Heiken ashi

Простейшая стратегия торговли с Heiken Ashi

В данной стратегии мы не будем применять никаких других индикаторов или уровней для открытия позиции — только голый график со свечами Heiken Ashi.

Позиции будем открывать на развороте тренда.

Алгоритм работы следующий.

• Включаем пятиминутный график.
• Смотрим, какой у нас тренд по свечам Heiken Ashi — восходящий или нисходящий.
• Если тренд восходящий, ждем свечу на его ослабление – с коротким телом и хвостами в обе стороны.
• Если такая свеча появилась — готовимся открывать сделку.
• Сигнал на открытие сделки на продажу: после свечи, говорящей об ослаблении тренда (одной или нескольких), должна появится четкая медвежья свеча с длинным красным телом и хвостом, направленным вниз. При этом вверх у свечи либо вообще не должно быть хвоста, либо он короткий. На рисунке ниже как раз такая ситуация, выделенная синим:

Как вы понимаете, если мы ждем сигнала на покупку, картина должна быть обратной: после свечи на ослабление тенденции должна появиться белая бычья с хвостом вверх.

• Открываем сделку.
• Стоп-лосс устанавливаем за образовавшийся максимум (белая горизонтальная линия).
• Сделка закрывается, как только профит будет в полтора раза больше размера стоп-лосса либо появилась свеча, говорящая об ослаблении тенденции (зеленый прямоугольник на рисунке), либо четкая бычья свеча (при покупке — медвежья).

В данном примере трейдер фиксирует небольшой профит. Как видим, после зеленого прямоугольника появляется четкая бычья свеча — это сигнал на покупку.

Однако, почти сразу на графике рисуются свечи с хвостами в две стороны и короткими телами. Так что покупку закрываем в районе безубытка. Затем, как видим, снова появляется четкий сигнал на продажу.

На следующем рисунке:

• белый горизонтальный уровень — место открытия позиции,
• красный – место для стоп-лосса,
• зеленый — тейк-профит.

Если вы получили тейк-профит либо стоп-лосс, идем отдыхать до завтрашнего дня. Хоть по данной стратегии и можно получить очень много сигналов, не стоит увлекаться — наша цель стабильная торговля, а не набить по-стахановски сделок. Максимум можно попробовать второй профит за день — больше не рекомендуется.

Также данную стратегию можно использовать на пятнадцатиминутном таймфрейме.

Стратегия HA+MACD

Логично, что сигналы абсолютно трендового индикатора Heiken Ashi хочется подтвердить осциллятором. Устойчивая комбинация получается со стандартным MACD(12,26,9) – можно входить в рынок и в момент разворота, и внутри тенденции. Надежные сигналы можно получить на периодах от M30 и выше.

Авторы стратегии рекомендуют открывать опцион на покупку только после появления трех зеленых баров, подтвержденных ростом гистограммы MACD, но можно рискнуть войти на развороте – снизу вверх – и условия могут быть более лояльными.

Для опциона на продажу на сильной тенденции входим после трех красных HA-баров и движения гистограммы MACD сверху вниз.

Для опциона на покупку при наличии сильного тренда входим после трех синих HA-баров и движения гистограммы MACD внизу вверх.

На развороте первый сигнал появляется на линии баров Хайкен Аши, входим после подтверждения от MACD. Экспирация опциона – не менее 2-3 баров.

Heiken Ashi: стратегия торговли

Касательно графического и свечного анализа графика Heiken Ashi подходит для любых стратегий. На нем также можно отыскать все классические паттерны – «Молот», «Флаг», «Голова и плечи», «Треугольник» и так далее. При этом сила таких фигур будет намного выше, чем на обычном графике.

Рабочий таймфрейм лучше выбирать средний – M30 или H1. На более низких интервалах сигналы будут запаздывать. Если же выбрать слишком высокий таймфрейм, то количество сигналов резко сократится, что также неблагоприятно скажется на прибыльности торговли.

Валютные пары выбирайте только те, на которых наблюдается высокая волатильность. На низковолатильных графиках индикатор может сгладить не только рыночный шум, но и полноценные торговые сигналы.

Торговля по Heiken Ashi, осциллятору и уровням

Любые осцилляторы отлично дополняют хайкен-график. Рассмотрим простую стратегию на примере стохастика. По аналогичной схеме вы можете использовать и любой другой осциллятор, например, RSI.

