Уровни динаполи. стратегии торговли с использованием уровней динаполи в практических примерах

Построение уровней ДиНаполи

Торговые стратегии, предложенные Джо, базируются на достаточно популярных уровнях Фибоначчи, поэтому на подготовительном этапе следует освоить алгоритм построения соответствующей разметки.

В частности, сначала идентифицируется мощный тренд (в терминологии ДиНаполи – Рыночный размах), после чего по его экстремумам растягивается сетка фибо-уровней .

Максимальную/минимальную точку на восходящем/нисходящем тренде Джо назвал «фокусом», а уровни Фибоначчи почему-то в книге называются фибо-узлами. Согласитесь, весьма непривычно слышать подобные термины, поэтому будем называть их просто – экстремумы.

Для дальнейшей разметки уровней Динаполи необходимо дождаться момента, когда сформируется коррекция до области 38,2 – 61,8. Как только цена коснулась хотя бы верхней планки обозначенного коридора, можно строить черновую схему.

Почему именно черновик? Дело в том, что мы по объективным причинам не можем заранее узнать, где коррекция действительно завершится, т.е. она может остановиться на 38,2, а может продолжиться и до 61,8.

Таким образом, если цена «откажется» разворачиваться в направлении прежнего тренда, нам придётся разметку корректировать, постепенно смещая фокусную коррекционную точку. Как бы там ни было, искомые уровни ДиНаполи будут располагаться на полученных отметках 161,8 и 261,8.

Кстати говоря, это сегодня о фибо-числах не читал только ленивый, поэтому возникает впечатление, что ДиНаполи ничего нового не придумал (изложенный алгоритм построения поддержек и сопротивлений многим уже знаком), на самом же деле, он был одним из основоположников современных систем.

Стратегии ДиНаполи

Первая из предложенных систем называется «Бонсай». Согласно правилам данной методики, сделка на покупку/продажу актива открывается после отбоя от одного из ключевых коррекционных уровней. Учитывая высокую степень неопределённости на современном рынке и большое количество шума, рекомендуется работать от планки 61,8.

Тейк-профит «по классике» устанавливается на ближайший уровень ДиНаполи, т.е. на 161,8, а стоп-лосс рассчитывается «в деньгах», т.е. его величина в пунктах определяется по следующей схеме:

• Максимальный допустимый риск задаётся около 0,5% от средств на счёте;
• Полученная сумма делится на стоимость одного тика, которая, в свою очередь, зависит от объёма сделки.

Таким образом, стратегия «Бонсай» элементарна по своей сути, но у неё есть очевидный недостаток – из-за большого количества шума на современном рынке фиксированный стоп-лосс зачастую приводит к лишним и необоснованным потерям.

В качестве альтернативы Джо предлагает стратегию «Кусты». Данное название ей было присвоено из-за тактического подхода, предполагающего быстрые и осторожные действия (выбежал из засады, схватил прибыль и убежал – это описание из книги, я серьёзно). Хотя, по большому счёту, она практически ничем не отличается от «Бонсая».

Как можно заметить, в данном случае изменилось лишь одно условие – стоп устанавливается не фиксированный, а за 100-уровень «Рыночного размаха». Подобная тактика позволяет свести к минимуму количество ложных срабатываний защитного приказа, поскольку факт пробоя обозначенной планки указывает на перемену тенденции.

Иначе говоря, пока старый «Рыночный размах» актуален – мы ещё пытаемся поймать новую волну в прежнем направлении, но как только ситуация кардинально меняется – сделка автоматически закрывается.

И последняя стратегия, созданная на базе уровней ДиНаполи, представлена в книге Джо под названием «Сапёр»

Как нетрудно догадаться, в данном случае трейдер действует особенно осторожно, поэтому данный подход можно считать продвинутой версией «Кустов»

Дело в том, что базовая разметка для системы «Сапёр» строится по тем же самым правилам, какие были изложены выше, но сами сделки заключаются только после пробоя уровня 38,2 повторной коррекции, которая формируется уже после того, как цена отбилась от области 38,2 – 61,8 основного отката.

