Методы ганна в трейдинге: основые положения, алгоритм - r blog ru

Возможности метода Ганна

Метод Ганна подходит для решения нескольких задач, он помогает:

Устанавливать прогнозируемые торговые цели и определять направление движения рынка;
Устанавливать уровни поддержки и сопротивления, а также точки отскока;
Повышать вероятность прогноза;
Разработать точную прибыльную стратегию с высоким уровнем дохода.

При разработке метода Ганн базировался на принципах:

В торговых сессиях наблюдается определенная цикличность;
Самыми важными факторами для прогноза являются время, цена и диапазон;
Все движения котировок можно описать с помощью геометрических фигур и линий на графике;

Ганн говорил о том, что с течением времени рыночные колебания не видоизменяются, поскольку в их основе лежат интересы инвесторов. Сегодня инвестор может открывать длинную позицию, а завтра – короткую, формируя тем самым бычий или медвежий тренд. Именно интересы инвесторов и направляют рынок, создавая определенную цикличность.

Все это позволяет делать ретроспективные прогнозы, поскольку прошлые движения снова повторятся в будущем. При этом амплитуда движения может быть иной. Но правильно выбранное направление в любом случае принесет трейдеру доход.

5 золотых правил успешных продаж

Правила успешных продаж, которые мы расписали выше, покажут свою эффективность, только если будут соблюдены такие нюансы:

Нельзя пропускать этапы, выполнять план нужно только последовательно. Например, не стоит презентовать свой товар, не ознакомившись с потребностями потенциального покупателя.
Каждый из этапов отрабатывать надо качественно, ответственно. Стоит начать разговор не с того, и вряд ли дело дойдет до ответов на вопросы, по которым можно понять боли клиента.
На каждую стадию сделки нужно выделить определенное время и придерживаться его. В противном случае есть вероятность остаться на промежуточном этапе до конца разговора.
Использовать персональный подход к каждому покупателю. Простого соблюдения правил успешных продаж недостаточно, необходимо наполнить разговор эмоциями.
Формула успеха продажника такова: непрерывное совершенствование своих навыков и анализ текущего момента. В обязательном порядке хороший специалист оценивает результаты своих переговоров и корректирует поведение, если план не выполнен. Хорошей идеей в данном случае является обучение на широкоизвестных примерах успешного заключения сделок.

Как использовать индикатор по квадрату Ганна на Форекс?

Самый простой способ использования квадрата – это торговля по уровням сопротивления и поддержки, которые представляют собой границу ценового канала. Такая торговая методика не ограничена какими-либо жесткими правилами открытия сделок. Она основана на свободном техническом анализе графика.

Квадрат Ганна можно использовать в комплексе с Gann System — индикатором и уникальной торговой стратегией, основанными на теории Уильяма Ганна.

Особенности торговли по «Квадрату Ганна»

Сам Уильям Ганн рекомендовал учитывать следующие моменты:

Одна ячейка фигуры (сектор) составляет один полный блок и является своеобразным счетчиком цикла. Каждая такая ячейка обозначена числом от 1 до 289. Чем дальше ячейка от центра фигуры – тем выше ее порядковый номер. Первый полный цикл состоит из ячеек от 1 до 9. Если провести осевые лучи, то только одна ячейка этого цикла попадет внутрь диапазона между двумя углами 45 градусов (одна зона между ребрами силы). При расчете всех последующих зон индикатор будет использовать конечное максимальное или минимальное (в зависимости от тренда) значение цены. Второй цикл движения цены состоит из ячеек от 10 до 25. На этот раз в сектор 45-ти градусов попадает уже целых две ячейки цикла. По расчетам индикатора именно на данный блок будет приходиться следующий экстремум графика. Третий цикл состоит из ячеек от 26 до 49

Обратите внимание на график – диапазон цикла расширяется и в сектор 45-ти градусов на этот раз попадет уже 3 ячейки

Таким образом будет раскручиваться вся спираль. При этом, чем дальше цена от центра квадрата – тем вероятнее разворот цены в противоположную сторону (смена нисходящего тренда на восходящий, и наоборот).

Основные положения

Основным постулатом теории Ганна можно назвать поддержание баланса между ценой и временем. Учитывая, что прибыль на финансовых рынках обеспечивается волатильностью, Ганн решил отследить определенные закономерности в движении курса, позволяющие предсказывать колебания в будущем. По его мнению, вовремя выявляя такие закономерности, трейдер может строить точный прогноз относительно движения котировок. Другими словами, движения рынка цикличны и поддаются прогнозированию, поскольку будущее является повторением прошлого. Если прогноз подтверждается определенными аргументами, то его точность повышается, а соответственно и прибыль по сделке.