Установите на хайкен-график Stochastic со стандартными значениями параметров. Таймфрейм – M30. Начертите на графике уровни сопротивления и поддержки. Рекомендуем вам использовать индикатор для рисования на графике Форекс в MT4.

Сигналя для открытия позиции на продажу:

• Свечи графика коснулись линии сопротивления. Сформировалась разворотная свеча «дожди».
• Стохастик вошел в зону перекупленности, развернулся в обратную сторону и пробил уровень 80 сверху вниз.

Если оба условия совпали, то это сигнал о смене нисходящей тенденции на восходящую. После закрытия сигнального бара оформляем ордер на продажу. Стоп-лосс устанавливаем на локальном экстремуме. Тейк-профит ставим на противоположном уровне поддержки.

Сигнал для оформления ордера на покупку:

• Свечи хайкен аши коснулись линии поддержки. Появилась разворотная «дожди» с маленьким телом и большими хвостами.
• Кривая Stochastic опустилась ниже уровня 20, затем развернулась и пробила его в обратном направлении (снизу вверх), покинув зону перепроданности.

Это говорит о том, что покупатели перетянули рынок на себя и нисходящая тенденция сменилась на восходящую. Стоп-лосс также устанавливаем на ближайшем экстремуме, а тейк-профит – у противоположной границы канала.

Рекомендуем вам также ознакомиться с другими модификациями стохастика, многие из которых оснащены удобной функцией алерта.

Стратегия по Heiken Ashi и Macd

Индикатор Хайкен Аши отлично сочетается со стандартным инструментом Macd. Сделки можно открывать как в момент смены тренда, так и внутри уже текущей тенденции. Рассмотрим пример торговли.

Установите на график индикатор Macd (12, 26, 9). В скобках указаны настройки параметров. Рабочий таймфрейм – M30. Тип графика – Хайкен Аши.

Торговые сигналы на покупку:

• На графике сформировались три крупные бычьи свечи подряд.
• Столбцы гистограммы Macd находятся выше нулевого уровня и продолжают расти.

Это сигнал о развитии сильно восходящей тенденции. Можно открывать позицию на покупку. Тейк-профит лучше не использовать, а заменить его трейлинг-стопом.

Сигналы на продажу:

• На графике появились три медвежьи свечи крупного размера.
• Бары macd упали ниже нулевой отметки и продолжают опускаться вниз.

Такая картина говорит о нисходящем тренде. Время открывать сделку на продажу.

Индикатор Heiken Ashi не подходит для торговли по скальпингу. Причина в сильном сглаживании показаний, из-за которого большая часть сигналов будет игнорироваться. Также не рекомендуем вам применять такой график при работе с низколиквидными активами. Это может привести к убыткам. При торговле учитывайте время открытия и закрытия торговых сессий, а также не открывайте сделки в моменты выхода важных экономических новостей.

Чтобы проверить степень фильтрации сигналов, откройте любую валютную пару на графике хейкен аши. Начертите уровни сопротивления и поддержки, либо трендовые линии. Теперь переключите данный график в режим отображения японских свечей (уровни не убирайте). Вы увидите, как линии «обрезали» длинные хвосты на японском графике. Это и есть та самая фильтрация ценового шума. Индикатор показывает усредненные данные, отсекая все ненужное.

График можно использовать в комплексе с линиями Ганна или любыми другими инструментами, наносящими на график уровневую разметку (например, с уровнями Фибоначчи). Это повысит качество торговли и облегчит поиск точек для установки стоп-лоссов.

Что такое свечи Heiken Ashi?

Heiken Ashi происходит от японского термина «Heikin Ashi», означающего средний столбик (бар). 

Индикатор Heiken Ashi меняет вид отображения цен на графике. Это не индикатор технического анализа в широком смысле слова. Это метод модификации способа представления цены. Об этом, впрочем, чуть позже. 

Индикатор Heiken Ashi — предоставляет альтернативный свечному вид графика. Этот индикатор рисует не только свечи, которые выглядят по — другому, основные отличия — в алгоритме построения, что позволяет получать сигналы более высокого (по сравнению с японскими свечами) качества . В частности, индикатор хейкен аши используют для ответа на вопрос: изменился ли (или измениться ли) тренд?

Это достаточно «молодой» инструмент, который получил известность после публикации в 2004 году в журнале для трейдеров. В основе индикатора — метод, позволяющий получить среднее значение от ценовых колебаний заданного временного диапазона, что позволяет получить эффект сглаживания и избавления от рыночного шума. Вот почему преобладающий тренд становится очевидным, а торговые сигналы точными. 

