Индикатор atr hilo channel arrows tt

Простая стратегия ATR

Рабочей стратегии торговли, применяя только АТР нет. Нам обязательно нужен дополнительный индикатор, например MA. С его помощью мы увидим выраженное направление движения рынка.

Значения:

Валютная пара USD/JPY,
ATR — период 14,
Накладываем MA с периодом 30 на АТР.

Сигналом на открытие позиции будет пересечение двух линий. В данном случае, открываемся на покупку по USD/JPY.

Стоп лосс рекомендую ставить ниже/выше локальных уровней поддержки или сопротивления. Не забываем соблюдать правила мани-менеджмента.

Проверка индикатора в период сильных колебаний

Разберем пример работы индикатора в период рыночной нестабильности. За основу мы берем:

Пара XAU/USD,
Таймфрейм D1,
Используем ATR с периодом 14,
МА с периодом 30.

Исходя из графика выше логично предположить, что рынок должен сменить направление тренда. Мы видим, что в текущей ситуации с пандемией и неопределенностью на рынках, индикатор ATR работает не стабильно. Это относиться ко многим индикаторам. В сложных рыночных условиях рекомендую опираться на фундаментальный анализ, а осциллятор использовать для поиска переломных моментов.

Например, золото (XAUUSD) всегда являлось защитным активом и в период сложной экономической обстановки спрос на него всегда растет. Поэтому при использовании ATR на данной валютной паре лучше торговать только сигналы смены тренда на покупку.

Индикатор ATR применение

Индикатор АТР может помочь в выставлении уровня стоп лосса. Для этого нужно:

Выбрать валютную пару,
Понять стратегию входа в рынок,
Определить тренд,
Наложить ATR с нужными настройками,
Значение ATR умноженное на 2 или 3, будет количество пунктов стоп лосса.

Значение 153 х 2 = 306, либо на 153 х 3 = 459. Берем среднее значение и получаем 382 пункта — это и будет ориентир для выставления стоп лосса.

Честно сказать, я бы не рекомендовал 100% полагаться на эти расчеты. На этапе тестирования работы индикатора лучше найти хорошие уровни и поставить стоп лосс рядом с ними.

Как использовать индикатор TMA для заработка

Прежде всего требуется упомянуть, что описываемый инструмент рекомендуется применять для заработка в периоды, когда на рынке наблюдается низкий уровень волатильности. Практика свидетельствует о том, что подобные флетовые участки можно наблюдать каждый день в момент, когда закрыты европейские и американские биржи. Так как в это время работают лишь азиатские биржи, в этой связи волатильность на парах, не содержащих йену и иные азиатские валюты, является крайне низкой.

Учитывая упомянутую выше особенность, рекомендуется применять рассматриваемый инструмент для заработка с девяти вечера по московскому времени после того, как завершится торговая сессия в США, до пяти утра, так как в это время открывается европейская торговая сессия. Для ведения торгов не рекомендуется применять валютные пары, содержащие йену или другие азиатские валюты, так как в этот период они могут похвастаться довольно высокой волатильностью.

Единственным серьезным недостатком этого подхода к получению дохода является то, что заключать сделки вам придется ночью, что удобно далеко не каждому спекулянту.

Сам процесс заключения сделок при помощи описываемого инструмента является максимально простым. После запуска и настройки индикатора TMA он отобразит на графике ценовой канал. Создавать сделки необходимо следующим образом:

Как только цена приблизится к верхнему краю канала, следует заключить сделку на продажу, которую необходимо закрыть в момент приближения цены к нижнему краю канала. Также рекомендуется ограничить убытки при помощи Stop-Loss, который нужно установить немного выше верхнего края канала.
Как только цена приблизится к нижнему краю канала, следует заключить сделку на продажу, которую необходимо закрыть в момент приближения цены к верхнему краю канала. Также рекомендуется ограничить убытки при помощи Stop-Loss, который нужно установить немного ниже нижнего края канала.

Описание индикатора Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)

Как было сказано выше, индикатор ATR, разработал и внедрил в трейдинг Дж. Уэллсон Уайлдер. Про автора много говорить не стану, хотя для самообразования почитал что пишут в интернете и надо признать, человек очень одаренный.

