Индикатор ravi отобразит ситуацию на рынке

Вариант торговой стратегии на индикаторе RAVI

В этом примере будет использован только RAVI, но при реальной торговле следует в дополнение к нему применять какой-либо фильтр.

Короткая позиция открывается, если индикатор снижается под отрицательным контрольным уровнем, а ее закрытие происходит при смене снижения повышением. Если же после повышения опять наступило снижение (причем отрицательный уровень не был пересечен вверх), то вновь открывается короткая позиция.

Открытие длинной позиции происходит при росте индикатора над положительным контрольным уровнем. Закрывается она при смене роста падением.

В описанных правилах отсутствует упоминание о СтопЛоссе и ТейкПрофите сделок. Поэтому трейдеру необходимо иметь такой депозит, чтобы при открытии позиции требуемого объема он смог выдержать потенциальные просадки, которые могут возникнуть при ценовых импульсах.

Кроме того, необходимо учитывать и такую особенность RAVI, присущую и другим трендовым индикаторам, базирующимся на мувингах, как запаздывание. Поэтому, если сигнал на покупку поступил после того, как котировка развернулась вверх и прошла значительное расстояние, то сделку по нему лучше не совершать. Аналогично, лучше не продавать, если соответствующий сигнал появился после разворота котировки вниз и прохождения ею значительного расстояния.

Сигналы индикатора RAVI

Что касается сигналов, то я читал, что их можно интерпретировать просто! Растет индикатор RAVI — всходящий тренд, падает, нисходящий. Однако, внимательный трейдер заметит и другое.

Попросите вашего знакомого программиста поменять для вас в формуле индикатора простую скользящую среднюю на экспоненциальную. Это позволить медленной скользящей быть боле чувствительной. И зачем это нужно?

Я заметил следующее. Если достроить три уровня:

• Нулевой,
• 0,5,
• и -0,5,

то можно засечь такую интересную особенность. Если индикатор выше нуля, и при этом он выше 0,5, то на рынке сильный восходящий движ с углом тренда под 60 градусов. Если индикатор между 0 и 0,5, то на рынке флет или тренд до 30 градусов. Проверено на паре Доллар Йена, на таймфрейме 1H.

Соответственно, если индикатор меньше нуля и меньше -0,5, то на рынке тренд под 300 градусов. Если индикатор меньше нуля и больше -0,5, то на рынке флет или тренд градусов в 330.

Стратегия MACD + SMA

Основным инструментом, используемым в стратегии, является индикатор MACD.  MACD генерирует сигналы на основе двух экспоненциальных средних (EMA).

В этой стратегии индикатор показывает разницу между средним 15-периодным EMA и 26-периодным EMA. Наложив осциллятор на окно графика, мы получим гистограмму, движущуюся вокруг нулевого уровня, с пересекающимися друг с другом гистограммой MACD и сигнальной линией.

Сигнальная линия представляет собой 9-периодное среднее значение EMA, обозначенное из линии MACD. Индикатор MACD идеально подходит для анализа динамики цен, входов, соответствующих тренду, и пребывания в нем до истечения момента. Наилучшие результаты достигаются на графиках H1, H4 и D1.

Другим инструментом, используемым в стратегии MACD + SMA, является простая скользящая средняя. Она получается путем расчета средней арифметической цены закрытия из заданного числа прошлых периодов. Используя эту стратегию, вы должны использовать SMA 100, простую скользящую среднюю, рассчитанную из 100 прошлых значений цен. Это полезно в этой стратегии, поскольку она обозначает линию поддержки или сопротивления нашего инструмента. Такой же метод определения этих уровней используют многие мировые банки и финансовые учреждения.

Стратегия MACD + SMA — вход в позицию

Торгуя по стратегии MACD + SMA, мы торгуем только по тренду. Как его идентифицировать? В этом случае очень легко:

Длинные позиции открываем только в том случае, если:

• Текущие цены выше скользящей средней SMA 100
• Гистограмма MACD пробивает нулевой уровень снизу и находится над сигнальной линией

Короткие позиции открываем:

• Текущие цены ниже скользящей средней SMA 100
• Гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху и находится ниже Сигнальной линии

Пример входа в длинную позицию:

У нас есть вход здесь в соответствии с вышеописанными условиями, цена открытия 1.28787 (расходы на распространение должны быть добавлены).

