Принцип действия индикатора канала TMA
В его основе лежит математический метод, используемый при расчете скользящей средней. Однако к последовательности котировок он применяется последовательно три раза. В результате получается ее трехкратное сглаживание, особенностью которого является очень быстрое реагирование на формирование боковиков (движений котировок в течение какого-то времени вокруг одного уровня). Эта трижды сглаженная скользящая средняя является центральной в разметке, а расстояние до границ рассчитывается по алгоритму ATR.
Настройка индикатора канала ТМА осуществляется заданием параметрам eint_AtrPeriod, edbl_AtrMultiplier и eint_HalfLength таких значений. Например, на рис. 1 канал настроен неправильно – на указанном небольшом фрагменте котировка более десяти раз покидала канал. При правильной настройке таких пробоев почти не должно быть. Лучше всего, если верхняя граница будет проходить через несколько максимумов, нижняя граница – через несколько минимумов, а при боковике эти границы будут почти горизонтальными.
Рисунок 2. Правильно настроенный индикатор канала TMA.
Пример задания корректных значений входным параметрам приведен на рис. 2 из пяти явных экстремумов 4 располагаются на границах и лишь находится за пределами канала (это единственный его пробой). Для большей точности, если предполагается анализ по каналу фиксированного таймфрейма, лучше всего настраивать на графике младшего ТФ (параметр Eint_Timeframe должен быть больше 0). Например, на рис. 2 показан ступенчатый вид кривых часового канала на M5-графике.
Как применять канал ТМА при торговле
Несмотря на то, что индикатор считается трендовым, только по нему тренд определяют редко. Гораздо чаще TMA используют для определения коридора движения цены и определения верхней и нижней границы этой зоны.
Определение тренда
Если вы все же решите использовать его в роли трендового, то запомните главное правило – направление канала и в особенности его центральной линии указывает на тип тренда:
- Если канал и центральный уровень направлены вверх, то тренд бычий.
- Если канал и центральный уровень идет вниз, то тренд медвежий.
Однако для дополнительного подтверждения рекомендуется использовать другие трендовые инструменты, например, Macd или Параболик. Рекомендуем подробнее почитать об индикаторе Параболик Сар (Parabolic SAR).
Использование границ канала в торговле
После нанесения индикатора TMA на график, появятся три скользящие кривые линии. Самыми важными считаются верхняя и нижняя линии, которые образуют коридор. Они будут равноудаленными от центральной линии. Расстояние между центральный и двумя крайними кривыми можно откорректировать в настройках. Однако не забывайте о том, что это неизменно повлияет на количество и качество сигналов:
- Чем больше будет расстояние от центральной линии до крайних мувингов – тем шире окажется канал. Следовательно, количество сигналов при отбое цены от границ канала станет меньше.
- Чем меньше будет расстояние от центральной кривой до крайних линий – тем чаще будут поступать сигналы, так как ширина коридора уменьшится. Но вот качество таких сигналов будет уже более низким.
Крайние кривые линии показывают максимумы и минимумы ценовых уровней. Разработчики TMA советуют заключать сделки в моменты, когда цена подходит к одному из крайних уровней:
- Если цена подошла к верхней границе канала, но не пробила ее, а развернулась вниз, то открывают сделку на продажу.
- Если цена подошла к нижней границе коридора, но не пробила ее, а развернулась вверх, то открывают ордер на покупку.
High-Low-Middle
Еще одна индикаторная торговая стратегия. В ней используются:
• модифицированная версия CCI (цвет линии окрашивается в зависимости от ее положения). Отображается в виде гистограммы для удобства считывания сигналов;
• KG FI – индикатор немного напоминает Стохастик, отображается в «подвале» и состоит из 2 линий: непосредственно линии KG FI и скользящей средней, примененной к линии KG FI;
• i-HighLowMiddle – на графике отображается канал со срединной линией. Внешне напоминает Пивот уровни только вместо 3 сопротивлений и поддержки по обе стороны от средней линии отображается только 1 линия.
Работа ведется только на 4-часовом графике, желательно ограничиться мажорами и высоковолатильными кроссами. Срок экспирации выбирается либо на конец дня, либо 2 свечи (зависит от времени получения сигнала). Если сигнал получен в первой половине дня, то срок истечения можно выставить равным 2 свечи, во второй половине – на конец дня.
Опционы Call покупаются при выполнении следующих условий:
• на KG FI линия синего цвета (основная линия индикатора) находится выше скользящей средней (красного цвета) и нулевого уровня;
• CCI зеленого цвета;
• цена находится над линией i-HighLowMiddle. Торговать можно и если свеча в момент возникновения сигнала закрылась выше его срединной линии.
