Поиск дивергенции по MACD
Сам по себе MACD является уникальным в своём роде инструментов, потому как может выступать в качестве трендового индикатора или осциллятора. А ведь мы с Вами знаем, что одним из наиболее сильных технических сигналов является появление дивергенции на графике. Если не вдаваться в подробности и говорить просто, то дивергенция — это процесс, когда рыночное движение противоречит показаниям осциллятора.
Вот, обратите внимание, мы отчётливо видим, что рынок уверенно обновил свой максимум, но в этот же самый момент по MACD наблюдается противоположная картина, и новый пик оказался ниже предыдущего. Это говорит нам о наличии той самой дивергенции, и тут вполне себе можно было ожидать снижения рынка
Примечательно, что сигнальные линии тоже могут указывать нам на наличие дивергенции. Снова повторю, что данный сигнал является очень сильным, и он прекрасно себя отрабатывает в долгосрочной перспективе. Но стоит учесть, что качественная дивергенция, особенно на старшем интервале, она будет появляться далеко не так часто.
Как пользоваться индикатором дивергенции MACD
На следующем рисунке в очень доступной пониманию форме представлена идея стратегии — индикатор дивергенции MACD на примере валютной пары GBP/USD при торговле на рынке Forex.
В тот момент, когда Вы видите на графике цен формирование двух отчетливых вершин. В данном случае этим вершинам соответствуют точки № 1 и № 2 соответственно. Соединяем эти две вершины и получаем линию «1+2», которая имеет направление вниз.
Индикатор MACD в тот же самый момент демонстрирует радикально иную картину. На индикаторе MACD сформировалось тоже 2 вершины, однако соединив точки № 3 и № 4, мы получаем линию «3+4», имеющую направление вверх. Это и есть дивергенция.
В этот момент, когда мы с Вами обнаруживаем на графике цен окончательно сформированную дивергенцию, и необходимо открываться. Открывать позиции при торговли по стратегии — индикатор дивергенции MACD нужно только в том направлении, куда указывает индикатор МАКД. В нашем случае — это покупка в точке № 2.
Стратегия — индикатор дивергенции MACD по статистике показывает внушительные результаты. Трейдинг на рынке Forex по дивергенции очень прибылен и поэтому настолько популярен. Видимо по этой причине очень большое количество профессиональных трейдеров стараются отработать практически все возможные дивергенции, возникающие на рынке Форекс.
Стоп лос всегда лучше ставить на 45 пунктов ниже второй вершины. В рассматриваемом примере вторая вершина — это точка № 2.
Тейк профит, т.е. столь вожделенную прибыль рекомендуется устанавливать на уровне разрядки индикатора MACD. Уровень разрядки индикатора MACD — это так называемый уровень «нулей». Под уровнем разрядки индикатора MACD подразумевается тот уровень, когда столбики гистограммы становятся очень маленькими по высоте и практически сливаются со срединной линией индикатора MACD. На рисунке отчетливо видно срединную линию индикатора MACD, около нее справа отмечена нулевая точка.
Отработка расчетных прибылей при торговле на рынке Форекс по стратегии — индикатор дивергенции MACD может достигать своего апогея в 90 % случаев. Внушительно, не правда ли! Пример другой стратегии, основанной на отработке дивергенции на рынке Форекс, Вы можете созерцать на нашем сайте в разделе «Стратегии». Стратегия называется «Стратегия – индикатор RSI».
Но стоит помнить, что дивергенции зачастую ломаются, т.е. не отрабатываются в момент выхода (публикации) значимых новостей. Поэтому на ответственных новостях по дивергенции предпочтительнее не открываться, стоит воздержаться. Иногда лучше просто отдохнуть, не забывайте, что трейдинг — это все лишь заработок, а не вся Ваша жизнь, не перенапрягайтесь слишком, это вредно!
