Стратегии торговли на форекс по отложенным ордерам

Отличие советника на основе сетки ордеров StopLimitOrders от аналогов

Главная отличительная черта StopLimitOrders от прочих похожих советников состоит в том, что он работает строго в определённом диапазоне, т.е. если цена выходит за пределы начальной сетки, новые «отложки» устанавливаться не будут.

После того, как цена пробила коридор, события могут развиваться по двум сценариям:

Первый – если ничего не менять, советник на основе сетки ордеров будет бездействовать до тех пор, пока цена не вернётся в обозначенный в самом начале коридор;
Второй – пользователь может либо перезапустить робота, либо вручную подтянуть сигнальные линии на нужные уровни, где бот поставит новые отложки.

На графике сигнальные линии представлены в виде обычных горизонтальных уровней. Они строго соответствуют котировкам, на которых располагаются отложенные позиции, поэтому при их перемещении будет смещаться и сама отложка.

Реализовать данную функцию можно было и без вспомогательных уровней (ордера легко передвигаются при помощи кнопки мыши), но шаблон, предложенный автором эксперта, гораздо удобнее и не создаёт путаницы.

Настройки советника сетки ордеров

Пожалуй, это и есть единственное принципиальное отличие StopLimitOrders от остальных советников на основе сетки ордеров. Во всём остальном он очень похож на своих коллег. Об этом говорят настройки:

MAX_Lines – это количество ордеров сверху и снизу от текущей цены (максимум можно установить 5 приказов на покупку и 5 на продажу);
Stop – если здесь указано «false», робот будет работать с лимитниками, а переключатель «true» позволит построить сетку из stop-ордеров;
lot1…5 – это лоты колен сетки, их величину определяет сам трейдер произвольным образом, т.е. никакие коэффициенты-множители здесь не используются;
Step – расстояние в пунктах между ордерами (если указать нуль, автоматическая программа сама рассчитает оптимальный интервал);
FirstStep – расстояние от начальной цены до первых колен сетки (если задать 0, будет использована величина Step);
SLoss и TProfit – стоп-лосс и тейк-профит ордеров соответственно;
ProfitClose – величина суммарного профита, после получения которого все открытые ордера закрываются;
ShowInfo – выводить/скрыть информационную панель (статистику по сделкам);
magic – магик-число.

Описание работы советника StopLimitOrders

Как уже отмечалось, рассмотренный советник на основе сетки ордеров работает в определённом диапазоне. Данное обстоятельство на первый взгляд кажется недостатком, но я напомню один неприятный факт – все обычные сеточники сливают депозиты.

Даже самый лучший советник может держаться на плаву несколько лет, но результат всегда одинаков – обнуление счёта. Происходит это как раз из-за отсутствия ограничений на открытие новых ордеров, т.е. эксперт продолжает наращивать позиции против мощного тренда до тех пор, пока не закончится маржа.

В случае StopLimitOrders такая ситуация маловероятна, поскольку трейдер, хочет он того или нет, вынужден контролировать процесс. Конечно, при самом неблагоприятном варианте возможна ситуация, когда робот надолго «залипнет» в крайней сделке (отложка сработала, после чего цена развернулась), но, так как новые колена выше/ниже рабочего диапазона не устанавливаются, просадка не вырастет до устрашающих размеров.

На мой взгляд, рассмотренный сегодня робот на основе сетки ордеров, будет полезен в двух случаях.

Во-первых, если использовать стоповые приказы, он пригодится для работы внутри дня по системам «утреннего прорыва».

Для этого достаточно вначале европейской сессии установить StopLimitOrders на график нужной валютной пары, задать напротив переменной MAX_Lines единицу (чтобы в рынке было только по одному ордеру каждого типа) и настроить все остальные параметры, оптимизированные под текущую волатильность.

И, во-вторых, этот советник на основе сетки ордеров отлично подходит для работы во флете, поскольку он не начинает бесконтрольно усредняться после выхода цены из коридора, как это делают другие сеточники. Но, как бы там ни было, не нужно торопиться с выводами, лучше тщательно проверить все идеи на демо-счёте.

И последнее – данный алгоритм представлен в формате mq4, а это значит, что его можно свободно модифицировать и использовать в совокупности с другими стратегиями/индикаторами. Иначе говоря, StopLimitOrders является черновиком для более сложных разработок.