Пример входа в короткую позицию:

Вход соответствует ранее описанным условиям, цена открытия 1.30087.

Выход из позиции

Стратегия MACD + SMA не использует жесткий уровень Take Profit. С другой стороны, Stop Loss должен быть:

• Чуть ниже скользящей средней SMA для покупок
• Чуть выше SMA 100 для продаж

Однако, если на графике слишком много пунктов от скользящей средней, вам следует установить стоп-лосс, чтобы ограничить уровень риска:

• под предыдущей свечой в длинной позиции
• выше предыдущей свечи в короткой позиции

Мы открываем такую ​​позицию только в том случае, если убыток не превышает принятую нами процентную величину депозита.

Если наш вход прибыльный, закройте позицию на покупку, когда сигнальная линия пересечет гистограмму MACD снизу. На приведенном выше графике закрытие позиции выглядело так:

Стоп-лосс был на уровне 1,28641, позиция должна была закрыться на уровне 1,29272.

В случае короткой позиции сделка должна быть закрыта, когда сигнальная линия пересекает гистограмму MACD сверху:

Управление капиталом в стратегии MACD + SMA

Управление капиталом имеет важное значение независимо от инвестиционной стратегии, которую мы принимаем. Неправильное управление собственным капиталом может привести к огромным потерям на счете трейдера

Метод торговли с осциллятором MACD, поддерживаемый простой скользящей средней, потребует множества вмешательств в используемый актив. Лучший способ достичь цели — решить, какой долей капитала инвестор готов рискнуть. Согласно литературе по контролю рисков, размер сделки не должен превышать 2% от нашего депозита.

Стратегия MACD Swing для фондового рынка

Swing trading-это стратегия, оригинальное название которой мы можем перевести с английского, как ловить локальные пики и впадины. Это один из самых популярных методов трейдинга. Одним из объяснений того, почему этот метод набирает такую популярность, безусловно, является тот факт, что он не требует позиционного подхода к торговле, который потребует от инвестора долгосрочных обязательств. Swing trading позволяет использовать краткосрочные сделки, благодаря чему инвестор будет удерживать позицию на данном инструменте в течение небольшого периода, доходящего до нескольких или нескольких дней.

Инструменты, используемые в стратегии MACD Swing System

Торговля на фондовом рынке часто отпугивает молодых адептов Forex из-за незнания фундаментального анализа или нежелания тщательно анализировать финансовое состояние данных компаний. Однако в соответствии с основными принципами технического анализа любые догадки, ожидания, надежды или опасения отражаются на ценовом графике.

Несмотря на то, что знание фундаментального анализа и макроэкономических отношений между отдельными компаниями чрезвычайно важно, тем не менее, следует помнить, что есть возможность торговать с использованием только данных, вытекающих из графика. Технический анализ чрезвычайно полезен при тестировании стратегии, а затем при определении пригодности ее использования в будущем

В этой стратегии используется только то, что мы можем видеть ”невооруженным глазом», не просматривая кучу методов оценки компании, ни самого баланса или отчета о прибылях и убытках. Мы используем 200-периодическую скользящую среднюю EMA и известный всем, кто знаком с анализом графиков, осциллятор MACD вместе со стандартными настройками (12,26,9). Интервалы, которые мы используем, — это дневной график (D1) и четырехчасовой график (H4).

Стратегия MACD Swing System — вход в сделку

Сигнал входа в длинную позицию (сигнал покупки) появляется, когда на графике H4 цена находится выше среднего EMA 200, а MACD генерирует сигнал для открытия длинной позиции, выраженный тем, что линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.

Сигнал входа в короткую позицию (сигнал продажи) происходит, когда на графике H4 цена находится ниже среднего EMA 200, а линия MACD пересекает сигнальные линии сверху вниз.

