Торговая система прайс экшн в примерах

Пример работы по стратегии Прайс Экшен

Есть 2 принципиально разных подхода к работе по РА:

• Можно ждать появления паттерна и после этого заниматься более глубоким анализом. То есть находить уровни, оценивать состояние рынка в целом.
• Можно анализировать рынок с тем, чтобы выявить зоны, в которых повышается вероятность разворота. Если в этих местах сформируются паттерны РА, то это будет неплохим сигналом для входа в рынок.

В примере выше:

• На рынке нисходящий тренд.
• График пробивает уровень поддержки, после этого начинается коррекция, свечи приближаются к линии сопротивления, построенной по предыдущим максимумам.
• Зона возможного тестирования линии сопротивления совпадает с уровнями коррекции 50,0%-61,8% от последней медвежьей волны.
• Происходит формирование паттерна Рельсы. При этом график тестирует пробитую ранее поддержку, тестирует Фибо уровень 50,0%, практически тестирует трендовую линию. То есть вероятность разворота подтверждена тремя сигналами кроме паттерна РА.

Есть все основания для продаж, сделка, заключенная в этот момент, дала отличный результат.

Так и выглядит торговля по РА. Паттерн, после которого заключается сделка – это финальный штрих, до этого выполняется обычный анализ рынка. Не обязательно использовать все перечисленные инструменты, но как минимум уровни применять нужно в обязательном порядке.

Рабочая стратегия прайс экшен

Система прайс экшен предоставляет нам множество торговых возможностей. Мы можем открывать сделки: на разворот тренда, на его продолжение, во время консолидации, на пробой или на отскок от уровней поддержки либо сопротивления. В своей торговой стратегии я сосредоточусь на одной, моей любимой торговой возможности — разворот тенденции.

Разворотные сетапы прайс экшен одни из самых сильных и простых в трейдинге. И поскольку на форекс цена часто разворачивается, вы можете использовать только эту стратегию и торговать прибыльно.

Разворотные сетапы состоят из трех частей:

• Сильный тренд.
• Разворотная свеча.
• Противоположный тренд.

Остановимся подробней на каждом из пунктов.

Сильный тренд — это сильный бычий или медвежий тренд, который упирается в уровень поддержки либо сопротивления.

В примере выше текущая тенденция — это сильный медвежий тренд, свидетельствующий о том, что на рынке присутствует много продавцов и мало покупателей. Медведи проталкивают цену вниз к области поддержки.

Если бы на рынке было больше покупателей, тренд был бы бычьим, и цена бы двигалась к области сопротивления.

Сильный тренд также может формироваться всего одной свечой.

Разворотный сетап состоит из одной или нескольких свечей неопределенности. Эти свечи должны формироваться на уровнях поддержки либо сопротивления.

Если свеча неопределенности формируется неподалеку от области поддержки либо сопротивления, тогда ее мы не принимаем во внимание

Почему свеча неопределенности должна находиться именно в зоне поддержки либо сопротивления? Потому что мы не можем полагаться только на одну свечу неопределенности, которая может возникнуть посередине графика. В этом случае она бы выражала только неопределенность на данном временном отрезке и ничего больше.

Только когда свеча неопределенности появляется в зоне поддержки либо сопротивления, мы имеем рабочий разворотный сетап.

После того, как текущая тенденция останавливается на уровне поддержки либо сопротивления, и возникает свеча неопределенности, текущий тренд чаще всего разворачивается на противоположный.

Точка входа

Теперь мы знаем, как выглядит наша торговая установка. Поэтому нам нужно войти в рынок после появления свечи неопределенности и до момента развития противоположного тренда

Также нам важно не открыть сделку слишком рано, так как любой тренд может продолжится

Некоторые трейдеры ждут следующую подтверждающую разворотную свечу, но часто эта свеча может быть слишком большой, и наша точка входа уже будет слишком невыгодной, так как мы упустим большую часть потенциальной прибыли.

Оптимальной для нас будет точка входа по максимуму или минимуму свечи неопределенности, где мы размещаем стоп ордер для открытия сделки. Стоп-лосс установим за противоположный конец свечи.

Мы установили нашу точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи неопределенности, а наш стоп-лосс размещен несколько пунктов выше максимума свечи. Если цена достигнет стоп-лосса, это будет означать, что покупатели восстановили контроль над рынком, и наша торговая установка более недействительна.

