Скользящая средняя. главный индикатор трейдера

Скользящая средняя как уровень поддержки и сопротивления цены

Скользящая средняя может использоваться в качестве динамической линии поддержки или сопротивления, как для этого используются трендовые линии. Плюсом является то, что их можно легко протестировать в тестере стратегий в отличие от прямых линий.

Идея заключается в том, что цена движется в импульсе, а затем возвращается к своей средней цене. Когда цена снова начинает уходить от скользящей средней, это говорит о том, что среднее значение не было пробито и текущий тренд все еще действителен.

Как и в случае с линиями тренда, скользящие средние имеют ложные прорывы, как видно на приведенном выше графике, но в целом использование данных методов прогнозирования цены окупает риски.

Выводы

Какую же использовать скользящую среднюю для торговли на Форекс? Чаще всего трейдеры выбирают экспоненциальные скользящие средние для скальпинга и торговли внутри дня, а для больших таймфреймов – используют простую скользящую среднюю. Остальные типы скользящих средних применяют крайне редко, поэтому о них можно забыть. Что касается периодов, то обычно выбирают EMA 8 и 21 для коротких периодов и SMA 100 и 200 для больших таймфреймов. Чем больше период индикатора Moving Average, тем больше нужен импульс цены, чтобы изменить направление тренда. Скользящие средние – это самый простой и действенный способ определения направления тренда. Но у них есть и свои недостатки – это запаздывание у SMA и ложные пробои у EMA. Однако если применять их в сочетании с другими индикаторами Форекс, то может получиться эффективная торговая стратегия. Профитной вам торговли!

Нюансы которые необходимо учитывать при работе с МА

Для того чтобы получить от этого индикатора максимум пользы и вместе с тем не ждать от него невозможного, при работе с ним необходимо учитывать ряд нюансов:

• В первую очередь всегда нужно отдавать себе отчёт в том, что скользящие средние не опережают рынок, а следуют вслед за ним. Соответственно сигналы получаемые на их основе всегда запаздывают по отношению к моменту начала движения рынка (и чем больше период МА, тем больше это запаздывание);
• Если в процессе торговли вы увидите, что индикатор соприкоснулся с ценовым графиком, то не делайте из этого скороспелых выводов. Дело в том, что хотя сам индикатор и не подлежит перерисовке, но его “кончик” постоянно находится в движении, обретая свою окончательную форму только после закрытия очередной свечи;
• Сам по себе индикатор МА не представляет из себя готовую торговую стратегию, не стоит торговать основываясь только на его сигналах. Но в сочетаниями с другими инструментами (в т.ч. с другими индикаторами технического анализа) он может стать надежным помощником трейдера;
• Скользящие можно использовать в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления. Для этого, в зависимости от текущей волатильности цены, подбирают такой период МА, чтобы большая ее часть находилась под ценой (для линии поддержки) или над ценой (при е использовании в качестве линии сопротивления);

Из последнего пункта вытекает возможность использовать МА для выставления уровней STOP LOSS в качестве хорошей альтернативы трейлинг-стопу. Для автоматизации этого процесса можно использовать скрипт или торговый робот. Стопы можно двигать вслед за ценой на небольшом расстоянии от скользящей, гарантируя, таким образом, их срабатывание только в тех случаях, когда цена действительно кардинально изменит вектор своего развития.

Практическое применение

1.Использование скользящих средних для определения тренда. Если ценовой график пересекает МА сверху вниз и продолжает находиться под мувингом долгое время, это означает, что тренд – медвежий. На приведенном графике видно, как он начинается. Для более точного определения тренда можно использовать и два мувинга, как это показано на следующем графике. Здесь видно, что цена выше обоих МА. Вывод из вышесказанного можно сделать простой: покупать следует при нахождении цены выше скользящей средней. Продавать, — когда цена ниже неё.

2.Пересечение скользящих средних. Следует сразу сказать, что сигналы, выдаваемые МА при пересечении наиболее «правдивы» при хорошем тренде. Во время флета подобная система будет выдавать много ложных сигналов. Поэтому необходимо использовать дополнительные фильтрующие индикаторы.