Дополнительным подтверждением для открытия позиции на данном графике является нахождение цены на графике D1 выше EMA 200, в случае сигнала на покупку на таймфрейме H4. Аналогично, когда мы видим, что на графике H4 появился сигнал на продажу, то мы должны подтвердить нахождение цены ниже индикатора EMA 200 на дневном графике (D1).

Выход из рынка в Стратегии MACD Swing System на фондовом рынке

Традиционно, как и во многих других стратегиях, мы предполагаем, что закрытие сделки произойдет при активации Stop Loss или Take Profit.

Ордер Stop Loss размещается ниже последних минимумов ордера на покупку и выше последних максимумов в короткой позиции (на продажу). В этой стратегии Take Profit твердо предполагает удвоение потенциального Stop Loss. В этой стратегии минимальная эффективность, необходимая трейдеру для получения регулярной прибыли, составляет 34%. Конечно, чем эффективнее это будет, тем больше прибыли.

Управление капиталом

Описанная выше система предполагает максимальный стоп-лосс в размере 3% от депозита. Исключение составляет то, что в данный момент инвестор будет иметь открытую позицию на инструменте, сильно коррелирующем с бумагой, на которой он рассматривает возможность открытия позиции. В такой ситуации вы должны снизить свой риск на потенциальной сделке до 1%.

Всегда помните, что управление рисками и капиталом является своего рода ключом к успешным инвестициям и позволяет контролировать ситуацию на каждом шагу.

Особенности функционирования индикатора RAVI

Изначально может показаться, что индикатор RAVI работает по такому же принципу как и MACD, но это далеко не так. Для определения состояния рынка нужно определять дистанцию между простыми MA, а не дожидаться пересечения EMA.

Итак, индекс диапазона равняется частному от деления разности двух MA (с периодами 7 и 65) на медленную МА (период 7). Полученное значение умножается на 100%, именно так рассчитывается кривая индикатора RAVI.

Логика состоит в том, что цена увеличивается или снижается по мере развития тренда, когда случается новая оценка соотношения сил долгосрочных/краткосрочных трейдеров. Последние первыми реагируют на новостные сообщения и принимают непосредственное участие в зарождении новых трендов. При зарождении трендов подключаются крупные банки, которые применяют интервалы длинною в месяц.

Благодаря применению в процессе расчета кривой инструмента уникальной формулы обеспечивается эффект адаптивности, в результате чего наш сегодняшний герой работает не только на исторических данных, но и на настоящем счету.

Недостатки MACD

Основной индикатора MACD являются средние скользящие линии, и независимо от того, какого они типа, всегда будет иметь место запаздывание. Кроме того, индикатор MACD не подходит для идентификации моментов перепроданности и перекупленности, так как у него отсутствуют чёткие пределы, посредством которых можно очертить границы движения вне рамок исторически сложившихся экстремумов. Используя индикатор MACD, можно узнать абсолютную разницу между линиями, вычисляемую посредством вычитания одной из другой. Когда цена растёт, то увеличивается и разница между ними. Именно по этой причине тяжело сравнивать сформировавшиеся уровни за продолжительный период, особенно в случае с экспоненциально растущими инструментами.

Настройки

Осуществляется настройка индикатора МАК ДИ с учётом 4 основных параметров:

• Медленный период МА.
• Быстрый период МА.
• Сигнальный период МА.
• Расчётная цена.

Преимущественно берут следующие периоды:

• 12;
• 26;
• 9;
• цена расчёта, привязанная к закрытию свечи.

Периоды 26 и 12 рекомендовал создатель индикатора для открытия сделок на продажу, а покупателям – 17 и 8. Однако это относится исключительно к фондовому рынку, а вот в случае с «Форекс» можно подобрать другие периоды настроек MACD.

Лучшие брокеры бинарных опционов:

Брокерская контора	Мин. депозит	Мин. ставка	Бонус	Демо-счет	Лицензия
10$	1$	До 100%	Да	ЦРОФР
100$	5$	До 150%	Да	ЦРОФР
5$	1$	До 110%	Да	ЦРОФР
9$	1$	До 60%	Да	ЦРОФР
200$	24$	До 100%	Да	CySEC

Недостатки индикатора MACD.