Для длинных позиций мы устанавливаем нашу точку входа на несколько пунктов выше максимума свечи неопределенности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

Это самый простой способ входа в рынок и самый эффективный.

В качестве ближайшей цели взятия прибыли можно использовать следующий уровень поддержки либо сопротивления.

Минимальное соотношение риска к прибыли должно составлять 1:1.5. Это означает, что размер тейк-профита должен быть в полтора раза больше, чем размер стоп-лосса.

Если ближайший уровень поддержки либо сопротивления находится достаточно близко, такую сделку лучше не открывать.

Эта стратегия работает на каждой валютной паре на форекс и также отлично себя показывает и на других рынках.

Предпочтительные таймфреймы для торговли — H4 и D1.

Что такое Price Action?

Торговая система Price Action (англ. “ценовое действие”) пользуется большой популярностью среди краткосрочных и среднесрочных трейдеров. Интересная особенность этого подхода заключается в том, что он объединяет в себе факты и мнения. Здесь используются графические паттерны, индикаторы технического анализа и навыки интерпретации рынка.
Многие инвесторы воспринимают рынок ценных бумаг как “площадку для обмена информацией”, где собираются все стратегии и мнения, чтобы совместно определить “справедливую цену” актива. Именно поэтому фундаментальный анализ не включается в стратегии торговли по Price Action, ведь, согласно этой системе, фундаментальные показатели уже включены в цену.

Тогда как технический анализ в его чистом виде игнорирует мнения инвесторов в пользу жёстких, холодных трендов, решения, принимаемые в торговле на основе Price Action, субъективны: там, где один инвестор заметит признаки прорыва, другой увидит потенциальный разворот.
Ввиду особенностей природы человека, цены на финансовые инструменты могут быть чрезвычайно волатильны. В результате страха и жадности часто возникают состояния перекупленности рынка, а в случае выхода удручающих новостей участники начинают в панике продавать. В таких ситуациях стратегии торговли по Price Action могут приносить крупные прибыли.

Преимущества и недостатки стратегии Price Action

Стратегия Price Action применяется на практике трейдерами уже не одно десятилетие. В течение этого времени система полностью оправдала целесообразность торговли по паттернам свечного анализа. К основным преимуществам можно отнести следующие особенности:

• статистически подтвержденный результат;
• своевременные сигналы на открытие ордера, которые значительно опережают трендовые индикаторы и даже осцилляторы;
• потенциально высокая прибыль;
• нет необходимости в применении индикаторов;
• открытие торгового ордера 1 раз в месяц при работе с высокими таймфреймами;
• практически гарантированный результат при торговле на дневных или недельных графиках в среднесрочной перспективе;
• соотношение возможной прибыли к убыткам составляет примерно 10 к 1, то есть доход от одного успешно открытого ордера сможет компенсировать убыток от 10 сделок, открытых по ложным сигналам.

Если говорить о недостатках этой стратегии, то их практически нет. Единственное – это сложность выявления паттернов для начинающих трейдеров. В этом случае рекомендуется на первых этапах торговли пользоваться аналитическим сервисом Autochartis. Это программа, предназначенная для технического анализа, алгоритм которой позволяет своевременно выявлять и отображать свечные паттерны и графические модели.

Торговая система свечного анализа Price Action является эффективным методом заработка. Опытные трейдеры рекомендуют начинать торговлю на демонстрационном счете и практиковать именно эту стратегию на временных периодах от Н4 и выше. На сегодняшний день стратегия Price Action является одной из самых проверенных систем технического анализа ценового графика. Не стоит забывать об одном из главных наставлений опытных трейдеров: цена – это лучший индикатор.

Почему прайс экшен работает?

Основная идея прайс экшен заключается в изучении движения рынка относительно изменения цены в прошлом.

Каждый день рынок прокладывает свой собственный путь, который может стать нашей дорожной картой к будущему движению цены. От нас только требуется научиться ее читать. Изучая максимумы и минимумы предыдущих дней, недель и месяцев, мы можем выработать общее представление о том, что может происходить с ценой в будущем.