Таким образом, основное назначение  Heiken Ashi — это сделать намного более простым и наглядным нахождение на графике преобладающих тенденций (или же периодов консолидации), что достигается благодаря устранению лишнего шума. 

Графики, на которые наложен индикатор Heiken Ashi, кажутся более плавными (сглаженными) по сравнению с графиками с обычными японскими свечами. На графиках с установленным индикатором хейкен аши, вы не увидите незначительных теней, гепов —  остается лишь та информация, которая действительно отражает текущую рыночную ситуацию.

Формула индикатора Heiken Ashi

Давайте разберемся, как рассчитываются значения свечи хейкен аши. Чтобы иметь возможность рассчитать текущие значения индикатора на калькуляторе, нам нужно использовать следующие четыре формулы. Почему четыре? Потому что у каждой свечи четыре цены — открытие, максимум, минимум, закрытие ( OHLC ).

Формула 1 —  расчет цены закрытия:

haC (t) = (O (t) + H (t) + L (t) + C (t)) / 4

Формула 2 — расчет цены открытия:

haO (t) = (haC (t-1) + haC (t-1)) / 2

Формула 3 — расчет максимума:

haH (t) = max (H (t), haO (t), haC (t))

Pattern 4 — расчет минимума:

haL (t) = min (L (t), haO (t), haC (t))

В формулах:

• haC — цена закрытия текущей свечи Heiken Ashi, 

• haO — цена открытия текущей свечи Heiken Ashi, 

• haH — максимальная цена для текущей свечи Heiken Ashi, 

• haL — минимальная цена для текущей свечи Heiken Ashi, 

• haC (t-1) — цена закрытия предыдущей свечи Heiken Ashi, 

• haO (t-1) — цена закрытия предыдущей свечи Heiken Ashi, 

• C (t) — цена закрытия текущей «обычной» свечи, 

• O (t) — цена открытия текущей «обычной» свечи, 

• H (t) — максимальная цена текущей «обычной» свечи 

• L (t) — минимальная цена текущей«обычной» свечи.

На графике свечи Heiken Ashi выглядят почти так же, как обычные японские свечи, но более сглаженно. График Heiken Ashi устраняет ценовые разрывы (гэпы) и удаляет большинство нижних теней у бычих свечей и большую часть верхних теней у медвежих свечей. 

Чтобы понять, чем отличается график японских и свечей и график, с установленным индикатором Heiken Ashi посмотрите на рисунок ниже: 

Свечной график

График Heiken Ashi

Усреднение помогает сгладить краткосрочные колебания цен. Обычный свечной график показывает более чем в два раза больше свечей, чем в Heiken Ashi.

Индикатор Heiken Ashi, так же как и обычные японские свечи, одинаково хорошо работает на всех временных интервалах: дневном ,часовом, месячном, недельном, 5-минутном и т.п. Метод торговли Хейкен аши может с успехом применяться на Форексе, рынке акций, индексов, фьючерсов, рынке товаров (commodities) и т.д.

НАСТРОЙКА ГРАФИКА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СДЕЛОК

Чтобы начать работу, настроим график:

1. Выберите в списке пользовательских индикаторов только что установленный NonLagDot, если вы ещё этого не сделали.

2. Приложите к графику индикатор Heiken Ashi, оставив настройки стандартными. Изменить нужно только цвет. Во «входных параметрах» поменяйте белый на синий. Это поможет лучше ориентироваться визуально.

3. Выберите таймфрейм. На выбор предлагается один из трёх – Н1, Н4 или D1. Пользуйтесь тем, который считаете наиболее удобным для себя, к которому привыкли.

4. Валютную пару можно взять любую. Но те, кто регулярно пользуется данной стратегией, отмечают, что лучшие результаты получаются на стандартных инструментах, таких как EUR/USD, GBP/USD и так далее.

5. После всех настроек скорректируйте масштаб графика так, чтобы вам было хорошо видно разделение точек и окрашенных свечей.

Также для упрощения настройки вы можете воспользоваться темплейтом, который находится в архиве с индикатором.

Так должен выглядеть ваш график после установки обоих индикаторов:

Применение свечей Хейкен Аши в трейдинге.

Свечи Хейкен Аши не используют в качестве самостоятельного готового инструмента для торговли. Его основные задачи: показать наличие и направление тренда, отфильтровать ложные сигналы и показать возможный разворот тренда. Они не дают точных сигналов для входа и не подходят, как японские свечи, для определения свечных паттернов. Еще одним их недостатком является то, что они не показывают гэпы в силу специфики их расчета. Пример ниже.