Входные параметры

Pending order — вкл/выкл использовать отложенные ордера.
Order grid type — направление сетки ордеров (Limit или Stop).
Starting lot — размер лота для ордеров, открываемых из вкладки TR.
Lot multiplier — множитель для увеличения лота сетки ордеров.
Step type — Метод расчета шага (Fixed или ATR).
Grid step (Fixed) — размер шага (для метода Fixed).
Timeframe (ATR) — таймфрейм для индикатора ATR (для метода ATR).
Period (ATR) — период для индикатора ATR (для метода ATR).
Coefficient (ATR) — множитель для шага (для метода ATR).
Min grid step (ATR) — минимальный шаг (для метода ATR).
Number of steps — количество шагов в сетке.
Take profit type — тип расчета тейк профита (Aggressive или Conservative, используется только для типа сетки Limit).
Take profit (0-off) — общий тейк профит для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
Stop loss (0-off) — общий стоп лосс для сетки ордеров (в пунктах, 0 — выкл).
BreakEven Distance (0-off) — дистанция для безубытка (в пунктах, 0 — выкл).
BreakEven Profit — прибыль для функции безубытка (в пунктах).
Trailing Start — дистанция для старта трейлинг стопа (в пунктах).
Trailing Stop (0-off) — дистанция трейлинг стопа (в пунктах, 0 — выкл).
Attempts to open an order — количество попыток открыть ордер, если предыдущая попытка оказалась неудачной.
Magic number — идентификатор ордеров, по этому номеру утилита сортирует ордера на свой/чужой.
Slippage — максимально допустимое проскальзывание цены, при открытии и закрытии ордера.
Buttons market orders on/off — показать/скрыть кнопки открытия позиций.
Buttons pending orders on/off — показать/скрыть кнопки открытия отложенных ордеров.
Buttons closing orders on/off — показать/скрыть кнопки закрытия всех ордеров.
Show the breakeven level — показать/скрыть уровень безубытка сетки ордеров.
Color breakeven line — цвет линии безубытка.
Style levels — стиль линии обозначающих уровни сетки.
Color active buy levels — цвет активных уровней Buy сетки.
Color inactive buy levels — цвет сработанных уровней Buy сетки.
Color active sell levels — цвет активных уровней Sell сетки.
Color inactive sell levels — цвет сработанных уровней Sell сетки
Color text — цвет текста уровней.
Sound button — звук для кнопок.
Sound button user — пользовательский звук кнопок.
Sound error — звук для ошибок.
Sound error user — пользовательский звук для ошибок.
Size panel — размер панели. При выборе размера #2 или #3, подберите соответствующий размер шрифта текста.
Font size on the panel — размер шрифта текста панели.
Font size on the chart — размер шрифта текста на графике.

Стратегия форекс с отложенными ордерами «Сетка ордеров»

Эта стратегия дает возможность торговли почти без проведения анализа рынка. Все, что вам потребуется – это установка сетки отложенных заявок, по уровням Фибоначчи, либо же без них. Если вы используете сетку ордеров без индикатора Фибо, то вам нужно будет выставить отложенные ордера на равном расстоянии друг от друга. Главное преимущество рассматриваемой торговой стратегии состоит в том, что вы получите прибыль вне зависимости от движения рынка, сетка все равно даст плюс к депозиту.

Советы по применению «сетки»

Шаг сетки (дистанция от одного ордера до другого) устанавливается в зависимости от применяемого вами таймфрейма. Чем выше таймфрейм – тем выше должен быть шаг сетки. При этом, в случае с большой сеткой у вас уйдет больше времени на то, чтобы взять прибыль с рынка, а вот на маленькой сетке прибыль вы получите очень быстро.

Казалось бы, мелкая сетка выгоднее, но проблема в том, что если на рынке случится большая дневная волатильность, а у вас будет стоять маленькая сетка, то вы получите огромный убыток, если цена прорвется через все ордера сетки. Мелкий шаг сетки даст вам шанс на большую прибыль, но и риски увеличатся пропорционально. Также, расстояние между текущей ценой и первым ордером сетки должно быть хорошим. Это защитит вас от случайной активации ордеров сетки.

