Подчиняем дивергенцию или как торговать по индикаторам

Принцип торговли по дивергенции

Как и в любом другом торговом алгоритме, трейдеру необходимо дождаться момента, когда дивергенция будет сформирована. То что график ушел выше, а значение индикатора показывает расхождение, еще нельзя считать нашим сигналом. Необходимо дождаться отката и только можно с уверенностью говорить, что это действительно дивергенция. Как это выглядит на практике? Рассмотрим по шагам на примере теперь уже медвежьего тренда:

• Рынок движется вниз и образует дно, после коррекции появляется еще одно дно, минимум обновляется. Осциллятор при этом не показывает новый минимум, видим расхождение.

• Цена начинает двигаться вверх, значение индикатора также возрастает.

• В момент, когда цена пересекает уровень первого дна, можно считать, что сигнал дивергенции подтвержден.

• Открываем сделку на покупку.

Важно дожидаться момента пересечения первого экстремума дивергенции. Дело в том, что цена может пойти рисовать двойную дивергенцию – обновить минимум и только после этого начать рост

Это будет известное движение из 5 волн, которое в волновой теории Эллиотта называют конечным диагональным треугольником. В связи с этим ждем подтверждение и входим после его появления. Стоп-лосс принято убирать за точку разворота, а тейк-профит рассчитывать как 2-3 значения стоп-лосса. Чаще всего половину ордера фиксируют после прохождения расстояния, равного стоп-лоссу, а остаток на 2 и даже 3 расстояниях стоп-лосса.  В целом дивергенция вполне заслуженно считается одним из самых эффективных сигналов для торговли.

Трейдер: Андрей Миклушевский

Вы можете знать огромное количество индикаторов, но без знания ведения правильной торговой стратегии не будет прибыльного профита. Чтобы четко продумать ТС, нужно следовать определенным правилам, которые вы можете найти на бесплатном курсе “Снайпер для начинающих”. Получить курс можно, заполнив форму ниже.

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ И ПРОЙДИ
КУРС «СНАЙПЕР ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

Лучшие индикаторы дивергенции

В стандартном наборе различных аналитических платформ и самого популярного терминала МетаТрейдер есть множество индикаторов. Осцилляторы выделяются в отдельный раздел, именно они представляют интерес с точки зрения поиска сигнала дивергенции. Их алгоритмы могут работать по-разному. В трейдинге нас интересует исключительно положение соседних значений относительно друг друга. Это может быть как комбинация из скользящих средних, так и оценка усредненного значения относительно трендовых экстремумов за некоторый период времени и так далее. Приведем примеры эффективных с торговой точки зрения индикаторов дивергенций.

Индикатор MACD

По мнению многих трейдеров МАКД – самый удобный и наиболее точный индикатор дивергенций. Он основан на двух скользящих средних с разными периодами и его диаграмма показывает разницу между ними. В рамках последнего ускорения цена не показывает достаточную динамику для того, чтобы мувинги расходились сильнее, чем перед коррекцией. Поэтому второй пик диаграммы получается ниже предыдущего, формируя описываемый нами сигнал.

Индикатор Stochastic

Еще один классический индикатор, который проводит оценку закрытия свечи относительно трендового максимума. На стандартных настройках индикатор достаточно подвижен, линии периодически пересекаются. Принцип образования дивергенции остается прежним – новые максимумы на графике не приводят к появлению новых максимумов на индикаторе. В связи с этим, возможен разворот и начало снижения. Для медвежьего сигнала будет обратная ситуация. Отметим, что нередко и Стохастик и МАКД используются в одном окошке для поиска наиболее выгодной точки входа.

RSI

Известный индикатор, который строится в виде всего одной линии. Дивергенция образуется по стандартной схеме с расхождением экстремумов. Можно отметить дополнительное свойство, которое делает RSI уникальным – возможность построения трендовых линий по его значениям. Например, формирование дивергенции может дополняться сигналом пробоя такой трендовой.

Что такое дивергенция

Максимумы формирующиеся на гистограмме MAСD в большинстве случаев соответствуют максимумам на графике движения цены. Таким образом, график MAСD в некотором смысле дублирует движения рынка – новый максимум, соответствующий максимуму на графике, будет выше, чем предыдущий максимум (такие максимумы отмечены зелёной стрелкой на слайде 1). Именно такое поведение цены вы чаще всего будете наблюдать при использовании данного индикатора. В такие моменты индикатор не представляет ценности.

