Топ 5 сигналов скользящей средней

Как применять Moving average в торговле на рынке Форекс

Нанесенная на график скользящая средняя, таит в себе огромнейший потенциал. Формула индикатора скользящая средняя активно применяется в таких популярных индикаторах, как:

Alligator;
Moving average of oscillator.

Способов торговли по скользящей множество, но основные — это использование ее как линию тренда, как линию поддержки/сопротивления и торговля на пересечении двух скользящих и более.

Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления

Самый простой способ торговли по скользящей средней, это использовать ее как уровень поддержки или сопротивления.

Наблюдая за графиком мы можем заметить, что цена часто отскакивает от индикатора Moving Average заменяя уровень поддержки или сопротивления. Посмотрим на график:

В данном случае используется simple moving average (простая скользящая средняя) с периодом 20. Мы видим, что при падении, цена бьется об скользящую среднюю, отскакивает от нее и цена продолжает падать вниз. В этой ситуации скользящая средняя дает нам сигнал на продолжение нисходящего тренда и показывает себя как уровень сопротивления.

А вот другая ситуация:

Снова используется простая скользящая средняя с периодом 20. Здесь мувинг отрабатывает себя как уровень поддержки и дает нам сигналы на покупку.

Использование скользящей средней в виде линии тренда

Очень часто, мувинги используются для определения линии тренда и работы в его направлении. Ниже я привел два варианта, где отчетливо видно как это работает.

На первом рисунке, SMA с периодом 20 выступает как линия нисходящего тренда. При каждом приближении к скользящей средней, цена получает поддержку медведей и падение продолжается.

В случае если скользящая средняя растет, принято считать, что на рынке преобладает бычий тренд и следует искать сигналы на покупку.

На рисунке ниже изображена SMA с периодом 20 стремящаяся вверх. При каждом новом подходе цены к мувингу, активизируются быки, тем самым помогая цене двигаться все выше и выше.

Как вы сами можете убедиться, индикатор Moving average, прекрасно подходит для определения тренда. Растущий вверх мувинг, указывает на преобладание восходящего тренда, мувинг направленный вниз, указывает на наличие нисходящего тренда, ну а если не возможно определить куда именно движется мувинг, в таком случае имеем дело с флетом.

Торговля на пересечении двух скользящих средних

Я уже рассказал как использовать мувинг применяя его как поддержку / сопротивления, линию тренда и тд. Исходя из логики, предыдущие методы применения предусматривают торговлю по тренду. Теперь рассмотрим вариант, при котором будем определять разворот тенденции.

Чтобы определить разворот тренда на Форекс при помощи скользящих средних, нужно установить на график два индикатора Moving Average с разными периодами

Александр Элдер, автор идеи рассматриваемой здесь, говорил что не важно какой именно выбирать период сглаживания, главное чтобы один мувинг, был в два раза больше второго. В таком случае, пересечение скользящих средних может сигнализировать о смене тренда

Согласимся с Элдером и попробуем использовать две скользящие средние: быструю и медленную, отмеченную красным цветом с периодом 22, а быструю – синим с периодом 11. Пересечение скользящих средних даст сигнал о развороте.

Когда медленная скользящая пересекает сверху вниз быструю, то это может быть сигналом на нисходящий тренд:

Когда же медленная скользящая пересекает быструю снизу вверх, то это сигнал на восходящий тренд:

На мой взгляд, данный способ работы с мувингами, является очень перспективным. В статье «Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)», которую можно почитать здесь, я очень детально расписал способ извлечения прибыли, работая с двумя мувингами простая скользящая средняя с периодом 14 и простая скользящая средняя с периодом 28. Обязательно почитайте и самостоятельно оцените на что способны скользящие средние.

Jurik Moving Average

Индикатор Jurik Moving Average (JMA) разработан Марком Юриком (Mark Jurik) в 1998 году. Марк Юрик – основатель компании Jurik Research, успел поработать в конце 1980-х начале 1990-х на армию США, а так как холодная война закончилась, его наработки и исследования пригодились в финансовой сфере, где он в основном сейчас и работает. Собственно, он и является автором технических индикаторов, например RSX и некоторых других.