Последователи индикатора MACD очень «скромно» в конце своих материалов пишут о его «некоторых недостатках», а именно, что данный осциллятор

• «часто (?!) дает ложные сигналы вхождения в рынок»;
• «иногда (??) значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов».

Поэтому, рекомендуют апологеты осциллятора, используйте MACD только «на дневных, недельных и месячных графиках».

Перевожу «на русский, «рабоче-крестьянский», язык» указанные недостатки индикатора MACD: любая рабочая торговая система (или индикатор, стохастик, осциллятор и т.д.) должна работать на ВСЕХ таймфремах без исключения… если что то не работает хотя бы на одном таймфреме — оно «убыточное», «не рабочее», практически бесполезное для торговли. Если статистика по применению MACD дает 50% на 50% успешных и ошибочных точек входа, то с таким же успехом можно вместо MACD применять подбрасывание монеты и по «орлу» и «решке» открывать и закрывать сделки на форексе. Жестко? Да, но, увы, справедливо.

Для всех здравомыслящих людей авто или оргтехника 1979 г. выпуска уважительно воспринимается, как «раритет», но не как «современное», «надежное» и «очень полезное». Если вы тот же принцип примените к MACD того же года «выпуска» на финансовый рынок — «пазлы окончательно сложатся» и все логично станет на свои места. Да, индикатор MACD заслуженный ветеран в истории трейдинга, значительно помогший первому поколению трейдеров начала 80-х гг. Но, его сигналы, увы, давно «учтены рынком» и работают против трейдеров, которые бездумно применяют инструменты своих «дедов» и удивляются, почему инструментарий уже не работает.

Виды индикатора MACD

С момента создания индикатора MACD прошло достаточно много времени, за которое было придумано более двадцати модификаций и улучшенных версий, что формируют группу под названием «MACD-индикаторы «Форекс»».

Среди них есть такие, которые отображают одновременно графики разных таймфреймов в отдельном окне, что является очень информативной функцией. Другие меняют цвет при изменении тренда или подают звуковой сигнал. Есть и такие, что помогают трейдеру в определении дивергенций, и есть модификации, объединяющие в себе несколько индикаторов.

Одним из наиболее популярных инструментов такого типа является индикатор MACD с двумя линиями и гистограммами. Отличие данного индикатора от оригинала состоит в том, что у него присутствуют две гистограммы и две линии. Все они рисуются в одном окне индикатора. Условно его можно разделить на две части – основную и дополнительную. Основная часть — стандартный MACD, а дополнительная – тот же индикатор строится на основе других настроек и служит уточнением сигнала или сглаживанием помех.

Еще одной разновидностью инструмента является индикатор MACD Colored. Математическая формула этих инструментов одинаковая. Единственным отличием модификации от стандартного MACD является исполнение графики, а именно — гистограмма выполнена цветной. Несмотря на небольшие изменения, этот индикатор позволяет по-другому воспринимать визуальную информацию, что также помогает трейдеру в принятии решений.

Что такое MACD?

MACD (Макди) – это уникальный и проверенный десятилетиями инструмент, сочетающий в себя как трендовый индикатор, так и опережающий осциллятор. По определению, MACD представляет собой схождение и расхождение скользящих средних, которое показывается в виде гистограммы, а самая скользящая средняя рисуется в виде линии. Он помогает определить дальнейшее направление цены и точки разворота бычьего/медвежьего тренда.

Для того, чтобы начать получать первую прибыль в крипто-трейдинге, вам не нужно понимать как он рассчитывается и строится. Важнее всего понимать – как его применить на практике, поэтому перейдем к практической части по использованию MACD, заодно и поймете почему он настолько популярен на традиционном рынке.

У индикатора MACD есть 3 ключевые составляющие: линия MACD (синего цвета), линия Signal (оранжевого цвета) и сама гистограмма, относящаяся к классу осцилляторов, которая представляет собой вычитание линии Signal из линии MACD.