Однако, в определенный момент по факту формирования нового максимума на графике движения цены (который выше, чем предыдущий в восходящем тренде), на гистограмме MAСD появится новая вершина, которая окажется ниже предыдущей.

Если мы соединим линиями два последних максимума на графике и два последних максимума на гистограмме индикатора MAСD, то увидим что линии расходятся. Такой сигнал называется «расхождение» или «дивергенция».

Индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки для МТ4

Большинство трейдеров определяют дивергенцию на таких индикаторах: RSI, MACD, Stochastic oscillator. Однако в стандартной модификации необходимо самостоятельно искать расхождения и отмечать их. Для облегчения технического анализа на основе базовых версий разработаны индикаторы, которые выявляют расхождения и подсвечивают их, некоторые модификации даже дают сигналы стрелками на открытие сделок в нужном направлении.

Все нижеописанные индикаторы работают без перерисовки. Что это значит? После появления стрелки, точки, трендовой линии на рынке могут возникнуть коррекция, и сигнал впоследствии исчезнет (индикатор подстраивается под рынок) – подобная ситуация сбивает с толку трейдера и может привести к убыткам. Сигнальные индикаторы дивергенции без перерисовки не изменяют своих сигналов и дают более точный расчет на основе исторических данных. Все индикаторы, представленные ниже, вы можете бесплатно скачать.

	FX5 MACD Divergence	OsMA Divergence	FX5_Divergence	Div Peak TroughSto SW
Способ определения дивергенции	Линия поддержки	Линия поддержки	Линия поддержки	Линия поддержки
Определение дивергенции	На ценовом графике, На графике индикатора	На ценовом графике, На графике индикатора	На ценовом графике, На графике индикатора	На ценовом графике, На графике индикатора
Сигналы к открытию сделок	+	+	+	+
Индикатор, взятый за основу	MACD	OsMA, MACD	OsMA, MACD	Стохастический осциллятор (Stochastic)
Перерисовка	нет	нет	нет	нет
Достоверность	Таймфрейм 1D – высокая; До 1h – много ложных сигналов	Высокая на таймфреймах от 1H	Высокая на таймфреймах от 1H	Хорошо работает во флете

FX5 MACD Divergence

Построен на основе одного из самых популярных индикаторов. По статистике, три из четырех трейдеров его используют в техническом анализе. Уже этот факт дает веские основания доверять его сигналам, ведь, как известно, рынок двигают его участники. Поэтому FX5 MACD Divergence – лучший индикатор дивергенции без перерисовки.

Помимо линий, показывающих расхождение, инструмент дает сигналы для открытия сделок, рисуя на графике стрелки в направлении входа. Отлично работает на таймфреймах с периодом в день или больше.

Недостатки:

на таймфрейме меньше 1 часа часто возникают ложные сигналы.

Особенности настройки:

Настройка индикатор достаточно проста:

• FastEMA – период быстрой кривой;
• SlowEMA – период медленной кривой;
• Signal – период для проверочной (сигнальной) кривой;
• Draw Indicator TL – рисовать трендовую линию в окне индикатора;
• Draw Price TL – рисовать ТЛ на окне графика;
• Display Signal – стрелочные сигналы на открытие позиций.

В настройках True – «Да», False – «Нет».

При установке значений помните: низкое значение при выборе периода расчета приведет к большому количеству ложных сигналов, если введено высокое значение – много торговых сигналов будет пропущено.

OsMA Divergence/FX5_Divergence

OsMA Divergence/FX5_Divergence – практически сходные индикаторы, созданные на основе индикатора MACD. Рассчитываются как разница между осциллятором MACD и его сигнальной (сглаживающей линией). В результате получаем Среднюю скользящую осциллятора.

Разница между индикаторами лишь в способе представления графика: гистограмма в OsMA Divergence и кривая в FX5_Divergence.

Индикаторы находят расхождения с ценой, и в местах предположительного разворота дают дополнительные сигналы для открытия позиции. Основное достоинство и одновременно слабость – индикаторы работают на опережение. Они дают много своевременных сигналов на вход в позиции в самом начале движения цены, но одновременно появляется много ложных сигналов.