Также стоит быть осмотрительными в тот момент, когда происходит оглашение информации об изменении процентной ставки, о реформировании кредитно-денежной политики и т. д. В такие моменты рынок Forex устремляется в целенаправленное движение без каких-либо даже незначительных коррекционных движений, он либо падает как «камень», либо летит к «небесам»
В такие моменты индикатор дивергенции MACD Вам мало чем поможет, так как на отработку дивергенции на рынке Форекс в сложившейся торговой ситуации вряд ли кто обратит свое внимание
Стратегия — индикатор дивергенции MACD рассмотрена на примере пары GBP/USD на часовом графике. Тем не менее стратегия — индикатор дивергенции MACD позволяет на рынке Форекс стабильно и прибыльно зарабатывать и на других временных интервалах. Не плохо эта стратегия зарекомендовала себя на интервалах начиная с 30 минутного и заканчивая 4 — х часовыми графиками.
На дневных графиках информацией, поступающей от стратегии — индикатор дивергенции MACD, полезно пользоваться в качестве дополнительного подтверждающего сигнала, но не более. Масштаб формирования дневных свечей уж очень велик, а отработка и того дольше. За несколько дней, а то и неделю на рынке могут произойти радикальные изменения. Для расчета уровней тейк профита и стоп лоса на других временных интервалах необходимо использовать множитель равный примерно 1,4-1,6.
Стратегия — индикатор дивергенции MACD блистательно отрабатывается и на других валютных парах на валютном рынке Форекс, в том числе и на парах NZD/USD, EUR/USD, AUD/USD. Уровень стоп лоса по эти парам следует ставить равным 25 пунктам, а расчетную прибыль — 45 пунктов. Эти пары менее волатильны, чем GBP/USD. Однако отработка дивергенции по индикатору МАКД на валютной бирже будет происходит с завидной постоянностью и на них тоже.
Примеры других стратегий торговли с использованием индикаторов на валютном рынке Форекс Вы можете почитать на нашем сайте в категории «Стратегии на основе индикаторов».
Везенья и удачи Вам!
Сигналы гистограммы MACD
Если MACD в целом дает преимущества в обнаружении тренда и определении действительной цены актива на данный момент, то у гистограммы MACD немного другая функция. Она помогает понять и проанализировать ситуацию на рынке в целом. Что это значит?
Гистограмма – это инструмент, который показывает баланс между покупателями и продавцами в данный момент. Она не указывает на направление цены, а помогает ее предугадать, анализируя психологию массы на рынке. Многое будет зависеть от того, как настроить индикатор MACD.
Как же все происходит? Если на гистограмме образовался наклон, это вовсе не служит сигналом того, что образуется нисходящий тренд. Это лишь указывает на то, что продавцы начали действовать более агрессивно, нежели покупатели. И все наоборот, если гистограмма поднялась.
Если на графике видно, что цена растет, а гистограмма направлена вниз, это указывает на сильный сигнал в сторону продавцов, то есть сигнал вниз. Следовательно, восходящий тренд слабеет и нужно отыскивать точку входа в рынок.
Сигналы индикатора MACD помогают уловить максимумы и минимумы еще до их появления. А уже при их возникновении следует готовиться к действию. Именно готовиться, а не открывать позиции. Увидев на восходящем тренде, что цена достигла максимума, а индикатор еще нет, трейдеру следует быть готовым к тому, что следующий максимум цены будет выше предыдущего. То же самое касается и нисходящего тренда.
Дивергенция
Говоря более простым языком, дивергенция является расхождением индикатора и цены актива. Что это значит? Если максимум цены не подтверждается максимумом индикатора, проявляется медвежья дивергенция. И наоборот, если при минимальной цене нет подтверждения от минимума индикатора, происходит бычья дивергенция.
Возникновение дивергенции служит сигналом о развороте цены или же ослаблении ее текущего движения. На более старших таймфреймах такие сигналы возникают редко. Но они более точные, если сравнивать их с сигналами на средних таймфреймах и ниже.
