Изучаем ртс (российская торговая система) - индекс, биржа, фьючерс, опцион, хеджирование, торговая площадка, котировки

Литература

Статьи

Павел Соловьев. Внебиржевой рынок ценных бумаг в России: перспективы развития. Инфраструктура РЦБ (2015). Дата обращения: 12 января 2017. Архивировано 19 октября 2016 года.
Прянишникова М. В. Современное развитие структуры организованного рынка ценных бумаг российской Федерации // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. — 2013. — Вып. 4 (48). — ISSN 1994-5094. Архивировано 16 октября 2020 года.
Евгений Огородников. Брокеры займутся экзотикой. «Эксперт» №51 (928). Дата обращения: 10 октября 2020. Архивировано 19 ноября 2021 года.

Новостные источники

RTS Board ждет масштабное обновление/ Financial One Архивная копия от 3 сентября 2015 на Wayback Machine
На инвестировании в ОПК можно сделать хорошие деньги / Financial One Архивная копия от 22 октября 2014 на Wayback Machine
Через полгода выйдем на IPO! / Financial One Архивная копия от 1 ноября 2015 на Wayback Machine
Инвестиции в войну/ Financial One Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine

Акции третьего эшелона обгоняют голубые фишки по доходности Архивная копия от 8 января 2017 на Wayback Machine
Индивидуальные инвестиционные счета открыли доступ к внебиржевым сделкам Архивная копия от 11 февраля 2017 на Wayback Machine
Форум нумизматов: зачем РТС начала торговать инвестиционными монетами Архивная копия от 16 февраля 2017 на Wayback Machine
Инвестиции в войну // Ассоциация «НП РТС» Архивная копия от 5 сентября 2017 на Wayback Machine
Брокеры займутся экзотикой // Ассоциация «НП РТС» Архивная копия от 5 сентября 2017 на Wayback Machine

Состав индекса РТС

В сентябре минувшего года базу для расчёта индекса стали определять в виде списке. В актуальной редакции индекса находятся показатели акций 41-ой компании. Как такового сайта РТС нет, и следить за изменениями можно на профильной странице Московской биржи. Рассматривая отраслевую структуру индекса, стоит обозначить такие направления:

газ и нефть — 50,6%;
финансовый сектор — 17,8%;
добыча и производство металла 14,7%;
потребительский сектор — 9%;
телекоммуникации — 3,2%;
энергетика — 2,7%;
другие — 2%.

Для сравнения: исторический минимум был зафиксирован 2 октября 1998 года — 37,74 пункта. а максимум — 19 мая 2008 года — 2498,10 пункта соответственно. С ТОПовыми компаниями по капитализации познакомила вас выше, а сейчас предлагаю посмотреть на акционерные общества из индекса, которые показывают лучшие и худшие показатели на начало торговой недели.

Лидеры роста

№	Акционерное общество	Цена акции	Показатель роста с момента открытия
1.	СевСт-ао	1277,8	4,34%
2.	ММК	50,36	3,12%
3.	НЛМК ао	210,76	3,06%
4.	Новатэк ао	1261,6	3,06%
5.	Тантфт 3ао	524,3	3,05%

И обратите внимание на лидеров снижения цены на ценные бумаги. Антилидеры роста

Антилидеры роста

№	Акционерное общество	Цена акции	Показатель снижения с момента открытия
1.	Polymetal	1594	-2,79%
2.	МосБиржа	164,51	-1,91%
3.	Система ао	27,28	-1,78%
4.	MAIL-гдр	2094	-0,81%
5.	АЛРОСА ао	91,46	-0,69%

ТОП-10 акций в составе индекс РТС

Такой финансовый инструмент, как индекс РТС прямо купить нельзя, поскольку он выступает, своего рода, индикатором, маркером, на общее число которого влияют показатели ценных бумаг российских фирм-гигантов. При этом маркер показывает, как изменяется капитализация этих компаний. Например, в середине 2008 года показатель составлял 2400. Это значит, что с 1995 года, когда начали вести индекс, их суммарная капитализация увеличилась в 24 раза. Логично познакомиться с такими компаниями, чтобы понять — кто они такие и каких высот добились в своей сфере экономики. Пересматривает состав индекса целый комитет и преимущество в нем «голубые фишки».