Если заинтересуетесь, думаю для вас не составит труда отыскать информация, тк я нашел не мало интересных статей, может даже как нибудь и на своем сайте уделю место для биографии Дж. Уэллсона Уайлдера, а пока скажу лишь одно:

Уайлдер Дж. Уэллес – всемирно известный разработчик концепций технического анализа, биржевой трейдер, автор множества индикаторов и точных торговых систем. Автор книг:

Новые концепции в техническом трейдинге. Книга написана в 1978 году;
Рыночная теория Адама. Книга написана в 1987 году;
Феномен Дельты. Книга написана в 1991 году.

Формула расчета индикатора ATR

Для того, чтобы рассчитать текущую волатильность торгуемого инструмента, Уайлдер предложил определить истинный диапазон (TR), который можно выявить тремя способами:

разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Close _j-1|);
абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Close _j-1|).

Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:

ATR = Moving Average(TR_j, n),
Где TR_j = максимальное из трех значений, а n — выбранный период.

Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.

Установка и настройка индикатора Average True Range

Average True Range (ATR) входит в арсенал любого, уважающего себя торгового терминала. В данной статье речь идет о индикаторе установленном в MetaTrader, поэтому, чтобы установить индикатор ATR на график, нужно нажать Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Average True Range.

Сноска.Если вы пользуетесь другим терминалом, отличным от MetaTrader, уверен у вас не появится проблем в поиске индикатора ATR на своей торговой платформе.

Как и обычно, перед использованием того или иного индикатора, предлагается повести ряд настроек. Average True Range (ATR) не балует обилием настроек, предлагая всего лишь выбрать рабочий период и дизайн линии индикатора.

Здесь надо отметить, что по умолчанию установлен период 14. Играть или нет с этим параметром, дело ваше, но надо понимать, если будет установлено слишком большое значение, то индикатор будет выдавать не объективные данные, сглаживая слишком большое количество информации, так же и с маленьким значением. Установите, к примеру период 7 и увидите индикатор в виде сердечной кардиограммы, которая будет мало информативна и полезна.

После того, как все необходимые настройки произведены, подтвердите сохранение нажатием кнопки Ok. Индикатор ATR, отобразится в дополнительном окне выбранного chart`а.

Как вы можете видеть, Average True Range (ATR) имеет незамысловатую конструкцию и отображает свои показания в виде всего лишь одной линии, шкалы волатильности (с правой стороны) и названием индикатора, с установленной в скобочках, текущей волатильностью (верхний левый угол).

На этом все, индикатор Average True Range (ATR) установлен, осталось разобраться как им пользоваться.

Как использовать в торговле индикатор ATR Channels?

Вариант первый

Лучше всего помогут продемонстрировать эффективность применения данного алгоритма конкретные ситуации. Например, на графике становится заметно движение кривой зеленого оттенка вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Любой специалист в такой ситуации порекомендует создавать ордер на приобретение.

Уровень take-profit следует устанавливать в непосредственной близости от отображающейся при помощи синего цвета линии (отвечает за перекупленность). Идеальный момент для открытия позиций – когда цена сближается с уровнем перепроданности.

ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Год основания 2012. Депозит с 300 рублей | обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ

Выплаты автоматом. Без верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С $10$

Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | ОПЦИОНЫ С 1 USD

Год основания 2017. Бонус до 100% | обзор | отзывы | ЗАРАБОТАТЬ С 10 $

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Что говорят трейдеры об АМаркетс? БОНУС 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы

Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! | 4 АКЦИИ И КОНКУРСА | обзор/отзывы

Регулируется Центробанком. Работает с 1990 года! | ОТКРЫТЬ СЧЕТ | обзор/отзывы

Второй вариант использования нашего индикатора

Он основан на возможности проанализировать общее направление рынка, рассматривая основную кривую (на графике имеет зеленый оттенок). Учитывается промежуток между верхней/нижней границами каналов и их удаленность от основной линии. Когда дистанция большая, волатильность растет, а это явно не располагает к открытию ордеров (повышенный риск). Если же расположение границ близкое и параллельное с основной кривой, это сигнализирует о надежности тенденции и возможности открыться практически без риска.