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что многие трейдеры используют уровни ДиНаполи, даже не осознавая этого, поскольку во многих современных стратегиях используются похожие сигналы.

Менеджмент и автоматизация

Как и в любой торговой стратегии, здесь важен риск-менеджмент. Трейдер не должен рисковать при работе по этой стратегией больше, чем 1-2% процентами своего капитала. Если есть желание заработать больше, вам подойдут , рассчитанные на высокую доходность.

По системе “ДиНаполи” давно уже написан советник. С его помощью, можно автоматизировать процесс торговли, робот работает – человек отдыхает. Прибыльность советника со стратегией на индикаторах “ДиНаполи”, составляет 5-10% в месяц при риске 1% на сделку, соответственно, при риске 5%, доходность составит до 25-50%, но стабильная торговля в будущем принесет намного больше пользы.

Подобных стратегий в довольно много, но не все брокеры ведут честную политику. Я торгую с компанией , так как у нее сейчас лучшие условия, много бонусных и конкурсных программ.

Здесь вы можете создать контент, который будет использоваться в модуле.

Джо ДиНаполи (Joe DiNapoli) – внес вклад в мировую науку трейдинга исчерпывающим толкованием правил торговли финансовых рынков с помощью уровней Фибоначчи . Книга «Trading with DiNapoli levels» вошла в преподавательские курсы программ высшего экономического образования, как образец применения практики использования этого графического инструмента.

Вклад в трейдинг

Авторский комплекс программного обеспечения FibNodes (уровни ДиНаполи).
Создание теории внутридневной торговли по смещенной скользящей средней (DMA–displaced moving average).
Индикатор — «осциллятор-предсказатель».

Выход теории по авторским уровням совпал с запуском торгов расчетными фьючерсами биржевого индекса S&P 500 . Благодаря наиболее полным данным о котировках индекса с 40-х годов были проведены все основные тесты программного обеспечения CIS. Трейдеры и инвесторы с опаской относились к идее торговать расчетный фьючерс индекса на тот момент. ДиНаполи один из первых участвовал во внутридневных торгах этого актива, сделав на нем, впоследствии, целое состояние.

После нескольких лет торговли на рынках ДиНаполи придумал себе прозвище, подписывая деловые письма и частную переписку Джо Трейдер Джо.

Правила построения уровней ДиНаполи

Для построения сетки нам потребуются «Линии Фибоначчи», которые интегрированы почти во все торговые платформы, в том числе и в MT 4. Но вместо обычных уровней, применяем лишь следующие: 38,2%, 50%, 61,8%. Именно их мы и будем использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления, все остальные уровни желательно удалить.

Построение осуществляется практически так же, как и в случае с линиями Фибоначчи:

1. Если на рынке наблюдается нисходящий тренд, построение осуществляется от максимума к минимуму.
2. Если на рынке восходящий тренд, построение осуществляется от минимума к максимуму.

Данный диапазон (расстояние между максимумом и минимумом) называется рыночным размахом.

Чтобы убедиться, что построение уровней выполнено корректно, проверьте, чтобы уровни от 0 до 100 шли по порядку по мере увеличения.

Построенная сетка имеет две важные зоны – коррекций и расширения. Именно в районе коррекции мы и выявляем подходящие места для создания позиций. Конечная точка размаха, вслед за которой возникает коррекция, считается фокусной. На следующей картинке фокусная точка помечена цифрой 2.

У одного рыночного размаха может быть несколько фокусных точек и при появлении каждой новой сетка также должна изменяться до новой фокусной точки. Откаты цены в одном размахе называются реакциями, причем каждой последующей коррекции присуждается соответствующий номер. Например, реакция 1 и реакция 2.

Определив фокусные элементы, а также номера реакций, можно определить фиб-узлы. При помощи этих узлов определяется маркировка происхождения и скопления. Нужно следить за тем, какой минимум реакций применялся для вявления каждой пары узлов. Это необходимо для того, чтобы с необходимым уровнем точности предсказать, в какой именно момент ценовой уровень максимально приблизится к узлу.