GAZP

Публичная акционерная компания «Газпром», где практически 50% находится во владении государства. Была основана в 1989 году, а на текущий период цена за одну ценную бумагу составляет 205,53 рубля. Компания специализируется на продаже добытого газа и сдачи в аренду своей системы для его транспортировки и хранения. Популярность вложений в этот инструмент не утихает с годами.

SBER

Это универсальный, самый крупный в РФ банк, который также занимает лидирующие позиции и в Восточной Европе. Корпорация была основана в 1848 году и на текущий момент имеет ряд дочерних финансовых компаний. Большинство акций — у правительства РФ. Актуальная стоимость ценной бумаги — 285,33 руб. Пользуются спросом акции Сбербанка для инвесторов за счет своей средней устойчивости в цене.

LKOH

Российская нефтяная компания ведет свой отсчет с 1991 года. Это вторая после «Газпрома» компания, которая дает самую большую выручку. В корпорацию входят несколько дочерних компаний. Актуальная стоимость ценной бумаги на момент подготовки материала составляет 5405 рублей и в том, чтобы купить ее заинтересованы в основном крупные профессиональные инвесторы.

GMKN

Компания «Норникель» входит в группу компаний «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и ведет свою деятельность с 1993 года. Этот год для ценных бумаг холдинга, который входит в состав индекса РТС, показывал огромные скачки и сейчас намечен красный тренд. Актуальная цена за 1 ценную бумагу — 24048 рублей. Анализ фондового рынка страны с учетом этого показателя показывает существенные проблемы в отрасли добычи и сбыта этого металла.

YNDX

Транснациональная российская компания «Яндекс» в последнее время часто появляется в заглавиях к материалам, поскольку существует интрига, что она может объединиться с Тинькофф. Актуальная цена за ценную бумагу составляет 5133,8 рублей. Популярная компания, которая на рынке с 2000 года, за все время своего существования существенно расширила направление деятельности и увеличила капитализацию.

NVTK

Российская компания «Новатэк» специализируется на добычи газа была основана в 1994 году, а уже через 20 лет стала второй по объему добываемого полезного ископаемого. Это важный участник отечественной рыночной экономики, в частности, промышленного сектора и насчитывает большое количество дочерних компаний. Актуальная стоимость акции — 1257,4 руб.

ROSN

Публичное акционерное общество «Роснефть» начала свою работу в 1993 году, а в 2013 стала самой крупной компанией в мире по добыче «черного золота». Сегодня ценная бумага корпорации оценивается в 456,2 рубля. Среди российских инвесторов акции весьма популярны. Интересно то, что американские производители и добывающие нефть компании в свое время составляли львиную долю индекса Доу Джонса.

TATN

Публичное акционерное общество «Татнефть» занимает 5-ую позицию среди российских компаний, которые специализируются на добыче этого ископаемого. Начав свою работу в 2000 году, к сегодняшнему времени значительно нарастила капитал и увеличила количество «дочек». Купить ценную бумагу корпорации можно за 523,9 рубля. Интересно, что за минувший год чистая и номинальная прибыль показали существенное падение.

PLZL

Компания «Полюс» специализируется на добыче золота. Это самая крупная компания в РФ с такой специализацией, которая была основана в 1921 году. В ее составе больше 10 дочерних компаний, и за свою историю показывала взлеты и падения цены на акции. Актуальная стоимость — 14391,5 руб, и разумеется, столь высокая цена на ценные бумаги делает ее не совсем привлекательной для трейдеров с небольшим капиталом.

SNGS

Публичная акционерная компания «Сургутнефтегаз» — один из крупных игроков в России в сегменте добычи нефти и газа. Она была основана в 1977 году и за это время показала финансовое развитие: разработка новых источников, расширение штата, новые контракты. В последние годы намечено зеленое направление по показателям валового дохода и прибыли. Купить акцию компании можно за 36,11 рублей.

Особенности внебиржевого рынка

1. Нет единого гаранта исполнения сделки.