«Точки баланса» цены и времени позволяют не только предсказать курс котировок в будущем, но и определить вектор движения рынка. Для выявления этих точек Ганн предложил множество разных инструментов в помощь трейдерам. В их числе:

Графические модели рынка, сформированные за счет колебания котировок;
«Углы» и «квадраты» цены и времени;
Оценка временного фактора.

Разработки Ганна легли в основу созданных позже индикаторов Ганна. Найти их можно в торговом терминале.

По мнению автора, спекулятивная торговля на финансовом рынке может быть прибыльной только в двух случаях:

Когда время опережает цену на графике;
Когда цена опережает время на графике;

Такие ситуации способствуют высокой рыночной волатильности и позволяют зарабатывать на колебаниях.

Если же на рынке отмечается сбалансированное состояние, то значительных движений не предвидится, и с точки зрения спекулятивной торговли он не интересен.

Анализ Свингов «по классике»

Сразу отметим: тем, кого интересует наиболее достоверное описание правил как строить свинги, нужна книга Роберта Крауза «A W.D. Gann Treasure Discovered», раздел «Базовый торговый план».

Отметим кратко основные паттерны, тем более, что ничего особо нового в этих схемах нет.

Однобарные свинги Ганна

Двухбаровые паттерны

Смена актуального тренда последовательно подтверждается двумя новыми локальными min (хотя в данном случае рынок скорее всего готовится к флету, а не к длительному снижению).

Трехбаровые свинги

Для анализа трехбарных свингов логично использовать индикаторы семейства ZigZag, об этом – читаем дальше .

Подводные камни – как же без них?

Когда система сбоит, то ее нужно или менять, или найти причину, почему, собственно не работает. Для свингов Ганна таким оправданием оказалась идея внутреннего и внешнего баров.

Внутренний бар не превышает min/max предыдущей свечи – остается в ее диапазоне. Обычно это возникает при низкой ликвидности рынка или в периоды неопределенности, в ожидании новостей, например. Крупного интереса нет, но торговое время и формируется небольшой бар. Все просто – логика Ганна min/max такого бара «не учитывает».

Внутренние бары перекрывают своим диапазоном предыдущую серию свечей. Это может быть вызвано спекулятивной активностью рынка и вливанием в рынок крупных капиталов, так что игнорировать его нельзя. Подробнее о внешнем и внутреннем баре можно почитать в материалах по Price Action.

Сведем правила анализа свингов Ганна в одну таблицу

Замечания по использованию инструментов Ганна

Фигура Ганна несколько противоречива, с одной стороны, он делал феноменально точные прогнозы. С другой – использование астрологии в анализе финансовых рынков выглядит несерьезно, вряд ли фазы луны и прочие нюансы можно увязать с логикой движения, например, EURUSD. Это замечание касается его методов торговли в целом.

Что касается веера, квадратов и уровней Ганна, то при их построении использовалась чистая математика, в том числе и последовательность Фибоначчи. Эти инструменты могут применяться в работе, но не как торговая стратегия в чистом виде.

Нужны фильтры, только при таком условии Gann levels и прочие инструменты могут приносить прибыль.

Индикаторы для построения уровней Ганна

Коротко расчет положения уровней этого типа можно описать как точку пересечения линий, построенных по квадрату Ганна. Он использовал несколько типов квадратов (для каждого отличается уровень кадрирования – то есть количество сегментов, на которые разделяется базовый квадрат). Затем все точки соединяются друг с другом линиями и в точках пересечения строятся уровни Ганна.

Выше показаны уровни для квадрата 144 х 144, по той же логике можно выполнять разметку для других размеров Gann square. Построения выполнены по пересечениям основных линий (синего и оранжевого цвета), остальные вспомогательные линии самого индикатора, строящего квадрат, в определении положения уровней они не задействованы.

Вдаваться в подробности нет смысла – процесс расчета слишком трудоемкий и никто из трейдеров не делает это вручную. Построение автоматизировано, для этого используется ряд индикаторов. Инструменты такого типа схожи, используется одна и та же логика расчетов, дополнительные усовершенствования не особо полезны.

Gann Levels

Простейший индикатор для построения уровней Ганна. Ежедневно строит новые уровни, менять правила построения, чтобы они отображались для других временных промежутков нельзя.

Есть всего 3 настройки:

dhowDays – глубина построений. Задается количество дней, на которых будут отображаться построения.
showText – будет ли отображаться текст. Текстом обозначается каждый из уровней.
order – этот параметр влияет на расстояние между горизонтальными линиями. Значение по умолчанию – 0,001, при его уменьшении уровни сужаются, при увеличении – расширяются.

