Сигналы форекс индикатора ATR
По одним лишь показаниям индикатора можно составить примерное впечатление о том, что происходит на рынке. В принципе, до этого можно дойти и своим умом, ведь логику его работы мы уже знаем, но я все-таки остановлюсь на возможных сигналах и заблуждениях о работе индикатора подробнее:
• начну с того, чего делать однозначное не стоит — не судите о направлении движения цены по наклону линии ATR. Это RSI, Stochastic могут помочь с определением направления движения на рынке. Но средний истинный диапазон показывает только волатильность, не больше. Поэтому направлен он может быть куда угодно, с направлением движения цены это не связано никак;
• еще одна ловушка заключается в том, что трейдеры воспринимают заход ATR в область экстремальных значений как признак готовящегося разворота тренда (или хотя бы его замедления). Объясняется это привычкой работать с другими осцилляторами (тем же RSI), в случае с ATR вход в область экстремальных значений не следует воспринимать как перепроданность/перекупленность, это лишь говорит о том, что торговля стала вестись интенсивно, не более;
• неплохой сигнал — стелящаяся в области небольших значений линия с почти нулевым уклоном. Это говорит о том, что на протяжении выбранного периода на графике наблюдается если и не полный штиль, то очень слабое движение. Все мы помним, что чем дольше длится затишье, тем сильнее потом происходит выход из него. Но это скорее не сигнал к действию, а просто признак того, что на рынке готовится резкое движение. Когда именно оно произойдет ATR вам не подскажет;
• дивергенции хоть и образуются, но в большинстве случаев не работают.
В большинстве своем трейдеры используют ATR скорее как вспомогательный инструмент, когда нужно, например, определить уровни выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Тут значение средней волатильности за определенный промежуток времени пригодится как нельзя кстати.
Что касается стоп-лосса, то его чаще всего ставят как минимум равным значению ATR на сигнальной свече (т.е. на той, на которой выполняется вход в рынок). Это логично — индикатор показывает сколько именно в пунктах в среднем проходит цена за определенный промежуток времени, если стоп будет немного больше этого значения, то велика вероятность, что цена до него все-таки не дойдет.
В примере видно, что стопы, выставленные по минимуму сигнальной свечи и по ATR довольно близки. В данной ситуации есть и третий вариант выставления SL (я бы на нем и остановился), но пример этот я привел для того, чтобы показать, что ATR дает адекватные уровни для выставления защитных ордеров.
То же самое касается и уровней фиксации прибыли. На скриншоте видно, что именно на расстоянии, равном значению ATR от входа в рынок цена и столкнулась с сильным сопротивлением. Был шанс, что график дойдет и до уровня 2 х ATR, но для этого цене не хватило буквально несколько пунктов.
Но не стоит слепо ориентироваться на показания ATR при расстановке ордеров. Помните, что это всего лишь индикатор, показывающий среднюю волатильность за определенный промежуток времени. Если движение было затяжным и сильным, то стоп по ATR получится неадекватным, слишком большим.
Торговля на FOREX по трендовым линиям
Здравствуйте, друзья. Сегодня я хочу с вами поделиться своим небольшим опытом торговли на рынке Forex
Опыт положительный, если брать во внимание последний месяц торговли, то 70% всех сделок закрыты в плюс по достижении уровня TakeProfit. Как вы уже догадались по названию статьи, при торговле я опираюсь на трендовые линии
Эти линии – фундамент классического трендового анализа, в данной статье я расскажу о том, как они строятся, и как я их использую при торговле. Также я использую постой самописный робот, который позволяет мне экономить время и упрощает торговлю. Данную торговую стратегию я использую около двух месяцев: месяц на демо счете и месяц на реальном. Два месяца срок, конечно, небольшой я не могу на 100% быть уверенным в том, что анализа ценового графика, который я провожу, достаточно, чтобы годами вести прибыльную торговлю. Именно поэтому я торгую не на долларовом, а на центовом счете. Счет открыт у брокера Forex4you.
