Индикатор osma (moving average of oscillator)

Недостатки индикатора MACD

А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.

Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.

Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях, свечных паттернах и др

Поверьте, это важно

На этом мы закончим статью и подведем итог.

Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет

Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье, если интересно, можете перейти по ссылке и почитать

Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.

С уважением, Вадим Атрощенко

Криптоботы для работы с индикатором

С Moving Average Convergence/Divergence работают следующие программы:

• Cryptohopper — сервис как с платными, так и бесплатными сигналами. Есть возможность вести арбитражную торговлю.
• GUNBOT — торговый бот, работающий с биржами Binance, Bittrex, Bitfinex, CEX, Coinbase Pro, Kraken, Kucoin, Poloniex и другими.
• ProfitTrailer — сервис для автоматизации стратегий, предназначенный для опытных пользователей.
• ApexTrader — сервис для работы на Binance, Kucoin, Kraken и Bybit с пробным периодом в 7 дней.
• GEKKO, Zenbot — бесплатные боты с открытым исходным кодом, требующие навыков программирования.

Настройка MACD для М1

Как Вы понимаете, минутный интервал является выбором спекулянтов, потому в данном случае можно уменьшить периоды основных скользящих средних.

• 1) Быстрое ЕМА – 10, Медленное ЕМА – 20
• 2) Быстрое ЕМА – 20, Медленное ЕМА – 34

Как Вы понимаете, при таких настройках индикатор будет динамичнее реагировать на изменения рынка. Вот тут мы видим, что гистограмма MACD расположилась выше 0, и, действительно, за этим сигналом проследовал восходящий импульс. Но тут стоит учесть важный момент: подобная красивая картина формируется только в рамках трендового движения. К сожалению, в консолидации будут формироваться многочисленные ложные сигналы. Потому Вам нужно будет подобрать дополнительные фильтры.

Описание аналитического инструмента

Индикатор OsMA условно относится к категории осцилляторов средней степени сложности. Этот инструмент, как утверждают некоторые аналитики Форекс, подает достаточно сильные, достоверные сигналы антитрендового характера. Осциллятор ОСМА, по сути, является модифицированным вариантом MACD-индикатора, дополненным, однако, сглаживающей сигнальной линией. Каждое значение OsMA-осциллятора определяется как разница между значением MACD-индикатора и соответствующим значением вышеупомянутой сигнальной линии (SIGNAL).

Рисунок 1. OsMA-осциллятор и график котировок

Как видно по рисунку 1, OSMA-осциллятор размещается в обособленном рабочем окне, то есть отдельно от графика котировок. Значения ОСМА динамически отображаются как столбчатая гистограмма. Такая иллюстрация значений индикатора считается наиболее целесообразной, наглядной, понятной. Кроме того, отображение в виде столбцов позволяет трейдеру быстрее, точнее улавливать нужные сигналы.

Так, нахождение столбика этой гистограммы выше нулевого уровня означает, что значение MACD-индикатора в данном случае больше, чем соответствующее значение SIGNAL. Пребывание таких столбцов ниже нулевой отметки свидетельствует об обратной ситуации – превышение значениями SIGNAL значений MACD. Если размеры столбцов постепенно увеличиваются на протяжении некоторого времени – как в плюсовой, так и в минусовой зоне OsMA, – это говорит о нарастании разрыва (гэпа) между значениями MACD-индикатора и SIGNAL-линии. Если сопоставить увеличение такого гэпа с приоритетным вектором актуального движения курса, можно утверждать о доминировании на целевом рынке той или иной группы – медведей (нисходящая динамика) или быков (восходящая динамика).

К примеру, если рыночный курс на рабочем графике демонстрирует поступательный рост (от сессии к сессии), а OsMA-осциллятор находится при этом в отрицательной области, столбики рассматриваемого индикатора будут постепенно уменьшаться. Данное обстоятельство наглядно указывает на стремление ОСМА к скорейшему выходу из отрицательной области в положительную зону и дальнейшему продолжению позитивной динамики. Обратные условия будут иллюстрировать противоположную ситуацию.

