Rsi– индикатор — находка для трейдера или устаревший горе — грааль?

Настройки индикатора MACD

На большинстве торговых платформ индикатор MACD обычно поставляется с параметрами по умолчанию 26, 12 и 9.

Параметры «12» и «26» взаимосвязаны. Эти два числа касаются вычисления более быстрой линии MACD. Структура линии MACD состоит из расчета 12-периодной экспоненциальной скользящей средней, а затем вычитания из результата 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Разница между двумя EMA даст нам значение более быстрой линии.

«9» получается из расчета более медленной линии, например сигнальной линии. Эта линия является результатом экспоненциальной скользящей средней за 9 периодов, построенной на более быстрой линии MACD. Вот почему сигнальная линия медленнее, чем линия MACD — потому что она более плавная.

Нам нужно взять значение 12-дневной EMA и отнять от нее значение 26-дневной EMA. В итоге мы получим линию MACD.

Сигнальная линия

Нам нужно взять исторические значения линии MACD и разделить их на 9. Мы получим сигнальную линию. К примеру, у нас есть линия MACD следующих значений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сложим эти числа и разделим их на 9. Получим: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9 = 5.

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии).  Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

MACD=EMA(CLOSE,PL)-EMA(CLOSE,PS), где

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

Signal=SMA(MACD,Pa), где

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Технический анализ и индикатор MACD

Как видите, индикатор MACD довольно богат на разного рода сигналы и является универсальным торговым инструментом. Вы также можете эффективно торговать, используя MACD в сочетании с прайс экшен. Давайте рассмотрим некоторые примеры.

График начинается с медвежьей дивергенции. Как видите, цена создает более высокие максимумы, в то время как вершины индикатора MACD падают. После этого две линии MACD пересекаются, и цена идет вниз. Затем мы видим еще четыре ценовых колебания, связанных с бычьим и медвежьим пересечением MACD. Каждый раз, когда две линии пересекаются, мы видим колебание цены в направлении пересечения.

В данном случае цена снижается после медвежьего пересечения MACD. Тем не менее, 7 периодов спустя мы видим потенциальный сигнал MACD перепроданности. Линия MACD находится на значительном медвежьем расстояние от сигнальной линии. Это означает, что цена может быть перепродана и готова к отскоку.

Если вы открываете длинную позицию, вы можете разместить свой стоп-лосс ордер ниже предыдущего минимума на графике. Если вы торгуете шорт, вы можете разместить ордер стоп-лосс выше предыдущего максимума. Один из способов выйти из сделки по MACD — это удерживать позицию, пока не будет получен противоположный сигнал.

Первый сигнал приходит, когда цена показывает пин бар. Через несколько свечей мы видим, что линии MACD создают бычье пересечение. Это два совпадающих бычьих сигнала, которые могут быть достаточной предпосылкой для открытия длинной сделки.

Затем цена увеличивается и создает шаблон типа AB = CD. Это может служить оптимальной точкой выхода. После создания последнего максимума мы видим разворот цены, за которым следует пробой линии тренда. В то же время линии MACD пересекаются в медвежьем направлении. Это два отдельных сигнала, которые, к сожалению, немного запаздывают. Если бы вы закрыли сделку здесь, позиция все равно была бы прибыльной.

Стоит отметить, что пробой линии тренда и медвежье пересечение MACD генерируют совпадающие короткие сигналы на графике.

После этого цена начинает снижаться в медвежьем тренде. Линии MACD также уменьшаются. После 6-дневного снижения возникает бычью дивергенция MACD на графике. Таким образом, вы можете выйти из сделки, когда линии MACD пересекаются вверх. Это происходит всего через пару периодов, подтверждая модель бычьей дивергенции.

Прочие соображения

Поскольку два индикатора измеряют разные факторы, они иногда дают противоположные показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что рынок чрезмерно расширен в сторону покупателя по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще увеличивает импульс покупок. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

Хотя оба считаются индикаторами импульса, MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. Эти два аналитикам более полную техническую картину рынка.

Простая пипсовка на Стохастике

Старый добрый Стохастик может использоваться как основа торговой стратегии даже на небольших временных интервалах. Разберем пример ТС для торговли на m5.