По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:

К сожалению, нигде не удалось обнаружить формулу расчета индикатора JMA – видимо это секрет. Но стоит упомянуть про настройки индикатора.

Их всего три:

Len – период индикатора, по умолчанию 14;
Phase – с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены – значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
BarCount – количество баров для расчета показаний.

Ещё раз относительно параметра Phase – на что он влияет и как это визуально видно на графике:

На скрине представлено две JMA: белая имеет установку Phase +100 – скользящаа ближе к цене во время трендового движения, однако когда тренд завершается и происходит разворот, эта “машка” сильно вылетает за пределы ценового движения – рынок уже идёт в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старое. К сожалению такую проблему не удалось решить пока никому. Жёлтая JMA имеет установку Phase -100 и она медленнее реагирует на изменения цены. Таким образом у трейдера есть выбор – либо использовать наиболее ранний сигнал, и при этом во время завершения тренда наблюдать “ложные” показания индикатора, либо использовать противоположный подход. Если обе ситуации не принципиальны – то этот параметр можно вообще не трогать.

Как применять? JMA является одним из самых лучших технических индикаторов в своём классе. Нет, конечно он не грааль, позволяющий заработать 100500% прибыли в день, но проблемы с запаздыванием и реагированием индикатора на лишние шумы тут решены настолько хорошо, насколько это возможно. Небольшая гиф-анимация с сайта автора, показывающая как разные типы скользящих средних реагируют на геп:

Не будем лениться и установим все показанные скользящие средние в наш терминал (с сохранением цветов) и посмотрим (период 14 везде):

Действительно, скользящее среднее Марка Юрика в основном всегда ближе к цене, чем другие MA. Ну кое-где есть “соперничество” двойной экспоненциальной EMA (зеленый цвет).

Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красная) с JMA (белая) – то преимущество последней будет и тут:

Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:

Если вы во время выхода из сделки учитываете показания MA – то лучше выйти раньше с большей прибылью (в пунктах), чем ждать целых четыре (!) недели, и потерять при этом часть прибыли (на скрине таймфрейм W1). В умелых руках это будет очень сильное оружие.

Variable Index Dynamic Average

Технический индикатор Variable Index Dynamic Average (VIDYA) – скользящая средняя с динамическим периодом усреднения. Её автором является американский трейдер и аналитик индийского происхождения Тушар Ченд (Tushar Chande).

Родился в 1958, известен своими инженерными изобретениями (имеет девять патентов), что так или иначе используются в сфере форекс (ну прежде всего это технические индикаторы, например Aroon Oscillator, также есть и модификации стохастика и некоторые другие индикаторы). Автор книг и научных статей по тематике Forex. Ну а в 1994 году он предложил свою версию скользящей с динамически меняющимся периодом усреднения – VIDYA. Усреднение EMA в его индикаторе зависит от волатильности цен, а в качестве меры волатильности выбран осциллятор этого же автора – Chande Momentum Oscillator (CMO). Формула расчёта VIDYA имеет такой вид:

Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:

где:

ABS(CMO(i)) — абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;VIDYA(i—1) — предыдущее значение VIDYA.

Значение CMO вычисляется по формуле:

где:

UpSum(i) = текущая сумма положительных приращений цены за период;DnSum(i) = текущая сумма отрицательных приращений цены за период.

VIDYA 14 (в сравнении с красной SMA 14):

Как можно видеть по скрину, одной из особенностей индикатора является принятие практически горизонтального положения после завершения восходящего/нисходящего тренда. Эту особенность можно использовать как сигнал для выхода из позиции.

Как применять? Как это часто бывает в мире индикаторов – существует немало различных версий и модификаций, особенно если вещь становится популярной. И вот тут как раз такой случай:

Индикатор VIDYA также известен и в таком виде. Как вы уже догадались – он очень напоминает Полосы Боллинджера или Канал Кельтнера. Оба варианта VIDYA включены в подборку, что вы можете скачать в конце статьи.