Сайт Forex4you
Счет безсвоповый, если вы не знаете что такое своп, то можете прочитать о нем в моей статье: “Своп на рынке форекс“. Торгую на таймфреймах M30 и H1.
Как строить линии support и resistance?
На рисунке выше изображена форекс фигура – восходящий треугольник (или восходящий клин, они очень похожи), хотя на самом деле не суть в том, как называть эту фигуру, главное понять: что такое трендовая линия, выступающая в роли линия поддержки (support), и трендовая линия сопротивления (resistance) и как их строить. Большинство форекс фигур образуются с помощи этих линий, а треугольник встречается чаще всех остальных.
Линия поддержки – нижняя линия, она строится по нижним экстремумам. Линия поддержки нарисована темно коричневым цветом и построена по вершинам, которые образованы линиями A, B и С, D. Линия сопротивления строится по верхним экстремумам, на данном рисунке она построена по вершинам B^C и D^I (см. первый рисунок).
Экстремумы, по которым строятся линии support и resistance, должны соответствовать аналогичным экстремумам индикатора объема (например MFI из стандартного набора Meta Trader)…
На приведенном рисунке красные вертикальные линии соответствуют минимумам индикаторной линии MFI с периодом 8 и минимумам графика валютной пары, а синие линии соответствуют максимумам.
Вы заметили, что трендовые линии на рисунках построены по ценам закрытия свечей, а максимальные и минимальные цены во внимание не принимаются? А вот в платформе Autochartist линии support и resistance строятся по максимумам и минимумам. На мой взгляд это спорный момент, с одной стороны тени свечей (их еще называют “сопли”
Простая стратегия ATR
Рабочей стратегии торговли, применяя только АТР нет. Нам обязательно нужен дополнительный индикатор, например MA. С его помощью мы увидим выраженное направление движения рынка.
Значения:
- Валютная пара USD/JPY,
- ATR — период 14,
- Накладываем MA с периодом 30 на АТР.
Сигналом на открытие позиции будет пересечение двух линий. В данном случае, открываемся на покупку по USD/JPY.
Стоп лосс рекомендую ставить ниже/выше локальных уровней поддержки или сопротивления. Не забываем соблюдать правила мани-менеджмента.
Проверка индикатора в период сильных колебаний
Разберем пример работы индикатора в период рыночной нестабильности. За основу мы берем:
- Пара XAU/USD,
- Таймфрейм D1,
- Используем ATR с периодом 14,
- МА с периодом 30.
Исходя из графика выше логично предположить, что рынок должен сменить направление тренда. Мы видим, что в текущей ситуации с пандемией и неопределенностью на рынках, индикатор ATR работает не стабильно. Это относиться ко многим индикаторам. В сложных рыночных условиях рекомендую опираться на фундаментальный анализ, а осциллятор использовать для поиска переломных моментов.
Например, золото (XAUUSD) всегда являлось защитным активом и в период сложной экономической обстановки спрос на него всегда растет. Поэтому при использовании ATR на данной валютной паре лучше торговать только сигналы смены тренда на покупку.
Индикатор ATR применение
Индикатор АТР может помочь в выставлении уровня стоп лосса. Для этого нужно:
- Выбрать валютную пару,
- Понять стратегию входа в рынок,
- Определить тренд,
- Наложить ATR с нужными настройками,
- Значение ATR умноженное на 2 или 3, будет количество пунктов стоп лосса.
Значение 153 х 2 = 306, либо на 153 х 3 = 459. Берем среднее значение и получаем 382 пункта — это и будет ориентир для выставления стоп лосса.
Честно сказать, я бы не рекомендовал 100% полагаться на эти расчеты. На этапе тестирования работы индикатора лучше найти хорошие уровни и поставить стоп лосс рядом с ними.
Принцип работы и варианты применения, популярного в трейдинге индикатора MTF Supertrend
Как мы уже говорили выше, определение тренда индикатор MTF Supertrend осуществляет по CCI, а уровни рассчитывает по ATR.