Теория может показаться Вам очень трудной, но поверьте, на практике MACD является простейшим индикатором, который используют миллионы трейдеров по всему миру.

Как работает индикатор

Индикатор MACD следит за действиями скользящих средних. Как правило, есть две их разновидности – быстрая и медленная. Основываясь на их построении, индикатор показывает на гистограмме тренд цены.

Более быстрая скользящая средняя намного чаще меняет построение, ведь она быстрее реагирует на изменение цены. Медленная скользящая, напротив, реже изменяет свое направление. Таким образом, кода две эти линии пересекаются, образуется сигнал на предполагаемый разворот тренда. Это можно увидеть в момент сближения двух скользящих средних на гистограмме, которую формирует MACD-индикатор.

Как пользоваться этим? В момент пересечения двух скользящих средних следует открывать сделку. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу верх, то это сигнал на покупку. Если же сверху вниз, формируется сигнал на продажу.

Однако трейдеру стоит быть очень внимательным перед открытием позиций. У каждой стратегии и торговой системы есть свои недостатки. Данный аналитический инструмент не является исключением. Индикатор довольно сильно запаздывает за реальной ценой актива из-за того, что быстрая скользящая средняя отстает от цены, ведь она формирует кривую, анализируя прошлые цены актива. Соответственно, если на рынке волатильность слишком высокая, есть большая вероятность того, что индикатор даст сигнал о завершении тренда с опозданием.

Но у данного индикатора есть свой большой плюс. MACD хорошо себя показывает при определении силы тренда. Трейдеры редко торгуют при пересечении скользящих средних, надеясь на разворот тренда. Напротив, они используют сильные стороны данного индикатора, дабы оставаться в прибыли.

Для чего служит индикатор MACD? В руках умелого трейдера индикатор MACD может стать весьма грозным оружием. С помощью него можно определять не только точку входа в рынок, но и точку выхода из нее. Все это возможно благодаря тому, что MACD весьма неплохо показывает как конвергенцию, так и дивергенцию. А это сигналы, которые дадут знать о развороте цены заранее, тем самым предостерегая трейдера от возможной потери средств.

Однако стоит помнить, что цена и индикатор могут расходиться, причем долгое время. Для решения данной проблемы следует использовать MACD-индикатор в сочетании с другим индикатором технического анализа для уточнения сигнала или его подтверждения. Это называется фильтрацией сигналов.

Подведем итоги

Стоит ли торговать индикаторами? Стоил ли вообще торговать на форексе. Нет, так далеко мы не выйдем за рамки нашего разговора сегодняшнего. Нужно понять, что вам вполне достаточно заинтересоваться каким-то инструментом, проникнуть в его недра, понять его глубину, и мастерски применять в торговле.

Нет, я не хочу сказать, что одним инструментом вы сможете построить дельную систему. Этого я не скажу! Но понять смысл рынка, понять его структуру можно! А понявший логику рынка уже сможет добиться дохода на нем! Не прекращайте читать! Вы на правильном пути! Те кто тут, кто в этой сфере! Просто не сдавайтесь! Я уверен, что усилия приложенные тут не пропадут и во многих других сферах!

Поторговать можно у брокера Pepperstone. Обзор брокера Pepperstone.

Счастья вам!

Конец!

Давайте подведём закономерный итог

Индикатор MACD – это действительно эффективный инструмент, но не получится раскрыть весь его потенциал без комплексного подхода. В связке с другими инструментами у Вас может получиться действительно качественная стратегия. Также не стоит забывать о грамотном управлении капитала и дисциплине.

Также хочу напомнить Вам, что выбор брокера действительно важен, ибо у Вас не получится раскрыть свой потенциал, если посредник не предоставит все необходимые условия. Если Вы ищите хорошего брокера на фондовом рынке, то рекомендуем рассмотреть компанию БКС

Но, опять же, каждый решает сам… А на этом всё, и искренне благодарим Вас за внимание!