Вот отличный пример того, как цена может реагировать на значимые уровни поддержки и сопротивления:

На следующем графике обратите внимание, как ключевые уровни выступают в качестве границы и постоянно сдерживает цену:

Очевидно, что эти уровни могут быть для нас полезны. Не каждый график будет настолько идеальным

Однако вам не обязательно привязываться к одному графику, вы всегда можете обратить внимание на другие торговые инструменты

Причина, по которой прайс экшен работает и работает хорошо, заключается в том, что все трейдеры смотрят на одни и те же графики.

К примеру, мой дневной график EURUSD выглядит так же, как и для любого другого трейдера в любой точке мира.

Однако те трейдеры, которые использует индикаторы не могут сказать то же самое, потому что существуют тысячи различных индикаторов и комбинаций индикаторов. Например, MACD могут использовать только 5% из тех, кто торгует дневном графике EURUSD. Из этих 5%, может быть, только 0,07% используют MACD в сочетании с RSI.

Поскольку вариации бесконечны, таков и результат. Другими словами, результаты не настолько последовательны, как использование ключевых уровней, которые одинаковы для всех.

Почему это настолько важно? Все сводится к психологии. Вы когда-нибудь сидели в пробке и были свидетелями того, как один водитель выехал на обочину, чтобы обойти другие машины? Что происходило после этого? Другие машины также начинали следовать его примеру, верно? Это потому, что большинство людей являются последователями, а не лидерами

То же правило относится к трейдингу на любом рынке с достаточной ликвидностью. Если большой процент трейдеров имеют одинаковые или похожие уровни на своих графиках, шансы того, что одни трейдеры последуют за другими максимально увеличиваются. И это нормально. Трейдинга — это место, где стоит быть последователем, а не лидером.

Важно отметить, что значимые уровни прайс экшен лучше всего работают на рынках с высокой ликвидностью. Особенно это касается рынка форекс, который из-за своей самой высокой ликвидности может считаться одним из самых лучших рынков для торговли с помощью прайс экшен

Торговые стратегии для начинающих

Разобранные в качестве примера профессиональные стратегии хорошо подходят в том числе и новичкам. Кроме «Тройного подтверждения», у всех стратегий четкая интерпретация сигналов, высокая результативность на средних таймфреймах.

В качестве дополнительных также можно рассмотреть классические простейшие тактики на базовых индикаторах:

Торговля по осциллятору и скользящим. На график накладываются две простые МА или ЕМА с разными периодами — быстрая и медленная. Если быстрая пересекает медленную снизу вверх — сигнал к покупке. Сверху вниз — к продаже. Осциллятор показывает состояние перекупленности или перепроданности, подтверждая сигнал.

Торговля по паттернам. Стратегии торговли без индикаторов, предусматривающие открытие сделок по разворотным паттернам «Поглощение» или «Пин-бар», пробойным паттернам «Вымпел», «Флаг», «Треугольник». Сочетание паттернов и фрактальной теории легло в основу популярной стратегии «Снайпер».

Фундаментальный трейдинг. Предусматривает следование мнению большинства и анализу прогнозов

Варианты:

• Экономический календарь. Если статистика отличается от прогноза, по валютным парам следует сильное ценовое движение, длительность которого от 15-30 минут до нескольких часов.

• Торговля по финансовой отчетности. Подходит для акций отдельных компаний.

• Торговля криптовалютой. Здесь закономерности практически не работают. Котировки зависят от действий медийных лиц и регуляторов, средняя волатильность — 1-3% в день.

Price Action — что это такое?

Торговля по Price Action подразумевает анализ графических фигур и трендов и открытие позиций только на основании этой информации. Выбирая эту систему, трейдеры отказываются от использования индикаторов, которые часто запаздывают и создают  на графике лишний “шум”. Экономические новости, проанализировать которые в полном объеме невозможно, также не берутся в расчет.

Согласно теории Чарльза Доу, цена учитывает в себе все факторы, события, новости, которые оказывали или могут оказать на нее влияние в будущем. Крупные трейдеры и роботизированные системы сегодня очень быстро анализируют и фильтруют экономические события, а результаты их работы мы видим на графике.

Вот почему последователи Price Action отказываются от анализа сотен тысяч экономических показателей, выходящих в мире каждый день. Они фокусируются на природе движения цены. Фактически, такие трейдеры тоже торгуют по экономическим новостям — по тем, которые уже были заложены цену миллионами трейдеров во всем мире. Только чистый график. Только ясная картина.