Для покупок опционов Put правила обратные. При торговле учитывайте характер движения валютной пары. Если цена в момент появления сигнала пробивает срединную линию индикатора i-HighLowMiddle и при этом имеет очень крупное тело (на новостях такое случается часто), то сигнал в работу не берем.
Часть прибыльных сигналов из-за этого фильтра будет упущена, но общая статистика торговли улучшится при его применении.
Внутренний бар для БО
Небольшая модификация использования известного паттерна РА для бинарных опционов. Стратегий подойдет для ситуаций, когда появляется резкое движение и график одной свечой преодолевает солидное расстояние.
Если после этого формируется внутренний бар, то индикатор просто рисует горизонтальные уровни по ценам High/Low. Эту коробку можно использовать для работы на отбой от ее границ. Применяться этот подход может на любом временном интервале.
Это скорее основа для торговой стратегии. Работать можно, например, только если после отбоя от границы на графике появится свечной разворотный паттерн. Можно покупать опцион сразу после того, как цена закрывается в непосредственной близости от границы либо тенью почти коснулась ее.
Этот подход нежелательно применять во время высокой активности на рынке. Также не берите в расчет уровни, которые индикатор строит на свечах, которые не сильно выделяются размером по сравнению с окружающими.
Торговая система TMA Bands with Stochastic
Торговые системы для краткосрочной торговли способны применяться и для трейдинга на бинарных опционах. Расскажем на примере торговой системы «TMA Bands with Stochastic». Эффективной работой система обязана трендовым индикаторам, и одному стрелочному инструменту. Кстати, система работает и на валютном рынке Форекс.
ТС подойдет для торговли на любых валютных парах, а таймфрейм берется не младше М5. Время экспирации сделки нужно выставлять от пяти до семи свечей выбранного таймфрейма. Также, заранее, до торговли, рассчитайте управление рисками. Ограничьте разовый риск на одну сделку показателем в 5% от торгового депозита.
Переходим к сути системы. В ней используются три инструмента: TMA CG Mladen, TMA 55, Stochastic Buy Sell arrows. Настройки менять не рекомендуется. После установки на график вам останется только приготовиться открыть сделки!
Для открытия сделки на покупку, нужны такие условия:
- Цена закрылась за нижней границей канала из белого ТМА;
- Нижняя граница белого ТМА идет выше синего ТМА;
- На графике появится стрелочка вверх.
Для открытия сделки на продажу, нужно дождаться формирования следующих условий:
- Свеча закрылась выше границы белого ТМА
- Верхняя граница белого ТМА расположилась выше красного ТМА
- На графике образовалась стрелочка вниз
Тейк не применяется. Сделка закрывается при достижении противоположной границы белого ТМА. Стоп выставляется по стандартной схеме – его мы спрячем за последний экстремум.
Рекомендуем также протестировать стратегии Price Action для торговли на форекс и бинарных опционах.
6) Индикатор MACD для торговли бинарными опционами
Это динамический индикатор, который постоянно указывает на тенденцию рыночного движения. На графике он изображается в виде гистограммы и средней скользящей линии, выступающей в роли сигнальной. Значение MACD больше нулевого уровня указывает на увеличение котировок в краткосрочном времени, то есть растущий тренд. Сигналом на продажу по индикатору MACD считается пересечение его линии нулевого уровня сверху-вниз и наоборот при пересечении нулевого уровня MACD снизу-вверх говорит о бычьем тренде.
Также на практике его успешно используют для определения зон перекупленности/перепроданности, которые определяются как пересечения гистограммы и линии MACD снизу-вверх – для начала восходящей коррекции и наоборот с верху-вниз – для нисходящего тренда.
С помощью индикатораMACD можно определять на графике довольно редкий сигнал дивергенции. Это когда между графиком цены и гистограммой появляется расхождение, то есть с очередным повышением максимумов на котировках не происходит повышение нового максимума на гистограмме. Такая тенденция говорит о послаблении текущего тренда и сигнализирует о возможном скором развороте рынка.
Сигнал на покупку опциона “Ниже” будет являться пересечение скользящих средних выше нулевой отметки MACD, а также начало формирования красных столбиков ниже нуля.
У данного инструмента MACD есть недостаток, который объясняется тем, что возникают запаздывания по сигналам, говорящих о начале каково то разворота.
Стратегия на Slope Direction Line
В ней используется только один индикатор и анализ рынка сразу на нескольких временных интервалов. Slope Direction Line – по сути своей та же скользящая средняя, но в отличие от обычного алгоритма, она сильнее реагирует на движение графика. В зависимости от того, кто сильнее на данный момент окрашивается в красный либо голубой цвет.
