Паттерны. работают ли они в трейдинге?

Где рисовать линии паттерна

При рисовании таких паттернов нередко приходится вспоминать уроки рисования, которые вы так не любили в школе. Давайте для примера рассмотрим вариант с накоплением.

То, что мы хотим нарисовать, это обратный прямоугольный треугольник, показанный на рис. 10-5.

Рис. 10-5. Прямоугольный расширяющийся паттерн в форме треугольника на дне рынка

Поскольку цена движется рваными волнами, красиво соединить все ценовые колебания у нас не получится. Скажем, приходится пропускать часть горизонтальной зоны сопротивления. Если вы не забыли психологию, что лежит в основе таких паттернов, то результат нас все равно устроит. Однако, вы должны понимать что мы получаем модель достаточно грубую, приближенную, а не черно-белый сигнал, что трактуется однозначно.

На графиках 10-5 показано расширяющееся дно для акций Philadelphia Gold…

График 10-5. Акции Philadelphia Gold, дневной ТФ

и оно же на графике 10-6 для индекса Silver Share.

График 10-6. Индекс Silver Share, дневной ТФ

На графике 10-5 выше каждая из линий по разику пробивается, но весь паттерн, вне всякого сомнения, это расширяющееся дно с плоской вершиной. С другой стороны, ценовой всплеск (А) на графике 10-6 уже не такой простой.

Однако, достаточно чтобы нижняя линия продолжала соединять ценовые минимумы. Мало того, благодаря многочисленным касаниям она также выступает в качестве значимой поддержки, насыщая весь паттерн силой недюжинной. В результате, когда цена-таки пробивает горизонтальную линию, она улетает туземун в сильном, достойном движении.

На графике 10-4 выше для индекса доллара тоже есть пара моментов, где цена линии ненадолго пробивает. Однако, паттерн все равно устоял и за ним последовало очень сильное движение цены.

Прямоугольные расширяющиеся паттерны в консолидации

Эти расширяющиеся паттерны также могут стать и паттерном консолидации, как показано на рис. 10-6 для тренда вверх.

Рис. 10-6. Прямоугольный расширяющийся паттерн консолидации

На графике 10-7 показана прямоугольная верхняя консолидация для цены на медь (фьючерсы на медь на бирже CME, прим. Бингуру).

График 10-7. График меди, 2000-2002, недельный ТФ

Как видим, цена достигла аж трех ценовых ориентиров, поэтому такие паттерны не менее важны, чем классические верхние и нижние

И обратите внимание на расширяющееся дно в конце ценового падения, угол которого был весьма острым

Если внимательно посмотреть на другие примеры, то вы заметите, что между углом расширяющейся части и скоростью движения цены есть грубая корреляция. Другими словами, чем острее угол (т. е. чем больше волатильность), тем больше вероятность того, что затем последует сильное падение или рост цены.

Графические паттерны «Тройная вершина», «Тройное дно»

Относятся к разворотным паттернам, очень схожи по принципам формирования и отработки с описанными выше паттернами «Двойная вершина» и «Двойное дно». Точно так же возникают на локальных экстремумах графика цены и предупреждают о возможной коррекции или развороте предыдущей тенденции.

Фигура «Тройная вершина»

Техническая фигура «Тройная вершина» — паттерн образуется на максимумах графика цены после предшествующей восходящей тенденции. Представляет из себя три последовательные вершины на графике цены, находящиеся примерно на одном уровне. Через два находящихся между ними минимума (точки 1 и 2) проводится линия основания фигуры, которая может быть горизонтальной, либо иметь небольшой наклон вверх или вниз. Фигура «Тройная вершина» считается сформированной после закрытия цены ниже линии основания фигуры. Рекомендуются продажи от линии основания фигуры с расчетом на снижение цены на величину высоты фигуры Н.

Графический паттерн «Тройная вершина»

Фигура «Тройное дно»

Паттерн «Тройное дно» — образуется на минимумах графика цены после предшествующей нисходящей тенденции. Представляет из себя три последовательные впадины на графике цены, находящиеся примерно на одном уровне. Через два находящихся между ними максимума (точки 1 и 2) проводится линия основания фигуры, которая может быть горизонтальной, либо иметь небольшой наклон вверх или вниз. Фигура технического анализа «Тройное дно» считается сформированной после закрытия цены выше линии основания фигуры. Рекомендуются покупки от линии основания фигуры с расчетом на рост цены на величину высоты фигуры Н.