Conclusion

The MACD indicator is special because it brings together momentum and trend in one indicator. This unique blend of trend and momentum can be applied to daily, weekly or monthly charts. The standard setting for MACD is the difference between the 12- and 26-period EMAs. Chartists looking for more sensitivity may try a shorter short-term moving average and a longer long-term moving average. MACD(5,35,5) is more sensitive than MACD(12,26,9) and might be better suited for weekly charts. Chartists looking for less sensitivity may consider lengthening the moving averages. A less sensitive MACD will still oscillate above/below zero, but the centerline crossovers and signal line crossovers will be less frequent.

The MACD is not particularly good for identifying overbought and oversold levels. Even though it is possible to identify levels that are historically overbought or oversold, the MACD does not have any upper or lower limits to bind its movement. During sharp moves, the MACD can continue to over-extend beyond its historical extremes.

Finally, remember that the MACD line is calculated using the actual difference between two moving averages. This means MACD values are dependent on the price of the underlying security. The MACD values for a $20 stocks may range from -1.5 to 1.5, while the MACD values for a $100 may range from -10 to +10. It is not possible to compare MACD values for a group of securities with varying prices. If you want to compare momentum readings, you should use the Percentage Price Oscillator (PPO), instead of the MACD.

Индикатор OSMA: метод торговли по сигналам гистограммы

Рассмотрим основные сигналы и способы торговли по индикатору OSMA (версия Color).

Сделку на покупку можно открывать в тот момент, когда столбики гистограммы находятся выше балансовой линии и изменили цвет с красного на зеленый. Входить в рынок нужно не сразу же, а только после того, как закроется текущий бар. Этот же сигнал можно рассматривать как повод для закрытия сделки на продажу.

Ордер на продажу можно открывать в тот момент, когда бары гистограммы опустились ниже линии баланса и поменяли свой цвет с зеленого на красный. Сделку открываем только после того, как текущий бар будет закрыт. Данный сигнал также является поводом к закрытию активных сделок на покупку.

Однако торговать только по сигналам OSMA довольно рискованно. Поэтому рекомендуется подключить дополнительный индикатор (можно из той же группы, например, Макди) и настроить его на определение трендов более старшего периода. То есть, если вы ведете торговлю на H1, то установите второй индикатор на h4. Тогда открывать сделку можно будет лишь при условии, что оба инструмента показывают одинаковую картину.

По мнению многих трейдеров OSMA не заслуживает большого внимания, так как это всего лишь аналог Макди, с полностью идентичным функционалом и сигналами. Однако это не так. OSMA дает более сглаженные, а значит, зачастую и более точные показания. Конечно же, недостатки OSMA тоже нельзя обойти стороной, ведь  как и любой другой индикатор, он иногда выдает ложные сигналы.

Индикатор MACD — что это такое простыми словами

MACD (от англ. «Moving Average Convergence Divergence», расхождение или конвергенция скользящих средних) — это разность между быстрой и медленной скользящей средней. Рисуется в отдельной вкладке под графиком цены. Зачастую говорят «макди».

МАКДИ рисуется в виде гистограммы и представляет собой всего лишь разницу между быстрой и медленной скользящими средними, а позволяет получить так много информации для принятия решений в трейдинге. В приведенном ниже скриншоте можно увидеть расхождение и сужение EMA и соответствующую реакцию индикатора:

Если тренд усиливается, то MACD начинает расти, т.к. быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то индикатор начинает плавное снижение.

2 MA + индикатор OSMA: стратегия торговли по тренду

Рассмотрим простую стратегию торговли, где индикатор OSMA дополнен сигналами двух скользящих средних линий Moving Average. Данная методика является трендовой и не работает во флэте.

Рекомендуем также протестировать другую трендовую методику — стратегию Master Trend forex.

Для работы установите на график OSMA со стандартными параметрами, а также две простые скользящие средние – SMA 1 с периодом 10 и SMA 2 с периодом 20. Окрасьте линии в разные цвета.