Свечи Хейкен Аши часто комбинируют с осцилляторами для определения точек входа. Для примера возьмем широко известный Stochastic Oscillator.

Появилась разворотная свеча, которая может сигнализировать о возможном развороте тренда, если при этом стохастик выходит из зоны перекупленности и пересекает уровень 20, то это хороший сигнал для покупки.

Как работает индикатор

Heiken Ashi, в отличии от обычных свечей, показывает некоторое сглаженное или усредненное значение цены.

Давайте сравним как выглядит один и тот же тренд с Heiken Ashi и обычными свечами.

Понятно, что в обоих местах тренд нисходящий, однако на обычных свечах видно и бычьи свечи. Но на участке графика с Heiken Ashi все свечи медвежьи. То есть индикатор как бы четко показывает: несмотря на то, что одна свеча закрылась по-бычьи, общая тенденция остается нисходящей.

И еще одно: хвосты в свечах Heiken Ashi всегда направлены в сторону тренда — это еще один показатель:

Если трейдер видит, что все свечи закрываются белым цветом и хвосты свечей направлены вверх, значит тренд восходящий. Красный цвет и хвосты вниз – тренд нисходящий.

Как строятся свечи Heiken Ashi

Свечи, которые рисует нам индикатор, рассчитываются по формулам:

1). Уровень открытия = (уровень открытия предыдущей свечи + уровень закрытия предыдущей свечи)/2.

В обычных свечах уровень открытия находится на уровне закрытия предыдущей свечи (если на рынке нет гэпа). В Heiken Ashi же новая свеча открывается на среднем уровне — между открытием и закрытием предыдущей.

2). Уровень закрытия = (минимум свечи + максимум свечи + уровень открытия + уровень закрытия)/4.

Тут тоже среднее значение — между минимум, максимумом, открытием и закрытием, но, текущей свечи.

Максимум свечи – максимальное значение из трех: максимум, открытие и закрытие.

Минимум свечи – также выбирается из трех значений: минимум, открытие и закрытие.

Сила тренда с Heiken Ashi

Heiken Ashi может показывать не только направление тренда, но и его силу

Для этого трейдеры обращают внимание на длину тел свечей индикатора — чем она больше, тем сильнее тренд

Если длина свечей увеличивается — сила тренда растет, уменьшается – падает.

Это видно на следующем рисунке: тела свечей уменьшились, также стали появляться свечи с белым телом — значит, вероятно готовится разворот, что и произошло.

Свечи Heiken Ashi с коротким телом и длинными хвостами в обе стороны очень часто бывают разворотными:

Однако ослабление тренда не всегда означает разворот. Тренд может постоять на одном месте и затем продолжиться, как на следующем рисунке:

Как видим, тела свечей уменьшились, хвосты у них появились в обе стороны, но, постояв некоторое время, тренд продолжился. Тела свечей опять стали больше и хвосты их направлены вверх.

Если трейдер видит ослабление тренда, не обязательно открывать сделку против него. Это как желтый сигнал светофора — “приготовиться”. Если у вас открыта сделка в сторону тренда, можно зафиксировать ее, чтобы не терять прибыль в случае разворота.

В некотором роде свечи Heiken Ashi можно сравнить со скользящей средней — этот индикатор тоже усредняет значения цены, сглаживает их. Только Heiken Ashi более наглядный — он показывает график в привычных нам свечах, при этом трейдер при первом взгляде видит, в каком состоянии находится рынок.

Попробуем применить данный индикатор в скальперских стратегиях.

Свечи Хейкен Аши: значение и визуализация.

График Хейкен Аши похож на график японских свечей, однако методика расчёта и построение самой свечи Хейкен Аши на графике отличается.

В графиках японских свечей каждая свеча показывает четыре разные цены: открытия, закрытия, минимум и максимум. Каждая свеча не зависит от другой и не имеет никакого отношения к предыдущей и последующей свече.

Напротив, свечи Хейкен Аши рассчитаны и построены с помощью некоторой информации от предыдущей свечи.

1. Ценой открытия свечи Heiken Ashi является среднее значение от цены открытия и цены закрытия предыдущей свечи.
2. Ценой закрытия свечи Heiken Ashi является среднее значение от цен открытия, закрытия минимума и максимума.
3. Максимальная цена свечи Heiken-Ashi является самой высокой из цен открытия, закрытия и максимума предыдущей свечи.
4. Минимальная цена свечи Heiken Ashi является самой низкой из цен открытия, закрытия и минимума предыдущей свечи.