Практическое применение

Мы рассмотрели основные разворотные паттерны системы Price Action. Теперь я покажу на практике какого уровня доходности возможно добиться от торговли, если выявлять лишь 2 из упомянутых паттернов. В качестве примера возьмем самые распространенные модели – пин-бар и рельсы

Теперь прошу обратить внимание на скриншот терминала:

Сразу хочу сказать, что я выявляю свечные модели Price Action на графиках с периодом D1 или W1. Это практически гарантирует высокую точность торгового сигнала. Не стоит спешить делать выводы. Для начала советую ознакомиться с отметками на скриншоте. На нем отображен период в 10 месяцев. Суммарная прибыль по открытым на основании представленных отметок ордеров составила 5 000 пунктов или 500% от стартового капитала при относительно низком уровне риска и с полным соблюдением правил управления капиталом на финансовых рынках. Оптимальной прибылью на валютном рынке при использовании маржинальной торговли является значение в 20% от капитала, то есть за 10 месяцев это составит 200% от вложенного депозита. Получается, что если работать по системе Price Action на недельных графиках удастся открыть в 10-20 раз меньше торговых ордеров, при этом заработать в 2,5 раза больше. Об этом стоит задуматься преимущественно начинающим трейдерам. Напомню, что на долгосрочных периодах качество торговых сигналов и вероятность их отработки значительно выше, чем на низких периодах. Хочу также отметить, что при работе с недельными графиками необязательно дожидаться подтверждения для открытия ордера. Формирование паттерна на таких длительных периодах является очень сильным разворотным сигналом. Более благоприятную точку для открытия ордера возможно определить на более низких периодах (от М30 до Н4) посредством качественных осцилляторов.

Как можно заметить по данному скриншоту, используя полноценно всего 2 паттерна и открывая всего один ордер в месяц с низкими рисками возможно добиться приличной прибыли в долгосрочной перспективе.

На данном скриншоте представлен торговый план за 8 месяцев. Паттерны отмечены красным кругом и подписаны для наглядности. На этом изображении можно увидеть все свечные модели, которые были рассмотрены ранее. Суммарная прибыль за этот период составила 800% по отношению к стартовому депозиту при соблюдении норм мани-менеджмента.

Как видно, абсолютно каждая составляющая торговой системы Price Action действительно встречается на ценовом графике, а ее своевременное выявление позволит вовремя вычислить разворот локального или глобального тренда и неплохо на этом заработать.

Торговля на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления

Среди профессиональных трейдеров популярны стратегии Price Action на основе линий поддержки/сопротивления.

Это самый простой способ определения точки входа на графике, но часто применяются неправильно.

3 мифа о построении уровней

1. Нужно рисовать все линии, появляющиеся на графике. Подобными действиями устанавливать уровни можно часами. Вы получите замусоренный график, не приносящий пользы — стройте только значимые уровни.
2. Рисуйте точно по минимумам и максимумам. Частое заблуждение среди начинающих трейдеров, использующих торговую систему PA. Допускается, что цена может немного не дойти до линии или незначительно пробить.
3. Проверять уровни на истории за последние несколько лет. Даже на дневных графиках достаточно 3–6 месяцев. Поступая иначе, трейдер теряет время.

Как строить уровни

Линии существуют двух типов:

• Ключевые — определяются, чтобы понять текущую ситуацию на рынке. Линии оттолкнули котировки и привели их к серьезному движению вверх или вниз.
• Краткосрочные — строятся внутри ключевой зоны и определяются на меньших временных отрезках.

На скриншоте ниже красными линиями отмечены ключевые уровни. Синий — один из краткосрочных.

Линии накладывались по максимумам и минимумам. Торговля ведется на отскок.

Стратегии Прайс экшен – торговля пинбара

Торговля уровней с помощью пинбара.

Торгуя уровни, у некоторых трейдеров возникает вопрос “А когда входит в сделку?”. Чтобы таких вопросов не возникало, нужно искать сигнал на уровне. Таким сигналом может быть пинбар. Свечная модель – пинбар, имеет два сетапа: бычий и медвежий пинбар.

Бычий пинбар на уровне поддержке, говорит о том, что быки –
покупатели, переняли инициативу. Скорее всего дальнейшее движении будет за
покупателям.

Медвежий пинбар на уровне сопротивления, говорит о силе
медведей – продавцов. Тогда стоит, рассматривать шортовую позицию – продажу и
следовать за продавцами.