При помощи нанесенной нами сетки расширения ДиНаполи мы узнаем точки для закрытия активных ордеров. Для получения этой сетки применяется новая фибо-сетка с отметками 261,8, 161,8 и 100. Эти уровни будут применяться для выявления оптимальных мест для фиксации дохода и закрытия позиций.

Чтобы нанести эту сетку на график в момент, когда на рынке присутствует нисходящая тенденция, необходимо провести линию от локального минимума до максимума коррекции, которая отобразилась на экране после того, как цена отскочила от отметки 38,2.

Если на графике наблюдается бычий тренд, то для создания сетки необходимо провести линию от локального максимума до минимума коррекций, которая пересекла отметку 38,2.

Если в момент коррекции ценовой уровень не пересек отметку 38,2, то сетку лучше всего не создавать.

После того, как мы рассмотрели особенности построения сетки по схеме Динаполи, следует перейти к определению оптимальных мест для открытия ордеров.

Описание индикатора ДиНаполи

Индикатор ДиНаполи самостоятельно осуществляет построение сетки. Открытие сделки рекомендуется осуществлять при касании ценой уровня одного цвета, а закрытие при касании уровня другого цвета. Выявление сигналов, а также создание сетки индикатор Dinapoli Targets осуществляет автоматически.

Устанавливается этот алгоритм как и любой другой инструмент. Сначала скачиваете файл и сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы, после чего перезапускаете ее. После выполнения этих действий, индикатор ДиНаполи появится в окне «Навигатор» в рубрике «Индикаторы».

В настройках индикатора ДиНаполи вы сможете найти два параметра, которые при желании вы можете оптимизировать. С помощью этих двух настроек предоставляется возможность изменять характеристики сетки, при этом, чем крупнее значение в этих полях, тем большим масштабом будет обладать построенная сетка.

Индикатор ДиНаполи со стандартными настройками предназначается для использования на часовом тайм-фрейме, а вот для использования данного алгоритма на более коротких тайм-фреймах потребуется дополнительная оптимизация. По моему мнению, лучше не пытаться оптимизировать настройки и применять индикатор на часовом графике. К тому же, на коротких временных отрезках сигналы достаточно плохо отрабатываются, а для ведения долгосрочной торговли целесообразнее применять иные уровневые инструменты.

На картинке, представленной выше, вы можете увидеть индикатор ДиНаполи в действии.
После активации инструмента на экране отображаются пунктирные прямые, обладающие разными цветами. Для того чтобы узнать наименование интересующей вас линии, достаточно просто навести на нее стрелку мыши.

Индикатор Dinapoli Targets отображает на экране следующие прямые:

1. «Start Line». Эта линия представляет собой уровень для создания ордеров. На эту линию можно ориентироваться для создания как обычных, так и отложенных позиций.
2. «Target 1», «Target 2» и «Target 3». Эти линии выполняют роль целевых уровней, которые можно применять для установки Take-Profit.
3. «Stop Line». Эта пунктирная прямая применяется для установки уровней Stop-Loss.

Джо Динаполи «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»

Из этого издания вы узнаете, как лучше применять на практике анализ Фибоначчи в условиях инвестиционных рынков. Книга расскажет о модульном и всестороннем подходе к торговле, который автор нашел высокоэффективным и разумным. Этак книга подскажет, каким образом применять числа Фибоначчи на практике инвестиционных рынков. Необходимо иметь достаточно большую базу, а также структурированный контекст, чтобы можно было реализовать с большим успехом основанные на числах Фибоначчи стратегии.

В книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» есть пятнадцать глав. Эти главы насыщены информацией, в них вложен максимально полный набор Приложений и есть также список литературы, которую автор рекомендует к прочтению. Кроме того, в этой книге есть ориентирующая статься, которая написана в форме предисловия. До восьмой главы не раскрываются технические приемы с применением чисел Фибоначчи. Это сделано для того, чтобы можно было надлежащим образом проделать работу по укладке фундамента будущих знаний.