Как можно применять в торговле индикатор Тушара Ченда? Самое простое и элементарное – это пересечение ценой индикатора вниз – для продаж, соответственно вверх – для покупок. Однако, как видно даже по вышеприведенному скрину – в таком случае нам гарантируется и немало мелких убыточных сделок. Это общая проблема для всех трендовых систем (как говорят трейдеры – на тренде зарабатываем, во флэте сливаем). И тут, как уже говорилось выше, стоит применить одно из свойств VIDYA – когда трендовое движение теряет свою силу – индикатор принимает практически горизонтальное положение, сигнализируя о том, что если вы в рынке – пора выходить, если вне рынка – то торговать сейчас не стоит.

Характерный пример работы – до полудня (по времени терминала) сигнал для продаж, после полудня – никто не будет сомневаться, что нужно покупать. А уже ближе к вечеру (закрытие Американской сессии) индикатор принимает практически горизонтальное положение – в рынке внутридневным трейдерам делать нечего. Конечно, такие хорошие трендовые дни будут не всегда, будут и дни с чередой убыточных сделок, это тоже забывать не стоит. По мере развития и совершенствования трейдера будет и расти интуитивное понимание – когда лезть в рынок не стоит.

Преимущества и недостатки стратегии

Плюсы	Минусы
Статистически подтвержденный результат успешной торговли	Сложность настройки индикаторов
Составляющими стратегии являются проверенные и эффективные аналитические инструменты	Требуется базовый торговый опыт для эффективного следования правилам ТС
Потенциальная прибыль как минимум в 5 раз превышает возможный убыток
Торговые сигналы не перерисовываются, что позволяет настроить индикаторы и убедиться в результативности их применения на исторических данных терминала
Потенциально высокая доходность (до 120% в месяц)
Торговля по этой стратегии не противоречит правилам мани-менеджмента и позволяет не рассматривать метод Мартингейла для комплексного применения

Как добавить WMA в терминал MetaTrader 4?

Как известно трейдерам, МТ4 содержит ряд стандартных инструментов для работы, которые после установки тут же доступны игрокам для проведения анализа динамики активов. Рассматриваемый нами в этом материале WMA также сразу доступен здесь для работы и можно легко добавить его к графику. Открыв программу, нужно перейти в отдел трендовых инструментов, перейдя по следующему пути Индикаторы — Трендовые:

Затем нужно выбрать среди инструментов Moving Average. Нажав на его название, необходимо перейти к настройкам для выбора конкретного вида MA, — WMA:

После выполнения всех настроек и нажатия кнопки «ОК» можно добавить инструмент к основному рабочему пространству и работать с ним. При этом график принимает такой вид:

Как рассчитать период инструмента для М1?

Существует масса стратегий, которые построены на Moving Average. Для минутного графика отлично подойдут такие ТС:

«Гуппи» на 13 скользящих;
3 скользящих;
2 скользящие средние + Stochastic и многие другие.

Но все же трейдеров интересует, как правильно выбрать период MA? Здесь нет каких-то единых условий, каждый подбирает под себя. Обычно трейдер на демо-счете накладывает сразу несколько линий с разными периодами и наблюдает за ними какое-то время, учась распознавать сигналы. После этого тестинга спекулянт сам начнет замечать, какие сигналы этого индикатора подходят ему лучше всего.

Однако есть один способ рассчитать для демо-счета несколько средних скользящих на минутном графике, которые будут показывать тренд наиболее старших ТФ.

Загрузка …

Расчет начинается с определения: сколько минутных баров могут помещаться в свечах старших таймфреймов (то есть, сколько минут в ТФ М5, М30, Н1 и так далее), и с этими значениями нужно наложить инструменты. Это значит, что на графике можно использовать следующие инструменты с такими периодами:

D1 — MA1440 (1440 минут в дневном баре);
H4 – MA240;
H1 — MA60;
M30 – MA30;
M15 – MA15;
M5 – MA5.

Недельный и месячный нанести не получится, потому что таких значений “Мувинг Эверейдж” выставить невозможно.