Стратегия пинбара.

Торговля трендов с
помощью пинбара

Вариант установки стопа при торговле модели пинбара

Пинбар лучше торговать на уровнях, но наличие этого паттерна в тренде, отрицать нельзя. Если сетап пинбара, соответствует тренду, значит тренд будет продолжаться. То есть появления бычьего сетапа на растущем рынке, говорит о том, что тренд продолжит рост. И на оборот, медвежий сетап на растущем тренде, может сигнализировать о развороте цены и прекращении тренда.

Соотношение риска / прибыли в сделке.

В торговле пинбара и других моделей Price Action, оптимальным вариантом
будет соотношение риска / прибыли 1 к 2. Часто до того, как цена дойдет до
следующего уровни или точки pivot,
есть определенный запас, на хорошее соотношение. При грамотном управлении
позицией, торговле не одним, а двумя – тремя контрактами, можно взять гораздо
больше. Из-за психологического фактора и волнения, трейдер может закрыть
прибыльную позицию очень рано. Но когда в запасе ни один, а два или три
контракта, можно закрыться частями.

Правильный стоп приказ в стратегии.

Если торгуется бычий сетап пинбара, стоп ставится за минимум
свечи (тень), либо в половину ее тени 50%. В торговле медвежьего сетапа, принцип
тот же. Стоп ставится за тень, либо в половину тени, если это “длинный” тип
пинбара. Когда торгуется длинный пинбар, стоп устанавливается в зависимости от
длины этой модели. Со временем, трейдер сам решит для себя, как лучше ставить
стоп. В 50,60 или 75% тени пинбара. Все примеры на скринах, разобраны на паре GBP/USD.

Как использовать прайс экшен на практике?

Торговля по прайс экшен — ваша рабочая стратегия. Вы используете Пин бар и модель Поглощение на ключевых уровнях. Однако отскок от уровня не всегда происходит, и иногда цена заходит за уровень, продолжая идти дальше до вашего стопа. Вы думаете, что я сделал не так? Или же количество ваших торговых настроек настолько невелико, что вы иногда задумываетесь, занимаетесь ли вы вообще трейдингом? Но не беспокойтесь — вы не одиноки в этих вопросах.

Низкое количество сделок

Чтобы торговать по прайс экшен, нужно набраться терпения. Это связано с тем, что трейдер ожидает подтверждающего сигнала на уровне поддержки либо сопротивления. Сигналом может служить, к примеру, Пин бар.

Но ожидая подтверждения, трейдеры могут пропускать торговые возможности, когда цена касается уровня и отскакивает от него без всяких сигналов. Что можно сделать в такой ситуации?

Один из способов решения этой проблемы — не ждать подтверждающего сигнала. Попробуйте открыть позицию без паттерна прайс экшен от уровня.

Используйте эту стратегию на демо-счете, а затем сравните результаты с вашей реальной торговлей. Посмотрите, есть ли разница в вашей частоте сделок и прибыльности? Вы можете быть удивлены результатами.

Также вы можете изучить возможность торговать экзотическими валютными парами, акциями и фьючерсами.

Ожидание уровней

Трейдеры прайс экшен всегда ждут, пока цена дойдет до их уровня.

Часто на сильном трендовым рынке цена не возвращается к уровню после пробоя, чтобы его протестировать с обратной стороны. Это приводит к тому, что вы можете остаться без позиции, когда цена продолжит свое движение.

Поэтому в данной ситуации вы можете опуститься на более низкий таймфрейм, чтобы попытаться там найти точку входа. К примеру, если на дневных графиках сильный тренд, попробуйте найти торговые возможности на H1. Вы заметите, что на более низком таймфрейме существуют свои уровни поддержки и сопротивления. И вы можете торговать от этих уровней в соответствии со структурой старшего таймфрейма.

На графике ниже вы можете увидеть три точки входа на младших таймфреймах.

Слишком плотные стопы

В большинстве книг по трейдингу и статьях в интернете рекомендуется размещать стопы за максимумами или минимумами свечей. Поэтому неудивительно, что большинство трейдеров размещают стопы в одном месте. К примеру, на несколько пунктов ниже теней свечи, чуть выше уровня сопротивления или поддержки.

Для маркет-мейкеров очевидно, где размещаются стопы большинства трейдеров. Поэтому очень часто ваши стопы задеваются, и только потом цена начинает идти в вашу сторону.