Настройки осциллятора – 10, 3, 7, также в настройках нужно выбрать метод МА Smoothed, чтобы линии были более сглаженными. Сразу скажу – для серьезной работы эта ТС не подойдет, но если есть пара свободных часов, то можно попробовать поймать пару пунктов.

Единственное условие для торговли – пересечение линий Стохастика в зоне перепроданности (покупки) и в зоне перекупленности (продажи). Не самый надежный сигнал, все мы помним, как ведет себя Стохастик на сильном тренде.

В примере показан довольно удачный участок графика. Все из 4 сделок удалось бы закрыть с небольшой прибылью. Если все же решите торговать по этой стратегии, то не гонитесь за крупной прибылью – заработали пунктов 10 и тут же закрывайте ее. Движения, подобные тому, которое произошло в 4-й сделке, случаются очень редко.

Настройка индикатора

У осциллятора есть три модели отображения:

• Только скользящие.
• В виде гистограммы.
• Смешанный тип.

Варианты отображения инструмента

Эти модели работы индикатора взаимозаменяемые. Выбор подходящего типа отрисовки остается за трейдером.

Линия MACD

Это и есть разница между 2 экспоненциальными скользящими с отличающимися периодами. В стандартном варианте 12 и 26. Для построения этой линии используется разница между быстрым и медленным мувингом. В стандартной конфигурации кривая обычно отмечается красным цветом.

Сигнальная линия

Еще одна EMA, которая взаимодействует уже со сформированной линией MACD. Кривая Signal в базовой конфигурации индикатора имеет период 9 и отмечается синим

Этот показатель может быть изменен, но важно, чтобы он был меньше масштабов мувингов, которые формируют линию MACD

Гистограмма

Столбчатая диаграмма дублирует взаимодействие двух вышеперечисленных кривых, только в более наглядном виде. Высота столбца указывает на расстояние между сигнальными линиями, а положение относительно нулевой оси обозначает направление движения.

Выбор таймфрейма

Джеральд Аппель разрабатывал инструмент под крупные масштабы графика: D1, W1 и M1. Но его построение основано на базовых принципах теханализа, значит, он будет корректно работать и на младших таймфреймах.

Кроме того, этот показатель зависит еще и от стратегии, в рамках которой инструмент используется. Из-за своей гибкости осциллятор может быть полезен в любом временном разрезе.

RSI MACD: установка и настройка

Данный индикатор представляет собой гистограмму Macd с установленной на нее кривой RSI. В терминалах MT4 и MT5 такой индикатор уже имеется, остается только применить его к графику и выставить необходимые настройки. На некоторых онлайн-платформах такого инструмента нет, но ничто не мешает вам установить на один график два отдельных индикатора – Macd и RSI, и получить тот же самый результат.

Установка готового индикатора Macd RSI в терминале

Если вы торгуете с помощью терминала, то добавьте индикатор MACD RSI на график. В настройках установите следующие параметры:

• Fast EMA – 12. Это быстрая скользящая средняя линия.
• Slow EMA – 26. Это медленная экспоненциальная средняя линия.
• Signal SMA – 9. Период для вычисления сигнальной средней скользящей.
• RSI Period – 14. Данный параметр отвечает на настройку периода построения линии RSI.
• Caliber – 4.0. Необходим для того, чтобы данные индикатора корректно отображались на одном графике.

Если в вашем терминале нет готового инструмента, либо вы работаете с онлайн-платформой, то придется устанавливать оба индикатора по отдельности. Рассмотрим подробнее, как это делать.

Установка Macd и RSI по отдельности на один график

Сначала добавьте на график индикатор Macd. Это трендовый осциллятор, показывающий разницу между быстрой и медленной экспоненциальной линией. Имеет вид гистограммы с нанесенным на нее нулевым уровнем. Рекомендуем также ознакомиться с особенностями гистограммы Macd и сигналам, которые она дает.

Настройки Макди:

1. Быстрая скользящая EMA – 12.
2. Медленная скользящая EMA – 26.
3. Период SMA – 9.

Внизу под основным графиком у вас появится гистограмма, посередине которой проходит линия – это уровень 0. Под линией и над ней вырисовываются бары (столбцы), которые и показывают направление и интенсивность движения цены.