При работе на часовом таймфрейме анализ рынка начинаем с дневного графика. В примере используется период индикатора 20, вы можете поэкспериментировать с любыми другими настройками:
• для дневного графика характерно нисходящее движение, предположим, что работа ведется на отрезке рынка, на котором линия индикатора окрашена в красный цвет;
• 4-часовой график – на этом таймфрейме просто ждем пока линия не окрасится в красный цвет, пока этого не произойдет на младшие временные интервалы не переходим;
• на часовом графике ждем того же – линия индикатора должна быть красного цвета. Как только появляется нужный цвет, покупается опцион Put, срок экспирации можно выставить в районе 5-7 свечей
При этом важно, чтобы на старших таймфреймах цвет линии не сменился, за этим тоже нужно следить
Тот же подход можно применять и на других временных интервалах. Ключевое правило – цвет линии индикатора должен быть одним и тем же на всех временных интервалах.
2) SMA для Бинарных опционов: настройки индикатора и стратегии
Основные сведения по SMA
SMA – это сокращение от Simple Moving Average (с англ. «простое скользящее среднее»). Этот помощник применяется на рынке любых рынках достаточно давно. Отметим, что этот инструмент теханализа показывает среднее арифметическое цены. При этом отсеиваются колебания этих самых цен. Демонстрируются исключительно преобладающие настроения. Если рассматривать индикатор SMA для опционов с точки зрения технического анализа, то он может выступать для цены рассматриваемого актива. Данный помощник отображает сигналы с запаздыванием, так что у трейдера будет время на принятие решения.
Возможности SMA
Простые скользящие средние умеют:
- определять текущий тренд, а также его направленность;
- показывать боковой тренд (флэт);
- подтверждать наличие той или иной тенденции для фильтрации сигналов в паре с другими индикаторами;
- прогнозировать будущий разворот тренда.
Как пользоваться индикатором SMA для опционов
Обозначим основные правила использования данного индикатора. Подчеркнем, что запомнив их однажды, трейдер не будет допускать в дальнейшем грубые ошибки, которые могут привести к слитию даже самого большого депозита.
Итак, обозначим основные особенности SMA стратегии опционов:
- Существует большое количество вариаций скользящих средних, которые помогают с большой точностью определять точки входа, а также уровни прорыва.
- Главным залогом успеха торговли на финансовых рынках является научиться определять уровни сопротивления/поддержки. В этом смысле индикатор SMA для опционов в МТ4 считается отличным инструментом.
- Moving Average, имеющий период 200, отобразит долгосрочные тренды. Зачастую опытные трейдеры используют данные индикатор так: если цена движется вышеSMA 200, тогда рассматриваются покупки, если ниже – продажи актива.
- Moving Average с периодом 50 даёт возможность выявлять среднесрочные тренды.
- Для более точных сигналов, применяя среднесрочные SMA стратегии опционов, лучше проверять цены на более старшем таймфрейме, но с одинаковым периодом скользящей средней.
Настройки индикатора
Для эффективной торговли БО с применением скользящих средних, понадобиться провести точные настройки данного индикатора. Основной его параметр – период. Ниже мы дадим рекомендации по настройкам SMA для опционов под разные временные стратегии. Для краткосрочных торговых тактик нужно выставить период скользящей средней от 5 до 20.
Для среднесрочных торговых систем подойдут периоды от 20 до 60
Для трейдеров, использующих долгосрочные ТС, период SMA должен начинаться от 100.
Как Вы наверняка успели заметить, при увеличении периода в настройках SMA для опционовудаляется от свеч, несмотря на тренд.
Прибыльная стратегия 2 SMA для опционов
Правила торговли
На график актива в торговой платформе брокера необходимо установить 2 SMA с разными периодами и цветами:
- Скользящую среднюю с периодом 60 (пусть она будет синего цвета).
- SMA с периодом 5 (окрасим её в красный цвет).
После установки двух SMA график должен приобрести такой вид:
Лучше сразу переключиться на 5-минутный график. Срок экспирации рекомендуется устанавливать в пределах 30 минут, то есть, в нашем примере это 6 временных свечей. Хотя никто не запрещает искать точки входа на минутном графике. В таком случае советуем устанавливать время истечения контракта 5 минут.
Пример сделок “Выше”
Для заключения сделок “Выше” на графике по стратегии 2 SMA для опционов синюю МА должна пересечь снизу вверх красная МА. Наглядно это выглядит следующим образом:
Сделку “Выше” необходимо заключать, как только произошло пересечение 2 SMA.