Также, индикатор применяется для трейдинга в пределе диапазонов. В тот момент как колебания цены проходят в рамках одного канала, скупать следует на минимумах, после чего ждать максимума и продавать. В тех случаях, когда график цены проскакивает через границу внутреннего канала, нужно будет ориентироваться на область, ограниченную линиями голубого и синего цвета, но сам принцип торговли остается неизменным.

Очень важно понимать, что третья стратегия применения индикатора часто является неактуальной ввиду перенасыщенности трендовых участков ложными сигналами.

Достижение графиком цены границы того или иного канала, еще не говорит о том, что трейдер должен выходить на рынок.

Итоги: при каком анализе лучше использовать ATR Channels?

Общие впечатления от данного индикатора сугубо положительные. За счет того, что он отлично работает с разными таймфреймами, применять ATR Channels можно как в скальпинге, так и в долгосрочных сделках, а благодаря широкому диапазону опций легко провести адаптацию расчетов в соответствие с торговой стратегией конкретного участника валютного рынка.

Алгоритм очень прост в применении, поэтому его наверняка оценят начинающие трейдеры (впрочем, некоторая подготовка все же не помешает – рекомендуется провести предварительное тестирование с использованием демонстрационного счета).

ATR Channels: установка, настройка и использование индикатора

Регистрация

основан в
2017

старт
10$

ставка
1$

бонус
100%

9,8

Обзор

Регистрация

основан в
2012

старт
300 ₽

ставка
60 ₽

бонус
30.000

9,8

Обзор

Лучшие условия новичкам. Рекомендуем: 3 ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум

Регистрация

основан в
2016

старт
от $10

ставка
$1

бонус
—

9,9

Обзор

Советуем попробовать ЭТУ АВТОРСКУЮ СТРАТЕГИЮ

Открыть счет

основан в
1990

старт
$1

ставка
$1

бонус

9,9

Обзор

Регистрация

основан в
2007

старт
от $100

ставка
$1

бонус
15%

9,7

Обзор

Регистрация

основан в
1998

старт
$5

ставка
$1

бонус
% кешбэка

9,9

Обзор

Binary Option Arrows – отличный стрелочный индикатор с историей сделок

Перейдите во вкладку “Indicators” и в поиске напишите “Binary Option Arrows“. Затем просто щелкните по индикатору.

Индикатор не только не перерисовывает прошлые значения, но и показывает историю своих сигналов на графике. Зелеными линиями отмечены верные сигналы, а красными убыточные сделки:

Стрелочный индикатор Binary Option Arrows можно подстроить под определенный стиль торговли трейдера. Для тех, кто привык быстро действовать, можно выставить таймфрейм на одну или пять минут. Соответствующий срок экспирации следует ставить у брокера. Для среднесрочных трейдеров – таймфрейм 1 час и срок экспирации такой же.

Рекомендуемый брокер для торговли по индикатору Binary Option Arrows – . Здесь есть возможность выставить любое время экспирации и тренироваться на демо счете. Зарегистрируйся в Quotex по секретной ссылке и получи +100% к депозиту!

Самые надежные входы по этому индикатору после серии убыточных сделок. Рекомендуется входить в сделку на спокойном рынке после двух – трех красных линий или фильтровать сигнал другим индикатором.

Индикатор «KillBinarySignals-2» не перерисовывавшийся т торгах бинарными опционами

Еще один алгоритм для опционов, который не перерисовывается, называется «KillBinarySignals-2». Данный индикатор является представителем стрелочного вида индикаторов. Он универсальный и может применяться для торговли любыми базовыми активами (индексы, сырье, акции, валюты).

По утверждениям разработчиков, вторая версия индикатора, в отличие от первой, более интеллектуальна, для выдачи сигналов учитывает большее количество различных критериев, более точно показывает точки входа, и что самое главное – без перерисовки. Сигналы появляются на первой свече, и работать «KillBinarySignals-2» может на любых таймфреймах от М1 до D.

Индикатор бинарных опционов «ZigZagger 2.0» может быть использован как самостоятельно, так и в роли основного совместно с другими. Также можно установить на один график сразу несколько индикаторов «ZigZagger 2.0», настроив каждый из них по-разному. Так Вы сможете получать самые правильные и точные сигналы.