Если вы торгуете акциями и облигациями на бирже, то можете быть уверены, что вы вовремя и в полном объёме получите деньги или ценные бумаги, — за этим следят биржа и брокер. На организованных внебиржевых площадках за этим может следить только брокер, поэтому выбирать нужно только надёжного брокера. Совершение сделок напрямую на неорганизованных рынках — самый рискованный вариант.

2. Заявки — адресные.

Чтобы купить акции или облигации на бирже, инвестор выставляет заявку с указанием количества ценных бумаг (лотов) и ценой, сделки происходят анонимно. На организованных внебиржевых рынках это устроено по-другому: вы даёте поручение брокеру купить или продать ту или иную ценную бумагу, а он отправляет её другим участникам торгов (контрагентам) и ждёт ответа.

Поэтому цены на внебиржевом рынке — ориентировочные, так как не основаны на большом числе сделок. Разница между тем, по какой цене вы хотите купить, а другая сторона — продать (спред), может быть значительно больше, чем на биржевых торгах.

Где купить инвестиционные монеты

На внебиржевом рынке RTS Board представлены более 200 видов различных юбилейных и памятных монет, которые разделены в соответствии с монетными дворами. Из зарубежных монет здесь можно купить канадский «Кленовый Лист», белорусскую «Славянку», монеты из США, Австралии, ЮАР, Австрии и Казахстана. Правда, их ассортимент пока невелик, поскольку ввозить большие партии монет из-за границы пока не выгодно по причине высоких пошлин, однако в перспективе расширение предложения на площадке планируется через несколько месяцев. Ассортимент вырастет до 1500 единиц именно за счет зарубежных монет.

Как происходит сделка по покупке-продаже на RTS Board:

покупка происходит непосредственно в торговой системе, то есть в электронной форме;
покупатель забирает монету у дилера, с которым была заключена сделка на торговой площадке. Все инвестиционные монеты реализуются в защитных капсулах, защищая покупку от повреждений.

В будущем предполагается создание централизованного депозитария, из которого покупатель сможет забрать свой заказ в любой момент.

Первыми крупными участниками торговой площадки стали крупные монетные дилеры (специализированные организации) из Москвы и Санкт-Петербурга, несколько банков и инвестиционных компаний. Организаторы сервиса считают, что одновременное объединение участников рынка в одном месте позволит выровнять баланс цен, сделав сделки еще выгоднее. Например, спред при продаже может достигать в банках 30-35%, тогда как спреды для тех, кто работает с монетным сектором RTS Board — 5-10%.

Преимущества вложения денег в инвестиционные монеты:

их цена состоит из двух составляющих: стоимость драгоценного металла и коллекционная ценность самой монеты. Иными словами, даже стабильность на рынке драгметаллов все равно может принести инвестору доход;
лояльное налогообложение. Покупка слитков облагается НДС в 18%, продажа — 13%. При покупке инвестиционной монеты НДС отсутствует, НДФЛ можно не платить, если собственник сможет доказать, что монета у него в собственности более 3-х лет;
дисконт при продаже аналогичен дисконту на драгоценных металлах при условии хорошей сохранности;
хорошая ликвидность, поскольку монету можно продать как в качестве драгметалла, например, банку, так и частному лицу-коллекционеру.

Инвестиционные монеты не относят к спекулятивным активам — заработать на них в краткосрочной перспективе не получится, но спекуляцией на биржевых и внебиржевых рынках занимаются опытные трейдеры-профессионалы. Потому данный актив подойдет тем, кто хочет сберечь свои средства и заработать в долгосрочной перспективе. Ну а где купить инвестиционные монеты, вы уже знаете.

Как купить РТС частному инвестору

Сразу отмечу: покупаем не сам показатель, а фьючерс на индекс РТС. Этот производный инструмент самый популярный, который торгуется на Московской бирже

Привлекает внимание и тем, что предусмотрен довольно низкий биржевой сбор — 0,002%. Средняя цена около 120 тысяч рублей, но можно выбрать гарантийное обеспечение у брокера, снизив цену

На выбор несколько контрактов, которые рассчитаны до марта 2021 года.