Принцип работы данного алгоритма достаточно прост – если значение ССI (50) больше нуля, то индикатор Supertrend суммирует показания ATR (5) и максимум свечи, если ССI (50) меньше нулевого значения, то значение ATR (5) вычитается из минимума свечи, а полученная сумма либо разница и есть показание нашего индикатора.
Оригинальность данного алгоритма, заключается еще и в том, что расчеты он может производить не на текущих интервалах времени.
На рисунке ниже можно видеть, как на график с таймфреймом Н1 накладываются показания индикатора, которые были рассчитаны на старшем (четырехчасовом) временном интервале. То есть особенность, которой обладает индикатор MTF Supertrend – одновременное нанесение нескольких индикаторов, настроенных на разные масштабы времени.
В настройках индикатора, таймфреймы определяются соответствующим значением, выраженным в минутах. Таблицу соответствий Вы можете видеть ниже.
В целом, индикатор MTF Supertrend настраивается следующим образом:
— TimeFrame – опция настройки временного интервала. При нулевом значении данной опции, индикатором будет использован текущий торговый график. При значении 1 – график М5 и так далее (это выдно в таблице выше);
- CCI – настройка значений CCI (50);
- ATR – настройка значений ATR (5).
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Год основания 2012. Депозит с 300 рублей | обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ
Выплаты автоматом. Без верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С $10$
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | ОПЦИОНЫ С 1 USD
Год основания 2017. Бонус до 100% | обзор | отзывы | ЗАРАБОТАТЬ С 10 $
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:
Что говорят трейдеры об АМаркетс? БОНУС 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы
Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! | 4 АКЦИИ И КОНКУРСА | обзор/отзывы
Регулируется Центробанком. Работает с 1990 года! | ОТКРЫТЬ СЧЕТ | обзор/отзывы
Формула индикатора
Индикатор рассчитывает среднее значение TR (истинный диапазон) за указанный промежуток. TR рассчитывается по закрытым свечам, определяя расстояние от максимума до минимума свечи по следующей формуле:
TR= Max(High,Close)- Min(Low,Close);
TR (истинный диапазон) вычисляется как разность между текущим максимумом или вчерашней ценой закрытия и между текущим минимумом и вчерашней ценой закрытия. Полученное значение измеряется в абсолютной величине как и цена.
Например ATR(30)=1,6 $ –это значит, что среднее значение последних 30 свечек равно 1,6 $.
Пример расчета TR:
Выбираем максимальное значение из 55,36 и 53,75 и вычитаем минимальное значение из двух 54,44 и 53,75. Получаем TR=55,36-53,75=1,61.
Как работает Average True Range
Вообще, разбор любого индикатора я бы советовал начинать именно с изучения алгоритма его работы. В случае с ATR расчет значения индикатора на каждой свече ведется в 2 этапа:
• сперва выполняется определение истинного диапазона, используются 3 зависимости вида.
• затем уже рассчитывается средний истинный диапазон. Т.е. из трех полученных значений просто берутся максимальные и сглаживаются на определенном временном промежутке. В итоге для каждой свечи индикатор ATR имеет свое значение.
Относится ATR к категории осцилляторов и присутствует в любом торговом терминале сразу после его установки, отдельно добавлять его не нужно. Что касается настроек, то изменять можно всего лишь один параметр — период, на протяжении которого будет усредняться значение истинного диапазона. Прочие настройки (тип, цвет линии и т. д.) меняют лишь визуальную составляющую и потому не играют никакой роли в работе самого индикатора.
Значения ATR отображаются в виде десятичной дроби с 4 знаками после запятой. Чтобы узнать значение ATR для каждой свечи нужно всего лишь перенести запятую на 4 знака вправо. Например, значение 0,0039 говорит о том, что в данном случае ATR = 39 пунктам по 4-знаку.