Графический паттерн «Тройное дно»

Асана для прощения себя и других

Смысл эмбодимент-йоги — не в улучшении физической формы, а в развитии новых состояний и качеств. Движением можно отвечать на самые разные вопросы. Например: «В какой позе я чувствую себя уверенным/радостным/свободным? Как говорить «нет» или «да» своим телом?» Следующая асана, «Отпускание», подойдет тем, кто хочет отпустить негативные мысли, простить обиды и двигаться дальше.

Встаньте в удобную позу: колени мягкие, ноги на ширине плеч. Расслабьте корпус и наклонитесь вперед. Тело должно повиснуть. Руки, голова, шея и лицо полностью расслаблены. Нижняя челюсть опущена, глаза свободно прикрыты. Не забывайте следить за дыханием.
Посмотрите: вы можете уверенно стоять ногами на земле и полностью расслабить остальное тело. Это значит, что вы можете быть сильным и мягким одновременно, контролировать одно и отпускать другое.

Флаг

Фигура флаг также выступает моделью продолжения предшествующей тенденции. Флаги часто образуются после продолжительного движения вверх или вниз и представляют собой период консолидации. По сути, это место неопределенности на рынке, где силы быков и медведей на время уравновешиваются, а затем кто-то из них получает контроль.

Почему я ее торгую?

Я уверен, что можно торговать только флаги и забирать неплохие деньги с рынка. Конечно, для начала вам предстоит набраться опыта в качестве трейдера прайс экшен.

Данные графические паттерны встречаются достаточно часто даже на старших таймфреймах. Также мы получаем хорошее соотношение риска к прибыли, которое будет составлять как минимум 3R. Для постановки тейк-профита можно использовать измеряемую графическую цель.

На что следует обратить внимание?

Первое и самое очевидное — никогда не обрезайте максимумы или минимумы флага. На рисунке ниже показано движение цены, которое стоит игнорировать:

Обратите внимание, что две указанные области не совпадают с поддержкой и сопротивлением. Помните, что графически измеряемая цель должно включать в себя также консолидацию цены:

Помните, что графически измеряемая цель должно включать в себя также консолидацию цены:

Правильное измерение на иллюстрации выше охватывает весь «флагшток» вместе с консолидацией.

Заземление для релаксации

Центрирование — это практики, которые помогают регулировать эмоции: быстро остановить реакцию «бей или беги» и успокоиться, когда стресс излишне будоражит. Одна из таких техник, заземление, также развивает внимательность к телу и способность понимать его сигналы. Ее можно практиковать при любом удобном случае. Вот как это делать.

Встаньте на пол, ощутите, как стопы касаются поверхности

Ваша цель — почувствовать ноги, сместить внимание на них. Для этого можете пошевелить ногами или пальцами на ногах

Подумайте: если бы вы стояли на песке, какие бы на нем остались следы от этих движений?
Немного согните ноги, сместив центр тяжести. Сфокусируйтесь на том, как при этом ощущается ваше тело. Мысленно просканируйте тело и расслабьте мышцы, которые не нужны, чтобы стоять.
Представьте, что некая энергия (как в «Звездных войнах») движется по вашему телу. Визуализируйте, как эта энергия спускается сверху вниз и через ваши ноги проникает в землю. Пусть у энергии будет большой хвост, как у динозавра. Или представляйте, что ваши ноги — корни дерева, которые простираются далеко-далеко вниз. Или — что тело все состоит из липкого шоколада либо густого меда, который плавится и помогает расслабиться.

Бабочка Гартли

Это один из самых популярных паттернов, предсказывающий разворот. Качество отработки ― на самом высоком уровне, что позволяет торговать с соотношением риска и прибыли 1 к 10. Может быть в виде бычьей и медвежьей направленности.

Название связано с тем, что фигура напоминает распахнутые крылья бабочки. Паттерн образуется на разных таймфреймах. Состоит из 4 волн, в которых первая ― основное движение, а три последующих ― коррекционное. Каждая волна должна быть определенного размера.