Методология торговли по книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»

Если вы станете заглядывать вперед, то у вас должен быть сформулирован предварительно всесторонний контекст применения довольно сильной техники ведущих индикаторов, которые называются Уровнями ДиНаполи. Аналитические подходы заставляют трейдера совершать действия на основе данных критериев или контекста. В то же время неаналитические системы можно назвать строго механическими. Методология торговли, используемая автором книги, предполагает использование анализа или всесторонней оценки. Именно таким образом автор и предпочитает торговать.

По мнению автора книги «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» аналитические методы обладают неоспоримым преимуществом перед методами механическими. Свойственная человеческому разуму гибкость и скорость принятия необходимых корректировок, которые нужны, чтобы своевременно отреагировать на смену конъюнктуры рынка, это два особенно сильных фактов в пользу аналитического подхода. Но практика преподавания говорит о том, что многие имеют несовместимые с реальностью и предвзятые представления о каких-либо методах торговля.

RoboForex — работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16

Особенности книги «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»

Предварительного и по возможности фундаментального осмысления требуют успехи, достигнутые в любой сфере деятельности. Именно по этой причине, потратить некоторое количество времени на изучение фактов, имеющих отношение к основным подходам к торговле, в ваших же интересах. Прежде всего, следует дать оценку ситуации, а уже после этого немного истории, чтобы можно было увидеть, почему автор книги пришел к своим заключениям. Затем идет последовательное сравнение механического и аналитического торгового метода, а также внутривидовой и позиционной торговли.

В книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» наиболее полно раскрыты вопросы применения на практике анализа Фибоначчи в условиях инвестиционных рынков. В ней раскрыт модульный и всесторонний подходы к торговле. Эта работа может стать превосходным подспорьем в торговле на инвестиционных рынках. Она дает не просто знания, а некоторое руководство к действию. Прочитав эту книгу и вникнув в ее суть, вы сможете добиться гораздо больших результатов работая трейдером. Собрав солидную базу знаний, автор постарался максимально доступным языком преподнести их своему читателю. Прочитав эту книгу, вы уже никогда не будете смотреть на рынок прежним взглядом.

Скачать книгу

Преимущества и недостатки использования уровней ДиНаполи

Очевидным преимуществом метода уровней, предложенного сеньором  Joe DiNapoli, является его простота и наглядность. В отличие от метода, где используется  сетка расширения Фибоначчи, здесь нет необходимости тщательно отыскивать начальную точку тренда, чтобы потом вся схема начала правильно работать. Достаточно на графике определить уровень начала формирования тренда и потом построить 2 системных уровня. На них потом будет строиться торговая стратегия.

Кроме этого, к достоинствам уровней ДиНаполи относятся такие факторы как:

• используется на любых таймфреймах или временных периодах;
• универсальность при работе с торговыми инструментами — индикатор хорошо читается на фьючерсах, на спот рынке и даже в бинарных опционах;
• подходит любая торговая система или платформа — оптимален как для МТ4 или для МТ5, для Quik терминалов, а также для таких веб — платформ, как Тradingview;
• минимальны первоначальные настройки — только построение 2х уровней простым математическим расчетом.

К числу важных недостатков индикатора тренда уровни ДиНаполи следует отнести:

• это трендовый индикатор, прежде всего. Работает хорошо только на устойчивых, сформированных трендах. В боковых движениях, консолидациях практически не применим;
• дает большие погрешности при высокой волатильности на рынке, даже если это происходит в рамках долгосрочного тренда;
• требует подтверждения с помощью других индикаторов ТА, типа осцилляторов MACD или RSI.
• относительно не высокая точность определения уровней (с достаточной для трейдинга погрешностью индикации).

Важное замечание. При использовании такого графического индикатора, как уровни ДиНаполи, Фибоначчи или когда используются другие графические паттерны, всегда рекомендуется применение других индикаторов, осцилляторов — стохастиков

Особенно это критически важно для новичков на рынке.

В качестве заключения стоит отметить следующее. Несмотря на то, что в интернете имеются книги, видеоролики по трейдингу, которые можно скачать в бесчисленном количестве, все же профессионализм трейдера состоит в умении выбрать самые простые и эффективные индикаторы. К таким можно отнести и уровни ДиНаполи. Он, правда, не дает точного ответа — когда покупать и продавать актив. Но зато дает понимание движения рынка – когда он находится на стадии начала тренда и когда этот тренд завершается.