Стандартные настройки неплохо работают, но их можно и оптимизировать под конкретную валютную пару. На низковолатильных инструментах есть смысл уменьшить расстояние между уровнями, чтобы получать больше сигналов.

Что касается сценария использования, то каждый из уровней выступает в роли поддержки и сопротивления. Подробнее этот вопрос разбирается ниже.

Lunatic

Практически то же, что и предыдущий индикатор, но есть ряд дополнений. Также этот алгоритм платный, а Gann Levels находится в свободном доступе.

Lunatic умеет:

Строить свечи более старшего порядка.
Определять приоритетное направление движения рынка.
Определять состояние рынка.
Учитывать фазы луны. Доказанной пользы от этой особенности нет, так что записывать эту опцию в преимущества не стоит.
Отображать информацию в виде свечей Хейкин Аши.

Уровни строятся по той же логике, что и в случае с Gann Levels, можно менять временные интервалы, на которых отображаются построения.

По сравнению с Gann Levels этот индикатор выглядит излишне усложненным

Слишком много лишних зон, линий, это отвлекает внимание и не улучшает качество сигналов. К тому же он стоит больше $100

Gann Hilo

Своего рода аналог скользящей средней. Но в отличие от обычных мувингов индикатор этого типа строит более ломаную линию. Индикатор не использует классические линии Ганна, но его линию тоже можно рассматривать как своего рода динамический уровень.

Принципиальное отличие от мувинга заключается в более резкой реакции при переходе графика через линию индикатора. Если МА реагируют плавно, то Gann Hilo совершает резкий рывок.

Период по умолчанию равен 10, он подойдет для старших таймфреймов. При работе на временном интервале ниже Н1, период можно увеличить до 50…100. При более мелком периоде индикатор становится слишком чувствительным к слабым ценовым колебаниям.

Gann Hilo можно использовать как замену стандартного мувинга. Также есть ТС, основанные только на этом индикаторе, ниже – правила одной из них. В этой ТС работа ведется в направлении пробоя, но вводится фильтр:

Пробой должен быть резким.
После пробоя должна начаться коррекция. По коррекционному движению строится обычная трендовая линия.
При пробое трендовой линии открывается сделка.

Стоп выносится за линию Gann Hilo. Что касается фиксации профита, то прибыль фиксируется на классических линиях Ганна. В работу берутся сделки с соотношением тейк-профита к стоп-лоссу больше 1,0 – это еще один фильтр.

Сторонники против Сомневающихся в Ганна

Одним из самых убедительных доказательств, укрепляющих репутацию Ганна как опытного трейдера, является статья Ричарда Д. Вайкоффа, уважаемого в то время на Уолл-стрит, в журнале Ticker and Investment Digest за 1909 год.

В статье описываются результаты деятельности Ганна, зафиксированные независимым наблюдателем: В течение октября 1909 года за двадцать пять рыночных дней У. Д. Ганн в присутствии нашего представителя совершил двести восемьдесят шесть сделок с различными акциями по обеим сторонам. длинная и короткая стороны рынка. Двести шестьдесят четыре из этих сделок закончились прибылью; двадцать два убытка. Капитал, с которым он работал, был удвоен в десять раз, так что в конце месяца у него была тысяча процентов от его первоначальной маржи

«Золотые» правила легендарного Ганна

11.03.2017 13:15

Осторожный трейдер

Мало кто догадывается о том, что в мире финансов есть свои легенды. Именно они, в результате исследований, создали необходимые трейдеру торговые инструменты. Сами посудите, уровни Фибоначчи, индикатор Де Марка, вилы Эндрюса, углы и веер Ганна. Все они разрабатывали системы и инструменты для упрощения торговли. Об одной из легенд мы поговорим сегодня. Это Уильям Ганн, и его «золотые» правила. Рассмотрим их поочерёдно.

1. Необходимо стремиться к успеху. Основывается данное правило на том, что трейдер должен приложить максимум усилий для улучшения, или оптимизации торговли. И ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Исходя из того, что валютный рынок имеет свойство меняться, трейдер должен постоянно оптимизировать свою систему. Что-то убрать из неё, а что-то добавить. Лишь так он добьётся успеха.

2. План торговли. Трейдер должен чётко понимать, с какой целью он находится на рынке. У него должен быть план, по которому он будет входить в рынок, и выходить из него. Если меняется торговая система, а это случается довольно часто, значит, производится корректировка плана. Если такого плана нет, значит, трейдер торгует наугад.