В каком случае могут возникать подобные дивергенции? Бычья дивергенция возникает тогда, когда верхний пик цены не был подтвержден пиком на индикаторе. Медвежья дивергенция образуется при обратных условиях: когда нижнее значение цены не подтверждено снижением на индикаторе. Из опыта можно сказать, что не следует открывать сделку до тех пор, пока не будет явного сигнала на разворот цены, иначе существует риск потери инвестиций.
Возникновение дивергенции помогает трейдерам оценить ситуации на рынке и заранее узнать о ближайшем развороте цены. Таким образом, если на графике цена пошла верх, а индикатор показывает вниз, нужно готовиться к тому, что цена в ближайшее время упадет.
Индикатор дивергенции MACD — полное описание
Индикатор MACD разработал очень уважаемый Нью — Йоркский аналитик и трейдер финансовых рынков 20 века Джеральд Аппель. Событие это произошло в далеком 1979 г. Спустя некоторое время, а точнее через 7 лет Томас Эспрей дополнил индикатор МАКД гистограммой. С тех пор принципиальных изменений в построении индикатора МАКД не происходило. Аббревиатура индикатора MACD — Moving Average Convergence — Divergens.
Состоит индикатор МАКД из трех скользящих средних типа EMA. Exponential Moving Average или сокращенно EMA — это экспоненциальная скользящая средняя. Индикатор строится на основе 2 — х полос. Линия МАКД — это сплошная линия, а пунктирная линия выступает в роли сигнальной. Сплошная линия — это разница между двумя экспоненциальными скользящими средними. В результате эта линия мгновенно откликается на резкое изменение котировок. Вторая линия — пунктирная — это попросту скользящее среднее сплошной линии, следовательно ее реакция более спокойная, неспешная.
Момент пересечения быстрой и медленной полос на индикаторе выдает информацию трейдеру о покупке или продаже.
Организация построения индикатора MACD включает:
вычисление 12 — ти дневной EMA по ценам закрытия;
вычисление 26 — ти дневной EMA также по ценам закрытия;
вычисление отличия, т.е. разницы между 12 — ти и 26 — ти экспоненциальными скользящими средними, в результате получаем графическое представление сплошной линии МАКД;
вычисление 9 — ти дневной EMA — быстрой полосы, как раз таки нашей сигнальной линии, отображаемой в виде пунктира.
Не многие начинающие трейдеры, собственно говоря, понимают, что такое дивергенция и как она может помочь на получить прибыль на рынке Форекс. Сейчас постараюсь объяснить смысл понятия «дивергенция» по простому, чтобы абсолютно всем стало ясно.
Дивергенция — это расхождение или проще говоря противоречие. Противоречие проявляется в том, что в терминале метатрейдер или в любом другом программном приложении для торговли на бирже мы видим разногласие между графиком цен (котировок) и индикатором MACD.
Как Вы уже поняли, индикаторов, выявляющих дивергенцию разработано достаточно много для торговли на бирже. Однако, индикатор MACD — элита этой немалой группы. Поэтому при анализе рынка на формирование дивергенции всегда сверяйте данные именно с индикатором MACD. Индикатор МАКД относится к числу осцилляторов.
Сигналы линейной MACD
Если появились так называемые максимумы и минимумы на графике актива, то нужно готовиться к появлению сигнала от индикатора. На его основе созданы различные торговые форекс-стратегии. MACD-индикатор помогает распознавать предположительное время для входа в сделку.
Основа торговли с использованием данного индикатора строится на пересечении двух скользящих средних. Однако гистограмма на этом индикаторе дана не зря, именно она играет ключевую роль: если кривая цены на ней пересекла нулевой уровень сверху вниз, то, скорее всего, цена пойдет вниз, что является сигналом на продажу. И наоборот.