Следующим шагом добавляем на график RSI. Это осциллятор, который имеет всего одну кривую линию. Она служит для определения силы текущего тренда, а также для предупреждения о предстоящих ценовых колебаниях и разворотах. У данного инструмента необходимо настроить один параметр – период, определяющий временной промежуток, который будет использоваться при расчетах. Установим значение на 14. Если вы хотите сократить количество сигналов и повысить их точность, период можно увеличить, например, до 21.

После установки RSI рядом с гистограммой появятся еще две горизонтальные линии – верхняя и нижняя. Это уровни, которые кривая RSI будет время от времени пересекать.

Находясь над верхним уровнем, индикатор будет попадать в зону перекупленности и сигнализировать вам о необходимости продажи актива. Если же кривая индикатора опустится под нижнюю линию, то актив перепродан – пора открывать сделки на покупку. Величину этих уровней тоже можно настроить, но мы оставим стандартные параметры – 30 и 70.

Линия Macd на гистограмме будет отображаться синим цветом, а кривая RSI – зеленым.

MACD и дивергенция

Одно из лучших применений MACD в трейдинге — это выявление сигналов дивергенции. Когда движение цены на графике и направление MACD противоречат друг другу, это указывает на то, что цена может изменить свое направление.

Бычья дивергенция MACD возникает, когда цена движется вниз, а MACD демонстрирует более высокие минимумы. В этом случае индикатор MACD показывает нам сильный бычий сигнал. Очень часто мы увидим, как цена начинает сильное движение вверх после бычьей дивергенции с MACD.

Ниже вы видите пример бычьей дивергенции MACD. После появления дивергенции мы видим, что цена входит в восходящий тренд.

Медвежья дивергенция MACD происходит, когда цена показывает рост, а линии MACD создают более низкие максимумы. Дивергенция намекает на то, что цена может начать медвежье движение.

Одним из недостатков дивергенции является то, что цена может оставаться в дивергенции в течение достаточно долгого времени без всякого разворота, и иногда бывает трудно узнать, когда следует открывать позицию.

График начинается с резкого падения цены. Внезапно снижение замедляется. В то же время MACD не только замедляется, но и начинает расти, создавая бычью дивергенцию. Впоследствии появляется бычье пересечение линий MACD. Здесь можно было открыть сделку на основании этого сигнала. Однако здесь у вас скорее всего сработал бы стоп-лосс.

Вскоре после этого мы видим разворотный пин бар, которая обеспечивает дополнительное подтверждение бычьего сценария. Далее цена начинает свой рост. Вскоре после этого мы обнаруживаем восходящий клин. Поскольку клин обладает сильным медвежьим потенциалом, пробой его более низкого уровня можно использовать в сочетании с медвежьим пересечением MACD для закрытия сделки.

При торговле дивергенцией MACD вы всегда должны следить за ценовыми подсказками. Таким образом, вы сможете лучше понять, где и когда входить и выходить из ваших сделок.

Чем заменили RSI в Академии Masterforex-V

Индикатор RSI и его модификации не работают потому, что в интернете нет четких критериев перехода тренда во флет и обратно, в том числе со сменой тренда. Поэтому любые попытки «усовершенствовать» RSI и любой иной стохастик без разрешения названной проблемы обречены на провал, что и доказали сотни «усовершенствований RSI».

В торговых стратегиях Masterforex-V перечисленная проблема перехода тренда во флет и обратно давно решена, когда более 30 авторских инструментов дают сигналы на buy или sell при пересечении хотя бы 5-6 из них.

В это число 3-х десятков инструментов входят

• АО_Zotik (автор Игорь Зотов, заведующий кафедрой Академии МФ), созданный в противовес MACD. Подробнее ;
• индикатор WPR_Vsmark (автор Виталий Сайфутдинов-Марко, вип-участник Академии) для замены устаревшего RSI.

Что получилось в итоге? Сравним сначала наш индикатор WPR с RSI, затем покажем какие сигналы на вход в рынок дают АО Зотик и WPR, работая в паре.

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Использование индикатора RSI в режиме реального времени

Я хочу вам показать один из способов использования индикатора RSI в режиме реального времени. Показать то, как это делал бы я, если бы учитывал показания технических индикаторов в своей торговле. Я не претендую на роль истины в последней инстанции, но уверен, что логика в принятии решений у меня есть.