Бычья бабочка Гартли

Как формируется Бабочка Гартли, на примере бычьей:

ХА ― первая линия вверх;
АВ ― 78,6% от ХА. Коррекция вниз;
ВС ― волна вверх. Размер вычисляется на основании АВ и может составлять 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 88,6%;
CD ― следующая коррекция, нисходящий тренд. Размер ― 127,2%, 146%, 150%, 161,8% от ВС. Окончание должно прийтись на 78,6% от ХА.

В моменте D цена должна развернуться вверх. В этот момент открывается ордер на покупку.

Stop-loss выставляют за минимум D.
Take-profit разбивают на 2 этапа: первая фиксация дохода ― в зоне С, вторая ― в А.

Эти критерии подходят для идеально симметричных моделей. Если конструкция не соответствует условиям, по правилам ее пропускают. Но многие все равно работают с такими ситуациями, уменьшая ожидания от предполагаемого дохода.

Бабочка Гартли правила построения

ищем резкий взлет с последующей коррекцией, то есть черту ХАВ. Если сложно анализировать чистые котировки, можно добавить индикатор ZigZag. Он строит линии по экстремумам и сильно упрощает визуализацию;

проверяем с помощью Фибо, что АВ соответствует 78,6% от ХА;
смотрим, сформировалась ли следующая коррекция. Она должна быть в интервале 38,2%-88,6%;
теперь откладываем расширение 127,2% от ХА. Здесь должна появиться D. Она должна разместиться в промежутке 161.8% – 261.8% от ВС;

Стоп устанавливаем за экстремум D, прибыль забираем поочередно в С и А. В нашем примере с использованием трейлинг-стопа можно было заработать больше 7000 пунктов.

Подробное построение представлено в видео от брокера Roboforex.

https://youtube.com/watch?v=YxX_cvN_l1k%3F

Сетап разворота — Складной метр

Еще один простой, но от этого не менее эффективный паттерн. Цели при торговле по нему небольшие, но и риски невысоки, так что в своем арсенале его иметь необходимо.

Смысл паттерна заключается в том, что перед разворотом рынка часто наблюдается ускорение его движения. Цена движется что называется по инерции, и мы получаем шанс заключить сделку по очень выгодной цене, вскоре после того, как тренд выдохся и это стало видно.

Формируется он в такой последовательности:

• сперва идет рост средней силы, на него указывает линия, построенная по точкам 1 и 2;

• далее рост ускоряется, трендовая линия 2-3 имеет больший уклон чем 1-2;

• на финальной стадии формирования паттерна наблюдаем импульсное движение, когда максимум переписывается одной-двумя свечами с крупным телом, далее видим неспособность цены продолжить рост и ее разворот.

Стоп следует вынести за максимум/минимум всего движения в рамках паттерна. А уровни тейк-профит разместить на 1-й и 2-й трендовых линиях складного метра. Практика показывает, что вероятность достижения хотя бы одной из целей высока.

Бывают ситуации, когда по всем критериям паттерн подходит, но из-за крайне невыгодного соотношения стопа и потенциальной прибыли заключать сделку все же не стоит. В приведенном примере как раз такой случай.

Складной метр встречается на всех таймфреймах без исключения.

Правила торговли для Расширяющегося клина

Сформированная конфигурация может быть сигналом подтверждения актуальной рыночной тенденции или ее смены. Согласно теоретических данных, прорыв ценовой линии происходит против движения котировок актива, графиком которого был сформирован клин с расширяющимися границами. Паттерн, образованный на восходящем рынке прорывается в медвежьем направлении.

Рисунок 2. Сигнал к развороту

Нисходящий клин в теханализе свидетельствует о скорой перемене тренда с медвежьего на бычий.

Паттерн рисуется графиком длительный период, на протяжении которого происходит обновление экстремумов, потому точку прорыва в нем обнаружить сложно, поскольку наглядно не понятно, выходит цена за пределы уровня или продолжает формировать конфигурацию.