Трейдеры довольно часто в свои торговые системы включают три скользящих средних. Сигнал формируется при пересечении самой короткой МА двух более длинных. Например, можно использовать МА с периодом 5, 10 и 20. В этом случае, если тренд бычий, то более быстрая МА должна находиться выше своих «коллег». При медвежьем тренде 5МА находится ниже 10МА и 20МА.

Использование МА в собственных торговых системах

Настройки параметров МА позволяют создавать большое число комбинаций. Вариантов для творчества – море. Главное здесь не переусердствовать. Помните, что «идеальную» скользящую среднюю скомбинировать всё равно не удастся. Чаще всего трейдеры используют SMA с периодом в 200 дней, 100 дней и 50.

1. Поддержка и сопротивление. Если цена находится выше МА, то последняя будет служить линией поддержки. Если ниже – то сопротивлением. При уверенном пробое скользящей средней сопротивление может превратиться в поддержку.

2. Двухсотдневная скользящая средняя очень хорошо подходит для определения тренда в долгосрочной перспективе. И действительно, если цена 200 дней шла в одном направлении, то переломить тренд не так-то просто.

50-ти дневную SMA используют при среднесрочном типе торговли. Здесь временной промежуток более короткий. Главное различие между 200SMA и 50SMA в том, что во втором случае линии поддержки, сопротивления будут более слабыми. Цене проще пробить МА с меньшим числом дней в периоде.

3.Сопоставление таймфреймов. При торговле опытные трейдеры, прежде чем открыть сделку, всегда сопоставляют различные временные периоды. Если вы, к примеру, торгуете на часовом графике, то до открытия ордера обязательно загляните на более старший таймфрейм (4-х часовой, дневной). Когда видно, что на них цена находится в таком же положении (выше или ниже мувинга), что и на вашем графике, то вероятность успеха сделки значительно повышается. Особенно хорошо это правило подходит для трейдеров, торгующих против тренда. В этом случае дневной график, например, проверяется недельным. Это предотвращает преждевременное открытие сделки (если, к примеру, ещё не завершилось коррекционное движение).

Заключение

Есть множество способов применения этого популярного индикатора. Однако чаще используют сразу несколько МА. Период можно подобрать опытным путём. Самые распространённые периоды:

• краткосрочная торговля: 21, 20, 18, 13, 9;
• среднесрочная: 89, 55 и 40;
• долгосрочная: 200, 144 и 100.

Посмотрите видео про скользящую среднюю

Методика расчета и интерпретация

Существует целое «семейство» Moving Average. Отличаются они только методикой расчета и, как следствие, «чувствительностью» к ценовым колебаниям. Интерпретация и сигналы имеют идентичное значение.

Наиболее востребованными являются простые скользящие средние —  это Simple Moving Average (SMA) и экспоненциальные скользящие средние — Exponential Moving Average (EMA).

SМА — это средняя арифметическая величина цен закрытия инструмента за определенный период. В расчет могут быть заложены другие параметры — цены открытия, максимальные или минимальные цены.

Таким образом трендовый индикатор moving average —  это графическое отображение некоторой средней цены инструмента. Цифра возле обозначения индикатора — это выбранный период. 

Если в настройках выбрана цена Close, то формула расчета SMA 14 выглядит таким образом:

Сумма цен закрытия за 14 часов (дней или любых других единичных периодов) / количество периодов (в данном случае 14).

Период выбирается в зависимости от таймфрейма. Более короткие временные интервалы требуют более чувствительных индикаторов, SMA 5, SMA 13, SMA 21. В долгосрочной перспективе для идентификации основного движения применяют SMA больших периодов, наиболее часто выбирают значение 52, 100 или ma 200 индикатор.

SMA 14 на часовом графике EURUSD

Скользящие средние применяются не только на ценовых графиках, а также графиках объемов и индикаторов.