Итак, «подопытным» у нас будет выступать валютная пара NZDUSD. Я специально взял пару, которую не рассматриваю в своих еженедельных обзорах. Посмотрите на рисунок. Справа от графика, к сожалению, ничего нет.

Мы видим, что на текущий момент цена все еще находится в бычьем тренде и расположена на очень важном уровне поддержки у 0,8100 ценовой фигуры, который появился не из-за того, что на каком-нибудь индикаторе провели пару линий. Это самый важный сигнал

Поищем еще сигналы из других источников.

Рядом с этим уровнем расположен коррекционный уровень Фибоначчи 50%, а также экспоненциальная скользящая средняя с периодом 365. Что многократно усиливает значимость этого ценового уровня. Но каким бы сильным не казался уровень, всегда необходимо дождаться окончания текущего движения и убедиться, что эта поддержка не будет пробиваться.

Теперь перейдем к показаниям индикатора RSI. Кривая индикатора не дошла до зоны перепроданности 30% и на данный момент показывает потенциал к росту. Поэтому мы можем не дождаться того, чтобы индикатор зашел в зону перепроданности. При этом можно воспользоваться трендовой стратегией и подождать пробоя индикатором RSI уровня 50 для подтверждения бычьего тренда.

Сигналы индикатора RSI

Его кривая колеблется между значениями 0 и 100. Вблизи значения 0 расположена зона перепроданности, а вблизи значения 100 – перекупленности. Обычно ширина этих зон выбирается в интервале 20÷30. Таким образом, перекупленность возникает при вхождении кривой RSI в зону от 70÷80 до 100 (выделено красным овалом на рис. 1), а перепроданность – при вхождении кривой индикатора в зону от 0 до 20÷30 (выделено салатовым овалом на рис. 1). Это и есть торговые сигналы:

• при возникновении состояния перекупленности следует продавать актив;
• при возникновении состояния перепроданности следует покупать актив.

RSI против MACD

RSI и MACD – это индикаторы импульса, следующие за трендом, которые показывают взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами. Результатом этого расчета является линия MACD. Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать или продавать ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже.

RSI направлен на то, чтобы указать, считается ли рынок  перекупленным  или  перепроданным  по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывает средние прибыли и убытки за определенный период времени; период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить  аналитикам  более полную техническую картину рынка.

Оба эти индикатора действительно измеряют динамику рынка, но, поскольку они измеряют разные факторы, они иногда дают противоположные признаки. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что рынок  чрезмерно расширен  в сторону покупателя по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще увеличивает импульс покупок. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

5) Индикатор Moving Average (MA) для торговли опционами

Это один из лучших индикаторов для опционов, показывающий усредненное значение колебаний цены актива за определенный период. Чем больше период Вы берете, тем плавней получается кривая линия MA, то есть более усредненная. Если период небольшой, то индикатор более детально описывает поступательные колебательные движения цены.

Период трейдер выбирает сам, в зависимости от используемой им стратегии. Кроме разницы в периоде Moving Average делятся еще на два вида:

1. Стандартная скользящая (Simple Moving Average)
2. Экспоненциальная скользящая (Exponential Moving Average).

Начнем рассматривать сейчас простой вариант MA

Вот так смотрится опционный индикатор MA. Построение этой кривой линии основано на расчете среднего значения цен, взятых за определенный период N, где N – это количество свечей. На графике актива по наклону данной средней скользящей линии можно определять тренд. Но есть и недостаток, когда инструмент чрезмерно реагирует на резкий скачек котировок. То есть, когда индикатор резко среагировал на импульсное движение цены, сигнализируя о развороте тренда, и вдруг рынок возвращается к прежней тенденции, но мувинг уже просигнализировал нам  о развороте. Следующая на рассмотрении экспоненциальная MA. Она рассчитывается как средняя взвешенная скользящая, значения которой убывают по экспоненте, начиная с последней. На рисунке приведен пример уже с двумя MA: простой и экспоненциальной:

Здесь мы видим, что зеленая кривая (EMA) находится ближе к цене нежели красная (MA), потому, что экспоненциальная кривая (EMA) отображает более точную динамику изменения цен нежели простая (MA). Это происходит благодаря тому, что EMA делает большой акцент на недавно изменившихся ценах, что дает более точные сигналы в текущий момент.