Рисунок 3. Принцип формирования разворотной фигуры

Фигура графического анализа сигнализирует о продолжении тренда при соблюдении правил:

формирование против текущей тенденции;
расположение паттерна между исторически важными ценовыми уровнями, что можно идентифицировать на старших таймфреймах;
небольшой размер конфигурации по отношению к тренду, в рамках которого он образовался.

Рисунок 4. Сигнал продолжения тенденции

Клин является разворотной фигурой при условиях:

большого размера паттерна,
формирования в направлении основной рыночной тенденции, в результате чего клин внешне выглядит частью трендового движения.

Стоит ли пользоваться паттернами

Наличие недостатков не делает саму идею паттернов плохой. Просто это инструмент, которым нужно пользоваться с умом. Не стоит применять шаблоны там, где можно без них обойтись, просто ради «красоты». Если же использовать их в местах, где они действительно нужны – они станут хорошей помощью в работе программиста.

Более того: на собеседованиях уровня Middle и выше почти всегда спрашивают, знаком ли соискатель с паттернами проектирования. То есть их знание и умение ими пользоваться — практически обязательное условие для программиста уровня выше начального

И неважно, на чем вы пишете: Python, Java, JavaScript или что-нибудь еще

Ретест уровня

Вот теперь мы можем переходить к этому паттерну. Что мы видим на картинке? Восходящий тренд и уровень. (Линия тренда нарисована исключительно для обозначения общего направления!) Какую информацию это может нам дать?!

Во-первых уровень должен быть ВАЖНЫМ! Что значит «Важный уровень?» В моей ТС важными уровнями являются уровни диапазона открытия дня. Более подробно вы можете прочесть в статье «Основы технического анализа. Часть 1» (советую!)

Во-вторых мы можем определить тренд! Это крайне важно! Почему? Потому что сам паттерн попадает под мою ТС в которой существует следующее правило:

Это общее правило на которое я ориентируюсь практически всегда! Разумеется мы будем рассматривать и формации разворота, но это уже в самом-самом конце. В моей ТС они больше относятся к исключениям!

В-третьих мы видим очень ясную и понятную точку входа с минимальным потенциалом сделки.

Потенциал сделки

Где находится этот минимальный потенциал? Он находится на последнем максимуме. Почему там? Потому что мы не можем говорить о том что тренд продолжается до тех пор пока это не станет очевидно и новый максимум будет выше чем предыдущий. А теперь задумайтесь! С какой вероятностью следующий максимум будет выше предыдущего? Мы не можем этого просчитать! Однако как правило тренд заканчивается двойной вершиной, тройной вершиной или формацией «Голова и плечи» ну или другими формациями…

Вывод

В зависимости от конкретной ситуации на рынке (необходимо посмотреть на волатильность, возможно на объемы, возможно на ситуацию в стакане и тд.) и в зависимости от вашей позиции с учетом предыдущей торговли в течении дня можно правильно рассчитать объём торгуемых контрактов для сделки и принимаемые риски. Ах да… стопы!

Графические паттерны «Двойная вершина», «Двойное дно»

Разворотные паттерны, схожие по смыслу с описанными выше паттернами «Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи». Данные фигуры технического анализа образуются после восходящего или нисходящего движения, сигнализируют о завершении тенденции и предстоящей коррекции или развороте.

Фигура «Двойная вершина»

Паттерн «Двойная вершина» формируется после восходящего движения на локальном максимуме графика. Состоит из двух последовательных вершин на графике цены, через минимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень поддержки – линия основания фигуры.

После пробития ценой линии основания техническая фигура «Двойная вершина» считается сформированной, рекомендуются продажи. Цель отработки – снижение цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.

Графический паттерн «Двойная вершина»

Фигура «Двойное дно»

Паттерн «Двойное дно» формируется после нисходящего движения на локальном минимуме графика. Состоит из двух последовательных впадин на графике цены, через максимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень сопротивления – линия основания фигуры.

После пробития ценой линии основания техническая фигура «Двойное дно» считается сформированной, рекомендуются покупки. Цель отработки – рост цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.