3. Брокер никому не должен. Кстати, эта информация для тех трейдеров, которые почему-то считают, что брокер обязан предоставлять бесплатные торговые сигналы. Хочу огорчить, в обязанности брокера это не входит. Обычно брокеры делают это из личных побуждений. К примеру, с целью привлечения новых клиентов. Брокер предоставил доступ к торговле, и ему безразлично, потеряет деньги трейдер, или нет. Как говорится, трейдер сам должен заботиться о своём депозите.

4. Грамотное распределение прибыли и риска. Трейдер должен научиться грамотно рассчитывать уровни стоп-лосса и тейк-профита. Рекомендуемое соотношение риска к прибыли должно составлять не более 1/3. Как утверждал Ганн, перед тем как открыть ордер, трейдер должен определить цель, и расстояние до цели. Затем, исходя из полученных значений, установить уровни стоп-лосса и тейк-профита.

5. Трейдер должен всегда учитывать маржинальный риск. Не рекомендуется открывать ордер, если уровень риска превышает 15%.

6. Фигуры на рынке. Двойное дно. Трейдер должен понимать все образующиеся на рынке фигуры. По утверждению Ганна, основными фигурами является двойное дно, и двойная вершина. Двойное дно можно легко узнать на графике. У него два минимума находятся примерно на одном уровне. Как правило, после образования двойного дна, высока вероятность того, что цена уходит в затяжной восходящий тренд.

7. Фигуры на рынке. Двойная вершина. Зеркальное отражение двойного дна. У двойной вершины два максимума располагаются практически на одном уровне. Как правило, после образования двойной вершины высока вероятность того, что начинается сильный нисходящий тренд.

8. Уровни и веер Фибоначчи. Стратегии, основанные на уровнях Фибоначчи, считаются самыми прибыльными на рынке. По утверждению Ганна, последовательность чисел на рынке представляют высокую ценность.

9. Методы торговли. Не стоит бояться открывать ордер, если существует уверенность в его успешном закрытии. Иначе говоря, трейдер никогда не должен бояться открыть ордер, если он уверен в том, что ордер будет закрыт с прибылью. В противном случае, можно находиться вне рынка вечно. К чему тогда такая торговля.

10. Диверсификация рисков. Никогда не стоит торговать на одной паре. Лучше использовать 2-3 валютные пары. Это позволит выйти в прибыль даже тогда, когда на одной из валютных пар ордер уходит в отрицательную зону.

Вводный видео урок об углах и квадрате Ганна

Коробка или квадрат может быть построена как по методу квадратирования времени, так и цены. Но самым эффективным квадратом (коробкой) является тот, что построен на квадратировании обоих этих показателей по числовому шаблону Ганна (коробка является шаблонным графиком).

Используя информацию, которая получена при помощи графиков колебаний, можно определить уровни процентных восстановлений. Соединение на графике колебаний каждой вершины и каждого основания формируют определенный диапазон. В каждом из этих диапазонов имеются уровни процентного восстановления, наиболее сильным из которых является ценовой уровень в 50%. То есть следующий шаг, это построение уровней процентного восстановления для каждого диапазона.

Здесь трейдеры могут судить о том, сильный рынок или ослабевает, путем связывания текущих рыночных цен с процентными уровнями. К примеру, сильный рынок следует торговать выше значения 50%, соответственно слабый – ниже данного уровня.

Далее анализ рынка производится с использованием исторических графиков, чтобы определить ежегодные циклы и даты, которые могут указывать на появление будущих оснований и вершин

При этом графики углов используют, чтобы спрогнозировать, когда именно рынком Форекс будет, достигнут квадрат времени и цены, то есть график процентных восстановлений, здесь является указателем основных временных зон текущего диапазона, с учетом того, что 50%-ная зона является самой важной

На завершающем этапе вся полученная информация должна быть объединена в единую торговую стратегию. Проводя анализ рынка Форекс, данный этап является наиболее важным, так как демонстрирует трейдеру, где именно совпадают все важные показатели вышеперечисленных графиков.

К примеру, график колебания указывает, где тренд может измениться. Углы указывают на поддержку или сопротивление тренда, а также показывают время, когда графиком колебаний будет достигнута цель, основываясь на скорости движения углов. Уровень цены в 50% является поддержкой, когда рынок будет находиться выше него, и сопротивлением, когда наоборот – ниже.

Вводное видео о правилах торговли по методам Ганна:

https://youtube.com/watch?v=HHtCIE-9wEM

Методы Ганна – суть применения в торговле

Итак, суть методов Ганна заключаются в том, что абсолютно на любом рынке, в том числе и Форекс, существует определенный порядок, который можно успешно эксплуатировать в процессе торговли, если, конечно, использовать надлежащие инструменты, помогающие читать графики.