Выше указывалось, что скользящая средняя (Close) всегда идет в сторону закрытия свечи. То есть, цена закрытия Н4 равна МА1. Исходя из этого, индикатор М240 на минутном графике покажет своему пользователю направление цены к концу четырех часов, соответственно, МА60 – тренд к концу часа и так далее.

Все эти линии во время тестинга помогут определиться с выбором периода для МА. Кроме того, они будут выступать как уровни поддержки и сопротивления.

Кому-то может показаться что график будет слишком перегружен, однако можно не оставлять на нем все элементы. Достаточно подобрать два, которые дадут наиболее ясные сигналы для заключения сделок на 1-5 минут, а остальные удалить. Но некоторое время за ними все же стоит понаблюдать.

Интересно, что по такой системе можно рассчитать “Мувинг Эверейдж” и для других таймфреймов – М5, М15 и так далее.

Тем не менее, не рекомендуется строить свою систему только на основании двух индикаторов этого вида. Идеально подходящие параметры подобрать крайне сложно, поэтому стоит применять дополнительные индикаторы, которые помогут отфильтровать ложные движения. Опытные же трейдеры умеют понимать сам график, а Moving Average используют только для подтверждения своего мнения.

Как практически пользоваться в трейдинге

Есть два трейдерских лагеря. К одному относятся те, кто любой индикатор рассматривают, как потенциальный инструмент для генерации торговых сигналов. Ко второму те, кто пользуется индикаторами для индикации бумаг с какими-то определённым характеристиками, которые несут торговые возможности.

Следовательно, пользоваться индикатором moving average можно двояко:

Для отбора акций или других бумаг при помощи настроенного фильтра по скользящим средним;
Непосредственная торговля со скользящими средними, то есть их использование для генерации торговых сигналов.

Отбор и фильтр акций

Суть заключается в том, что нам нужны бумаги, отвечающие определенным критериям. Один из главных – тренд. Все любят акции, которые движутся с выраженной тенденцией.

Если всех их просматривать и фильтровать визуально, то согласитесь, это не дело. А если отобрать сначала те, по которым MA показывают тренд, а дальше завершить процесс визуальным отбором, то это уже называется оптимизация времени.

200 дневная скользящая средняя.
Один из наиболее известных фильтров. Принято, что она является границей между быками и медведями. 200 MA наносится на дневной график, независимо от того, на каком тайм фрейме торгуете вы.

Все инструменты, цены которых выше этого индикатора, рассматриваются только на покупку, ниже – на продажу. Это базовое правило.

Фильтрация при пересечении скользящих средних.
Нанеся на график любые 2 moving average, мы получаем возможность отбирать трендовые бумаги.

Две большие группе акций, которые выше и ниже 200 МА, мы дополнительно фильтруем по пересечению, чтобы еще больше сузить круг отбора.

Поиск откатов в свинг трейдинге.
Все, о чем мы здесь говорим, более детально и с примерами расписано в других статьях этого сайта, посвященных комплексной стратегии свинг трейдинга
.

Суть фильтра в том, что цена должна находится между медленной (30 EMA) и быстрой (10 SMA). Именно в этом промежутке заканчиваются «здоровые» откаты, за которыми последует прежняя, потенциально прибыльная тенденция.

Торговля по скользящим средним

Все стратегии, основанные на средних линиях, имеют большой плюс, что они следуют за трендом и позволяют трейдеру получить хорошую прибыль. Большой их минус в том, что фактор отставания, присущий всем трендовым индикаторам, «съедает» великую часть этой прибыли.

Я не сторонник торговли по скользящим средним, то есть чтобы они давали сигналы там покупай, а там продавай. И дальше мы не будем рассматривать стратегии в полном объеме, каким они должны быть: со стоп лосс, риск менеджментом и т.д. Посмотрим в общем, как пользоваться скользящими средними в качестве генераторов сигналов.

Стратегии со скользящей средней и пересечением её ценой.
Естественно, лучше брать скользящую Халла или тройную экспоненциальную, которые имеют наименее выраженное запаздывание.

На изображение нанесена HMA. Много мелких сделок с небольшими убытками, которые с лихвой покрываются прибылью от трендовых трейдов. Но такая хорошая картинка будет только, если на рынке есть тенденция.