Таким образом, свечи Хейкен Аши связаны друг с другом, так как цена открытия каждой свечи рассчитывается с использованием цен открытия и закрытия предыдущей свечи. Также обстоит дело с ценами закрытия, минимума и максимума.

Из-за задержки график свечей Heiken Ashi имеет меньшее количество ложных сигналов, а это предотвратит нас от ложных решений. Помимо этого, свечи Хейкен Аши легче читать, потому что в отличие от японских свечей они не имеют так много различных моделей.

Запаздывание свечей Хейкен Аши может оказаться преимуществом для волатильных валютных пар, поскольку происходит сглаживание резких ценовых движений, снижается количество ложных пробоев, соответственно число срабатываний стоп лоссов.

Стратегия торговли

Heiken Ashi редко используется в ТС, как единственный инструмент теханализа. Более широкое распространение получили стратегии, в которых совместно используются HA и осцилляторы, например, “4 TF Heiken Ashi”. Наиболее популярные:

• HA+Stochastic;
• HA+MACD.

HA+Stochastic

Рассматриваются сигналы Stochastic Oscillator (стандартные настройки), подтвержденные Heiken Ashi.

• Сигнал на открытие длинной позиции поступает при выходе линии из зоны перепроданности при появлении на Heiken Ashi разворотной свечи. Позиция остается открытой до тех пор, пока на HA формируются свечи, свидетельствующие о развитии тренда.
• Продажа активов осуществляется в противоположной ситуации – Stochastic покидает зону перекупленности при наличии свечи доджи на графике HA.

haDeltaHA+MACD

Стратегия практически аналогична рассмотренной выше, но в качестве основного сигнала используется переход MACD через нулевую линию, подтвержденный разворотной свечой Heiken Ashi.

Количество достоверных сигналов увеличивается при наличии подтверждения от HA пересечения гистограммы с сигнальной линией.

haDelta

В ТС используют не только классический график heiken Ashi, но и его производные. Dan Valcu разработал индикатор haDelta, фактически, представляющий рассчитанный по HA аналог Momentum. Кроме основной линии в окне индикатора строится сигнальная линия – скользящая средняя (по умолчанию с периодом 3).

Торговые сигналы получают, как и для большинства осцилляторов при:

• пересечении основной и сигнальной линий индикатора;
• переходу haDelta или скользящей средней через осевую (нулевую_ линию;
• анализе дивергенций;
• пробитии на графике haDelta линий поддержки сопротивления.

Естественно, полученные сигналы требую фильтрации, но обладают высокой степенью достоверности и оказываются опережающими для ценового графика.

Какие преимущества и недостатки у свечей Heiken Ashi ?

Из методики построения Heiken Ashi мы можем сделать вывод:  когда у нас есть полнотелые свечи, у которых, в основной массе хвосты направлены в одну сторону – в  сторону текущего тренда. А, по другую сторону свечей, нет хвостов. Как на этом участке. Мы имеем дело с сильным трендом.

Для примера: мы можем наблюдать «медвежий» тренд. Свечи одного цвета, во-первых. Хвосты направлены в сторону тренда. Длинные хвосты. По противоположную сторону хвостов, практически, нет. Только, у буквально, одной-двух свечек. И, свечи полнотелые,  с крупными телами. Это обозначает, что тренд сильный.

Аналогично, для «бычьего» тренда. Свечи одного цвета. В нашем случае, белого. Без хвостов на противоположной стороне. И с длинными хвостами в сторону тренда. Смена тренда, как правило, характеризуется свечами, выглядящими как доджи – маленькое тело, длинные хвосты по обе стороны от свечи. И, возле таких свечей можно уже наблюдать смену тренда. Но, естественно, не всегда.

Но, разворотные свечи Heiken Ashi, как правило, по форме напоминают «доджи». Вот, хороший пример: маленькое тело, хвосты по обе стороны и после этого, у нас сменился тренд с зигзагообразного движения на «бычий» тренд.

Что касается непосредственно трейдинга. Дело в том, что у свечей Heiken Ashi есть минус в том, что они запаздывают. Так как они усредняют цены, они показывают нам тренд, дают возможность за него как можно дольше держаться, но они запаздывают. Поэтому, они хорошо подходят для волатильных пар типа: GBP/JPY, EUR/JPY, канадский CAD/JPY,  на небольших таймфреймах, до H-1. Часовики – максимум, на чем можно торговать Heiken Ashi. Для торговли на H-4 и дневных графиках, они не подходят. Как и любой индикатор, применять в одиночку свечи Heiken Ashi, я не советую.