Количество заявок на сделки

Вы сможете выставить любое количество заявок на сделки, но главным условием будет то, что их число в обе стороны должно быть одинаковым. Так, если вы ставите выше графика шесть ордеров типа селл лимит, то это автоматически означает, что вам нужно поставить шесть ордеров ниже графика, но уже типа бай лимит. Это в случае, если вы работаете против тренда.

Если же вы работаете по тренду, то лучше будет выставить стоповые заявки, они к тому же, более безопасны. Тогда, при мощном тренде и крутом движении цены, вы получите грандиозную прибыль, но рисковать будете намного меньше.

Минусы сеточной системы

Первым видимым недостатком системы сетки ордеров является то, что часть брокеров не дают возможности открыть сразу сделки в обе стороны.

Второй минус – это то, что данная торговая система будет сливать депозит в периоды боковых движений рынков.

Как работать по системе

Сначала вам нужно открыть рабочий график любой валюты, на которой сейчас идет мощная волатильность. При этом, вы должны увидеть на графике явное трендовое движение. Вторым вариантом является предстоящий выход важных экономических новостей.

Отложите на график десять отложенных ордеров типа селл стоп и бай стоп. Дистанцию между ордерами поставьте на шаг в 10 пунктов по четырехзначным котировкам. Тейк для каждого ордера определите в 20 пунктов. Стоп-лосс ставить не стоит. И все. Дальше вам нужно будет лишь дождаться, пока цена пойдет, и начнет активировать ваши ордера, принося вам прибыль.

Закрывать сделки вы можете различными способами, зависит от движения рынка:

Если на графике образовался мощный бычий или медвежий тренд, и цена идет однонаправленно практически без откатов, то вам нужно подождать, пока два-три ордера закроются по тейку, а остальные ордера удалить.
Возможно и другое: цена сначала пойдет вверх, к примеру, активировав несколько заявок. А затем резко развернется и пойдет вниз, активируя уже заявки на продажу. В таком случае вам нужно будет выждать, как будут развиваться события. Можно дождаться момента, пока профит с одной сетки перекроет убыток с другой сетки (имеются ввиду сетки вверх и вниз).
Также бывают истории, когда цена начинает идти вразнобой, и активирует обе сетки, которые оказываются убыточными. Тут тоже стоит подождать, пока на рынке образуется явный тренд. Но помните, что в условиях боковика рассматриваемая стратегия принесет только убытки, поэтому если начался флэт, то лучше как можно быстрее деактивировать все заявки.

Основные правила выбора торговой стратегии

Основной критерий выбора торговой системы — соотношение доходности к уровню риска. И применяемые инструменты. Лучшая торговая система та, которая максимально комфортна, дает возможность отдохнуть морально и физически, приносит доход, сопоставимый с альтернативными источниками.

Несколько других психологических и поведенческих критериев выбора:

Психотип.

Холерик — эмоциональный человек, часто допускает ошибки из-за спешки, нежелания ждать, эмоций. Таким трейдерам не подходит скальпинг и долгосрочная торговля. Лучше подойдет краткосрочный свинг-трейдинг или интрадей — относительно быстрая прибыль, есть время справиться с эмоциями и «включить логику».
Сангвиник — оптимист, уверенный в своих силах. Расчетливый, целеустремленный. Подходит любой тип стратегии.
Меланхолик — пессимист, расстраивающийся по поводу каждой неудачи. Лучшая стратегия — долгосрок с минимальным риском, без плеча и Мартингейла.
Флегматик — равнодушный трейдер. Безэмоциональный тип людей, которым подходят в том числе и высокорисковые тактики.

Уровень профессионализма.

Новички начинают нарабатывать опыт с простейшими базовыми индикаторами. Постепенно в стратегии добавляются элементы Price Action, уникальные авторские индикаторы, методы спектрального анализа и т.д.