История разработки и описание индикатора MACD

Индикатор схождения и расхождения был создан более сорока лет назад Дж. Аппелем. Изначально инструмент был рассчитан на рынок акций и отлично справлялся с анализом грядущих движений цены на рынке. Неудивительно, что им заинтересовались трейдеры на других рынках и позаимствовали для своих целей. Так MACD попал на форекс.

Большое преимущество индикатора состоит в его совместимости с любой торговой платформой. Он поистине универсален и вобрал в себя лучшие качества осцилляторов и индикаторов тренда.

Вначале индикатор был представлен в виде двух трендовых линий — линии MACD и сигнальной линии. Первая являла собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними, из которых одна медленная, построенная на 26 периодах, другая быстрая со значением 12 периодов.

Вторая — экспоненциальная скользящая средняя, сглаживающая линию MACD. Получалось двойное сглаживание, что помогало избавиться от лишних «шумов» в виде новостных колебаний цены или ложных пробоев, а также делало сигналы о смене или продолжении тренда более ранними.

На графике обе трендовые линии отображались одновременно, и точку входа в рынок можно было определить по местам их пересечения. По умолчанию сигнальная линия обозначалась красным цветом, а линия MACD — синим, но трейдер мог изменить цвета на другие.

Когда линия MACD пересекала сигнальную сверху, тренд должен был вскоре смениться на медвежий. Если то же самое происходило снизу, это означало, что в скором времени быки одержат победу.

Со временем вид индикатора MACD изменили и перенесли в «подвал» — нижнюю часть графика в терминале MetaTrader. Теперь это осциллятор в виде гистограммы со столбиками разной высоты. Многие трейдеры находят удобным анализировать индикатор именно в таком графическом представлении.

Гистограмма показывает уровень расхождения сигнальной линии и линии MACD. График имеет нулевую отметку, через которую периодически проходят столбцы, что означает точку пересечения этих двух линий.

Если столбцы выше нулевого уровня, линия MACD находится выше сигнальной, что указывает на бычий тренд. Если под ним, наоборот, наблюдается медвежий тренд. Высота столбцов напрямую зависит от сближения и удаления двух линий. Когда линии сближаются, столбцы становятся больше, когда удаляются друг от друга — меньше.

Характеристики индикатора

Индикатор MACD — классический трендовый осциллятор, который может использоваться на разных торговых платформах, на всех таймфреймах и предназначен для анализа любых инструментов.

История появления

В 1979 г. американский психоаналитик, фотограф, из Нью-Йорка и хозяин 2 инвестиционных компаний Джеральд Аппель для изучения поведения цен активов на фондовой бирже придумал индикатор, который показывал расхождение и схождение скользящих средних на графике. Автор не предполагал, что со временем его изобретение станет одним из самых популярных инструментов теханализа.

Томас Эспрей в 1986 г. придал линиям МАКД форму гистограммы, сделав его визуальные качества еще более наглядными.

Осциллятор MACD, несмотря на простоту формулы и внешнего вида, предоставляет немало информации о состоянии рынка.

Расчет

Работа этого инструмента технического анализа основана на 3 скользящих средних:

• медленная экспоненциальная Moving Average — средняя скользящая с периодом 26 (EMAs(P), где Р — цена, которая чаще является Close);
• быстрая экспоненциальная МА с периодом 12 (ЕМАi(P));
• сглаживающая простая МА (SМАa(P)), имеющая от вычитания первых двух скользящих средних период, равный 9.

Signal = SМАa(ЕМАs(P) — EMAi(P)).

MACD — индикатор, в котором сглаживание необходимо, чтобы убрать мешающие анализу шумы (волатильность, вызванная манипуляциями с ценой актива крупными игроками и маркетмейкерами).

Если быстрая МА находится выше медленной, показания инструмента будут положительными — выше нулевой линии. Как только изменится тенденция и быстрая скользящая средняя опустится ниже медленной, МАКД перейдет в отрицательную зону.