Решение данной проблемы будет ставить ваши стопы на большем расстоянии. Для этих целей вы можете использовать индикатор ATR, чтобы определить, насколько далеко должен быть размещен ваш стоп-лосс.

Если ваш стоп все-таки будет задет даже на таком расстоянии — значит, скорее всего, поддержке либо сопротивлению не удалось устоять и они были пробиты.

Размер разворотной свечи

Разворотные свечи показывают нам, отскочит ли цена от уровня или же пробьет его. Встречаются самые разные модели пин баров и свечей поглощения, но какие из них лучшие? Как правильно оценивать размер разворотных свечей для прибыльной торговли?

Одним из способов будет использование индикатор ATR для оценки волатильности рынка, а также сравнение его с диапазоном разворотной свечи. Вам нужен пин бар, размер которого будет в два раза больше ATR. Чем больше размер свечи по сравнению с ATR, тем выше вероятность разворота.

На графике ниже значение ATR равняется 45 пунктам. Первый пин бар, который имеет размер 42 пункта, поэтому его лучше пропустить. Следующий пин бар уже с диапазоном 92 пункта. Это в 2 раза больше значения ATR, поэтому его можно выбрать для входа в рынок.

Индикаторы группы MFI

В эту группу входят три индикатора для стратегии Price Action

1. MTF IB Scan – определяет на графике паттерны «внутренний бар»:
2. MTF OB Scan – показывает на графике все модели поглощения:
3. MTF PB Scan – выводит образовавшиеся пинбары:

В отличие от CPI, индикаторы MTF способны идентифицировать всего три паттерна. Но стоит отметить, что они делают это более качественно.

Разработан индикатор Price Action для торгового терминала MT4.

Среди дополнительных возможностей MTF можно отметить подсвечивание паттернов, вывод на графике стрелок, а также звуковое сообщение о новом формировании. Работает на всех таймфреймах.

В основу торговой стратегии «ГОЛОВА и ПЛЕЧИ» входит еще один сильный разворотный паттерн Price Action под названием «Head and Shoulders».

Стратегия Антимартингейл или Парлай – система управления капиталом, действующая по противоположному принципу от системы Мартингейл — более подробно тут, эта система направлена, в большей степени, на минимизацию потерь.

Основные настройки всех индикаторов особо не отличаются

• Barsback – количество баров, которые будут анализироваться.
• Arrows – включение и выключение нанесения на график стрелок.
• Arrowsize – указать размер стрелки.
• Bullarrow и Beararrow – указать каким цветом должны окрашиваться стрелки.
• Paintbar – включить/выключить функцию цветовой подсветки паттерна.
• Barthickness – насколько прозрачным будет окрашивание модели.
• Alarm – включить/выключить звуковое оповещение об образовавшейся модели.

Что еще в мире финансов?

Аналитика

Производитель микрочипов TSMC вложит $40 млрд в завод в США

JPMorgan Chase вернулся к выкупу долговых бумаг
Tadawul запускает рыночную структуру для повышения ликвидности
Tesla выпустила первый электрический грузовик для PepsiCo

Блоги

Эмоциональное преимущество

РМ, ММ и статистика
Порой просто надо смириться с отдельным результатом
Даже красивая ситуация не с первого раза

Александр Герчик запустил брокера Gerchik & Co

Видео с Алгоритмуса-2015: выступления экспертов + неформальное общение
Profit Place: я бы поднял курс доллара выше 72 рублей
Виктор Геращенко об Эльвире Набиуллиной: ты пришла в чужую организацию

История Price Action

Все началось, разумеется, с основ технического анализа и теории Доу.

Чарльз был одним из первых, кто основывал свои прогнозы сугубо на рыночных трендах, не говоря уже про революционную для тех времен идею «цена учитывает все». Поэтому, если принять это за аксиому, в графиках скрывается вся информация, необходимая для трейдинга.

Тема эта не нова. Когда мы изучаем свечи, то первое, что читаем — книги Стива Нисона, который и познакомил американских трейдеров с японскими свечами в 1990х годах. Да, это только сейчас кажется, что свечи были всегда. Вовсе нет — до начала 90х годов американские трейдеры о свечах не знали вообще Тогда использовались лишь линейные и барные графики. В чем можно и самому убедиться, посмотрев фильмы о биржах того времени.