Сильные и слабые стороны сеточных стратегий

К преимуществам гридерных методик можно отнести следующее:

Экономия времени. Нет необходимости тратить время на анализ рыночной ситуации. Можно просто выставить отложенные ордера и уйти заниматься другими делами. Сильная сторона отложек в том, что они сработают в любом случае, даже если терминал не включен. Ведь при установке отложенного ордера приказы на их открытие по конкретной цене уходят на сервер к брокеру и ждут, пока цена не дойдет до указанной цены открытия.
Точные входы. Отложенные ордера будут открыты именно по указанной трейдером цене. При рыночных ордерах часто можно столкнуться с реквотами.
На трендовых движениях сетка будет давать отличные результаты. Тренды обычно занимают 30-40% времени жизни рынка. Но при сильных движениях эти 30-40% делают под 100% от возможной прибыли.

И стоит знать о следующих недостатках:

Некоторые брокеры не дают возможности открывать на одном графике разнонаправленные сделки. И в некоторых терминалах нет такой технической возможности, как, например, в терминале MetaTrader 5.
В зависимости от политики брокера и типа открытого у него счета могут быть ограничения по количеству открытых ордеров, рыночных и отложенных, на графике одного финансового инструмента, валютной пары, cfd и прочее.
Если рынок находится в боковом движении, то сетка не самый лучший инструмент для работы в такой фазе рынка. Будет немало нецелевых срабатываний ордеров и закрытия их по стопу.

Есть разные вариации сеток, и важно понимать их специфику, потому что есть те, которые эффективнее работают в трендах, а есть те, которые могут относительно неплохо показывать себя и при боковом движении рынка

Торговая стратегия отложенными ордерами по уровням поддержки и сопротивления

Рассмотрим еще одну методику торговли «отложками», устанавливаемых на уровнях поддержки и сопротивления.

Sell stop

На примере ниже на скрине посмотрим на ситуацию, когда на валютной паре евродоллар идет узкий боковик. Движение цены идет в рамках узкого канала, и в будущем мы ждем ее резкий прорыв вниз, с мощным пробоем линии поддержки, и развитием нисходящего тренда.

Предположим, у нас нет времени на то, чтобы сидеть за терминалом, выжидая сделку. В таком случае можно выставить отложенный ордер. Выставляем сделку на продажу. Типом ордера будет выступать ордер sell stop, ниже рыночной текущей цены. В результате у нас получается отложенная заявка на продажу вдоль предполагаемого движения цены. Он автоматически откроется тогда, когда цена пробьет линию поддержки и устремится вниз. Это избавляет нас от необходимости постоянно отслеживать терминал, ожидая точку входа.

Buy Stop

В примере ниже смотрим на состояние рынка, которое похоже на предыдущий пример. На паре евродоллар идет боковое движение. Цена двигается в ценовом канале. Мы ждем пробой уровня сопротивления, и резкого, взрывного роста цены. Открываем сделку на покупку, отложенную.

Сделка будет осуществляться выше рыночной цены. В результате получится отложенный ордер, который активируется при пробое уровня сопротивления. Стоп и тейк можно выставить сразу же, а можно обозначить их уже после активации отложенной сделки.

Buy Limit

Расскажем о ситуации, когда в валютной паре евро и доллара есть постепенный растущий тренд. Предполагаем то, что цена сделает небольшой откат к нижней границе ценового канала, косого уровня поддержки, а затем совершит отбой от него, на продолжение текущего тренда.

Далее мы выставляем отложенный ордер типа buy limit на покупку. Настраиваем цену сделки, и выбираем тип ордера – buy limit. Затем наша заявка появится на рабочем графике. Также, можно будет сразу же установить уровни стопа и тейка. Стоп защитит наш депозит от внезапной мощной просадки, ограничив убытки. А тейк поможет не упустить прибыль после разворота цены.

Sell Limit

Посмотрим на состояние рынка в таком ключе: на валютной паре евродоллара идет достаточно сильный тренд вниз. Мы делаем прогноз на то, что ожидается откат цены к верхнему уровню сопротивления, от которого цена оттолкнется вниз, и пойдет дальше в прежнем направлении.

Мы выставляем отложенную заявку по следующему алгоритму: настраиваем цену сделки. Так как цена продажи выше, чем текущая цена, то опираясь на это, выставляем тип ордера – Sell limit. Как итог, у нас есть сделка, которая расположена на заданном нами уровне цены, и наш ордер активируется в случае, если наш прогноз насчет того, что пойдет ценовой откат, оправдается.При этом, нам не придется высиживать часами за торговым терминалом, ожидая точку входа в сделку.