Настройка индикаторов практически идентична FX5 MACD Divergence:

Div Peak TroughSto SW

Модификация популярного стохастического осциллятора, показывающего где находится текущая цена в отношении ценового диапазона за определенный период. Идея при разработке заключалась в том, что при движении цены тренд останавливается на уровне экстремумов, достигнутых в прошлом.

DPTSto SW трендовыми линиями отмечает дивергенцию, дополнительно точками на графике индикатора дает сигналы к открытию позиций.

Недостаток – индикатор не учитывает настроения на рынке, что особенно важно в преддверии выхода новостей. Однако инструмент может стать хорошим фильтром, который повысит процент прибыльных ордеров

Настройка DPTSto схожа с классическим стохастиком:

• StKPeriod — период быстрого стохастика (сплошная линия).
• StDPeriod – период расчета для медленного стохастика.

Добавлены дополнительные опции:

• Draw Lines SW – рисовать линию расхождения на основном графике;
• Draw Lines CH W – рисовать линию дивергенции на индикаторе.

Суть и особенности индикатора

Индикатор Divergence Panel представляет собой информационную панель с показаниями и сигналами на покупку/продажу по всем основным форекс-активам для всех таймфреймов, начиная с минутного и заканчивая месячным. Сигналы, отображающиеся на панели, основаны на показаниях другого индикатора, Divergence Indicator.

Изначально группой разработчиков был создан именно Divergence Indicator. По сути, это несколько измененный MACD без дополнительной скользящей средней. Дивергенция является основным сигналом этого индикатора.

Однако затем для удобства был разработан и второй инструмент, который позволяет пользователям видеть последние сигналы сразу для всех активов на всех таймфреймах. Более того, информационная панель интерактивна, и, нажав на кнопку в колонке Chart для конкретного актива и таймфрейма, можно вывести сигнал прямо на график. Помимо точки входа индикатор дает рекомендации по оптимальным уровням выставления стоп лосса и тейк профита.

Что такое дивергенция

Наверняка вы уже не раз слышали о дивергенции, главное ее предназначение заключается в выявлении подходящих точек для входа и выхода из рынка. К сожалению, далеко не все спекулянты используют ее в своих целях. Напомню для тех, кто забыл, что дивергенция – это расхождение в движении графика цены и индикатора.

В случае если цена продолжает нисходящее движение, формируя новый локальный минимум, а кривая индикатора устремлена вверх и образует новый максимум, значит, на рынке появилась бычья дивергенция, которая предвещает скорое зарождение восходящего тренда. При возникновении такой ситуации, рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупку.

В случае если цена продолжает восходящее движение, формируя новый локальный максимум, а кривая индикатора устремлена вниз и образует новый минимум, значит, на рынке появилась медвежья дивергенция, которая предвещает скорое зарождение нисходящего тренда. При возникновении такой ситуации, рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажу.

Как показала практика, использование дивергенций выдает неплохие результаты, вот только далеко не все спекулянты согласны в течение длительного времени пребывать перед экраном в поисках дивергенций. Именно для таких трейдеров и был создан специальный индикатор, который называется «MACD Divergence».

Что такое дивергенции?

Итак, как мы упомянули выше, дивергенцией называют отклонение между значением индикатора и динамикой котировок анализируемого биржевого актива.

Такое отклонение возникает во время использования практически любого технического индикатора, но наиболее часто для выявления и торговли на дивергенции используют стандартный индикатор MACD, который можно найти в любой платформе для on-line трейдинга. Для того, чтобы было понятней, как это выглядит на практике, продемонстрируем все наглядно.

Различают два типа дивергентных отклонений: дивергенцию и конвергенцию.

Дивергенция – это отклонение между ценой и техническим индикатором, которое дает сигнал о будущем снижении котировок актива.

В таком случае на графике котировок возникают две локальных вершины, высота которых противоположна высоте вершин гистограммы индикатора MACD:

Рис. 1. Ситуация, когда на графике цены возникают две вершины, первая из которых ниже второй, а на гистограмме MACD первая вершина выше второй.

Рис. 2. Ситуация, когда на графике цены возникают две вершины, первая из которых ниже второй, а вершины гистограммы MACD расположены на одном уровне.