Однако трейдеру не стоит зацикливаться лишь на текущей цене актива. Нужно анализировать предыдущее движение. Если цена продолжительное время находилась ниже нулевого уровня, а после пересекла его снизу верх, то планируется разворот цены. Если же цена пересекла нулевой уровень, а после снова вернулась к нему, то это, скорее всего, просто корреляция и не будет никакого разворота
Это важно учитывать
Индикатор MACD, описание которого говорит в его пользу, тем не менее, вполне может давать и не совсем точные сигналы на открытие сделки. Все зависит от таймфрейма и настроек, которые трейдеры со стажем подбирают опытным путем, и от запаздывания инструмента.
Следует заметить, что при подаче индикатором сигнала есть только вероятность того, что случится разворот, поэтому всегда необходимо ожидать от других индикаторов подтверждающих сигналов и только после этого принимать решения.
Как торговать по MACD. Классические стратегии
Существуют три классические схемы использования данного индикатора на практике:
- 1) Пересечение сигнальных линий
- 2) Пересечение гистограммой нулевого уровня
- 3) Появление дивергенции
Что же… Давайте детальнее рассмотрим каждый подход!
Пересечение сигнальных линий
Как Вы уже поняли, у MACD есть две сигнальные линии, и их пересечение может свидетельствовать о появлении того или иного сигнала. Пересечение мувингов вверх говорит в пользу покупок, а пересечение вниз говорит нам о продажах. Полагаю, что ничего сложного тут нет, и даже ребёнок без проблем скумекает, что и к чему.
Но я должен предупредить, что данные подход работает исключительно в рамках трендового движения. К сожалению, в рамках консолидации линии будут очень часто пересекаться, формируя тем самым много ложных сигналов. Так что, если Вы начинающий трейдер и хотели бы взять за основу данный подход, то придётся подобрать дополнительные фильтры.
Пересечение гистограммой нулевой линии
Ещё один простейший классический подход, в рамках которого мы обращаем внимание на положение гистограммы индикатора относительно нулевого уровня. Здесь всё тоже просто и понятно:
Здесь всё тоже просто и понятно:
- 1) Если гистограмма расположилась выше нулевого уровня, то следует рассматривать покупки
- 2) Как только цена расположилась ниже нулевого уровня, то рассматриваем продажи
Оговорю, что этот подход тоже зависит от тренда, и в рамках консолидации он не будет работать. Как Вы понимаете, здесь в случае чего тоже понадобятся дополнительные фильтры.
Настройка индикатора MACD
В целом, настройки данного индикатора достаточно просты и логичны:
- 1) Длина Fast. Показания быстрой скользящей средней. По умолчанию составляет 12.
- 2) Длина Slow. Отвечает за показания медленной скользящей средней. И по умолчанию данный показатель составляет 26.
- 3) Данные. Отвечает за метод расчёта индикатора (по ценам закрытия, по ценам открытия, максимальные цены, минимальные цены).
- 4) Signal Smoothing. Отвечает за период сигнальной линии индикатора, и по умолчанию составляет 9.
Что касается самих настроек индикатора, то здесь что-то конкретно подсказать весьма сложно. Дело в том, что не существует никаких универсальных настроек, и тут всё очень субъективно.
Использование индикатора на бинарных опционах
Еще одной замечательной чертой данного индикатора является та, что он отлично подходит не только для валютной торговли на рынке «Форекс», но и для торговли активами на бинарных опционах.
Использовать его лучше на очень волатильных активах либо во время повышенной волатильности рынка.
Перед входом в сделку необходимо сделать анализ движения цены на всех таймфреймах. Также нужно соблюдать некоторые правила:
- если сделка заключается на пятиминутном интервале, то экспирацию нужно выставлять от пяти до двадцати пяти минут;
- если трейдер работает на часовом таймфрейме, то экспирация выбирается в конце дня;
- при торговле турбо-опционами продолжительность сделки планируется от одной до трех минут.
Характеристики индикатора MACD
Индикатор совместим со всеми типами платформ для торговли с любыми валютными парами на тайм-фрейме старше H-1. Торговать можно круглосуточно, пользуясь услугами одного из популярных дилинговых центров.