Защитный ордер типа стоп-лосс, а также ордер фиксации прибыли – тейк-профит, можно выставить сразу, либо поставить его при активации ордера, когда наша позиция уже будет в рынке.

Для торговли отложками также можно использовать индикатор FXI Pivots, который выполняет построение уровней пивот на графике движения цены. Напомним, что пивотами называют ключевые разворотные уровни, от которых цена должна оттолкнуться в обратную сторону.

В материале мы рассмотрели основные способы торговли с использованием отложенных ордеров. Но помните о том, что торговая стратегия – это лишь вторичный фактор успеха на рынках. А первичным фактором является строгое соблюдение рисков, и верное управление капиталом. Помните о правилах управления рисками: не рискуйте на один стоп суммой от депозита выше чем 3%. Также, помните о управлении капиталом: лот на каждые 100 долларов вашего депозита не должен превышать значение в 0,01 лота. Это обеспечит вам долгосрочный успех на рынке.

Сравнение лучших торговых стратегий Форекс

Таблица сравнения лучших торговых стратегий

Торговая стратегия	Частотность сигналов	Процент прибыльных сигналов	Четкость, легкость интерпретации сигналов	Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)	Использует трейдеров, %
Аллигатор	3-5 в неделю	95%	90%	50-100 пунктов	80%
Тройное подтверждение	2-3 в неделю	80%	80%	40-60 пунктов	20%
Бали	5-7 в неделю	75%	100%	20-50 пунктов	50%
Канал Кельтнера	3-5 в неделю	85%	100%	30-40 пунктов	65%
Метод Пуриа	5-7 в неделю	75%	100%	50-80 пунктов	75%

Аллигатор
Частотность сигналов	3-5 в неделю
Процент прибыльных сигналов	95%
Четкость, легкость интерпретации сигналов	90%
Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)	50-100 пунктов
Использует трейдеров, %	80%

Тройное подтверждение
Частотность сигналов	2-3 в неделю
Процент прибыльных сигналов	80%
Четкость, легкость интерпретации сигналов	80%
Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)	40-60 пунктов
Использует трейдеров, %	20%

Бали
Частотность сигналов	5-7 в неделю
Процент прибыльных сигналов	75%
Четкость, легкость интерпретации сигналов	100%
Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)	20-50 пунктов
Использует трейдеров, %	50%

Канал Кельтнера
Частотность сигналов	3-5 в неделю
Процент прибыльных сигналов	85%
Четкость, легкость интерпретации сигналов	100%
Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)	30-40 пунктов
Использует трейдеров, %	65%

Метод Пуриа
Частотность сигналов	5-7 в неделю
Процент прибыльных сигналов	75%
Четкость, легкость интерпретации сигналов	100%
Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)	50-80 пунктов
Использует трейдеров, %	75%

Опубликованные в таблице данные округлены. Опрос проводился посредством анкетирования трейдеров МОФТ. Под значением «Использует трейдеров, %» подразумевается постоянное или периодическое применение стратегии «чаще 1 раза в месяц».

Советник «Форекс Сетка Трейдер 1.7» (настройки и применение)

Самая свежая на этот момент версия 1.7 «Форекс Сетки Трейдер» прошла модификацию, в результате которой уменьшилась максимальная потенциальная просадка, что позволило начинать трейдинг с меньшим безопасным размером депозита. Ожидаемо уменьшилась и потенциальная прибыльность эксперта, однако его авторы посчитали это уменьшение оправданным для ожидаемого уровня повышения стабильности результатов трейдинга.
Одно из нововведений заключается в возможности выполнить в советнике «Форекс Сетка Трейдер 1.7» настройку ТрейлингСтопов двух типов:

активирующегося после достижения основной цели (ТейкПрофита);
активирующиеся при достижении целей ордеров, перекрывающих возникающую просадку.

Рисунок 3. Результаты реальной торговли «Форекс Сетки Трейдер 1.7» с настройкой советников для пары евро/фунт.

Особенность этого советника «Форекс Сетка Трейдер» заключается в необходимости установки на торгуемый график их нескольких с разными настройками. Лучше всего устанавливать их на пары, имеющие стабильную волатильность. Это может быть, например, евро/доллар (у нее высокая волатильность) или доллар/йена (у нее средняя волатильность).