Нисон многим порвал мозг, поскольку принес в западный мир японскую концепию о торговле исключительно по японским свечам. Однако, его книги больше ориентированы на фондовые рынки, где реалии отличаются от рынка форекс (гепы, торговля ведется только в торговые сессии и т.д.)

Достойным продолжателем идей Доу стал Мартин Принг, который много лет обучает трейдеров трендовой торговле, основанной исключительно на поведении цены и ценовых уровнях. Я сам немало почерпнул из его трудов. Основа работ Принга (и не только его) — это волнообразное движение цены с обновлением уровней.

Продвинутая версия этой теории — волны Эллиота — описана в трудах Пректера и Фроста. Поддержка и сопротивление, наравне с точками пивот и свингами (волнами) — это тоже прайс экшн. Им же являются линии тренда и каналы. Любые инструменты, что нацелены на изучение характера самой цены и ее тенденций можно отнести к составляющей PA.

Пожалуй, основоположником прайс экшн в его современном виде является Тони Креббл (Tony Crabbel), который в 1990 году написал книгу «Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout». В ней он описал известные ныне лишь старожилам паттерны РА, такие как NR7, WS7, IDnr4 и многие другие.

По мере роста интереса розничных трейдеров к форексу, возникла острая необходимость в безиндикаторном анализе для круглосуточного валютного рынка с бешеной ликвидностью, где нет гепов. Вот так стали появляться практики price action, старающиеся формализовать свою работу именно для рынка форекса/фьючерсов. Отцом этого направления считается James16, что с 2005 года вел тему, посвященную розничному прайс экшн, на американском форуме ForexFactory.

Постепенно появилась целая когорта трейдеров, что стала развивать идеи price action и обучать ему. Среди них:

• Alex Nekritin;
• Al Brooks;
• Suri Dudella;
• Dan Chesler;
• Lance Beggs;
• Nial Fuller;
• Chris Capre;
• Bob Volman;
• Cory Mitchell;
• Jonathan Fox;
• Kim Krompass.

И многие, многие другие.

Есть также тысячи систем РА, что разрабатываются трейдерами «под себя», на основе чужих трудов и это один из наиболее эффективных способов получить с прайс экшн максимальную отдачу. Собственно, я сам поступил именно так и вам советую. Нужно внимательно изучить чужое и создать свое, а другие материалы использовать лишь как референс — основу для разработки.

Паттерны Price Action

Итак, Price Action — набор комбинаций графических фигур и японских свечей, проверенный десятилетиями. Одни и те же поведенческие модели регулярно повторяются  на рынке.

К инструментам Price Action относятся:

Уровни поддержки и сопротивления, тренды, каналы;

Графические фигуры (“треугольник”, “флаг”, “клин”, “бриллиант”, “голова и плечи” и т.д.);

• Свечные модели (“молот”, “повешенный”, “утренняя звезда” и т.д.);
• Гэпы (разрывы между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия следующей)

Заучивать наизусть сотни формаций совсем не обязательно. Достаточно запомнить несколько самых популярных моделей и работать с ними. Постепенно вы начнете интуитивно чувствовать психологию рынка.

Безиндикаторный подход к анализу может быть применен на любом рынке: фондовый, срочный, валютный, внебиржевой

Не важно, какие активы мы анализируем — важно, как мы читаем график

Что такое Прайс Экшен

Price Action – это один из вариантов свечного анализа с добавлением фильтров в виде трендовых линий, уровней, Фибо инструментов. Назвать точную дату рождения этой методики анализа рынка невозможно, отдельные элементы использовались уже в 70-х годах прошлого века.

Обычно основателем Price Action называют Ланса Бегса. Изначально Бегс был военным летчиком, позже освоил трейдинг и стал зарабатывать именно с помощью РА. Он формализовал большую часть паттернов, описал правила фильтрации точек входа, ключевые ловушки, с которыми столкнется трейдер.

При этом Прайс Экшен не статичен. Правила, описанные Бегсом известны и работают до сих пор, но это не значит, что другие трейдеры не могут их модифицировать. Поэтому базовые правила и паттерны РА сохраняются, но со временем могут появиться новые свечные конструкции, новые методики оценки сигналов.

Паттернов довольно много. В своей книге Бегс условно разделил их на 2 категории – простые и сложные, мы используем ту же классификацию.