Сигналы индикатора – красные/синие стрелки направленные вверх и вниз. Также индикатор подает звуковой сигнал и показывает сообщения о активах и сроках исполнения.

Индикатор для бинарных опционов «QQENew»

Следующий индикатор без перерисовки – «QQENew» основан на сглаживании показателей RSI. Весь механизм формирования сигналов можно наблюдать на гистограмме. Сами же сигналы подаются в виде стрелок на графике цены – красная, это сигнал PUT, а зеленая – CALL.

Также индикатор подает звуковые сигналы при взаимном пересечении сигнальных линий и при пересечении с линией нуля. Специалисты рекомендуют использовать «QQENew» с дополнительными фильтрами тренда.

Индикаторы для бинарных опционов – советы профессионалов

Используя пусть и самые точные алгоритмы для опционов, даже с самыми минимальными сроками экспирации, всегда осуществляйте полноценный рыночный анализ.

Так как большинство индикаторов являются сложным алгоритмом (своеобразной комбинацией осцилляторных и трендовых индикаторов), то они достаточно сложно поддаются тонким настройкам, поэтому перед их использованием рекомендовано проводить тестирование по каждому отдельно взятому активу.

Если говорить о стрелочных индикаторах, которые чаще всего используются в бинарной торговле, то запомните, что уменьшение тайм фрейма приводит к появлению характерных осцилляторных шумов, по этой причине надежность выдаваемых ими сигналов резко снижается.

Регистрация

основан в
2017

старт
10$

ставка
1$

бонус
100%

9,8

Обзор

Регистрация

основан в
2012

старт
300 ₽

ставка
60 ₽

бонус
30.000

9,8

Обзор

Лучшие условия новичкам. Рекомендуем: 3 ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум

Регистрация

основан в
2016

старт
от $10

ставка
$1

бонус
—

9,9

Обзор

Советуем попробовать ЭТУ АВТОРСКУЮ СТРАТЕГИЮ

Открыть счет

основан в
1990

старт
$1

ставка
$1

бонус

9,9

Обзор

Регистрация

основан в
2007

старт
от $100

ставка
$1

бонус
15%

9,7

Обзор

Регистрация

основан в
1998

старт
$5

ставка
$1

бонус
% кешбэка

9,9

Обзор

1. Arrow: стрелочный индикатор без запаздывания

Вот первый наиболее простой и понятный стрелочный
индикатор без перерисовки. Из настроек чаще всего встречается количество баров,
а также настройка по волатильности. Тем не менее, ложных сигналов довольно
много.

Если
использовать в качестве фильтра трендовые индикаторы, то можно получать
неплохие сигналы на вход.

Как
и обещал, проведу тест данного индикатора, как и всех ниже стоящих. Вот что
случилось на тесте индикатора Arrow, при условии закрытия
по противоположному сигналу:

Стрелочные индикаторы без перерисовки и мой тест первого

Я
сам в шоке, но получается, что стрелочные индикаторы могут приносить доход?
Впрочем, я тестировал на Н4, выборка не особо презентабельная. Скорее всего, на
М5-М15 результаты будут совсем иными.

Установка и использование в различных торговых платформах

Установка в MT4

Сначала рассмотрим MetaTrader4, самую распространенную торговую платформу для форекс
у Дилинговых Центров, как наиболее популярную у новичков в торговле.

Для установки индикатора ATR в данной платформе необходимо перейти
в окно навигатора, по умолчанию оно находится на левой панели терминала, затем
раскрыть список «Индикаторы», после чего так же раскрыть список «Осциляторы» и
увидеть после этого наш Average True Range на первом месте. После этого либо перетащить мышкой его на
график, либо двойным кликом левой кнопкой мыши применить его к текущему
активному графику в терминале.

После этого появится окно с настройками индикатора. В нем
всего один значимый параметр, как уже говорилось выше это период. По умолчанию
он равен 14, но вы можете изменять его по своему усмотрению. Лично я для
дневных графиков обычно ставлю этот параметр равный 10, т.к. считаю, что цифра
должна быть чем-то обоснована. Так как торгую в основном на валюте, то имеем
5-тидневную торговую неделю, а значит период желательно выбирать кратным 5-ти. Выстраивать
данные по слишком длинной истории считаю не целесообразным, поэтому выбор между
10 и 15, т.е. 2 или 3 недели, мне больше по душе 2.