Стратегия Сапер – еще один способ торговли на основе уровней ДиНаполи

Методика Сапер также существует в 2 версиях, в этой связи получится, что я вам расскажу в этой статье про 4 торговые методики. Итак, стратегии Сапер А и Сапер Б предполагают фильтрацию точек для заключения сделок. Это означает, что для более точного выявления точки создания сделки строится вторая сетка линий.

Эти методики открытия ордеров рекомендуют создание дополнительной коррекции, так как создание сделки на основе отбоя цены от одного из уровней является очень рискованным.

Этот метод советует подождать завершения коррекции и совершить вход в рынок после ее окончания. Вход в рынок лучше всего осуществлять уже после того как цена вернется к своему основному движению. Проверка завершения коррекции осуществляется при помощи уровня 38,2% от второй сетки Фибоначчи. В данном случае отбой от уровня 61,8(от первой сетки) можно считать состоявшимся только в том случае, если цена пробьет уровень 38,2 и закрепится выше него.

Что такое уровни ДиНаполи

Скачать книгу «Уровни ДиНаполи»

В этой книге автор дает трактовку таким терминам, как рыночный размах, реакция и так далее, все это по мнению автора позволяет провести комплексный анализ рынка. Об этих терминах вы вкратце узнаете из моей статьи.

Теперь давайте разберемся, чем уровни ДиНаполи отличаются от привычных линий поддержки/сопротивления. Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит более детально углубиться в изучение этих уровней. Эти линии создаются при помощи чисел Фибоначчи.

Числа Фибоначчи обладают неограниченными возможностями. Для математиков это настоящая находка. Давайте взглянем на эти ряды в таком виде, в каком они известны многим: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Данный ряд получается просто путем сложения последних чисел. Отношения появляются в результате деления одних чисел на другие. Для примера разделим 13 на 21, получим 0,619, если разделить 21 на 13 получим 1,615. Если разделить 8 на 21 получим 0,381, а если 21/8 получим 2,625. Чем дальше мы уходим в ряд чисел при делении, тем более приближенные значения к числам Фибоначчи мы получаем. Хочу сразу отметить, что мы никогда до них не сможем добраться, так как это бесконечные последовательности десятичных чисел, то есть, иррациональные числа.

Метод ДиНаполи предполагает применение соотношений Фибоначчи к ценовой оси, а сами линии могут быть перенесены на любой график и временной интервал.

Сигналы на вход

Индикатор расчетным путем определяет место входа в рынок и установку стоп-лосса, поэтому трейдеру остается только выставить тейк-профит.

Однако, существует методика торговли по уровням Фибоначчи, адаптированная к Динаполи. Для этого в настройках Фибо добавляем линии 38,2, 50.0 и 61,8. Далее используем один из двух вариантов.

Первый — открываем сделку по движению цены, когда цена по коррекционной сетке (помечена желтым цветом) пересечет отметку 38.2 в сторону тренда, стоп-лосс при этом ставим на уровне 50.0 или 61.8 (более рискованная торговля) основной сетки тренда (белый цвет на скриншоте).

Второй способ соответствует предыдущему способу торговли, но с поправкой на то, что все действия выполняются на второй коррекционной волне, если она образовалась.

Как видим со скриншота, цена отбилась от основного уровня (белого) 38.2, ушла немного вверх. После этого вновь началась коррекция. На ней строится Фибо сетка (желтая). Вход выполняется от уровня 38.2 Фибоначчи, стоп-лосс на отметки -38,2 белой сетки, но чуть ниже (чтобы исключить не нужное закрытие сделки хвостами свечей)

Данный способ хорошо подходит для открытия дополнительной сделки, когда первая позиция открыта еще на первой коррекции.

Тейк-профит в обоих вариантах устанавливается на линии 161.0 или 261.8.