Как использовать индикатор RSI и быстро увеличить свою прибыль?

Индикатор RSI измеряет среднее соотношение прибыли к убыткам (за определенный период), чтобы определить импульс на рынках. Например:

• Если RSI выше 50, это означает, что средний прирост больше, чем средний убыток за данный период.
• А если RSI ниже 50, это означает, что средний прирост меньше, чем средний убыток за данный период.

Итак, как вы можете использовать это и увеличить свою прибыль? Вы можете использовать индикатор RSI в качестве фильтра тренда, чтобы знать, быть ли вам покупателем или продавцом в данных рыночных условиях.

Настройте индикатор RSI на 200-периодный (чтобы вы могли определить среднее соотношение прибыли к убыткам на более длительном временном горизонте)

• Если 200-периодный RSI выше 50, то рынок, вероятно, находится в восходящем тренде, и вам нужно искать возможности для покупки.
• Если 200-периодный RSI ниже 50, то рынок, вероятно, находится в нисходящем тренде, и вам нужно искать возможности для продажи.

Стратегия RSI MACD

Стратегия дневной торговли индексами RSI MACD использует пять индикаторов. Как следует из названия, первые — это MACD и RSI.

MACD

MACD, или Moving Average Convergence Divergence — один из самых популярных индикаторов технического анализа среди инвесторов по всему миру. MACD был разработан в 1979 году известным аналитиком Джерардом Аппелем. Этот индикатор отвечает за распознавание схождения и расхождения скользящих средних и точно рассчитывается как разница между долгосрочным и краткосрочным экспоненциальным средним.

Индикатор MACD состоит из двух линий — линии MACD, рассчитываемой как разница между медленной EMA (долгосрочная средняя) и быстрой EMA (краткосрочная средняя), и второй линии, которая представляет собой простую скользящую среднюю.

RSI

Второй используемый инструмент — это RSI или индекс относительной силы. RSI — исключительно универсальный индикатор. Успешно применяется в краткосрочной торговле — скальпинге или дневной торговле, а также в среднесрочной и долгосрочной торговле. Кроме того, она используется на различных инструментах — валютном рынке, товарах, акциях и индексах, для которых предназначена эта стратегия.

Индекс относительной силы отвечает за изучение диапазонов движений вверх и вниз. RSI рассчитывает среднее значение повышения цен закрытия и среднее значение снижения цен закрытия, а затем представляет результат этих расчетов на графике. Значение индекса находится в диапазоне от 0 до 100.

ЕМА

Остальные три индикатора, используемые в стратегии дневной торговли индексами RSI MACD, представляют собой три экспоненциальных скользящих средних (EMA). EMA также являются очень популярными индикаторами, которые считаются основой технического анализа. Так что можно сказать, что в этой стратегии нет ничего особенно сложного.

Открытие сделки

Вход в позицию происходит при одновременном выполнении четырех условий. И для длинных, и для коротких позиций ни одна из трех используемых скользящих средних не может пересекаться — они, очевидно, могут идти в одном направлении, но не могут находиться в одном и том же месте во время сделки. Остальные три условия различаются в зависимости от типа транзакции.

Открытие длинных позиций: 

Сигнал к открытию длинной позиции поступает, когда MACD дает сигнал на покупку, то есть MACD пересекает сигнальную линию снизу, будучи ниже нуля, RSI находится в восходящем тренде, а текущая цена выше всех трех EMA.

Для сделки на продажу сигнал поступает, когда MACD дает сигнал на продажу, то есть MACD пересекает сигнальную линию сверху, когда находится выше нуля, RSI находится в нисходящем тренде, а текущая цена ниже всех трех EMA.

Выход из позиции

Есть два варианта закрытия сделки — трейдер может выбрать подходящую ему форму. Первый способ — закрыть позицию, когда свеча пробивает хотя бы одну скользящую среднюю — это касается как сделок на покупку, так и на продажу.

Второй способ — закрыть позицию заранее установленным ордером Take Profit, который должен быть в 2–3 раза дальше от места сделки, чем ордер Stop Loss. Стоп-лосс, с другой стороны, должен быть ниже локального минимума для сделки на покупку или выше последнего максимума, если мы получили сигнал на продажу.