Две скользящие средние и более
– стратегия основана на их пересечении между собой.

На примере выше есть две пары скользящих: в серых тонах – 10 и 30 SMA, а в цветных – 50 и 100 EMA. Первая пара за представленный период успела перехлестнуться 2 раза, а вторая – ни разу, хотя была близка к этому. Итог – чем выше период средней, тем меньше сигналов (и положительных и ложных).

Конверты скользящих средних или envelope
– смещение линий на определенный процент вверх и вниз. Полосы Боллинджера, визуально схожий индикатор, но имеющий другой принцип расчета, полностью вытесняет этот инструмент.

Какие индикаторы лучше всего дополняют

Все трендовые индикатора хорошо сочетаются с осцилляторами, самые известные из которых: RSI

, CCI

, стохастик. Запаздывание первых хорошо нивелируется опережающими свойствами вторых.

В свинг трейдинге, где мы пользуемся скользящими средними для определения тренда, можно с пользой применять осцилляторы для поиска откатов. Подробнее читайте «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге
».

Другие индикаторы на основе скользящих средних

Самый известный и любимый многими – это MACD

. Его линейный вариант и гистограмма полностью основаны на moving average.

З других известных: Аллигатор, полосы Боллинджера
, Ichimoku

и др. Если вам придется ими пользоваться, помните, что они также имеют фактор запаздывания.

Volume Weighted Moving Average

Volume Weighted Moving Average (VWMA) – взвешенная по объёму скользящая средняя. В индикаторе реализуется следующий принцип – чем больше объём свечи, тем больше данная свеча имеет вес. Автор, к сожалению, неизвестен. В настройках можно задать количество баров (свечей) для расчета. На скрине как обычно 14 SMA (красная) и VWMA (14):

Также на картинку добавлен индикатор объёмов – он неплохо иллюстрирует – когда на рынке повышенный объём – VWMA 14 опережает скользящую SMA 14; когда же объёмы падают (в азиатскую сессию) – то наоборот. Таким образом в это скользящей средней придаётся больший вес объёмам – от чего и будет зависеть её “рисунок”. Формула расчета имеет такой вид:

Как применять? Настройки индикатора имеют два параметра: выбор периода скользящей средней и выбор типа расчета цены (вводится цифрой в настройках: 0 – цена CLOSE; 1 – цена OPEN; 2 – цена HIGH; 3 – цена LOW; 4 – цена MEDIAN; 5 – цена TYPICAL; 6 – цена WEIGHTED – тут всё по аналогии с другими индикаторами, без перевода на русский).

Как уже ясно из названия, в качестве фильтра к этой скользящей средней можно применить любой индикатор объёмов – Better Volume, например. Если вы сторонник методики VSA на форекс, то вас такой мувинг заинтересует обязательно.

Торговые системы с адаптивной скользящей средней

Ее функции могут заключаться как в генерации торговых сигналов, так и в фильтрации торговых сигналов, генерируемых другими индикаторами. Но в обоих случаях Adaptive Moving Average в MT4 определяет тренд или его смену. Признаком смены тренда является пересечение мувинга котировкой (рис. 3):

вверх – начинается восходящий и заканчивается нисходящий тренд (красная стрелка);
вниз – начинается нисходящий и заканчивается восходящий тренд (синие стрелки).

Рисунок 3. Описание сигналов адаптивной скользящей средней Кауфмана на смену тренда.

А признаком текущего тренда является положение котировки относительно мувинга (рис. 4):

сверху – тренд восходящий (обозначен фиолетовым контуром);
снизу – тренд нисходящий (обозначен желтым контуром).

Рисунок 4. Сигналы индикатора Кауфмана для определения текущего тренда.

Рассмотрим некоторые способы применения индикатора Кауфмана с другими инструментами технического анализа. Сначала разберем вариант, в котором Adaptive Moving Average генерирует торговые сигналы, а фильтруются они осциллятором MACD:

покупка не совершается, если вершина гистограммы под сигнальной линией;
продажа не совершается при нахождении вершины гистограммы над сигнальной линией.