После нажатия на кнопку «Ок» вы увидите, как индикатор
добавится на график.

Так же вы можете выставить в параметрах индикатора уровни
волатильности (вторая вкладка), чтобы визуально отсекать слишком низкие или
слишком высокие показатели волатильности вашего торгового инструмента.
Настройка цвета и вида линии находится на первой вкладке настроек.

Установка в NT7

В биржевой торгово-аналитической платформе NinjaTrader7 установка данного
индикатора так же не является каким-то сложным делом.

Нажимаем на значок индикаторов в панели графика, либо
используем сочетание горячих клавиш «Ctrl+I».

Находим необходимый нам пункт ATR в списке (работает
поиск по первой букве названия, поэтому можно нажать A и сразу переместиться в начало списка
индикаторов на букву A).
Затем двойным кликом добавляем его к нашему графику.

После этого он отобразится в окне данного графика и станут
доступны настройки. Когда все будет настроено жмем «ОК».

Всё, можно пользоваться.

Индикатор канала TMA. Описание

Основой описываемого инструмента является такой же математический метод, который применяется для вычисления стандартной скользящей средней. Отличие математического метода, лежащего в основе описываемого инструмента, заключается в том, что он использует трехкратное сглаживание, что позволяет оперативно выявлять боковое движение цены. Тройное сглаживание используется при вычислении центральной кривой описываемого инструмента, а для расчета границ отображаемого на экране канала применяется другой проверенный временем инструмент, носящий название ATR.

Практика свидетельствует о том, что индикатор TMA является одним из самых лучших инструментов для торговли внутри ценового канала при условии, что он был корректно оптимизирован под используемый актив и отрезок времени.

DayTradingDashBoard (скачать)

Он несколько схож с предыдущим индикатором, поскольку также идентифицирует периоды сужения ЦД. Чаще всего они являются консолидацией – периодами остановки движения котировки по тренду, обеспечивающими концентрацию энергии, дающей котировке последующий импульс в направлении существующей тенденции. Моменты консолидации обозначаются закрашенными прямоугольниками, а пробитие их границ сопровождается отображением на графике стрелок:

синей – при пробитии верхней границы (рис. 2);
красной – при пробитии нижней границы.

Рисунок 2. Day Trading DashBoard – один из самых точных стрелочных индикаторов без перерисовки.

Продажа совершается при появлении красной стрелки, а покупка – синей. СтопЛосс размещается на не пробитой границе консолидации. Фильтрация сигналов осуществляется в соответствии с информацией о тренде на старшем таймфрейме, отображающейся в таблице подвального окна.

Что такое индикатор ATR

Индикатор ATR — название представляет собой аббревиатуру от английского Average True Range (Средний Истинный
Диапазон). Основной задачей является измерение волатильности рыночного
инструмента.

Впервые описал данный индикатор Уэллс Уайлдер в своем труде «Новые
концепции технических торговых систем», вышедшем в свет в 1978 году. Кстати,
помимо Average True Range Уайлдер является автором Parabolic SAR, о котором упоминается в этой же
книге, а также индикаторов RSI и DMI.
Но давайте не уходить в ширину теханализа, а сконцентрируемся на ATR и
разберемся как и что лежит в основах его построения.

Candlestick pattern indicator – стрелочный индикатор свечных паттернов

Очень интересный, не похожий на все другие индикатор. Candlestick pattern indicator (CPI) определяет на графике известные свечные модели: модель поглощения, харами, «падающая звезда», доджи и других. Для каждого паттерна индикатор определит сигнал вверх или вниз, обозначив его на графике стрелкой, и воспроизводит звуковой сигнал.