Очень часто совмещают свечи Heiken Ashi со Stochastic Oscillator. Сочетание с ним очень простое: мы открываем позицию на покупку, когда Stochastic Oscillator выходит из зоны перепроданности, и при этом, мы видим разворотную свечу на свечах Heiken Ashi. И одновременно вместе с этим выходит из зоны перепроданности, наш Stochastic Oscillator. Вот я поставил стрелочку вверх в том месте.

Соответственно, после этого мы можем покупать. Аналогично, для продаж. Когда у нас выходит из зоны перепроданности уже в этот раз Stochastic Oscillator и присутствует на графике свеча доджи, ярко выраженная, причем не обязательно одновременно. В данном случае Stochastic Oscillator вышел из перекупленности и чуть позже, через пару свечей, появилась Heiken Ashi свеча доджи.

Это очень простая система. Тут необходимо добавить еще некоторую фильтрацию, приноровиться. Рассчитать stop loss и take profit и т.д. В данном случае, я показываю не стратегию, а именно принципы работы со свечами Heiken Ashi. Мы их не применяем по  одиночке. Хотя есть трейдеры, которые торгуют исключительно на Heiken Ashi. Они очень привыкли к анализу этих свечей и для них все эти хвостики имеют значение. Они привыкли по свечам Heiken Ashi слушать “пульс рынка” и только на них и торгуют. Вообще без сторонних индикаторов. Но, в целом, начинающим применять свечи Heiken Ashi, я бы советовал совмещать с другими индикаторами, либо элементами теханализа. Элементы теханализа работают так же на свечах Heiken Ashi. Те же линии поддержки / сопротивления, фигуры, флаги различные, треугольники и т.д. Все работает. Но, свечи строятся несколько по другому, и об этом не стоит забывать.

Свечи Heiken Ashi дают нам преимущество в том, что мы дольше остаемся в тренде. Подходят для волатильной торговли внутри дня на парах : EUR/JPY, CAD/JPY, GBP/JPY. И необходимо не забывать про метод расчета оценок. И таймфреймы не выше Н1. Хотя, некоторые я встречал стратегии, применяющие свечи  Heiken Ashi и на Н4, и даже на D1. Но, в целом, я не советую торговать на таком типе свечей выше Н1.

Рекомендации по использованию

1. Свечи Heiken Ashi и стратегия скальпинга совместно не применяются. Этот индикатор не стоит применять для торгов продолжительностью менее 30 минут. Оптимально открывать дневные сделки с интервалом 3-4 часа. Причиной тому является запаздывание. Оно не позволяет использовать сильные тренды в других ситуациях.
2. Основные валютные пары являются оптимальным вариантом. Индикатор можно применять и при торгах на других валютных парах, но это не рекомендуется часто делать. Несмотря на сильное движение курса, на нем сложно заработать. Неосновные валютные пары обладают низкой ликвидностью, сильно зависят от фундаментальных факторов.
3. О том, как пользоваться индикатором на старших таймфреймах, знают только опытные трейдеры. Они используют его для контроля над изменениями рынка. Однако этот метод хорош преимущественно для фондового рынка. На нем тенденции более спокойные, чем на валютном рынке. При торговле на Форекс необходимо учитывать показания других индикаторов.
4. При отработке графических паттернов возникает выбор между открытием сделки четко по описанию (отличным примером этого является возможность открытия сделки на следующем баре при пробое линии сопротивления «треугольника») и при возникновении события, когда три свечи одного цвета. В такой ситуации рекомендуется открывать сделку по сигналу паттерна. Графический анализ отображает тренд в комплексе, более «чувствителен» к его изменениям. Ожидание изменения цвета свечи чревато потерей части дохода.
5. При входе на рынок учитывается как волатильность, так и средние значения валютных пар на рынке Форекс. Ярким примером тому являются пары с евро. Они наиболее динамичны. Это позволяет индикатору быть намного информативнее в европейскую сессию. В объемы падают, уменьшаются и размеры свечей. Большое число стратегических решений неэффективно.