ATR Channels – каналы, построенные на ATR
Еще один оригинальный вариант применения стандартного индикатора среднего истинного диапазона. В этом случае авторы ATR Channels скрестили его со скользящей средней и наложили непосредственно на график цены.
Строго говоря, это не один ATR, а сразу 3, для каждого из них задан свой коэффициент, благодаря которым после добавления на график получаем набор из трех каналов с общей срединной линией. Торговать рекомендуется только на отбой от границ каналов.
Общая идея примерно та же, что и у полос Боллинджера. Каналы строятся таким образом, что цена практически все время находится в их границах. Если и случается такое, что она выходит за границы третьего канала, то длится это буквально несколько свечей, потом происходит возврат в пределы каналов. Скачать индикатор каналов вы — можете здесь.
Лучше всего работать во флете (его можно определить по положение срединной линии каналов либо любым другим доступным способом). В этом случае отбои от границы канала работают как часы.
При этом сам по себе факт касания ценой границы канала не говорит ни о чем. Цена может пробить его и пойти дальше, отбиться от него и уйти в противоположном направлении либо и вовсе застыть на месте. Поэтому обязательно дожидайтесь подтверждения сигнала, тот же разворотный свечной паттерн — отличное подтверждение, можно использовать Стохастик (если работать будете только во флете). Также стоит учитывать вес канала — если цена добралась до границы крайнего канала, то вероятность отбоя растет.
Рассмотрим пару примеров сделок по ATR Channels + Stochastic:
• 1-я сделка — на графике видим медвежье поглощение + отбой от границы канала, Стохастик в зоне перекупленности. Можно рискнуть и продать сразу после поглощения, либо дождаться выхода Стохастика из зоны перекупленности. Цель — как минимум срединная линия, максимум — противоположная граница канала, от границы которого произошел отбой;
• 2-я сделка — первую закрываем вручную, так как цена застопорилась у голубого канала. Стохастик выходит из зоны перепроданности, хоть сигнал и неидеальный, но купить можно, открываем длинную позицию с небольшим стопом;
• 3-я сделка — предыдущая закрылась по стоп-лоссу. Ждем пока Стохастик выйдет из зоны перепроданности + оформится отбой от нижней границы синего канала;
• 4-я сделка — предыдущая закрывается по тейк профит. Переворачиваемся после оформления отбоя от верхней границы синего канала;
• 5-я сделка — предыдущая закрылась по ТР, покупки открываем по причине дивергенции на Стохастике, отбоя от нижней границы красного канала и пересечения линий Стохастика в зоне перепроданности. Видно, что до цели цена все-таки добралась в будущем.
Если просчитать итог всех 5 сделок, то имеем 34 – 25 + 62 + 50 + 62 = 183 п. При этом с убытком закрылась только одна сделка, да и то, стоп-лосс оказался мизерным, порядка 25 пунктов.
В целом, я бы посоветовал сделки вручную не закрывать. В момент входа в рынок выставили стоп-лосс и тейк-профит, и просто ждите пока один из них не сработает. Дело в том, что цена часто немного притормаживает на промежуточных сопротивлениях и возникает соблазн прикрыть сделку, чтобы не потерять уже заработанные пункты. Лучше не жадничайте, в большинстве случаев цена все-таки доходит до противоположной границы канала. Для страховки можете переставить стоп-лосс в безубыток после того, как цена пройдет 30-40 пунктов в прибыльную сторону.
И что в результате?
Большинство трейдеров индикатор привлекает именно внешней простотой и единственным параметром, это действительно неплохой гибрид стандартных инструментов импульса и волатильности, которые эффективно дополняют друг друга. Индикатор вполне пригоден для бинарных опционов с экспирацией не меньше 1 часа. Но использовать его в одиночку не стоит: никакой SuperTrend не сможет заменить полноценную торговую систему, так как анализирует только активность цены и не имеет связи с торговыми объемами. За счет этого он может показывать некорректную смену тренда на спекулятивных бросках, но при этом терять целые участки тренда из-за запаздывания. Тем более, что параметров для тонкой настройки у этого индикатора нет, так что его сигналы нужно обязательно подтверждать дополнительными инструментами.