Графический паттерн «Двойное дно»

Значение в психологии личности

Паттерны поведения, сложившиеся у человека, чаще являются благом для личности, это стержень, основа реакции на любую внешнюю ситуации. Психике и интеллекту не требуется тратить ресурсы на выработку модели реакции, она уже создана. Фактически, паттерн является ресурсом личности, помогающим сократить психические расходы. Он помогает справиться со стрессом, вызванным незнакомой ситуацией, и достичь успехов в жизни.

Отсутствие паттерна поведения в неизвестной ситуации становится основой возникновения страха и тревожности, вплоть до физиологических реакций, например, учащенного сердцебиения.

Структура создания поведенческого паттерна состоит из 6 элементов:

восприятие ситуации, требующей реакции;
формирование программы поведения (из наблюдения, подражания, опыта и интуиции;
действие на основе сформированной программы;
оценка результата как позитивного или негативного;
закрепление положительно сработавшей программы.

Формы человеческого взаимодействия практически всегда носят характер паттерна, он оказывается еще и средством различения свой-чужой. В разных социумах заученные модели поведения могут быть разными. Разные групповые модели поведения формируются и у разных поколений. Индивидуальность человека, как личности — что это?

Паттерн Расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник — это формация из японских свечей, при которой из одной точки на графике в границах треугольника постепенно увеличивается волатильность. Паттерн состоит минимум из четырех точек минимумов и максимумов. Внутри себя фигура показывает неопределенность на рынке, меняя восходящее и нисходящее направление цены. Паттерн является полной противоположностью симметричного треугольника.

Особенности Паттерна:

В отличии от обычной фигуры треугольника, формирование расширяющегося сопровождается повышением объемов. Это происходит потому, что количество участников рынка последовательно растет, как и напряжение на рынке.
Фигура может оказаться ложной, начав формировать симметричный треугольник. В результате образуется паттерн “Бриллиант”.

Вспомогательные инструменты

Индикаторы Стохастик или RSI. Индикаторы, которые показывают состояние актива. При достижении цены границ треугольника индикаторы будут сигнализировать о перекупленности или перепроданности актива.

Виды паттернов проектирования

Порождающие. Такие шаблоны нужны, чтобы оптимизировать создание того или иного объекта. Порождающие паттерны помогают создавать объекты так, чтобы они эффективно общались с другими, и управлять их работой. Вот несколько примеров:

«Фабрика» (Factory) — для создания новых объектов придумывают отдельный класс. Он создает объекты как копии некоего эталона;
«Прототип» (Prototype) — объект сам создает свои копии;
«Строитель» (Builder) — похож на фабрику, но новые объекты можно модифицировать. Они создаются по сложной логике, а не копируют эталонный;
«Одиночка» (Singleton) — подразумевает наличие одного большого объекта, который имеет глобальный доступ ко всему;
«Ленивая инициализация» (Lazy Initialization) — метод, при котором объект инициализируется не сразу, а по мере необходимости.

Существуют и другие шаблоны разной сложности. Для каждой задачи оптимальнее тот или иной паттерн. Конкретное решение зависит от задачи, но в результате должна получиться эффективная и оптимизированная система.

Структурные. Если порождающие паттерны отвечают за создание и взаимодействие объектов, то структурные — за то, как эти объекты структурированы в коде. Они описывают, каким образом простые классы и объекты «собираются» в более сложные.

Вот примеры:

«Декоратор» (Decorator) — шаблон для подключения дополнительного поведения к объекту;
«Компоновщик» (Composite) — паттерн, который объединяет несколько объектов в древовидную структуру;
«Мост» (Bridge) — принцип разделения сущности на абстракцию и реализацию, чтобы теоретическая структура и конкретный объект могли изменяться независимо;
«Фасад» (Facade) — метод для сведения внешних вызовов к одному объекту;
«Заместитель» (Proxy) — паттерн, похожий на «Фасад», но со специальным объектом-заместителем, который контролирует доступ к основному.

Это только некоторые примеры. Реальных паттернов намного больше.

Поведенческие. Это паттерны проектирования, которые описывают, как объекты себя ведут и взаимодействуют с другими. Их используют, например, для разделения обязанностей между разными сущностями или для реагирования на изменения без ошибок.