Рисунок 5. Пример для покупки по торговой системе с адаптивным скользящим средним, сигналы которого фильтруются с помощью MACD.

Пояснение для покупки по этой стратегии показано на рис. 5. Желтой вертикалью отмечен момент двух пробоев:

мувинга ценой вверх;
гистограммой сигнальной линии вверх.

Поэтому на следующей свече открылась длинная позиция. Красная вертикаль обозначает момент, когда гистограмма пробила сигнальную линию вниз, поэтому на следующей свече длинная позиция закрылась. Пояснение с аналогичной разметкой для продажи показано на рис. 6.

Рисунок 6. Продажа по сигналу Indicator Adaptive Moving Average для МТ4 с фильтром на MACD.

А применение адаптивного скользящего среднего в качестве фильтра рассмотрим в паре с осциллятором Stochastic. В этом случае, продажа совершается, если Стохастик идентифицировал перекупленность на нисходящем тренде. Для покупки необходимо, чтобы Стохастик продемонстрировал перепроданность на восходящем тренде. Закрывается открытая позиция при смене тренда или вхождении осциллятора в противоположную зону.

Рисунок 7. Продажа по Стохастику при фильтрации индикатором Adaptive Moving Average в MT4.

На рис. 7 желтая вертикаль обозначает момент возникновения перекупленности на нисходящем тренде (котировка под мувингом). Это позволяет на следующей свече совершить продажу. Закрывается эта сделка через три свечи, когда Стохастик вошел в перепроданность. А на рис. 8 желтая вертикаль обозначает момент покупки (осциллятор в перепроданности на восходящем тренде), а красная – момент закрытия короткой позиции (осциллятор в перекупленности).

Рисунок 8. Вот так по адаптивным скользящим средним в паре со Stochastic совершаются прибыльные покупки.Во всех перечисленных примерах сделки оказались прибыльными. В реальных условиях для получения стабильной прибыли необходимо подобрать оптимальную комбинацию значений входных параметров индикаторного комплекса. Признаком их оптимальности является очень точное соответствие генерируемых сигналов ближайшей последовательности котировок.

Jurik Moving Average

По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:

Их всего три:

Len – период индикатора, по умолчанию 14;
Phase – с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены – значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
BarCount – количество баров для расчета показаний.

Ещё раз относительно параметра Phase – на что он влияет и как это визуально видно на графике:

Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:

Заключение по скользящим средним (Moving Average, MA)

Как вам индикатор? Я постарался очень подробно рассказать про полный функционал скользящей средней (moving average, ma) и показать как применять его в работе.

В статье приведены стратегии и идеи. Использовать их в торговле небезопасно, а вот построить на их основе свою собственную стратегию, очень даже возможно. К тому же, в интернете и на страницах моего сайта, представлено очень много стратегий с использованием скользящих средних. Вариаций предостаточно. Помимо двух мувингов, можно использовать и 3 линии, и целых 7 скользящих, раскрасив их в цвета радуги.

Скользящая средняя может быть использована как внутри тренда, так и для получения предварительных сигналов об окончании старого и зарождении нового тренда.

Частенько встречаются варианты, в которых трейдеры используют совокупный сигнал в комплект со скользящей, других индикаторов. Помимо индикаторов, не лишено логики использование свечных моделей и паттернов для лучшей торговли.

Я считаю, что в статье очень хорошо предложена идея и уж точно разобрались как использовать скользящую среднюю (moving average, ma) на графике.

Использование мувинга, является сильным инструментом для торговли на любом рынке (Forex, CME, акции, фьючерсы, опционы и тд.). Я говорил в начале статьи, что многие трейдеры сделали свое состояние именно на этом индикаторе, но чтобы научиться торговать на их уровне нужно провести сотни часов тренировок в торговом терминале.

Начальный материал представлен, дальше дело за вами. Понравился индикатор? Осваивайте, экспериментируйте. Не бойтесь ошибаться, бойтесь бездействовать.

На этом у меня все. Жду от вас комментариев с отзывами или своих предложений по работе с мувингами. До новых статей.