Рис. 3. Ситуация, когда на графике цены возникают две вершины на одном уровне, а на гистограмме MACD первая вершина выше второй.

При этом, как вы видите сами, не важно, какая именно из вершин на графике котировок будет выше или ниже. Главное, чтобы было различие в динамике их построения

В реальности, продемонстрированные выше сигналы говорят о том, что очень скоро котировки актива начнут активно снижаться.

Конвергенция — ситуацию, когда на графике цены возникли два Low (основания) которые отличаются по высоте и углом наклона от оснований гистограммы MACD:

Рис. 1. Ситуация, когда на графике цены возникают два основания, второе из которых выше первого, а на гистограмме индикатора первое основание ниже первого.

Рис. 2. Ситуация, когда на графике цены возникают два основания, расположенные на одном уровне, а на гистограмме индикатора первое основание ниже первого.

Рис. 3. Ситуация, когда на графике цены возникают два основания, второе из которых выше первого, а на гистограмме индикатора основания расположены на одном уровне.

Как показывает практика, после возникновения бычьей дивергенции (конвергенции), котировки анализируемого актива начинают активно расти.

Как правило, условия медвежьей и бычьей дивергенции отрабатываются в 80% случаев. То есть, если вы научитесь правильно определять дивергенции, то в 80% случаев будете заключать сделки в сторону будущего движения цены. А этого вполне достаточно, чтобы торговать в прибыль и быстро наращивать размер своего торгового счета.

Лучший индикатор дивергенции — АО Зотик

Лучший индикатором дивергенции в мире является АО Зотик, вошедший в 30 авторских инструментов Masterforex-V, из которых пересечение 5-ти (любых инструментов), дают сигнал на buy или sell.

Пример №1 по EURCHF, чтобы не быть голословным

Обратите внимание, как  легко понимать рынок форекс через эти авторские инструменты 

• где пора закрыть сделки sell, несмотря на медвежий тренд (кружок №1);
• где ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть sell по тейк профиту (кружок №2) — скопление крупных ордеров, 5-я волна в С и АО Зотик показывает скорый разворот тренда;
• где открыть buy (кружок №3);
• цели №1, 2, 3 (крупное скопление ордеров) и 4

Пример №2 по EURUSD. 

• при коррекции вверх АО Зотик подсказал через дивергенцию, что будет отскок вниз от сильного уровня 1.1434 (кружок №1);
• внизу отскок от уровней скопления ордеров на 1.1272 (кружок №2) и СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ разворот вверх;
• отскок от уровня 1.1319 и подсказка АО Зотика, что вверх будет ФЛЕТОобразное движение, только пипсовка (скальпинг) на buy (кружок №3);

Просто? Да, когда вы владеете 30 авторскими инструментами Masterforex-V, включая индикатор АО Зотика, а старшим товарищам на закрытом форуме можно задать вопросы онлайн.

Хотите научиться понимать рынок форекс и ОСОЗНАННО брать на нем профит?

Индикатор RSI Divergence. Оптимизация

Установка описываемого алгоритма отличается простотой. Даже если вы являетесь новичком и не обладаете опытом применения схожих алгоритмов этот процесс не должен вызвать у вас каких-либо существенных проблем. После запуска рассматриваемого алгоритма перед вами появится окошко с его параметрами.

Описываемый алгоритм обладает следующими параметрами:

1. «Period». Данный параметр отвечает за период описываемого алгоритма. Значение для этого поля рекомендуется подбирать в зависимости от того, какой именно временной интервал и валютную пару вы планируете использовать для торговли.
2. «Applied-price». В этом поле вы можете выбрать тип ценового уровня, который описываемый алгоритм будет применять для выполнения всех необходимых вычислений.
3. «Overbought». Этот параметр отвечает за уровень перекупленности, на который будет ориентироваться описываемый алгоритм.
4. «Oversold». В этом поле вы можете установить уровень перепроданности, на который будет ориентироваться рассматриваемый алгоритм.

Также в настройках описываемого алгоритма вы при необходимости сможете изменить оттенок, при помощи которого будут отмечаться области перепроданности и перекупленности. Индикатор RSI Divergence обладает относительно небольшим набором настраиваемых параметров, благодаря чему с процессом его оптимизации без особого труда сможет справиться как спекулянт, обладающий определенным опытом, так и новичок.