Торговать нужно будет по сигналам дивергенции, которые подтверждены пересечением простых скользящих средних.

Правила торговли:

• Сделку на продажу можно открывать, если на графике сформировалась медвежья дивергенция. При этом линия SMA 1 должна пробить SMA 2 сверху вниз.
• Сделку на покупку можно открывать, когда на графике появилась бычья дивергенция. Линия SMA 1 в это время должна пробить линию SMA 2 снизу вверх.

При торговле по такой стратегии необходимо защищать депозит при помощи стоп-лосса. Устанавливать его нужно выше крайнего максимума (для ордера на продажу) или ниже крайнего минимума (для ордера на покупку). Прибыль фиксируют по тейк-профиту, который должен быть равен минимум трем стопам. Также можно закрыть сделку вручную, когда линии пересекутся в противоположном направлении.

Настройка МАСД для 1 час графика

Что касается часового интервала, тот я рекомендовал бы Вам оставить настройки индикатора по умолчанию и, как мне кажется, это наиболее оптимальный вариант. Но при этом рекомендовал бы дополнительно добавить ту же SMA 100.

Но тут есть одна небольшая хитрость: я рекомендую рассматривать не только положение цены относительно мувинга, а и рассматривать его в качестве динамического уровня поддержки или сопротивления

Обратите внимание на пример выше!. В данном случае, рассматривать точку входа следовало не во время непосредственного пробоя мувинга, а именно после формирования ретеста

Безусловно, можно входить и непосредственно на момент пробоя мувинга, но такой подход однозначно более рискован

В данном случае, рассматривать точку входа следовало не во время непосредственного пробоя мувинга, а именно после формирования ретеста. Безусловно, можно входить и непосредственно на момент пробоя мувинга, но такой подход однозначно более рискован.

Идея и особенности индикатора

Прежде всего, оговоримся, что MACD относится к группе осцилляторов, но при этом его часто используют для идентификации рыночного тренда. Это обусловлено тем, что в основе данного него лежат две скользящие средние (как Вы понимаете, мувинг – это трендовые индикатор).

Сам индикатор выводится в отдельном окне («подвал»), и отображается на графике в качестве своего рода гистограммы, а также вспомогательной линии. При этом гистограмма указывает на степень расхождения между двумя мувингами, заложенными в основу MACD. Чем больше расхождение между мувингами, тем большего размера будет гистограмма индикатора.

При сильном трендовом движении гистограмма будет длинной, соответственно, в рамках консолидации будет короткой. Также отметим, что сама гистограмма может располагаться выше нулевого уровня (мувинги пересеклись вверх) и ниже неё (мувинги пересеклись вниз).

В окне самого MACD дополнительно имеется линия, но она уже построена исключительно на показаниях самого индикатора. В некоторые моменты она позволяет нам получать дополнительные сигналы.

Торговля по сигналам OSMA + Gator + Parabolic SAR

Рассмотрим еще одну торговую систему, в которой индикатор OSMA дополнен такими инструментами как Параболик и Gator. Все инструменты установлены на график со стандартными настройками. Таймфрейм – от M15 до H4. Валютная пара – любая из числа мажорных.

Для открытия сделки на покупку нужно дождаться следующих сигналов:

• OSMA определил бычью дивергенцию.
• Точки параболика упали под свечи графика.
• На гистограмме Gator появился зеленый бар.

SL следует вынести за локальный экстремум. Прибыль фиксируйте вручную или по тейк-профиту. TP должен быть равен минимум 2,5 SL.

Для открытия ордера на продажу условия будут прямо противоположными:

• OSMA дал сигнал медвежьей дивергенции.
• Параболик поднялся над свечами графика.
• На гистограмме Gator появился новый красный бар.

Sl для сделки следует вынести за локальный экстремум. Тейк-профит рассчитываем по формуле SL*2,5. Также можно закрыть позицию вручную, когда минимум два индикатора стратегии дадут обратный сигнал.

Рекомендуем также почитать об особенностях и стратегиях торговли по Macd.