У индикатора Candlestick pattern indicator имеется удобная возможность настроить множество параметров:

ShowStrongReversalPatterns – включает или отключает поиск сильных паттернов разворота;
ShowContinuationPatterns – включает или отключает поиск паттернов продолжения тенденции;
Sound-or-Email-Alert – здесь можно настроить отправку сигнала по электронной почте или при помощи звука;
SellColor, BuyColor– цвета стрелок на графике для сигнала вниз и вверх соответственно;
TextColor – цвет текста названия свечной фигуры;
ShowWeakReversalPatterns – отключение или включение поиска слабых фигур разворота;
ShowUnclassified – поиск редких, не значительных паттернов.

Как не стоит использовать индикатор

За годы, проведенные на различных форумах, я насмотрелся великого
множества использования различных индикаторов весьма причудливыми способами. Не
претендую на истину в последней инстанции и придерживаюсь мнения, что если
помогает, то можно использовать хоть звезды для принятия торговых решений. Но
не могу не отметить способы наиболее странные, порой противоречащие рыночной
логике и математике в целом.

Применение различных сглаживающих индикаторов к Average True Range вроде
скользящих средних и различных каналов. С одной стороны это похоже на
применение динамических уровней вместо статических, но по факту обычно приводит
лишь к нагромождению на графике и запутыванию трейдера.
Поиск на данном индикаторе дивергенций и
конвергенций. Это противоречит логике отношения измерений индикатора и самой
цены, а также их нелинейного соотношения, вероятнее всего такое использование
приведет вас к финансовым потерям.
Использование как самостоятельного индикатора,
т.к. ATR в базовом виде не генерирует полноценных сигналов для
открытия или закрытия сделок, а лишь позволяет фильтровать рыночную ситуацию.
Индикатор не предназначен для поиска
перекупленности и перепроданности.

Модификация iMACD + ATR

Скорее можно назвать его модификацией MACD, но для модификации используется индикатор ATR (хотя в окне индикатора он и не отображается), а значит он нас интересует. После Добавления на график вы увидите гистограмму стандартного MACD, а также линию смещенного MACD. В зависимости от их положения друг относительно друга столбцы гистограммы окрашиваются в разные цвета.

Дело в том, что сам индикатор сдвинут на величину ATR, в этом и заключается вся модификация. Если MACD находится ниже нулевой линии, то идет смещение вверх, если выше нее, то смещение выполняется вниз. Если после смещения линия MACD остается в той же зоне, то столбец гистограммы окрашивается в красный цвет, иногда это дает точные моменты смены тенденции. Скачать индикатор — можно здесь.

В примере после затяжного нисходящего тренда MACD ушел под нулевую линию, значит выполняется смещение его значений вверх. В определенный момент времени после смещения MACD все равно остался ниже нулевой линии, этот столбец гистограммы окрашен в красный цвет. Последующие столбцы окрашиваются до тех пор, пока происходит рост гистограммы.

В данном случае индикатор практически идеально указал на смену тенденции. Использование ATR позволяет устранить задержку в получении сигнала от обычного ATR. Так что польза налицо.

Но ложных сигналов также немало, особенно если предыдущее движение было слабо выраженным. В таких ситуациях чаще всего после смещений MACD оказывается около нулевой линии и столбцы гистограммы окрашиваются чуть ли не в шахматном порядке. Брать такие сигналы в работу однозначное не стоит.

Сигналы по индикатору ATR

Сам по себе ATR не используется как торговый сигнал, но он может подтверждать точки входа на рынок.

Трейдеры в большинстве приобретают криптовалюту, когда ее цена снижается, а затем движется выше нисходящей линии тренда. Это уже служит сигналом для покупки. ATR можно использовать для подтверждения сигнала. Если ATR в этот период также движется выше собственной линии сопротивления, это указывает на мощное восходящее движение.

Простой пример сигнала для лонг-покупки с ATR:

Цена биткоина и ATR снижаются.
Цена биткоина на дневном графике начинает резко прорываться выше нисходящей линии тренда.
ATR также прорывается выше — это подтверждает установление нового, восходящего тренда.

С помощью ATR также можно определить то, как скоро наступит смена тренда. Если цена актива прошла более 70% от дневного ATR, то стоит ожидать разворота. В остальных случаях высока вероятность продолжения текущего тренда.

Как применять индикатор ATR в торговле?