РТС входит в список одних из самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже, и этот инструмент также можно использовать благодаря другим направлениям:

ETF с расчётами в рублях

Средняя цена для старта — от 40 долларов, но, если открыть ИИС, можно получить частичную компенсацию.
ПИФ привлекает внимание относительно лояльным стартом — от 10 тысяч рублей, но комиссия 5% добавляет ему негативных аспектов.. РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами

На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com

РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами. На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com.

В итоге резюмирую: индекс РТС показывает состояние российской экономики и не удивительно, что первую десятку компаний в его составе занимают промышленные агломераты. Следить за изменениями очень легко на сайте Московской биржи онлайн, ведь каждый будний день с 10.00 до 18.50 эти показатели изменяются ежесекундно. Остается пожелать всем только положительного опыта работы с этим инструментом и хорошей прибыли, какой бы производный инструмент не выбрали.

История

Система была запущена в эксплуатацию 15 февраля 2001 года, оператором которой является Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». Целью создания платформы было повышение ликвидности ценных бумаг путём привлечения внимания профессиональных инвесторов к перспективным инструментам, не допущенных к организованным торгам на российских биржах.

В 2011 году биржевая торговля РТС отошла Московской бирже, а RTS Board, как внебиржевой рынок, остался в рамках НП РТС.

Структура эмитентов RTS Board по отраслям на январь 2017 года.[*источник не указан 831 день*]
Отрасль	Количество эмитентов
Машиностроение	245
Банки и финансы	148
Строительство и девелопмент	121
Нефть и газ	112
Электроэнергетика	103
Потребительские товары и торговля	92
Металлы и добыча	88
Химическое производство	67
Транспорт	61
Телекоммуникации,IT	37
Прочие отраслиро	30
Лесная промышленность, бумага	20
Торговля	14
Наука и инновации	6
ЖКХ	3

На базе Ассоциации НП РТС создан Комитет по развитию внебиржевого рынка, куда вошли представители ключевых игроков фондового рынка и регулятора.

Как покупать и продавать ценные бумаги на внебиржевом рынке

Купить или продать на внебиржевом рынке облигации, доступные неквалифицированным инвесторам, можно так же, как и биржевые инструменты: в приложении СберИнвестор. Другие брокеры могут давать возможность выйти на внебиржевой рынок через терминал — специальную программу для торговли на бирже (самая известная в России — QUIK).

Брокеры могут сами устанавливать правила внебиржевых торгов. Например, если ваш брокер — СберБанк, то заявку вы можете подать в любой рабочий день с 10:00 до 18:40 по московскому времени

Обратите внимание: при подаче заявки в приложении будет указано, что контрагентом является юридическое лицо, зарегистрированное за рубежом. Это нужно, чтобы провести международные расчёты

Брокер автоматически откроет вам счёт в той валюте, в которой вы хотите провести внебиржевую сделку.

После этого брокер зарезервирует на вашем счету деньги или ценные бумаги до момента расчётов. При этом, если брокеру удастся удовлетворить вашу заявку по лучшей цене, он это сделает, доход будет перечислен в пользу инвестора.

Отменить заявку можно, связавшись с сотрудником брокера, но в приложении или терминале это сделать не получится. Автоматически она отменится только через 30 дней.

Чтобы купить инструменты, доступные квалифицированным инвесторам, нужно сначала подтвердить этот статус у брокера: как правило, для этого нужно заполнить заявление и предоставить заверенные нотариусом копии документов. После этого можно открыть счёт для торговли на внебиржевом рынке (ОТС) и перечислить на него ценные бумаги или деньги. Сделки в основном совершают по телефону — через приложение доступны лишь несколько инструментов.

Что такое индекс РТС — из чего состоит?

Фондовый индекс, который выступает индикатором всего фондового рынка РФ, и в текущий момент от рассчитывается на Московской бирже. По своей форме это взвешенный, индекс композитного типа, в который входят акции крупнейших предприятий России из основных секторов экономики.

Второе название индекса RTSI или RTS Index и его структура пересматривается раз в 3 месяца.

Индекс традиционно рассчитывается в долларах, ведь в них считается капитализация обществ, но при этом имеет базу расчета и в рублях, которую ведет Московская биржа. Рассчитывается показатель на протяжении всей торговой сессии с учетом даты открытия и закрытия, и, частота изменений составляет 1 секунда. Актуальное значение — в пунктах.