Видео о работе уровней Динаполи:

Индикатор Динаполи выступает альтернативой ручной установке Фибоначчи и хорошо подойдет трейдеру, не умеющему определять тренд на графике. Гибкие параметры дадут возможность подстроить индикатор визуально и под нужный тайм-фрейм. Возможности данного советника позволяют совершать сделки без применения дополнительных инструментов.

Информация взята из: http://tradehow.ru/ostrategiyah/indikator-dinapoli.html

Анализ тренда. Смещенные скользящие средние (DMA)

Джо Динаполи заметил, что смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные преимущества:
1.    Оно дает вам знать, какова проектируемая точка Тренда или ценовое выражение Тренда в будущем времени с опережением на N-ое число периодов.
2.    При использовании «надлежащего» числа периодов для вычисления скользящей средней и «надлежащего» масштаба смещения, DMA способна уменьшать убытки и сглаживать, демонстрируемое рынком поведение.
3.    Некоторые DMA чрезвычайно полезны в определении моделей (фигур).

Три варианта DMA:
?    3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода (3×3) — DMA для краткосрочной работы, эффективна на быстро двигающихся рынках.
?    7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (7×5) — DMA на более долгосрочной основе.
?    25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (25×5) — долгосрочная DMA.

Как мы определяем Тренд?

Если закрытие происходит выше выбранной вами смещенной скользящей средней, Тренд направлен вверх. Если закрытие происходит ниже нее, Тренд направлен вниз.

Что, если цена сейчас, в середине дня, выше нее, а вчерашнее закрытие было ниже? В этом случае Подтвержденный Тренд направлен вниз, а Неподтвержденный Тренд — вверх.
Что, если цена на момент закрытия биржи ниже 3×3, но выше 25×5? Значит, краткосрочный Тренд подтвержден вниз, а долгосрочный Тренд подтвержден вверх.

Уровни ДиНаполи — общее описание

Трендовый графико — аналитический индикатор под названием уровни ДиНаполи появился благодаря итальянскому математику и по совместительству успешному трейдеру (биржевому маклеру) Джованни ДиНаполи. Его индикатор основан на математической модели известной еще в 19 веке — это уровни Фибоначчи. Однако вместо целой серии или сетки уровней (иногда  состоящей из 10 и более уровней) он предложил использовать только 2 ключевых.

Это ценовые уровни с коэффициентом 1.38  1.682 . Это числа «золотого сечения» или пропорциональные коэффициенты эффективности. Они встречаются повсеместно в природе в виде, например, пропорции расширения колец космических галактик, формировании раковины улитки до использования их в архитектуре, живописи и даже в строительной инженерии.

Формула этого индикатора состоит из 2 — х частей. Они определяют 2 уровня цены на графике актива, торгующегося на бирже.

Первый уровень получается путем умножения базовой (начальной) цены актива на исходном уровне (начало тренда) на число 1.38

Второй уровень = базовая цена (начало тренда) х 1.682.

Эти уровни ДиНаполи являются разворотными точками или ТР.

В них тренд (цена актива) либо будет изменен на противоположный цикл, либо на нем будет происходить консолидация.

Говоря простыми словами, индикатор ДиНаполи дает две опорные точки цены актива, в которых трейдер может принять решение — либо о частичной фиксации позиции, либо о полной её ликвидации, так как текущий тренд завершил свое формирование.

Путь трейдера

Торговлю на биржевом рынке будущий автор собственной методики построения уровней начал после окончания колледжа в 1967 году. Это были внебиржевые сделки с акциями, торговля которыми не принесла успеха, что заставило автора предаться исследовательской деятельности и пробовать для себя другие рынки.

В начале 80-х годов ДиНаполи открывает для себя фьючерсы товарных рынков, которые работают с использованием программного обеспечения, позволяющего проводить тесты, строить исторические графики, применять технический анализ и алгоритмическую торговлю.

Пользуясь возможностью с помощью программирования оптимизировать процессы поиска и тестирования идей, автор потратил больше пяти лет на подтверждение теорий и гипотез, поиск и создание новых индикаторов и механических торговых систем .

В начале 90-х годов заслуги трейдера были признаны на государственном уровне – финансовый регулятор США регистрирует ДиНаполи, как торгового советника по фьючерсным и товарным рынкам (CTA).