Как настроить индикатор MACD

Данный индикатор является стандартным, и по умолчанию находится в составе подавляющего большинства терминалов, и дополнительно скачивать ничего не нужно. После его установки на график, Вы увидите следующие настройки:

Настроить можно следующие параметры:

• 1)Быстрое и медленное ЕМА. Это те самые основные скользящие средние, лежащие в основе построения гистограммы. Чем больше мувинги будут отличаться по периоду, тем более агрессивно сам MACD будет реагировать на рыночные изменения.
• 2)MACD SMA. Эта переменная отвечает за настройку линии самого MACD. Чем больший период для неё устанавливать, тем более сглаженной она будет по отношению к рынку, и тем реже линия будет пересекаться с гистограммой.
• 3)Применить К. Здесь мы можем установить, по отношению к каким ценам будут строиться показатели MACD (цены закрытия, цены закрытия, максимальные цены и так далее…).
• 4)В конечном итоге, можно закрепить минимумы и максимумы гистограммы. Если установить данный параметр, то ниже или выше установленных барьеров гистограмма заходить не будет.

Также дополнительно можно настроить цветовую гамму индикатора, но тут уже дело вкусовщины. После того, как Вы настроили MACD и установили его на график, можно будет уже непосредственно приступать к работе. В общем, с основами, я думаю, всё понятно… Теперь давайте поговорим, как настроить MACD для разных временных интервалов. Сразу хочу оговориться, что никаких уникальных и универсальных настроек не существует в природе, всё очень субъективно!

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Постоянно тусит с Элдером (и его близкий друг). Человек — успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

• В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
• В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор в живом графике, щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD.

Ну, с историей разобрались, к делу.

Как использовать настройки индикатора MACD

Индикатор можно найти в меню MetaTrader: Вставка —> Индикаторы —> Осцилляторы. Выбрав MACD, трейдер окажется в окне настроек.

По умолчанию выставлены следующие настройки для трёх линий индикатора:

• быстрая линия ЕМА — 12;

• медленная линия ЕМА — 26;

• линия MACD — 9.

Среднестатистическому трейдеру вполне подойдут эти параметры, менять их необязательно. То же относится к новичкам, которым лучше не трогать настройки, пока не накопят достаточно опыта, чтобы понимать принцип работы индикатора.

Трейдеры-профессионалы, торгующие интрадей или практикующие скальпинг, иногда меняют настройки в соответствии со своими предпочтениями и выбранной торговой стратегией.

Особой популярностью пользуются настройки для повышенной чувствительности индикатора MACD: 5 — 35 — 5. Их обычно применяют трейдеры, практикующие долгосрочную торговлю. На более коротких таймфреймах такие настройки лучше не использовать, поскольку индикатор может давать много ложных сигналов.

Interpretation

As its name implies, the MACD is all about the convergence and divergence of the two moving averages. Convergence occurs when the moving averages move towards each other. Divergence occurs when the moving averages move away from each other. The shorter moving average (12-day) is faster and responsible for most MACD movements. The longer moving average (26-day) is slower and less reactive to price changes in the underlying security.

The MACD line oscillates above and below the zero line, which is also known as the centerline. These crossovers signal that the 12-day EMA has crossed the 26-day EMA. The direction, of course, depends on the direction of the moving average cross. Positive MACD indicates that the 12-day EMA is above the 26-day EMA. Positive values increase as the shorter EMA diverges further from the longer EMA. This means upside momentum is increasing. Negative MACD values indicate that the 12-day EMA is below the 26-day EMA. Negative values increase as the shorter EMA diverges further below the longer EMA. This means downside is increasing.

In the example above, the yellow area shows the MACD line in negative territory as the 12-day EMA trades below the 26-day EMA. The initial cross occurred at the end of September (black arrow) and the MACD moved further into negative territory as the 12-day EMA diverged further from the 26-day EMA. The orange area highlights a period of positive MACD values, which is when the 12-day EMA was above the 26-day EMA. Notice that the MACD line remained below 1 during this period (red dotted line). This means the distance between the 12-day EMA and 26-day EMA was less than 1 point, which is not a big difference.