Индикаторы и свечи Heiken являются оптимальными инструментами для подтверждения трендовых движений. Несмотря на недостаток запаздывания, они эффективны, особенно при совместном использовании с некоторыми другими инструментами. Например, японскими свечами. Недостаток запаздывания сильно проявляется на временных интервалах торгов от 1 до 15 часов.

В большинстве других ситуаций открытие с опозданием в 1 или 2 бара позволяет войти на рынок на сильном сигнале, закрыть торги с высокой точностью определения окончания тренда.

Пример стратегии НА-НА:

Достоинствами индикатора являются высокоточное определение среднесрочных и долгосрочных движений, невосприимчивость к случайным рыночным колебаниям. Однако открывать торги стоит не в период флэта, а после подтверждения на других индикаторах в сформированной в комплексе торговой стратегии.

Примеры анализа графика на Heiken Ashi

Формирование свечи Доджи после явно выраженного импульсного движения является основанием для входа в рынок в противоположном тренду направлении. Стоп-лосс устанавливается за экстремальными точками. Фиксирование ордера производится при формировании доджи.

Следующий вход в данном примере осуществляется при образовании графического паттерна «Флаг». Открытие ордера на покупку актуально после разворотного Доджи и пробития уровня фигуры. Его закрытие проводится после сформированного ряда нисходящих вершин, по которым можно судить об окончании трендового движения.

Рисунок 15. Торговля на разворотах при идентификации графических паттернов

При формировании на вершине графика после импульсного движения графического паттерна «Голова – плечи», необходимо отобразить основание фигуры, после пробития которой можно входить в рынок. Ордер тейк-профит не устанавливается, поскольку фиксация сделки производится при формировании свечи доджи или при смене ее цвета.

Рисунок 16. Торговля по основному сигналу, интерпретируемому графическим паттерном – «Голова – плечи», «Клин» и свечами Хейкен Аши

О потенциальной точке входа в рынок можно судить по трем свечам одного цвета без теней, что свидетельствует о том, что предыдущая тенденция становится не актуальной. Сделку можно удерживать до формирования разворотного паттерна. В данном примере им является фигура «Клин», сформированная по тренду. Фиксирование прибыли необходимо произвести при пробитии ограничивающей линии фигуры.

Стратегия HA+Stochastic

Комбинация со стандартным Стохастиком также вполне жизнеспособна на основных валютных активах. Разворот из критических зон осциллятора будем считать первым (предупреждающим) сигналом, а открываем сделку после того, как цена уверенно уходит выше/ниже линии HA-баров.

Для CALL-опциона (покупка):

• линии Стохастика пересекаются в зоне перепроданности (0-30) и разворачиваются вверх;
• цена выше синей линии HA-баров.

Для PUT-опциона (продажа):

• линии Стохастика пересекаются в зоне перекупленности (70-100) и разворачиваются вниз;
• цена ниже красной линии HA-баров.

Период закрытия опциона – не менее 2-4 баров. Второй сигнал − от Heiken Ashi – приходит позже, за счет чего часть прибыльного тренда теряется, но это хорошо видно только на истории

Возможно, это важно для форекс-сделок, но для бинарных опционов главное – надежность входа и правильный период экспирации, так что на эту проблему внимания не обращаем

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом свечей хейкен является их наглядность. Их бычьи и медвежьи свечи сменяются реже, чем обычные, сглаживая небольшие колебания цены и делая сильные движения более явными, а незначительные коррекции менее.

А на разворотных моментах часто появляются классические доджи, у которых небольшие тела, но большие хвосты с обеих сторон. Заметив их, можно ожидать разворота тренда или смены бокового движения на какое-то направленное движение.

Эти запаздывания не критичны на небольших временных интервалах, но на H1 и выше уже могут давать сильно запаздывающую информацию, из-за которой трейдер будет либо недобирать прибыль, либо ловить убытки. В связи с этим и торговать по аши лучше на волатильных парах типа GBPJPY и EURJPY.

ТОРГОВЛЯ ПО СТРАТЕГИИ HEIKEN ASHI

Сделку на покупку нужно открывать по такой схеме:

Оба индикатора окрашиваются в синий цвет.

Дожидаемся закрытия той свечи, в период появления которой произошла смена цвета.

После этого отмечаем уровень, на котором свеча достигла самой высокой своей цены.

На данном уровне выставляем отложенный ордер на покупку (BuyStop). Можно взять чуть выше, на 5-10 пунктов.

Сразу же в этом ордере выставляем стоп-лосс – на уровне минимальной цены той же самой свечи.

