючерс простыми словами о сложном от Masterforex-V

Инструменты технического анализа

В Форекс Тестер реализована поддержка большого числа индикаторов, включающих как стандартные «классические», так и новые, более удобные реализации всем известных индикаторов. В качестве примера можно привести совмещенный с уровнями Moving Average, или расширенные редакции MACD. Присутствует и большое количество алгоритмов расчета каналов, что охватывает отдельный большой пласт стратегий.

Не остались в стороне и традиционные алгоритмы графического анализа: все линии, фигуры и графические построения, известные трейдерам по арсеналу, представленному в Meta Trader 4, присутствуют и в Forex Tester. Не забыты и инструменты на основе последовательностей Фибоначчи и Эндрюса. Эти, и многие другие инструменты можно найти в меню «Вставка».

В качестве весьма приятного бонуса есть отдельный структурированный раздел, посвященный теории волн и обработке волновой разметки. Его наличие оценят, все кто знаком с волновой теорией Эллиота.

5 вопросов новичку Форекс

Трейдерство — дело не простое. Оно требует от человека не только определенных теоретических знаний, но и особых моральных качеств. Существуют основные ступени для достижения успеха, которые должны пройти все новички Forex. Итак, от вас потребуется:

Фактор успеха	Описание
Мощная теоретическая база	Вам придется перелопатить горы литературы, прочитать сотни статей в интернете и постоянно посещать форумы трейдеров
Применение полученных знаний на практике	Без практики выходить на рынок опасно, ведь теорию нужно уметь применить тогда, когда это наиболее необходимо. Поэтому без освоения тренажера в виде демо-счета начинающему торговцу не обойтись
Техническое оснащение	Речь идет о мощном ноутбуке, компьютере или смартфоне, которые смогут обеспечить бесперебойную работу установленного на них торгового терминала. От качества торговой платформы и скорости интернета зависит безопасность сделок и оперативность обработки приказов
Наличие начального капитала	Успех зависит не от размера капитала, а от умений правильно его вкладывать, просчитывая все риски наперед
Моральная устойчивость	Контроль, железная выдержка и самодисциплина — основные помощники трейдера. Психологически нестабильный человек плохо управляет своими эмоциями, что негативно влияет на принимаемые им решения

Попробуйте протестировать себя по этой таблице. Вы готовы постоянно учиться и развиваться? У вас есть средства, чтобы купить мощные девайсы? А начальный капитал, чтобы открыть первый депозит? Но самый главный вопрос состоит в том, готовы ли вы стать трейдером морально? Ведь данная деятельность потребует от вас огромной выдержки и терпения, а ваша стрессоустойчивость должна просто зашкаливать.

Если вы ответили «да» на все вопросы, можно переходить к следующему этапу нашего теста.

Функционал терминала

Коротко по вкладкам и азам работы с тестером:

- Проект – управление и создание новых проектов, обновление, сохранение и закрытие текущих.
- Редактирование – работа с графическими объектами и индикаторами. Объекты выделяются, удаляются группой или поодиночке.

Инструменты – меняется язык терминала, а в настройках задаются горячие клавиши для частых действий, звуковое оповещение для начала и конца тестирования.
Окна – в разделе представлены схемы расположения окон с графиками друг относительно друга.
Помощь – информационный раздел. Через него трейдер получает доступ к справочным материалам, есть кнопка для регистрации программы, ссылка на видеоуроки, профильный форум.

Большая часть перечисленных настроек продублирована соответствующими кнопками в верхней части торгового терминала.