Если у вас есть практический опытом работы с индикаторами семейства SuperTrend – оставляйте свои отзывы для новичков, нам важно знать Ваше мнение
Применение инструмента
После активации инструмента он будет отображаться на торговом графике в специальном окошке. Внешний вид индикатора ATR отображен на следующей картинке.
Ознакомившись с представленной выше картинкой, вы можете заметить текущее значение инструмента, которое отображает уровень волатильности
Именно это значение необходимо, в первую очередь, принимать во внимание при анализе текущей ситуации
Минимальное/максимальное значение инструмента отображают самый высокий и самый низкий уровни исторической волатильности. Эти значения индикатор определяет самостоятельно при помощи доступных ему исторических данных.
Среднее значение инструмента отображает средний уровень исторической волатильности. Эту прямую вы можете добавить самостоятельно в параметрах инструмента.
Важно! Следует помнить, что расчет значения средней, минимальной и максимальной волатильности осуществляется в соответствии с заданным историческим отрезком. Кроме того, эти значения зависят от того, какой именно временной отрезок вы применяете для ведения торгов.. Далее мы подробно рассмотрим кривую инструмента, а также выдаваемые ей сигналы
Далее мы подробно рассмотрим кривую инструмента, а также выдаваемые ей сигналы.
Основным сигналом, который выдает этот инструмент является изменение значения алгоритма. Если наблюдается рост значения инструмента, то можно говорить об увеличении волатильности, при уменьшении значения инструмента волатильность также падает.
Некоторые трейдеры утверждают, что вместе с ростом значения инструмента должен расти и ценовой уровень, но данное утверждение является далеким от истины. Это связано с тем, что инструмент не предназначен для отображения направления движения ценового уровня.
Опытные трейдеры предпочитают применять этот инструмент для установки Стоп-лосс при создании ордеров. Так как инструмент точно выявляет текущий уровень волатильности в пипсах, это значение можно применять для вычисления оптимального Стопа-лосс.
Для выявления оптимального значения Стоп-Лосс необходимо умножить текущее значение инструмента на 10000. В нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом 0,0044*10000= 44. Таким образом, нам необходимо установить Stop-Loss на 44 пипса выше места создания позиции на отбой от уровня сопротивления.
Важно! Благодаря эффективности описанного выше метода определения места для установки Stop-Loss, данный метод расчета применяется в огромном количестве торговых советников.
Также индикатор ATR прекрасно подходит на роль фильтра флета. Как это делается, можно рассмотреть на конкретном примере. Допустим, трейдер ведет торги на валютной паре, средняя суточная волатильность которой равняется 80 пипсам.
В нашем примере открывать ордера можно лишь в том случае, когда после пробития линии сопротивления уровень волатильности превысит 50 пипсов.
Так как среднее значение уровня волатильности валютной пары составляет 80 пипсов, то прохождение половины этого значения кривой индикатора может выступать в качестве сигнала о том, то пробой линии сопротивления не был ложным.
Используя это довольно простое правило, можно эффективно фильтровать области флета и создавать ордера только в тех случаях когда на рынке действительно зарождается новая тенденция.
Описание индикатора Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)
Как было сказано выше, индикатор ATR, разработал и внедрил в трейдинг Дж. Уэллсон Уайлдер. Про автора много говорить не стану, хотя для самообразования почитал что пишут в интернете и надо признать, человек очень одаренный.
Если заинтересуетесь, думаю для вас не составит труда отыскать информация, тк я нашел не мало интересных статей, может даже как нибудь и на своем сайте уделю место для биографии Дж. Уэллсона Уайлдера, а пока скажу лишь одно:
Уайлдер Дж. Уэллес – всемирно известный разработчик концепций технического анализа, биржевой трейдер, автор множества индикаторов и точных торговых систем. Автор книг:
- Новые концепции в техническом трейдинге. Книга написана в 1978 году;
- Рыночная теория Адама. Книга написана в 1987 году;
- Феномен Дельты. Книга написана в 1991 году.