Пример сделок “Ниже”
Для заключения контрактов “Ниже”, следует дождаться пересечения синей скользящей средней красной сверху вниз.
Вот наглядный пример такого пересечения:
Индикатор TMA – канал движения цены на графике
Полностью название индикатора звучит как «TrianGular Moving Average», что переводится как «треугольная скользящая средняя». Это трендовый инструмент, который помимо направления основной тенденции также показывает канал движения цены.
Описание инструмента
Индикатор дает точные сигналы и прост в применении. TMA очень популярен среди трейдеров, можно сказать, что он находится на втором месте после известного всем канального трендового индикатора Bollinger bands. Внешне эти инструменты тоже очень похожи, только линии TMA, в отличие от BB, еще и окрашены в разные цвета.
TMA используют не только на форекс, но и при торговле бинарными опционами. Он эффективен при торговле на любых таймфреймах, начиная от самого низкого и заканчивая более крупными.
На графике индикатор TMA имеет вид трех скользящих линий, каждая из которых выкрашена в свой цвет. В отличие от Bollinger Bands, TMA рисует более сглаженные кривые линии, без резких рывков.
Как скачать и установить индикатор канала TMA?
Чтобы изменения вступили в силу, перезапустите терминал. Индикатор станет доступен через главное меню «Вставка», где из подраздела пользовательских инструментов вы сможете быстро добавить его на любой график.
Как настроить TMA
Настройки индикатора можно не менять – они универсальны и подходят для разных таймфреймов и стилей торговли. Конечно же, при желании вы можете внести в них любые коррективы, но сначала рекомендуется протестировать TMA на стандартных параметрах.
Основные входные параметры TMA:
- «TimeFrame». Это таймфрейм графика. По умолчанию значение ТФ равно 0. Это значит, что канал TMA будет перестраиваться при изменении таймфрейма графика.
- «Half_Lenght». Отвечает за количество свечей/баров, показатели которых будут учитываться при сглаживании центральной линии.
- «ATR_Multiplier». Отвечает за удаленность крайних границ TMA от центральной линии. Чем выше показатель – тем шире будет канал.
- «ATR_Period». Отвечает за чувствительность крайних границ канала к волатильности рынка. Чем меньше будет ATR_Period, тем сильнее индикатор будет реагировать на изменения цены.
- «Bars_To_Process». Отвечает за количество баров, данные которых будут использованы при расчете канала. Если установить здесь значение 0, то инструмент будет использовать всю историю графика.
- «Alerts». Отвечает за подачу звуковых сигналов.
После изменения настроек сохраните все параметры.
Торговые стратегии с использованием индикатора трендового цикла Шаффа
Многократно повысить качество сигналов индикатора можно, используя фильтры тренда и входя по сигналам только в направлении основной тенденции. Например, если на рынке господствуют «медведи», то торговать необходимо только выход из зоны перекупленности снизу вверх и пересечение уровня 50 в этом же направлении.
Если же власть прочно захватили «быки», то рассматриваем только входы на покупку от уровня перепроданности или при пробое уровня 50 снизу вверх.
Никогда не стоит рисковать и открывать ордера против основной тенденции.
Очень полезно учитывать направление тренда на вышестоящем таймфрейме. Например, если торговлю вы ведёте на интервале D1, то нужно стараться торговать только в направлении недельного тренда.
Самый безопасный способ торговли, когда STC подает сигнал на открытие позиции, и этот сигнал коррелируется, как с направлением дневного тренда, так и недельного.
На текущем таймфрейме идентифицировать тренд можно с помощью самых обычных скользящих средних, а на вышестоящем периоде – с помощью мультитаймреймовых индикаторов (например, MTF MACD). MTF MACD не включён по умолчанию в терминал МТ4, его необходимо скачать и установить.
Рис.8. GBP/JPY. Дневной график. Осуществляем продажи по сигналу выхода линии индикатора Schaff Trend Cycle из зоны перекупленности только на направлению ЕМА 55 (D1) и только в направлении наклона гистограммы MTF MACD (W1).
Направление тренда на текущем временном интервале можно определять не только с помощью скользящих средних. Для этого подойдут и иные индикаторы, например, Линии Боллинжера.
Рис.9. EUR/AUD. Дневной график. Покупки при пробое уровня 50 осуществляем только по направлению тренда, определенного с помощью индикатора Bollinger Bands и только в направлении гистограммы MTF MACD (W1).
Неплохо справляется с поиском тренда также индикатор Ишимоку. Многие боятся его использовать по причине того, что у него слишком много разных линий. На самом деле, ничего сложного в этом индикатора нет, а тренд он определяет весьма точно.