История появления MACD
Индикатор создал Джералд Аппель для анализа акций, торгуемых на фондовом рынке. Аналитик разработал продукт в 1979 г. и протестировал на нескольких финансовых рынках, включая «Форекс». Инструмент помогает получить много полезных сведений о движении цены.
Расчёт MACD
Расчёт индикатора осуществляется с учётом трёх MA, несмотря на то что на графике их всего две. Параметры более длинной МА рассчитывают из показателей короткой, после чего разность сглаживают. Необходимость в сглаживании возникает из-за высокой волатильности и отсутствия чёткой картины ценового движения, препятствующего определению направления тренда. Благодаря сглаживанию можно нивелировать ценовые движения, инициируемые крупными участниками рынка для ввода в заблуждение частных трейдеров и набора за счёт них своей позиции.
Благодаря этому индикатор МАКД идеально подходит для трейдинга по тренду, но не позволяет спекулировать в рамках боковых консолидаций, так как подаваемые сигналы на вход в сделку поступают слишком поздно, когда позицию уже надо закрывать. Механизм двойного сглаживания служит гарантией того, что подаваемые индикатором сигналы будут точными с высокой долей вероятности. Инструмент отображается в отдельном окне, располагающемся в нижней части терминала.
Изначально осциллятор имел вид двух МА, при пересечении которых можно было идентифицировать сигнал к открытию позиции. Более поздний вариант визуализации связан с изображением одной из линий в формате гистограммы, представляющей собой столбцы, формирующиеся сверху или снизу относительно нулевой отметки.
Фактически МАК ДИ показывает разницу, образующуюся между медленными и быстрыми скользящими линиями. Если гистограмма выше нулевой отметки, то быстрая линия находится над медленной. Когда она располагается под нулём, можно говорить о том, что быстрая линия расположилась под медленной. Руководствуясь этой закономерностью при росте MACD, говорят об усилении «быков», а в случае его падения – об укреплении позиций «медведей». Лучше понять, как это работает, можно, изучив формулу MACD, основанную на использовании двух экспоненциальных MA, короткой и длинной, и поиска разницы:
MACD = EMA (CLOSE,PL) — EMA (CLOSE,PS)
Здесь PS и PL – периоды средней скользящей, длинный и короткий, а EMA – это экспоненциальная линия, которая и отображается в виде гистограммы. Расчёт сигнальной линии, являющейся обычной скользящей средней, полученной, как разница двух EMA:
Signal = SMA (MACD,Pa)
Здесь Pa – сигнальный период индикатора, а SMA – обычная средняя скользящая.
Сигнальной называется красная полоса индикатора, а разница между ней и значением MACD является гистограммой:
MACDHistogram = MACD – Signal:
Использование MACD
В первую очередь стоит отметить, что данный индикатор больше служит для долгосрочной перспективы. Таким образом, правильнее торговать с его использованием на старших таймфреймах и следовать тренду, нежели применять его для краткосрочных сделок. Можно использовать этот инструмент для анализа и открытия сделок на средних таймфреймах. При этом обязательно должен быть подтверждающий сигнал от другого индикатора.
Весьма интересным способом используется индикатор MACD, линии которого являются уровнями поддержки и сопротивления. Казалось бы, причем тут MACD? С помощью данного индикатора вполне можно определить уровни, на которых цена может развернуться. Для этой задачи достаточно воспользоваться шкалой MACD.
Казалось бы, все достаточно просто. Если есть сигнал на покупку или продажу при пересечении, то нужно открывать сделку. Но если слепо следовать только показаниям одного индикатора, то можно оказаться, мягко говоря, не в очень хорошей ситуации. Как показывает практика, чаще всего цена после пересечения скользящих средних откатывается в противоположную сторону. А поскольку сигналы запаздывающие, то трейдер может оказаться в минусе.
Решением этой проблемы может послужить совместное использование таких индикаторов, как RSI или Stochastic, которые могли бы уточнить сигнал. Такая торговля подразумевает сложную систему из нескольких индикаторов, что требует определенного опыта.