Параметры советника Setka Limit

ProfitStartTrall — активация Трейлинг Стопа после достижения установленного уровня прибыли в валюте депозита;
TrailingPercentProfit — Трейлинг Стоп, который зависит от величины профита и устанавливается в процентах от максимальной величины;
TakeProfit — Тейк Профит в пунктах;
LocProfit — «замораживание» определенного уровня прибыли;
Buy — разрешить советнику открывать длинные позиции;
Sell — разрешить советнику открывать короткие позиции;
OrdersLimit, OrdersStop — количество ордеров;
lotLimit, lotStop — лот для соответствующих ордеров;
riskLimit, riskStop — максимальный риск по всем ордерам;
PlusLotStop, PlusLotLimit — количество лотов, на которое увеличивается предыдущее значение;
K_LotStop, K_LotLimit — коэффициент увеличения лота для ордеров;
DigitsLot — количество знаков после запятой в разрядности используемого лота;
MaxLot — максимально возможный торговый объем для ордера;
MoveStepGread — шаг перемещения сетки;
FirstStepLimit, FirstStepStop — первый шаг для ордеров;
StepLimit, StepStop — шаг изменения ордеров;
K_StepLimit, K_StepStop — множитель увеличения коэффициента для лота;
MaxPips — максимальное расстояние между ордерами;
SLossLimit, SLossStop — размеры Стоп Лоссов для соответствующих ордеров;
TProfitLimit, TProfitStop — размеры Тейк Профитов для соответствующих ордеров;
NoLoss — уровень безубытка;
MinProfitNoLoss — расстояние от точки входа то стопа после установки «безубытка»;
TrailingPercentStep — шаг Трейлинг Стопа в процентах;
magic — «магический номер» для ордеров советника;
TrailingOn — активировать Трейлинг Стоп в самом начале;
trailingStop — вид Трейлинг Стопа: 1 — по свечам, 2 — по фракталам, 3 — по индикатору ATR, 4 и более — фиксированный, в пунктах;
TF_Tralling — таймфрейм для Трейлинг Стопа: 1 – минутный, 5 – 5-ти минутный, 15 – 15-ти минутный, 30 – 30-ти минутный, 60 – часовой, 240 – 4-х часовой, 1440 – дневной, 10080 – недельный, 43200 – месячный;
StepTralling — шаг Трейлинг Стопа;
period_ATR — период используемого индикатора ATR;
AlertOn — активировать звуковой и текстовый сигналы;
SendMailInfo — отправлять оповещение на электронную почту;
DrawInfo — отображать информацию на графике;
font_size — размер шрифта выводимой информации;
Corner — расположение информационного окна советника;
text_color — цвет выводимого текста;
Monday — название дня недели, в данном случае «Понедельник»;
TimeStartMonday — старт начала торгов в понедельник;
TimeEndMonday — час окончания торгов в понедельник;
NoLossLoc — локирование безубытка;
MinPipsLoc — минимальный размер локирования, в пунктах;
Key — цифровой ключ для использования коммерческой версии советника.

Безиндикаторная стратегия на Форекс «80 к 20»

Автор метода Линда Рашке обнаружила интересную закономерность:

Если цена на торгах закрылась в верхнем или нижнем диапазоне графика D1 на уровне 10-20%, можно на 80-90% быть уверенным, что завтра цена будет идти в том же направлении. Возможность разворота тренда – главная особенность такого метода. Свеча, обозначенная зеленым, точно подходит под описание.

Чтобы войти в рынок для покупки, соблюдайте эти условия:

Цена должна быть меньше вчерашнего минимума хотя бы на 20 пунктов.
Сегодня тренд уменьшился по сравнению со вчерашним днём? Открывайте отложенный ордер на покупку – уровень должен равняться вчерашнему минимуму.
Установите «стоп-лосс» на пару пунктов ниже по сравнению с текущим минимумом.
При открытии продажи выполняйте все вышеуказанные пункты наоборот. Так как на ценовом графике нечасто возникают схожие сигналы, используйте сразу несколько пар валют.
Советуем вести торги по этой безиндикаторной стратегии Форекс днём или утром.