Формула расчета индикатора ATR
Для того, чтобы рассчитать текущую волатильность торгуемого инструмента, Уайлдер предложил определить истинный диапазон (TR), который можно выявить тремя способами:
- разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Close j-1|);
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Close j-1|).
Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:
- ATR = Moving Average(TRj, n),
- Где TRj = максимальное из трех значений, а n — выбранный период.
Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.
Установка и настройка индикатора Average True Range
Average True Range (ATR) входит в арсенал любого, уважающего себя торгового терминала. В данной статье речь идет о индикаторе установленном в MetaTrader, поэтому, чтобы установить индикатор ATR на график, нужно нажать Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Average True Range.
Сноска.Если вы пользуетесь другим терминалом, отличным от MetaTrader, уверен у вас не появится проблем в поиске индикатора ATR на своей торговой платформе.
Как и обычно, перед использованием того или иного индикатора, предлагается повести ряд настроек. Average True Range (ATR) не балует обилием настроек, предлагая всего лишь выбрать рабочий период и дизайн линии индикатора.
Здесь надо отметить, что по умолчанию установлен период 14. Играть или нет с этим параметром, дело ваше, но надо понимать, если будет установлено слишком большое значение, то индикатор будет выдавать не объективные данные, сглаживая слишком большое количество информации, так же и с маленьким значением. Установите, к примеру период 7 и увидите индикатор в виде сердечной кардиограммы, которая будет мало информативна и полезна.
После того, как все необходимые настройки произведены, подтвердите сохранение нажатием кнопки Ok. Индикатор ATR, отобразится в дополнительном окне выбранного chart`а.
Как вы можете видеть, Average True Range (ATR) имеет незамысловатую конструкцию и отображает свои показания в виде всего лишь одной линии, шкалы волатильности (с правой стороны) и названием индикатора, с установленной в скобочках, текущей волатильностью (верхний левый угол).
На этом все, индикатор Average True Range (ATR) установлен, осталось разобраться как им пользоваться.
Заключение
Данный инструмент предназначен исключительно для определения ценового диапазона торговой пары. Он не указывает на направление движения торгового актива и не определяет тренд. Но при правильном его использовании, он поможет не только сохранить депозит, указывая на уровни для расстановки стоп приказов, но и увеличит вашу прибыль, помогая выбрать точки выхода из сделок.
Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Pulse Flat для фильтрации флета на графике. Данный инструмент так же, как и ATR, помогает отфильтровать трендовые участки и выделить те моменты, когда волатильность рынка падает.
Вывод
Совершенно точно можно сказать, что индикатор Average True Range (ATR), не просто поможет трейдеру улучшить свою стратегию, он выведет ее на новый уровень. Абсолютно понятно, что игнорировать столь важный показатель, не в коем случае нельзя.
В этой статье, я предложил только малу часть полезностей, которые вытекают из сотрудничества трейдера с индикатором ATR. Вы просто обязаны изучить этот индикатор, тем более, как вы уже поняли, он входит в стандартный набор практически всех торговых терминалах, был протестирован годами и получил заслуженно, положительные оценки.
Если вкратце описать принцип взаимодействия трейдера с индикатором Average True Range (ATR), то звучать будет следующим образом:
Чем выше значение индикатора ATR, тем больше вероятность окончания текущего тренда; чем меньше значение, тем больше вероятность прорыва волатильности и движения в Long или Short.
Ну и в заключении, хочется услышать ваш опыт работы с индикатором волатильности Average True Range (ATR). В чем по вашему мнению преимущества и недостатки? Считаете ли вы рассмотренный индикатор полезным?
Пишите свои комментарии, а я буду заканчивать. До новых встреч и удачи всем нам в торговле.