Управление капиталом

Стратегия RSI и MACD — может давать до нескольких сделок в день. Поэтому это очень рискованная работа. Плохой день для трейдера может принести подряд от нескольких до десятка проигрышных позиций.

Вы не можете потерять слишком много на одной транзакции, так как накопленные транзакции могут слишком сильно уменьшить баланс вашего счета. По этой причине рекомендуется не рисковать более чем 1% вашего депозита. Для этого вам необходимо настроить размер сделки на стоп-лосс, установленный в стратегии.

К счастью, со стратегиями дневной торговли существует небольшой риск невыполнения защитного ордера по установленной цене, поскольку трейдер не удерживает сделку до следующего дня, поэтому он не подвергается гэпам открытия. Однако стоит помнить, что в случае чрезвычайных рыночных условий стоп-лосс может быть исполнен по другой цене, чем хотелось бы инвестору.

Как установить и настроить индикатор

Индикатор можно найти в любом терминале и на торговых платформах. Его также можно скачать в сети – на большинстве сайтов файл находится в свободном доступе. Ссылка на индикатор для MT5: https://www.mql5.com/ru/code/47.

Установка индикатора

Установка RSI в терминале MT4 или MT5 достаточно простая:

1. Необходимо зайти в раздел «Вставка».
2. Далее – в «Индикатор».
3. Затем – «Осцилляторы».
4. После этого нужно выбрать «Relative strength index».

В результате появится окно с индикатором:

На других платформах установка индикатора также очень простая. Например, на живом графике его можно добавить так:

1. Нажать на значок.
2. Выбрать RSI.
3. Добавить на платформу.

Также индикатор можно скачать в сети. Полученный файл следует скопировать в папку «Indicators». Чтобы найти ее, следует зайти в терминал и нажать «Файл». Далее пройти в «Открыть каталог», затем – в «MQL4», где и будет папка с индикаторами.

Обратите внимание! Есть улучшенная версия индикатора с алертом – это звуковой и графический сигнал, который подается, когда индикатор пересекает базовые уровни 30 или 70. Они помогают в торговле, однако окончательное решение трейдер все равно принимает сам

Скачать индикатор для MT4 (7 кБ).

Настройки RSI

В базовых настройках применяются такие параметры:

1. Верхняя линия 70: если RSI коснулся ее и пошел вниз, значит, на рынке формируется нисходящий тренд.
2. Нижняя линия 30: если RSI коснулся ее и пошел вверх, значит, на рынке формируется восходящий тренд.
3. Период 30 – оценка зон перекупленности и перепроданности за 30 последних периодов.

Их использование во многих случаях оправданно, хотя и необязательно. Например, известно, что криптовалюта отличается большой волатильностью: локальный тренд может меняться даже несколько раз в день. Поэтому для внутридневных стратегий целесообразно уменьшить период, например, до 10, а для недельных и месячных – увеличить до 50-60.

Аналогично можно поменять и базовые уровни 30 и 70 на 20 и 80 соответственно. Однако этот модифицированный вариант применяется реже, поскольку основная схема достаточно хорошо отработана на практике.

Обратите внимание! В случае уменьшения периода количество сигналов резко возрастает, но среди них будет много ложных. Поэтому следует дополнительно отфильтровывать их с помощью других индикаторов

Если же увеличить период, количество сигналов уменьшится, однако и точность их возрастет.

Выводы

• Индикатор RSI измеряет импульс на рынке — чем быстрее цена движется вверх, тем больше значение RSI.
• Не покупайте вслепую только потому, что индикатор RSI перепродан, потому что он может стать еще «более перепроданным».
• Вы можете использовать индикатор RSI в качестве фильтра тренда — если цена выше 200-периодного RSI, ищите возможности для покупки, если цена ниже его, ищите возможности для продажи.
• Индикатор RSI может служить триггером входа, когда он пересекает отметку выше 30 (при соблюдении других условий).
• Если вы хотите зафиксировать колебания на рынках, вы можете выйти из сделки, когда индикатор RSI пересечет значение выше 60.
• Индикатор RSI хорошо работает в S&P 500 — вы можете искать возможности для покупки, когда 10-периодный RSI ниже 30 на S&P 500.