Что происходит после формирования дивергенции

О чем говорит данный сигнал? В большинстве книг, посвященных техническому анализу, сказано, что если на рынке формируется дивергенция, это сигнал свидетельствующий о том, что в ближайшее время произойдет разворот тренда.

Однако, в реальности это не всегда так. Рынок действительно разворачивается примерно в трети случаев после факта формирования дивергенции, но это происходит далеко не всегда, поэтому считать данный сигнал индикатора разворотным — далеко не самая лучшая идея.

Какие движения могут произойти на рынке после формирования дивергенции, которые позволили бы нам сказать, что дивергенция себя отработала, то есть сигнал себя полностью реализовал?

Первый вариант отработки дивергенции: рынок разворачивается, бычья тенденция, которая имела место ранее, прекращает свое существование, цена начинает двигаться вниз. Новый максимум, который формируется на графике, ниже предыдущего, в определенный момент времени нарушается определение восходящего тренда, и тенденция подходит к своему логическому завершению. В результате, примерно в 33% случаев действительно происходит разворот рынка, как показано на слайде 2.

То есть иногда дивергенция может предупреждать о грядущем развороте тренда до факта формирования явных сигналов свидетельствующих об этом, например пробоя уровня.

Слайд 2. Движение после дивергенции: разворот рынка

Второй вариант отработки дивергенции, который также можно считать полноценной реализацией данного сигнала – это переход рынка в боковой тренд. После формирования дивергенции цена может уйти в ценовой коридор ил треугольник. Стоит отметить, что далеко не всегда после выхода из этого бокового тренда, тенденция разворачивается.

Боковые тренды являются переходным периодом между двумя состояниями рынка (восходящим и нисходящим трендом) либо передышка перед новым рывком в том же самом направлении.

В данном случае дивергенция не говорит нам о том, куда будет пробит данный треугольник или флэт.

Переход в боковой тренд, как вариант отработки дивергенции, также встречается примерно в 33% случаев.

Слайд 3. Движение после дивергенции: формируется боковая формация

Третий вариант развития событий после факта формирования дивергенции – это глубокая коррекция рынка, то есть движение рынка против основной тенденции, более чем на 61% от длины предыдущей импульсной волны, с последующим продолжением основной тенденции (в нашем примере продолжается восходящий тренд).

На слайде 4 выделена длина последней импульсной волны, которую мы могли рассчитать по факту формирования дивергенции. И 61% коррекции от максимума, который был сформирован на графике, может быть третьим сценарием отработки дивергенции.

Что происходит после дивергенции

Слайд 4. Движение после дивергенции: формируется глубокая коррекция

Таким образом, если рынок снижается до отметки 61,8%, которая соответствует одному из уровней Фибоначчи, или ниже, то может появиться сигнал на отбой в направлении продолжения тренда.

Для того чтобы глубокая коррекция оставалось коррекцией а не стала точкой разворота тренда, рынок должен оставаться выше ближайшего уровня поддержки (для восходящего тренда) от основания которого мы начинали отмерять длину последней импульсной волны. Если уровень поддержки пробит, то, согласно ключевых свойств горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, направление тренда изменилось.

Мы можем утверждать, что дивергенция отработалась, если рынок скорректировался до отметки 61,8 и началась новая импульсная волна.

О чем «молчит» дивергенция?

Правильнее будет сказать, что она-то как раз и не молчит, но далеко не все готовы её слушать. 

Дивергенция показывает нам не только затухание тренда, но и увеличение волатильности. Увеличение волатильности подсказывает вам, что на рынке появилась сила, способная внести коррективу в структуру и направление текущего тренда.

Об этом нам говорит «Обратная дивергенция». Традиционные подходы к применению осцилляторов не позволяют полностью раскрыть потенциал этого сигнала и упускают из вида не менее важную информацию.

В торговой систем MasterForex-V эта несправедливость была исправлена. Обратная дивергенция формирует сигнал «Глубина коррекции», который вместе с другими инструментами (наклонный канал, пивот МФ, веер средних и т.д.) помогает увидеть:

• окончание волновой структуры (тренда), а значит и возможность закрыть сделку с наибольшей прибылью;
• «разворотную волну», которая не только помогает заранее подготовиться к сделке, но и значительно снизить риски входов от отката и на развороте тренда;
• повышение волнового уровня — коррекционную волну старшего таймфрейма;
• и.д.