Советы по применению индикатора

Торгуя на Форекс по OsMA-осциллятору, следует учитывать ряд важных рекомендаций:

Желательно использовать стандартные настройки инструмента. Изменение данных параметров – прерогатива профессиональных трейдеров.
Воздерживаться от применения для экзотических валютных инструментов и кросс-пар.
Аналитический инструмент может подавать несколько запаздывающие сигналы, поскольку базируется на показателях средних скользящих.
Работать на графиках от H1 и более

Не практиковать скальпинг и трейдинг на волатильности.
Подтверждать OsMA-сигналы индикаторами иного типа, то есть без показателей скользящих средних.
Отдавать предпочтение сигналам двойной/тройной дивергенции индикатора OsMA.
Осторожно относиться к подаваемым сигналам при «залипании» значений осциллятора в крайних областях.

Определение и формула

MACD (произносится «макди») представяляет собой один из классических индикаторов. Алгоритм расчета был предложен известным американским трейдером Джеральдом Аппелем в 1970 г. Обозначение MACD расшифровывается как «Moving Average Convergence/Divergence», что в переводе означает «схождение/расхождение скользящих средних».

Представляет собой комбинацию 2 скользящих средних:

1. EMA (настройка 26).
2. SMA (настройка 9).

EMA – это экспоненциальная скользящая, которая определяется как среднее значение цен за 26 периодов. Рассчитывается по формуле:

где:

• CLOSE_(i) – значение цены в момент закрытия (по предыдущему периоду);
• P – поправочный коэффициент, доля использованных значений цен для расчета;
• EMA_(i-1) – значение средней цены за предыдущий период.

Таким образом, EMA показывает среднее значение за 26 периодов, однако рассчитывается не простым методом (сложение), а экспоненциальным (с учетом поправочного коэффициента).

SMA – простая скользящая, которая рассчитывается как среднее арифметическое значение цен за последние 9 периодов. Например, на таймфрейме M5 это среднее значение цены за 45 минут (5*9), на таймфрейме H4 – за 81 час (4*9) и т. д.

Индикатор MACD имеет 3 разновидности графического отображения:

1. В виде 2 скользящих средних, которые периодически пересекаются и идут одна над другой. Если они лежат в нижней зоне и движутся наверх, это сигнал к тому, что ожидается рост котировок криптовалюты. Если они находятся в верхней зоне и идут вниз – наоборот, снижение цены.
2. В виде гистограммы – последовательно увеличивающихся или уменьшающихся столбцов красного (нисходящий тренд) и зеленого (восходящий) цветов.
3. В виде комбинации линий и гистограммы – это наиболее удобное отображение, которое наглядно позволяет определить как текущую тенденцию, так и ее возможную смену. Поэтому такой вариант графического отображения в терминалах используется чаще всего.

Также MACD нередко отображается в виде гистограммы и одинарной (а не двойной) линии. В этом случае сигналы трактуются точно так же – если столбцы находятся в нижней зоне, но движутся наверх, ожидается рост цены, если в верхней и идут вниз – падение котировок.

Обратите внимание! MACD называют осциллятором (лат. «качаюсь»), поскольку он показывает скорость движения цены и позволяет наметить определенные циклы спада и подъема на рынке

Благодаря этому трейдеры могут прогнозировать смену тренда в ближайшее время.

Давайте подведём закономерный итог

Индикатор MACD – это действительно эффективный инструмент, но не получится раскрыть весь его потенциал без комплексного подхода. В связке с другими инструментами у Вас может получиться действительно качественная стратегия. Также не стоит забывать о грамотном управлении капитала и дисциплине.

Также хочу напомнить Вам, что выбор брокера действительно важен, ибо у Вас не получится раскрыть свой потенциал, если посредник не предоставит все необходимые условия. Если Вы ищите хорошего брокера на фондовом рынке, то рекомендуем рассмотреть компанию БКС

Но, опять же, каждый решает сам… А на этом всё, и искренне благодарим Вас за внимание!