На момент написания статьи трейдерский стаж создателя авторских систем и индикаторов насчитывает более 40 лет спекуляций на фьючерсных рынках , ДиНаполи остался верен стратегии внутридневной торговли по сей день, проводя в кресле Президента компании время перед монитором.

Как использовать на практике уровни ДиНаполи

Чтобы имелась ясная и недвусмысленная картина того, как торговать с помощью индикатора уровни ДиНаполи, приводится реальный пример на акциях Сбера (преф.).

1. Шаг первый. Нужно найти начальную точку, откуда будут формироваться уровни. Здесь необязательно искать точную отметку (даже профессионалы не все могут это сделать). Достаточно определить общий уровень консолидации. Здесь он находится на уровнях цены акции в 190 (+\ -) рублей. Что также подтверждает индикатор тренда RSI (он ниже 30%).
2. Шаг второй. От уровня начала тренда 190 руб. откладывается первая планка ДиНаполи. Это примерно 255 — 260 руб. Это первый уровень. Он может быть, как линией сопротивления, так и уровнем дальнейшей консолидации для дальнейшего роста. Тут можно сделать частичную фиксацию прибыли не более (20% — 25%) если есть опасения по поводу дальнейшего движения цены вверх.
3. Шаг третий – формируем третий уровень – это 190 руб. х 1.618. Получаем примерно уровень в 310 -315 рублей. От этой линии следует фиксировать всю торговую позицию, кто бы что ни говорил в пользу продолжения роста — новостной фон или «гуру – аналитики». Все это также подтверждается RSI индикатором, который выше 70%.

Как видно из примера, технология работы с уровнями ДиНаполи проста и эффективна. Также можно эти уровни построить и для обратного движения цены вниз — от максимума цены акции в 350 рублей. Картинка получится аналогичная (здесь на рисунке не показано).

Описание индикатора

Известный трейдер-экономист Джо Динаполи исследовал влияние уровней в торговле, и на основе чисел Фибоначчи создал свой индикатор, который широко используется среди трейдеров в мире.

Уровни Динаполи

Известно, что для работы по уровням Фибоначчи нужно определить трендовое движение и натянуть сетку на локальный минимум и максимум периода рынка, и далее принимать решения по торговле исходя из Фибо-линий. Преимущество советника Динаполи в том, что он сам определяет текущую тенденцию на рынке, и автоматически строит сетку, таким образом, что определяется коррекционная и расширительная область.

Сетка коррекции

Любой тренд прерывается на коррекцию. Как показывает практика, такие откаты не сильно «глубокие», и хорошо определяются уровнями.

На скрине видно, что коррекция завершилась на линии 38.2 — этот уровень чаще всего выступает в роли поддержки, реже откат может достичь отметок 50.0 и 61.8.

Индикатор Dinapoli в своем арсенале имеет плавающую линию сопротивления (по умолчанию она отмечена красным цветом), которая определяется расчетным путем, исходя из «настроения» рынка, объемов торгов и силы тренда. Эта линия используется для отображения моментов закрытия сделки.

Сетка расширения

В большинстве случаев на восходящем тренде после коррекции, цена по принципу Динаполи уходит вверх, поэтому имеет смысл открывать сделки именно в коррекционной области, а момент закрытия позиции определяет сетка расширения.

Как правило, это уровни 161.0 и 261.8.

Линии зоны расширения отмечены цифрой 1. Скриншот содержит полезную информацию. Индикатор на графике пытается определить актуальный тренд и строит на нем сетку. Однако, в данный момент на рынке образовался флэт. Индикатор Динаполи является трендовым индикатором, и использовать его в период затишья рынка не целесообразно. В этой ситуации правильнее будет натянуть сетку на трендовую волну, отмеченную оранжевой линией (цифра 2 на скриншоте). Здесь сразу видно, что советник Динаполи построил сетку на коррекционной волне оранжевого тренда.