Ожидаем закрытия следующего периода (свечи). Если цвет изменился, следует убрать отложенный ордер и ждать нового сигнала.

Трейдер, воспользовавшийся показанной выше ситуацией на рынке, мог взять от 30-50 до 500 пунктов прибыли. Как видим, первая свеча после красной была окрашена в синий и серый – такой вариант мы отбрасываем. А вот на следующей (она выделена жёлтым) присутствует уже только синий. Здесь и нужно выставить отложенный ордер на покупку, который сработал бы уже на следующей свече.

Сделку на продажу открывайте зеркально:

Оба индикатора должны окраситься в красный цвет.

Дождитесь, когда закроется свеча – та, в момент появления которой цвет поменялся на красный.

Далее нужно отметить самую высокую цену за прошедший период (определяется по тени только что закрывшейся свечи).

На этом уровне ставим отложенный ордер для продажи (SellStop). Можно поставить и немного ниже, пунктов на 5-10.

Дополнительно (сразу, не дожидаясь открытия сделки) ставим стоп-лосс, теперь уже на минимальном уровне той же свечи.

Дожидаемся закрытия очередной свечи – второй. Если цвет поменялся на синий, отложенный ордер надо убрать. В такой ситуации ждите следующего сигнала.

Дождавшись полностью красной свечи + окрашивания индикатора nonlagdot в красный цвет, можно было выставить ордер на продажу по минимальной отметке свечи. Следующая свеча также окрасилась в красный, и уже на ней сработало бы автоматическое открытие позиции. С данной сделки трейдер мог получить от 30-50 до 300 пунктов прибыли.

Пример торговой стратегии с использованием сигналов индикатора

При применении индикатора стоит учитывать несколько правил, которые позволят избежать больших рисков. Основным из них является наличие повышенной волатильности у валютной пары. Если таковой не имеется, то свечи сглаживают как «шум», так и участки, указывающие на тренд прибыли. Длительность торгов не стоит устанавливать менее часа.

Не желательно проводить торги продолжительностью меньше получаса. Индикатор Heiken Ashi позволяет применять и отрабатывать разные виды стандартных паттернов. Например, флаги, треугольники и многие другие.

Скользящие средние ведут себя с этим индикатором иначе, чем с графическими паттернами. Это стоит учитывать при формировании стратегии.

На примере формирования торговой стратегии при заключении сделок на Форексе хорошо видна эффективность применения графиков Хейкен Аши. Для этого производят отработку графических фигур. Волатильность актива должна быть повышенной. Оптимальным временем торгов считается интервал от получаса до часа.

Пример стратегии форекс «Trading Made Simple — TDI»:

При заключении трейдерских сделок на Форекс и при использовании индикатора Heiken Ashi стоит применить и осциллятор стохастик. Он компенсирует задержку изменения цены, которая присутствует на графике. Его также используют для анализа «перекупленности» и «перепроданности» актива.

Открытие сделки оправдано, если свеча изменяет цвет, и в это же время происходит выход из «перекупленности». При появлении разворота тренда торги стоит закрыть. Существуют и более упрощенные стратегии. Отличным примером является продажа в случае, если одна свеча дает прогноз роста.

Пример еще 1-й стратегии — «Маска»:

В этом случае ее тело длиннее, чем у предшествующей, а следующая свеча подобна ей, но формируется без тени. Покупку стоит производить в противоположном случае. Когда последняя свеча прогнозирует нисходящий тренд, предшествующая нисходящая без верхней тени.

И что в результате?

Эффективная стратегия Хайкен Аши для бинарных опционов требует как минимум часового таймфрейма, тогда характерное запаздывание будет выгодным − не позволит вам войти против тренда. Экспериментировать на более коротком периоде тоже можно, но запаздывание в таких случаях серьезно мешает. Манименеджмент оставляем на вашей совести.

Предупреждаем сразу: вам нужны активно волатильные инструменты, иначе методика Хайкен Аши будет сглаживать не только «рыночный шум», но и то, что выглядит вполне прибыльным трендом. В периоды флета HA-бары вообще не имеют смысла.

Рекомендуется использовать «синтезированные» бары вместе с обычным свечным графиком – так лучше видно тренд. Появление на графике Хайкен Аши баров соответствующего цвета говорит о том, что расчет среднего значения подтверждает направление, и его можно считать истинным. Любая стратегия Heiken Ashi считает трендовый сигнал основным − и для входа, и для закрытия сделки, хотя без дополнительного импульсного инструмента не обойтись.

Всем – профитов!