Если «облако Ишимоку» (заштрихованная область) находится ниже цены – тренд восходящий, если выше – нисходящий. Одновременно «облако» выступает замечательным уровнем поддержки и сопротивления.
Рис.10. EUR/AUD. Четырёхчасовой график. Покупки осуществляем при выходе индикатора STC из зоны перепроданности по направлению текущего тренда, определенному с помощью индикатора Ишимоку.
В качестве самых простых фильтров можно также использовать свечные комбинации. Если мы наблюдаем при выходе из зоны перекупленности свечи, которые свидетельствуют о переломе восходящего тренда на нисходящий («Медвежье поглощение», «Завеса тёмных облаков», свечи-Доджи, «Падающие звезды») – это усиливает сигнал.
Справедливо и обратное суждение – если индикатор STC выходит из зоны перепроданности, а японские свечи свидетельствуют о нарастании восходящей силы рынка («Бычье поглощение», «Просвет в облаках», «Молот») – это также является хорошим подтверждением.
На свечные формации всегда следует обращать внимание – они могут дать очень полезную информацию о текущем соотношении сил «быков» и «медведей»
Рис.11. USD/CAD. Дневной график. Выходу линий индикатора из зоны перекупленности предшествовала «Падающая звезда», за которой появились мощные свечи с чёрными «медвежьими» телами – свидетельство перехвата инициативы продавцами. Индикатор подаёт сигнал с некоторой задержкой, но даже вход на свече пересечения позволил бы заработать около 280 пунктов прибыли.
Плюсы и минусы индикатора STC
Schaff Trend Cycle благодаря методике расчёта показаний прекрасно сглаживает рыночные шумы и выдает достаточно точные сигналы на вход в рынок. Он не перерисовывает своих значений, что также является несомненным плюсом.
Среди минусов можно отметить некоторую задержку при выдаче сигнала. Разумеется, что сигналы всегда нуждаются в дополнительной фильтрации, но это в полной мере относится к любому техническому индикатору.
Заключение
Индикатор Schaff Trend Cycle представляет собой добротный инструмент для проведения технического анализа, который может быть использован для поиска моментов входа в рынок. Проанализировав инструмент на истории, а также подобрав к нему соответствующие трендовые фильтры, можно построит неплохую торговую стратегию.
Никогда нельзя забывать, что индикатор – это производная цена
Поэтому важно также проводить анализ и самой цены, исследуя паттерны, образованные японскими подсвечниками
Стратегия торговли по каналу ТМА
Так как он предназначен для низковолатильных участков рынка, то и подходящими являются все торговые стратегии, ориентированные на работу в относительно стабильном канале. В общем случае подавляющая их часть предполагает:
- покупку при сближении цены и нижней границы;
- продажи при сближении цены и верхней границы.
Такие флетовые участки формируются практически ежесуточно – во время отсутствия на рынке американских и европейских бирж. В это время на рынке либо вовсе нет активных сессий, либо они влияют на котировки, не содержащие валюту страны, очень незначительно. Таким образом, во время азиатской сессии чрезмерных изменений на евро, американские доллары, рубль, английский фунт и т. п. – происходить не будет (повлиять могут глобальные фундаментальные факторы). А вот котировки с японской йеной и другими азиатскими валютами могут быть достаточно волатильными.
Таким образом участки с относительно низкой волатильностью возникают ежесуточно по будням с 21.00 (GMT), когда заканчивается американская сессия, по 5.00 (GMT), когда открывается европейская сессия. По Москве это период с 00.00 по 8.00. И на подавляющей части РФ этот период приходится на глубокую ночь. Научившись хорошо работать во время таких затиший нужно быть готовым к возможной работе исключительно по ночам.
Рисунок 3. Участок азиатской сессии с заметно пониженной волатильностью в промежутке между окончанием американской и началом европейской (выделен двумя красными прямыми).
Важно выполнить корректную настройку индикатор канала ТМА именно под особенности азиатской сессии. На рис
3 видно, что хорошо идущие по экстремумам границы канала (вне участка, выделенного красными прямыми), построенного при настройках по умолчанию, становятся очень широкими во время азиатской сессии (выделенный участок).
Рисунок 4. Участок, выделенный на рис. 3, но на таймфрейме M1.
Решением этой задачи (приближения границ канала к формируемым ценовом экстремумам) может быть и не изменение параметров, а переход на младший таймфрейм. На рис. 4 видно, что в этом случае возникает довольно много возможностей для открытия позиций в течение 8-ми флетовых часов.