МА на графике объема, фьючерс S&P 500 mini, D

Индикатор SMA наглядно отражает историю динамики средней цены инструмента. Сопоставляя ценовой график с линией индикатора, трейдер получает визуализированную информацию о текущей тенденции на рынке.

Цена располагается выше линии SMA —  рынок имеет тенденцию к росту, превышая средние исторические значения. Цена ниже индикатора —  очевидно, есть тенденция к снижению.

Направленная вверх SMA показывает направление восходящего тренда. Угол наклона характеризует динамику и интенсивность трендового движения.

Если скользящая направилась вниз, то в выбранном периоде есть тенденция к снижению.

Данный вид индикаторов имеет смысл использовать только при наличии трендового движения. В периоды флэта они формируют много ложных сигналов, поэтому их применение становится нецелесообразным.

Считается, что основной проблемой сма является запаздывание сигнала. Это особенно проявляется на больших периодах и таймфреймах. При этом, быстрые МА, напротив, дают слишком большое количество ложных сигналов.

Moving Average используется, как самостоятельный инструмент или в различных комбинациях с другими МА и индикаторами. 

Трейдеры используют сочетание скользящих средних разных периодов. Это позволяет более широко взглянуть на рынок и увидеть основные тенденции в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде на одном графике.

 SMA скользящая средняя разных периодов на графике валютной пары EURUSD

Виды скользящих средних

Индикатор Moving Average определяет среднее значение цен выбранного для торговли актива за указанный в настройках период. Такую скользящую принято называть простой. Также существует еще несколько типов этого индикатора:

1. Экспоненциальная (EMA). Алгоритм расчета значений этого инструмента практически полностью идентичен простой скользящей. Разница заключается в том, что на формирование EMA ключевое влияние оказывают последние изменения в стоимости актива, что позволяет МА быстрее реагировать на изменения рынка. Именно поэтому экспоненциальную скользящую используют для торговли на востребованных активах внутри дня, к которым относятся ряд валютных пар и контракты CFD на криптовалюту.
2. Линейно-взвешенная МА. Этот инструмент рекомендуется использовать для анализа графиков при краткосрочной торговле на финансовых рынках или при работе с бинарными опционами. Алгоритм индикатора схож с экспоненциальной скользящей, только в этом случае вычисления значений индикатора определяются экспоненциально, а для линейно-взвешенной математически. Разница кажется не существенной, но на практике это не так:

На скриншоте представлены желтая линейно-взвешенная скользящая и красная экспоненциальная. Период двух индикаторов равен 20

Обратите внимание, что торговые сигналы желтая линия отображает более корректно в силу усовершенствованного алгоритма расчета. Ложные пробои красной скользящей случаются значительно чаще

Помимо упомянутых, существует еще сглаженная скользящая средняя (Smoothed), которую недопустимо использовать при краткосрочной торговле. Этот тип МА наиболее эффективен при работе с фондовыми активами на периодах от D1 и более. Стоит заметить, что среднее время удержания открытой по сигналу Smoothed МА сделки составляет от 2-3 недель до нескольких месяцев.

К слову, именно на эту модель торговли, следует обратить внимание начинающим трейдерам. Как показало последнее исследование Forbes, 90% сторонников долгосрочной торговли получают прибыль

Для сравнения, среди сторонников работы на финансовых рынках внутри дня только 5% удается добиться стабильной прибыли. Если речь идет о торговле на фондовом рынке, то для краткосрочной торговли также характерны высокие издержки на брокерские комиссии.

Торговать на выгодных условиях у брокера Pocket Option ⇓

Jurik Moving Average

Индикатор Jurik Moving Average (JMA) разработан Марком Юриком (Mark Jurik) в 1998 году. Марк Юрик – основатель компании Jurik Research, успел поработать в конце 1980-х начале 1990-х на армию США, а так как холодная война закончилась, его наработки и исследования пригодились в финансовой сфере, где он в основном сейчас и работает. Собственно, он и является автором технических индикаторов, например RSX и некоторых других.