Стратегия с использованием уровней ДиНаполи. Основные аспекты

Одна из таких стратегий – уровни ДиНаполи. Разработал эту стратегию автор множества книг о том, как заработать на рынке, Джо Динаполи. Скептически настроенные коллеги вначале считали его теорию чем-то нематериальным, из области фантастики. Но стратегия торговли ДиНаполи доказала себя на практике. Так, компания ДиНаполи не просто успешно работает на рынке, но и празднует свое 25-тилетие. А это неплохой показатель для простого писателя, который стал президентом крупной компании.

Видео. Торги по уровням ДиНаполи

Стратегия, или если хотите, метод ДиНаполи – это использование . Но сам автор отмечает, что использовать можно только линейные уровни, то есть, горизонтальные. Другие, например, веерные и дугообразные, к сожалению не подходят. Точнее, они себя не оправдали.

Главное в методе ДиНаполи – индикаторы
. Их можно указывать несколькими способами. Что именно использовать в качестве опоры – вопрос непростой. Именно с тем, какие точки использовать для разметки, нужно разобраться в первую очередь. Ниже, выкладываем индикатор ДиНаполи с описанием входных параметров.

Метод ДиНаполи заключается в том, что используются только минимумы и максимумы показаний. То есть, можно брать за основу экстремумы, и никогда – средние показатели.

Торговать, используя уровни ДиНаполи, нужно начинать в первую очередь с выстраивания разметки. В основе – размах рынка, или тренд, как его еще называют.

Установка и настройка индикатора Динаполи

Для начала торговли необходимо:

• скачать indicator Dinapoli;
• в терминале открыть каталог данных;
• скопировать dinapoli.mq4 и dinapoli.ех4 в папку MQL4/ Indicators;
• перезапустить терминал;
• добавить индикатор на график.

Во вкладке «настройки» сосредоточено большое количество различных параметров:

• barn — определяет количество ключей для построения сетки;
• Lenght — длинна волны;
• Al — включение алерта;
• targets_Malay — включает отображение на графике потенциальных уровней для установки тейк-профита;
• PriceSound — вкл./выкл проигрывание звука;
• Sound_Play — включение или отключение звука;
• LineColor — это параметр отвечает за цветовое отображение каждого отдельного уровня;
• LineWidgth — толщина линий сетки;
• Ind_Levels — использование расширенного Фибоначчи;
• IndBar и DistPips — подпись к уровням сетки;
• FExpansColor_levels и Name_FExpans — цветовое решение и название Фибо уровней.

Анализ коррекции Фибоначчии

Размах движения цены
Рыночный размах (Market Swing) – это определяемый трейдером ход рынка, идущий от «значительного» минимума или максимума рынка, возникшего когда-то в прошлом, до самого последнего максимума или минимума. Рыночный размах может называться волной.

Фокусное Число. Номер реакции. Главный Номер Реакции
Фокусное число (Focus Number) – это крайнее значение Рыночного Размаха. Это то место на графике, от которого рассчитываются все величины коррекций (Фиб-узлы) для данного Рыночного Размаха. Если Фокусное Число изменяется, все Фиб-узлы данного Рыночного Размаха тоже модифицируются.Номер реакции (Reaction Number) – это низкая или высокая точка в пределах данного Рыночного Размаха. В пределах Рыночного Размаха возможны несколько Номеров Реакции. Главный Номер Реакции – экстремум Рыночного Размаха.

Определение Фиб-Узлов F1 и F2 размаха
Фиб-узел или узел (Fibnode) – это число, основанное на соотношениях, определяющих коррекции по Фибоначчи: уровень поддержки — если цена приближается к нему сверху, или сопротивление – когда рынок приближается к нему снизу. Рассчитываются два Фиб-узла, или Узла: один на уровне 0,382 коррекционного движения, а другой на уровне 0,618 обратного хода между Фокусным Числом и Номером Реакции.

Определение Скоплений (С)
Скопление (Confluence «K») – это точка или ценовая область, где два Фиб-узла от различных Номеров Реакций имеют одинаковое или почти одинаковое числовое значение. Скопление может возникать только между Фиб-узлами 0,382 и 0,618. Область Скопления включает в себя Фиб-узлы, создающие Скопление, а также ценовой диапазон между ними.