Average True Range часто используют в торговле как дополнительный фильтр для определения тренда и ориентир для установки стопов. Разберем более подробно эти способы использования индикатора:

Применение ATR в тренде

Average True Range помогает определить начало нового движения и дает сигналы о том, что действующий тренд близок к коррекции или развороту.

Подтверждение входа по тренду

Когда на рынке нет явно выраженного движения, и цена консолидируется в ограниченном боковом диапазоне, индикатор ATR показывает минимальные значения. При выходе цены из диапазона и начале нового тренда, ATR показывает рост. Для определения точки входа в рынок можно использовать классические сигналы теханализа, а рост ATR дает подтверждающий сигнал о начале тренда.

Сигнал для закрытия позиции по тренду

Если удалось удачно войти в рынок в начале нового движения, то рано или поздно придется принимать решение – когда закрыть прибыльную позицию. Для этого тоже можно задействовать ATR. Если после формирования на рынке локального максимума/минимума ATR завершает рост и начинает снижаться – это сигнал для фиксации профита. Иначе можно потерять прибыль во время сильной коррекции или разворота.

Установка стопов с помощью индикатора ATR

Average True Range показывает текущую усредненную величину изменения цены, и это можно использовать для определения величины стопа. Установка Стоп Лосса на основе ATR логична и позволяет подстроиться под рынок. В случае сильной волатильности значение индикатора растет и вместе с ним растет величина стопа, что делает его более устойчивым. Когда волатильность снижается, стоп тоже становится меньше.

Величину стопа обычно берут чуть больше, чем значение ATR. Например, можно использовать умножающий коэффициент 1,5. В зависимости от статистики волатильности финансового инструмента и временного периода коэффициент может меняться. После первоначальной установки Стоп Лосса и начала трендового движения, стоп переносится вслед за движением цены.

После открытия новой свечи на графике, берется текущее значение индикатора ATR и умножается на выбранный коэффициент. Получаем величину стопа в пунктах и устанавливаем его на этом расстоянии от цены открытия текущей свечи. И так можно передвигать стоп вслед за движением цены по тренду до тех пор, пока он не сработает, и позиция не закроется, зафиксировав прибыль.

Возможности использования индикатора и его сигналы

Основой любой торговой системы является выявление наиболее
благоприятных моментов для совершения прибыльных сделок. Практический каждый
трейдер желает знать о том сколько еще цена пройдет в текущем направлении и в
какой стадии сейчас находится торгуемый инструмент.

Данную информацию может отчасти предоставить индикатор АТР. Но
следует сразу же запомнить, что он не может быть базовым для построения
торговой системы поскольку не имеет четких сигналов, а может применяться только
как самостоятельный или один из нескольких фильтров для принятия торгового решения.

Теперь рассмотрим что и как можно фильтровать данным
индикатором на примерах.

Начнем с главного — это статистическое определение
запаса хода цены в текущем направлении, именно так я сам использую данный
индикатор. Для этого берется дневное значение ATR, торгуемого вами инструмента, его
желательно знать, как для фазы флэта, так и для фазы тренда, я предпочитаю
сделки по тренду, т.к. при таком подходе математическое ожидание максимально
смещается в сторону трейдера. Исходя из данного значения, а точнее его 70%
можно сделать вывод есть ли смысл сегодня еще входить в направлении тренда или
мы уже прошли большую часть.

Пример анализа. На графике обозначен
рассматриваемый день. Смотрим значение ATR на предыдущей свече и видим 0,0079,
т.е. 79 тиков нашего инструмента. Вычисляем 70% и получаем 55 пунктов. Почему
именно 70%? Потому что нельзя по статистике рассчитывать на 100% такого же
движения, что и предыдущего, а затухание часто укладывается в эту цифру. В
таком случае мы статистически имеем запас хода по тренду на следующий день в
районе 55 пунктов. Дальше необходимо отталкиваться от пройденного ценой
расстояния в этот самый день, своего stop loss’а и потенциальной прибыли в сделке. Я стараюсь входить со
стопом не превышающим 10 тиков, а значит для меня достаточно потенциала в 20-30
тиков, соответственно при прохождении ценой вниз даже 35 тиков я буду пробовать
входить в сделки, т.к. статистическое преимущество будет все еще на моей
стороне.