По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:

К сожалению, нигде не удалось обнаружить формулу расчета индикатора JMA  – видимо это секрет. Но стоит упомянуть про настройки индикатора.

Их всего три:

• Len – период индикатора, по умолчанию 14;
• Phase – с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены – значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
• BarCount – количество баров для расчета показаний.

Ещё раз относительно параметра Phase – на что он влияет и как это визуально видно на графике:

На скрине представлено две JMA: белая имеет установку Phase +100 – скользящаа ближе к цене во время трендового движения, однако когда тренд завершается и происходит разворот, эта “машка” сильно вылетает за пределы ценового движения – рынок уже идёт в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старое. К сожалению такую проблему не удалось решить пока никому. Жёлтая JMA имеет установку Phase -100 и она медленнее реагирует на изменения цены. Таким образом у трейдера есть выбор – либо использовать наиболее ранний сигнал, и при этом во время завершения тренда наблюдать “ложные” показания индикатора, либо использовать противоположный подход. Если обе ситуации не принципиальны – то этот параметр можно вообще не трогать.

Как применять? JMA является одним из самых лучших технических индикаторов в своём классе. Нет, конечно он не грааль, позволяющий заработать 100500% прибыли в день, но проблемы с запаздыванием и реагированием индикатора на лишние шумы тут решены настолько хорошо, насколько это возможно. Небольшая гиф-анимация с сайта автора, показывающая как разные типы скользящих средних реагируют на геп:

Не будем лениться и установим все показанные скользящие средние в наш терминал (с сохранением цветов) и посмотрим (период 14 везде):

Действительно, скользящее среднее Марка Юрика в основном всегда ближе к цене, чем другие MA. Ну кое-где есть “соперничество” двойной экспоненциальной EMA (зеленый цвет).

Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красная) с JMA (белая) – то преимущество последней будет и тут:

Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:

Если вы во время выхода из сделки учитываете показания MA – то лучше выйти раньше с большей прибылью (в пунктах), чем ждать целых четыре (!) недели, и потерять при этом часть прибыли (на скрине таймфрейм W1). В умелых руках это будет очень сильное оружие.

FRAMA

FRAMA – фрактально-адаптивная скользящая средняя (Fractal Adaptive Moving Average) – индикатор разработан Джоном Элерсом (John Ehlers). Элерс автор нескольких книг и технических индикаторов (например RVI).

Сравнение индикатора FRAMA с SMA14:

В основе индикатора заложен алгоритм EMA. Основным достоинством индикатора является то, что он хорошо реагирует на большие тренды, а при флэте резко останавливается – что и видно по скрину. Что касается формулы расчёта – то она имеет такой вид:

где:

FRAMA(i) — текущее значение FRAMA;Price(i) — текущая цена;FRAMA(i-1) — предыдущее значение FRAMA;A(i) — текущий фактор экспоненциального сглаживания.

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

где:

D(i) — текущая фрактальная размерность;EXP() — математическая функция экспоненты.

Фрактальная размерность прямой линии равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

То есть – индикатор точно следует за ценой.

По настройка индикатора – их всего две: выбор периода и выбор цены для расчета (0 – цена закрытия; 1 – цена открытия; 2 – максимальная цена; 3 – минимальная цена; 4 – средняя цена; 5 – типичная цена; 6 – взвешенная цена закрытия). Что касается применения фракталов для расчета показаний мувинга – то тут не стоит путать с фракталами Билла Вильямса – ничего общего нет.

Как применять? В торговле используется как и все трендовые индикаторы. Для фильтрации ложных сигналов обязательно нужно использовать какой-либо осциллятор, об этом говорит и сам разработчик индикатора. Если вам надоели стандартные MT4 инструменты, то что-то необычное и интересное можно найти тут.