Когда дивергенция может «предсказать» разворот?

Этот вопрос волнует большинство трейдеров. К сожалению, ответ они ищут, опираясь только на внешний вид этого сигнала. На самом деле, здесь определяющим фактором является фон, на котором появляется сигнал. Только он может ответить на вопрос «Готов ли рынок и его участники к изменению направления тренда?».

Под фоном следует понимать информацию, которая может сильно повлиять на рынок или поведение трейдеров:

• Значимые уровни поддержки и сопротивления;
• Структура текущего тренда;
• Поведение союзников и индексов;
• Настроение игроков рынка, как крупных, так и «толпы»;
• Ситуация на смежных рынках;
• Экономические новости;
• и т.д.

Разворот тренда уровня Н1 на валютной паре EUR/USD 18.09.15 года

Перед разворотом тренда на индикаторе АО появился сигнал «Классическая  дивергенция».

Опираясь на перечисленные факторы, изучим фон, предшествующий появлению этого сигнала.

Уровни поддержки и сопротивления.

Цена подошла к уровню, на который рынок, вернее его участники, уже реагировали в прошлом.

По законам технического анализа, с большой степенью вероятности, этот уровень не останется без внимания трейдеров и в этот раз.

Настроение «толпы». 

В голову каждого трейдера залезть невозможно, но, сложив вместе информацию из книг по тех анализу о значении уровней поддержки и сопротивления, фигурах разворота, дивергенции, а также неиссякаемое желание поймать пик движения, мы можем догадаться, о чем думает «толпа» — либо уже продаёт, либо готова это сделать при малейшем, даже призрачном, намёке на новый тренд.

Настроение крупных игроков рынка Форекс.

Замысел крупных игроков нам показывает предыдущий день

Нас интересует поведение рынка на фоне выступления по поводу ключевой ставки ФРС:

• Начиналось все довольно оптимистично – цена вылетела из зоны флета на растущем объёме (1).
• На следующем баре (2) рост продолжился, но… сначала цена упала почти к началу предыдущего бара. Сразу появляются мысли, что внутри бара №1 продаж было гораздо больше чем покупок.
• На баре №2 мы видим всплеск объёма. Он там ультра высокий, значит без крупных игроков тут дело точно не обошлось. Интересно, что они задумали? На этот вопрос отвечают следующий бар (3) и объёмы при отработке уровня сопротивления
• На баре №3 цена на падающем объёме возвращается к середине второго бара. Это говорит, что, с очень большой степенью вероятности, крупный капитал, пользуясь эйфорией толпы, закрывает предыдущие покупки и открывает встречные сделки.
• Дальнейшее падение объёма около уровня сопротивления подтвердило отсутствие у крупного капитала интереса к дельнейшему росту.

Информационный фон.

Формирование дивергенции произошло на фоне ожидания выступления представителя ЕЦБ, принимающего участие в монетарной политики Евросоюза. Как видим по объёмам, его пламенная речь не вселила уверенности в участников рынка. «Толпа» в очередной раз попала в ловушку, а рынок пошёл своей дорогой.

Собрав все воедино, можно сделать вывод, что вероятность разворота, на момент появления дивергенции, была очень высока.

Оставалось только дождаться истинной реакции рынка и совершить сделку.

Сделка по итогам анализа.

Этота сделка показывает, что сила или слабость сигнала кроется не в его внешнем виде, а в комплексном подходе к анализу ситуации на рынке.

В торговой системе MasterForex-V этот подход называется «Синтез бинарных закономерностей» и является базовым для принятия торговых решений.

Виды дивергенций

О классической контртрендовой дивергенции уже было сказано выше. Возникает она при развитии соответствующей тенденции: о медвежьей дивергенции следует говорить только при восходящем тренде, о бычьей – только при нисходящем.

Распознается такой элемент при анализе графиков без проблем и интерпретируется однозначно – как сильный сигнал для открытия позиции в сторону, противоположную господствующей тенденции.