Методы Ганна носят целостный, то есть комплексный характер и те трейдеры, которые применяют лишь определенные из них, совершают большую ошибку, так как даже автор данных методов отмечал (неоднократно), что его наработки могут принести ожидаемый результат только при комплексном их применении. Именно так Вы сможете отслеживать глобальные мировые процессы, оказывающие на валютные котировки и рынок в целом.

Методика: квадрат 9 Ганна

https://youtube.com/watch?v=AcMwx00_UNw

Регистрация

основан в
2017

старт
10$

ставка
1$

бонус
100%

9,8

Обзор

Регистрация

основан в
2012

старт
300 ₽

ставка
60 ₽

бонус
30.000

9,8

Обзор

Лучшие условия новичкам. Рекомендуем: 3 ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум

Регистрация

основан в
2016

старт
от $10

ставка
$1

бонус
—

9,9

Обзор

Советуем попробовать ЭТУ АВТОРСКУЮ СТРАТЕГИЮ

Открыть счет

основан в
1990

старт
$1

ставка
$1

бонус

9,9

Обзор

Регистрация

основан в
2007

старт
от $100

ставка
$1

бонус
15%

9,7

Обзор

Регистрация

основан в
1998

старт
$5

ставка
$1

бонус
% кешбэка

9,9

Обзор

Как торговать свинги Ганна

Предполагается, что за сигнальной свечой как раз и формируется свинг, то есть следующий бар должен пробить критический уровень max или min. Далее ожидается торговля исключительно на пробой, причем при условии последующего движения цены в сторону нового тренда. Ложные пробои, естественно, случаются, но стратегия свинги Ганна четкого плана действий на этот случай не имеет.

Визуально анализировать свинговые паттерны, особенно в Квике, довольно сложно, но трейдерская лень, как всегда, придумала скрипты и для MetaTrader, и для Quik.

Появление в зоне цены маркеров означает, что рынок формирует узкий диапазон, после чего вероятность сильного импульса (с пробоем границ) резко возрастает

Важно входит в сделку именно в период сильной волатильности, так что без соответствующего фильтра не обойтись. В сети можно скачать индикатор Свингов Ганна в комплекте с осциллятором, например:

Признаком повышенной (пригодной для торговли) волатильности будет движение линии индикатора HVR выше уровня 0,5.

Еще один вариант индикатора свингов строит на графике цены привычный нашему глазу ZigZag но ключевые точки определяет по особой логике

После закрытия ключевой свечи ставим связку ордеров BuyStop на уровне high и SellStop в зоне цены low. Когда один из них срабатывает, то второй ордер удаляется – вручную или специальным скриптом. StopLoss и риски рассчитываются по обычной схеме манименеджмента, но отношение TakeProfit /StopLoss не менее 2:1.

Для индикатора важно правильно определить расчетный период. Если, например, вы торгуете на D1, то параметр 7 означает, что формула расчета движения цены работает на данных за последнюю торговую неделю

Кто такие Свинги и чем они полезны

У бедняги Ганна в первой половине XX века не было торговых терминалов, анализирующих цены по модели High_Low_Open_Close, приходилось рисовать ценовую «ленту» вручную, потом соединять столбики цен ломаной линией и формировать некое подобие линии тренда. О том, как чертить такой график в реальном масштабе времени, тем более, для Форекс. тогда и понятии не имели, важен был только факт обновления экстремума цен.

Философское «наполнение» теории Ганна мы изучать не будем, поэтому упрощаем и методику и основные понятия.

Свингами (от англ. swing – движение) в трейдинге называют модель на граничных значениях цены, где каждая последующая обновляет max/min предыдущей.

Фактически, это колебания цены в привычном нам тренде: если цены high последовательно повышаются – тенденция к росту (бычий свинг) − покупки в приоритете, если последовательно снижаются low – тренд нисходящий (медвежий свинг) – нужно продавать. Просто современные трейдеры привыкли оперировать ценами открытия/закрытия, потому что слишком «длинные» тени искажают картину и отменяют логику Ганна.

Автор теории считал Swing датчиком времени для развития рыночного тренда и выделял три вида временных тенденций: короткую или малую (продолжается один бар), среднюю или промежуточную (два бара), долгосрочную или основную (не менее трех баров).

В современном виде схема, аналогичная построениям Ганна, выглядит примерно так:

На схеме Swings бычий и медвежий бары показаны разными цветами, но они без учета единицы времени должны иметь одинаковую ширину. Такой график еще называют манхэттенским.