Основные недостатки стратегий на основе МА

У скользящей средней всего лишь один существенный недостаток – запаздывание сигналов. Эта проблема решается подбором оптимального набора параметров для каждого конкретного набора инструментов. Обычно в стратегиях подробно указываются все настройки, но рынок меняется, периоды высокой активности сменяются периодами застоя, движений в небольшом диапазоне. В этом случае очень актуально использование различных фильтров, например, дополнительно к обычному сигналу также оценивается текущее положение осциллятора. Простыми словами, индикатор Moving Average значительно эффективнее, если работает в связке с другими индикаторами.

Прежде, чем вы выработаете удобную для себя и главное прибыльную торговую стратегию с использованием индикаторов или без, пройдёт немало времени. Сэкономьте ваше время и изучите курс «Снайпер для начинающих». Получить его можно бесплатно, заполнив форму ниже.

Трейдер: Антон Ганн

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ И ПРОЙДИ
КУРС «СНАЙПЕР ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

Использование одной скользящей средней

Чтобы обнаружить тренд, используя единственную скользящую среднюю, необходимо выбрать период, равный половине периода рыночных циклов. Обычно период в 30 баров является адекватным. Если, как в приведенном выше случае, это не так, это означает, что цена движется в ценовом канале с более коротким периодом, и вам необходимо уменьшить усредненный период или перейти к более короткому временному интервалу, например H4 или H1.

Существует два способа определения тренда при помощи одной скользящей средней:

1-й способ – пересечение цены и MA. Направление тренда определяется по расположению цены выше или ниже скользящей средней. Если цена выше МА, текущий тренд бычий, а если цена ниже MA, тренд медвежий. Таким образом, пересечение цены выше или ниже скользящей средней вызывает торговые сигналы или действует как фильтр, позволяющий открывать только длинные или короткие позиции. Эта система не слишком хорошо распознает боковые движения.

2-й способ – наклон MA. Этот метод основан на определении тренда по наклону скользящей средней. Если MA наклонена вниз, то тренд нисходящий, а если вверх, тренд восходящий.

Какие бывают виды скользящих средних и каким образом они рассчитываются

По методу построения скользящие средние бывают следующих основных видов:

• Простая
• Взвешенная
• Экспоненциальная

Простая скользящая средняя (SMA — Simple Moving Average) строится следующим образом: суммируются все значения цен за выбранный период (порядок средней) и делится на количество этих значений. Другими словами находится среднее арифметическое значение цены за период. В качестве цен могут браться цены открытия, цены закрытия или любые другие в зависимости от предпочтений трейдера.

Недостатком простой скользящей средней является тот факт, что она придает одинаковый вес всем значениям цены в выбранном периоде n. Т.е., например короткий восходящий тренд, который уже давно закончился, тем не менее, продолжает влиять на последнее значение простой скользящей средней наравне с более актуальными последними ценовыми тенденциями. Для того, чтобы нивелировать погрешность, вызванную этим фактом были созданы взвешенная и экспоненциальная скользящие средние рассмотренные ниже.

Формула для расчета простой скользящей средней имеет следующий вид:

SMA=(P1+P2+…+Pn)/n, где

P1…Pn — значения цены в периоде n;

n — Количество значений цены в периоде n.

Взвешенная скользящая средняя (WMA — Weighted Moving Average) рассчитывается по формуле:

WMA = Sum(Wn*Pn) / Sum(Wn), где

Pn — значение цены (P1. P2,…Pn);

Wn — вес цены, вычисляется таким образом, что чем ближе цена к ее нынешнему значению (к P1), тем больше ее вес: Wn=1/n

Таким образом, последние цены оказывают на значение взвешенной скользящей средней большее влияние, чем предыдущие.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA — Exponential Moving Average) вычисляется по формуле:

EMA = EMA(k-1) + (2/(n+1))*(Pk — EMA(k-1)), где

EMA(k-1) — предыдущее значение экспоненциальной скользящей средней;

n — Период скользящей средней;

Pk — текущая цена.