Такую медвежью или бычью дивергенцию называют сильной, или дивергенцией типа I (или A).

Различают еще несколько типов такой дивергенции.

Тип II (или B), средняя дивергенция. Рассматривается также на восходящем (нисходящем) тренде по максимумам (минимумам) графика котировок и осциллятора. В отличии от сильной, в этом случае на ценовом графике образуется двойная вершина (двойное дно) с минимальной или нулевой разницей между экстремумами, а на графике индикатора последующий максимум (минимум) оказывается хуже предыдущего. Формируется достаточно уверенный сигнал на продажу при медвежьей дивергенции и покупку при бычьей.

Тип III (С), слабая дивергенция. При ее определении используются те же условия, что и в предыдущем случае, однако поведение графика цены и осциллятора отличается – котировки формируют последовательно повышающиеся (понижающиеся) максимумы (минимумы), а на графике индикаторов образуется двойная вершина (двойное дно). Это говорит о сохранении определенной заинтересованности трейдеров в продолжении текущей тенденции. Именно поэтому такой сигнал считается слабым и, по мнению специалистов, в большинстве случаев должен быть проигнорирован. Вероятность продолжения тенденции в этом случае достаточно велика. При желании использовать сигнал в обязательном порядке требуется подтверждение.

Кроме классической (правильной) дивергенции в качестве сильных сигналов (к сожалению, малоизвестных трейдерам и не имеющих широкого применения в большинстве торговых стратегий) являются дивергенции других видов:

• Скрытая;
• Расширенная.

Скрытая дивергенция

В этой модели на соответствующем тренде – восходящем (нисходящем) рассматриваются не максимумы (минимумы) графиков, как в классическом варианте, а противоположные экстремумы.

• Если на растущем графике цена формирует впадины, для которых уровень последующей выше, чем у предыдущей, а на индикаторе наблюдается обратное состояние (последующая впадина располагается глубже предыдущей), говорят о бычьей скрытой дивергенции (бычьем расхождении).
• Если при падающей тенденции цена формирует пики с последовательно уменьшающимися максимальными значениями, а на осцилляторе происходит последовательное обновление максимумов, говорят о медвежьей скрытой дивергенции (конвергенции, медвежьем схождении).

Сигналы, полученные при появлении такой модели, считаются сильными сигналами продолжения тенденции. При их идентификации следует продавать актив (или увеличивать объем коротких позиций) на тренде направленном вниз, и покупать (увеличивать длинные позиции) на восходящем тренде.

Расширенная дивергенция

В специальной литературе предлагается рассматривать как расширенную дивергенцию ситуацию, во многом аналогичную средней (Тип II). Основное отличие состоит в значительной разнице между уровнями экстремумов на графике индикатора, или полном отсутствии максимума или минимума, соответствующего второму пику (впадине) на ценовом графике.

При формировании двойной вершины расширенную дивергенцию считают медвежьей, при двойном дне – бычьей. Формирующиеся сигналы относят к категории сильных.

Особенности использования

Эксперты не советуют применять дивергенцию за сильный сигнал и незамедлительно входить в рынок. Ситуация может в корне поменяться. Чтобы сохранить капитал, пользуйтесь дополнительными фильтрами и придерживайтесь правил:

• Брать в расчет четкие паттерны, при возникновении сложностей при рассмотрении фигуры игнорировать сигнал.
• При формировании экстремумов мувинг индикатора не должен касаться нулевой линии.
• Когда столбики MACD около отметки 0, тренд не развернется.
• Вероятность разворота увеличивается, когда график рядом с уровнями поддержки и сопротивления.
• Для фильтрации входов на рынок используется свечные паттерны.

Индикатор Divergence petr

Еще один технический индикатор, который поможет вовремя заметить на графике котировок дивергенцию и укажет направление, в котором вам рекомендуется открыть сделку. В отличие от предыдущего, данный индикатор работает с использованием индикатора RSI и показывает сигналы о возникновении дивергенции следующим образом:

Сделка на покупку по сигналу о возникновении бычьей дивергенции:

В данном случае на графике цены мы видим, что первый минимум расположен ниже второго, а на индикаторе наклон между минимумами линии имеет обратное направление. В таком случае, после образования второго минимума можно заключать сделку на покупку.