Второй пример вытекает из первого – это выставление take profit’а исходя из потенциала движения, т.е. все те же 70%, либо выбирайте свой процент, исходя из накопленной статистики по торгуемым инструментам. Мне данный вариант использования не нравится, т.к. я обычно прицеливаюсь в определенный уровень цени исходя из исторической реакции графика на нее, а затем жду подтверждения на графике при достижении цели.
Третий вариант использования предполагает расчет уровня стоп приказа исходя из ATR инструмента. Так встречаются параметры от 15% до 25% истинного диапазона, но я этим подходом не пользуюсь, предпочитая ставить стопы за объем борьбы, который в подавляющем большинстве работает четче любого индикатора.
Четвертый вариант. Использование значения индикатора для автоматического скользящего стопа за ценой, либо подтягивание его вручную исходя из значений ATR.
В пятый способ добавлю еще варианты использования о которых читал в литературе по техническому анализу различных рынков, но для себя посчитал такое использование несущественны. Конкретно это использование значений ATR для фильтрации фаз рынка, флэт-тренд, а также подбора параметром переходного значения из одного состояния в другое, но такая фильтрация на мой взгляд весьма размытая. Так же снижение значений индикатора при продолжающемся тренде обычно свидетельствует о его затухании и потенциальном скором развороте или коррекции.

Стрелочный индикатор ATR Hilo Channels Arrow

ATR Hilo Channels Arrow (скачать можно тут) — еще один стрелочник, позиционируется как замена всем известного TМА Channel. Если коротко описать алгоритм работы, то на графике строится канал по локальным экстремумам, также добавляется скользящая средняя, идентифицирующая состояние рынка, а также стрелками указывается направление возможного входа. Используется расширение по ATR с тем, чтобы входы в рынок формировались накануне сильных движений.

Канал строится на основании данных по волатильности, т.е. центральная скользящая средняя просто смещается на определенное расстояние вверх и вниз в зависимости от средней волатильности.

Есть одно но — индикатор, как и предыдущий, перерисовывается, то есть на истории все выглядит великолепно, но дело в том, что большинство убыточных входов просто исчезает на истории, ATR Hilo Channels хитрит.

Торговля ведется на отбой от границ канала, но самих по себе сигналов индикатора недостаточно. Если планируете использовать его в торговле, то мой вам совет — используйте любое возможное подтверждение, это может быть и свечной/графический паттерн, данные с других индикаторов и т. д.

Сигналы FDM Entry Arrows With Alerts

Это стрелка:

красная – рекомендация продажи;
зеленая – рекомендация покупки.

На участках с боковым движением всегда очень часто возникают сигналы (рис. 1). И в лучшем случае заключенные по ним сделки будут безубыточными (чаще же всего они закрываются в убытке). Но боковик всегда заканчивается, поэтому его последняя свеча и следующие за ней несколько свечей, формирующиеся на тренде или при высокой волатильности, принесут намного большую прибыль, чем полученный мизерный убыток на флете.

Рисунок 1. Характерное распределение сигналов FDM Entry Arrows With Alerts.

Можно использовать в качестве фильтра и индикатор-флета. Однако они всегда немного запаздывают и можно пропустить оптимальный момент входа в рынок по самому первому сигналу. К тому же, аналогичное запаздывание в начале флета приведет к открытию одной-двух убыточных сделок. А всего сигналов во время флета в среднем 6. Таким образом, с фильтром-флета трейдер получает возможность не сделать около 3-х вероятнее всего убыточных сделок и теряет возможность совершить, по крайней мере одну прибыльную сделку. При этом прибыль и убыток в обоих случаях практически эквивалентны, поэтому пользоваться вспомогательными инструментами стоит лишь при явной их пользе.

Рекомендуется прекратить принимать во внимание сигналы за час до и спустя час после намечаемой важной экономической новости. В этот период на рынке усиливается нестабильность, которая не может быть спрогнозирована с высокой степенью достоверности. Поэтому риск совершаемых на нем сделок всегда превышает 50%, что делает практически невозможным реализовать стабильно прибыльную стратегию

Поэтому риск совершаемых на нем сделок всегда превышает 50%, что делает практически невозможным реализовать стабильно прибыльную стратегию.