Как видно из формулы, экспоненциальная скользящая средняя учитывает свое предыдущее значение и придает больший вес последним ценам (Pk). Именно тот факт, что последние цены имеют больший вес, а влияние старых цен убывает экспоненциально, делает сглаживание более качественным. Некоторые трейдеры считают, что экспоненциальная скользящая средняя лучше предсказывает разворот тренда и дает меньше ложных сигналов.

Нюансы, которые необходимо учитывать при работе с МА

Если трейдер использует скользящую среднюю, ему необходимо не только понимать принцип расчета, но и учитывать связанные с ним особенности. Это поможет избежать ошибок в торговле и правильно построить торговую систему. Выделим основное:

• МА обладает свойством запаздывания. Проще говоря, для изменения наклона и текущего значения требуется не одна свеча. Подвижность зависит от установленного периода мувинга. Чем он больше, тем медленнее двигается линия. Если происходит быстрый разворот, то цена может уйти достаточно далеко прежде, чем развернется линия индикатора.
• Взвешенные скользящие средние двигаются быстрее, если сравнивать с обычными. Дело в том, что последним свечам в формуле уделяется больше внимания из-за распределения веса, поэтому, они более чутко реагируют на изменения котировки.
• Скользящие средние практически бесполезны при горизонтальном движении цены.
• Резкие колебания приводят к искажению данных. Самый распространенный случай – выход новостей, экономические публикации.
• Сигнал пересечения мувингов или изменения их направления считается действительным только после закрытия свечи, на которой он произошел. В течение времени формирования свечи все может сильно измениться, особенно, если вычисление идет по ценам закрытия (Close).

Поясним по поводу последнего пункта. В терминале есть возможность использования конверта из скользящих средних, он называется Envelopes. Мувинги смещаются по вертикали на заданное значение в процентах от цены. Таким образом получается канал, в каждый момент времени расстояние между MA будет одинаковым. Торговля обычно ведется от границы до границы – продаем от верхней, покупаем от нижней. Главное преимущество такого подхода заключается в подвижности самих границ и привязке к усредненной цене в отличие от фиксированных горизонтальных уровней.

Использование скользящей средней

Индикатор скользящая средняя может использовать несколькими способами в зависимости от целей трейдера. Но чаще всего применяется для:

Определения направления тренда

Чтобы определить направление тренда используют SMA или EMA различных временных периодов. Например, SMA 100 на рынке EURUSD для часового периода отчетливо показывает растущий тренд и выглядит следующим образом

Поиска уровней поддержки и сопротивления

Помимо определения направления самого тренда, линии индикатора также могут с успехом использоваться в качестве уровней поддержки или сопротивления. О том, какие временные интервалы настраивать, чтобы индикатор moving average наиболее достоверно отражал состояние рынке я расписывал в разделе «Стратегии торговли» статьи «Индикатор MACD«.

Выявления флэта

К сожалению, рынки движутся не только по тренду, но и с временными застоями, когда цена определенное время находится в узком диапазоне. Это состояние, в котором рынок решает, в каком направлении двигаться. Для трейдера часто такая ситуация выглядит как полный хаос, в котором торговать практически невозможно. Определить флэтовое состояние рынка с использованием экспоненциальных скользящих средних не составит труда. Если 2 линии с разными временными периодами сливаются или находятся очень близко — это означает, что рынок в неопределенности и тренд отсутствует.

Индикатор скользящая средняя интервалы

Самыми популярными интервалами скользящих средних среди трейдеров являются:

• Период 21 отлично подходит для краткосрочной торговли. При таком интервале цена учитывает уровень скользящей средней и работает как поддержка или сопротивление в сильном тренде. Также лучше определяет резкое изменение тренда.
• Интервал 50 идеально подходит для среднесрочной торговли.
• Период 100. С этой настройкой индикатор скользящая средняя отлично работает в качестве уровней поддержки и сопротивления. Идеальные настройки для дневного и недельного таймфрейма.
• Интервал 200/250 — идеально подходит для торговли на валютных парах на высоких таймфреймах (от D1 и выше), отфильтровывая флэт и чрезмерно быстрые смены настроений на рынке в короткие сроки.