Примеры поведенческих паттернов:

«Итератор» (Iterator) — один объект последовательно дает доступ к разным другим, при этом не использует их сложные описания;
«Наблюдатель» (Observer) – шаблон, при котором объекты узнают об изменениях в других;
«Хранитель» (Memento) — помогает сохранить объект в каком-то состоянии с возможностью вернуться к нему в будущем;
«Цепочка ответственности» (Chain of Responsibility) — распределяет ответственность за те или иные задачи на разные объекты;
«Посредник» (Mediator) — организует слабые связи между объектами, чтобы снизить их зависимость друг от друга.

Выбор подходящего паттерна проектирования

До того как вы совершите выбор шаблона, нужно определить применимые сущности и выявить связи между ними. Затем необходимо выполнить абстрагирование этих сущностей от конкретной ситуации

В результате вы получите абстрактную форму, на которую нужно обратить пристальное внимание. Вы должны понять, подходит ли она под какой-либо паттерн

Как изменить паттерн поведения?

Первое, что нужно понять, что твоя реакция не является единственно правильной.

Существуют и другие реакции на события с более продуктивным отношением.

И поэтому третьим шагом на пути к изменению паттернов поведения является:

Придумать новую более конструктивную реакцию на событие.

Устно ничего не придумается. Нужно садиться и писать. Причем, одного раза по практике новой реакции будет недостаточно. Ведь старая пораженческая реакция вылетала тысячи раз, закрепив за собой прочное место в твоем подсознании.

И чтобы выбить старую и закрепить новую реакцию нужно:

План по формированию новых паттернов поведения

Краткий план по избавлению от старых паттернов поведения будет выглядеть так:

Распознать, какие именно события вызывают чрезмерный стресс в твоей жизни;
Выявить мысленную цепочку, которая приводит к негативному заключению;
Выработать и принять более рациональную реакцию на это же событие;
При появлении ситуации не забывать практиковать новый паттерн.

Новый паттерн внедряется не сразу. Для этого требуется время.

Если же у тебя все-таки получиться внедрить новую реакцию, со временем она превратится в устойчивый паттерн поведения, уничтожив старую негативную установку, которая доставляла тебе боль. И тогда уже твоя новая «правильная» реакция будет вылетать «на автомате», не доставляя душевного дискомфорта.

Как выбрать новую реакцию?

Нужно придумывать именно реальные паттерны.

То есть, не говорить, что ты любишь свою работу, если ты на самом деле ее ненавидишь. Следует вырабатывать хотя бы параллельную реакцию, например:

«Я понимаю, что на работе мне платят деньги за выполненную работу. Я отношусь к этому непредвзято и спокойно выполняю свои обязанности, не рассчитывая и не ожидая ничего большего.»

Сказочные позитивные аффирмации плохо работают, потому свою душу и мозг не обманешь. Для пищи мозгу нужны именно обоснованные паттерны, которые имеют место быть в реальной жизни.

Многовариантность реакций

Есть событие – есть несколько вариантов реакции, а не одна. Твоя задача выбрать наиболее рациональную.

Если тебе кажется, что ты не выбираешь реакцию, ты все же совершаешь выбор.

Страдать – это твой выбор. Обижаться – это твой выбор.

Помни, что у тебя есть власть выбирать реакцию в любой ситуации.

Выбирай реакцию, которая не будет вызывать чрезмерного стресса, обиды и агрессии. Для этого нужно сохранять высокий уровень осознанности, а не утопать в собственных иллюзиях и раздражении.

Не позволяй мозгу диктовать тебе, как следует вести себя.

Графические паттерны: подведем итоги

Использование графических паттернов в своей торговле подойдет далеко не всем. Однако если вам нравится читать движение цены на графике и использовать прайс экшен, три вышеприведенные формации станут отличным дополнением к вашей торговой стратегии.

Вам не обязательно торговать каждую из трех описанных фигур для получения стабильной прибыли. Это только замедлит ваш процесс обучения. Стать успешным трейдером — это значит найти подход к рынкам, который будет соответствовать вашему стилю торговли. Вы должны постоянно совершенствовать свои точки входа по мере накопления своего опыта.

Если вы любите торговать графические паттерны, обязательно уделите достаточно внимания этим трем фигурам, которые мы только что рассмотрели.