Сделка на продажу по сигналу о возникновении медвежьей дивергенции:

Как видите – на графике котировок первая вершина заметно ниже второй, а на индикаторе вторая вершина линии индикатора выше от первой. После построения второй вершины время заключить сделку на продажу. 

Программные решения для быстрого поиска

Индикатор дивергенции на Форекс поможет быстро отыскать точки входа на рынок, оценить ситуацию на графике, составить прогноз. Разработан ряд инструментов, трейдеры используют и классические осцилляторы, интегрированные в МТ4.

Классические инструменты

Для определения расширенной или скрытой дивергенции на Форекс задействуются осцилляторы в виде мувинга:

• RSI;
• CCI;
• RVI;
• Stochastic.

Инструменты есть в Метатрейдере 4 и 5 версий. Не нуждаются в скачивании и установке. Трейдеры рекомендуют задействовать эти 4 осциллятора одновременно – информативность выше. При совпадении рекомендаций от двух инструментов, можно входить в рынок.

Пользовательские решения

Ряд инвесторов для обнаружения расхождений разных типов пользуются авторскими индикаторами. В основе – классические осцилляторы.

Далее самые распространенные инструменты.

PZ Divergence Trading

В алгоритм включены 10 классических программ для анализа рынка (Momentum, RSI, MACD и прочие). После активации на графике появляются линии и векторная стрелка. Эффективность расчетов ПО средняя. Ошибочные показатели часто наблюдаются при преломлении модели

Лучше не брать рекомендации во внимание, чтобы не уйти в убыток

Программное решение распространяется бесплатно. Отсутствует в МТ4, требуется установка. Скачать PZ Divergence Trading.

Divergence Scanner

Позволяет проводить одновременный анализ котировок на 30 валютных парах и 8 ТФ. Активируется на графике одного актива, но анализирует рыночную ситуацию на остальных 29. Отсутствует в Метатрейдере, распространяется платно. Можно приобрести в магазине разработчика MetaQuotes.

DivergenceDashboard

После активации располагается в подвальном графике таблицей, дающей информацию по обнаруженным паттернам. Программное решение при формировании сигналов берет в расчет направление открытия ордера, время образования модели, таймфреймы и прочее.

Лучше всего сигналы отрабатываются на ТФ Н4 и D1. Для оценки общего фона индикатор используется на таймфремах D1 и W1. Допускается использование ПО на любых ТФ. Распространяется бесплатно. Скачать DivergenceDashboard.

Wildhog-nrp-Divergence

Форекс индикатор обнаруживает и выводит на график нисходящие и восходящие расхождения. При образовании нового паттерна подается сигнал всплывающим окном. На графике формируется стрелка, показывающая тип явления и помогающая открыть ордер в оптимальную сторону.

Трейдеры оценивают эффективность инструмента, как выше среднего, рекомендуют к использованию. Можно изменять настройки, включая чувствительность программы. Решение подходит для интеграции в Метатрейдер 4. Распространяется бесплатно. Скачать Wildhog-nrp-Divergence.

Заключение. Сигналы дивергенции как сильный инструмент для входа в рынок

Сигналы расхождения признаются трейдерами во всем мире. Изучению вопроса посвящено множество литературы. Попробуйте сами проанализировать модели дивергенции на графике для получения необходимого опыта, чтобы торговать и зарабатывать на сигналах. Определить для себя понятный и удобный индикатор для анализа дивергенции.

Главные достоинства моделей дивергенции:

• можно использовать на любых таймфреймах, подтверждая полученный сигнал наличию дивергенции на старшем временном промежутке;
• торговать при помощи сигналов дивергенции можно как в сторону тренда, так и против основного движения цены;
• вне зависимости от того, какая образовалась модель – скрытая, классическая или слабая, они показывают сильный сигнал.

Важно помнить, что как любой другой сигнал или модель технического анализа дивергенция и конвергенция форекс не являются точным паттерном для разворота. В конкретных рыночных условиях – мелкий таймфрейм или выход важных экономических событий, сигналы могут стать ложными

Опытные трейдеры советуют использовать вспомогательные инструменты для тщательного анализа образовавшегося сигнала дивергенции. Это поможет выявить возможные ложные признаки и свести к минимуму закрытие позиции по стоп-лоссу.