Индикаторы стохастик с алертом: настройки и применение

Применение индикатора трендового цикла Шаффа в торговле

Установленные уровни перекупленности и перепроданности означают, что применять индикатор можно стандартным для любого осциллятора способом – торговлей от пересечения уровней в обратном направлении.

Торговля от ключевых уровней

Если показания индикатора некоторое время пребывают в зоне перепроданности (ниже уровня 25), это означает, что цены упали слишком быстро – можно ожидать скорого возобновления роста. И наоборот, если показания пробили линию перекупленности (уровень 75), это значит, что рост был слишком сильным и цены должны снизиться.

Входить рынок на продажу в данном случае следует при пересечении уровня 75 сверху вниз, а покупать следует при пересечении уровня 25 снизу вверх.

Рис.3. GBP/JPY. Дневной график. Варианты открытия ордеров на продажу при пересечении в обратном направлении уровня 75.

Рис.4. GBP/JPY. Дневной график. Покупки актива при пересечении уровня 25 снизу вверх.

Если на рынке сильный тренд, данный сигнал против тенденции работать не будет. Цены могут надолго «залипнуть» в своих экстремальных зонах.

Следует фильтровать такие участки трендовыми индикаторами и никогда не торговать против «течения рынка».

Учитывая, что индикатор этот достаточно медленный, он плохо подходит для торговли на небольших временных интервалах. Аксиома технического анализа гласит, что лучше всего инструменты прогнозирования – будь то индикаторы, свечные формации, объёмы или графическая разметка – работают на дневных графиках. В полной мере это справедливо и по отношению к Schaff Trend Cycle.

Рис.5. GBP/JPY. Пятиминутный график. Покупки актива на выходе из зоны перепроданности будут далеко не столь прибыльны, нежели на дневном таймфрейме.

Конечно, индикатор можно «ускорить» для возможности его применения на более низких интервалах, однако по задумке, его вотчина именно дневные графики.

Пересечение уровня 50

Ещё одним вариантом использования индикатора является торговля на пересечении уровня 50. Такие же сигналы трейдеры часто ищут при использовании осциллятора RSI.

Уровень 50 – середина шкалы индикатора. Если показания пробивают этот уровень снизу вверх, это означает, что на рынке сила на стороне «быков», а если пересечение происходит в обратном направлении – побеждают «медведи».

Соответственно, входить в рынок необходимо по направлению пробития уровня линией индикатора.

Рис.6. EUR/AUD. Дневной график. Покупки при пробое уровня 50.

Рис.7. EUR/AUD. Дневной график. Продажи при пробое уровня 50.

Конечно же, использовать STC в качестве единоличного торгового помощника нельзя. Любой, даже самый точный и надёжный инструмент нуждается в фильтрах. Если торговать все сигналы подряд, которые будут выдавать Schaff Trend Cycle, можно быстро обнулить депозит.

Рекомендованные для вас статьи:

• Настройки Индикатора Индекс массы (Mass Index), сигналы и описание
• Индикатор Кривая Коппока – как торговать и настраивать
• Индикатор Aroon (скачать) – Настройки и применение, точки входа
• Как использовать Индикатор Каналы Дончиана – описание и точки входа
• Индикатор DMI (Индекс направленного движения)

Рассмотрим, какие можно к нему «прикрутить» фильтры.

Индикатор Стохастик и стохастические нити Спуда

Одним из известных трейдеров и портфельных управляющих В

Якимкиным в его монограафии под названием «Как начать зарабатывать на валютном рынке Forex» индикатор стохастик был рассмотрен в качестве наиболее важного индикатора, который обязательно должен быть использован в торговле. Многие успешные трейдеры, однако, считают это некой крайностью, поэтому осуществляют торговлю благодаря совершенно иным инструментам

Тем не менее подобное мнение способно раскрыть нам важность данного индикатора для многих профессионалов финансовых рынков.

Для этого необходимо рассмотреть, какую формулу имеет индикатор stochastic:

К = [(C-L) / (H-L)] * 100

В данной формуле «К» является стохастическим осциллятором, «С» — последней ценой закрытия, «L» — величина самой низкой цены за некоторый период, а «Н» — самой высокой.

RoboForex — работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Международная лицензия
№ IFSC/60/271/IS/16

Исходя из методики Лэйна дополнительно требуется, чтоб К дважды сглаживался за счет 3-периодной простой средней скользящей. Вследствие первого сглаживания получается «быстрый стохастик» %К, вследствие второго – «медленный стохастик» %D.

На сегодняшний день имеется другая версия индикатора стохастик, которая обладает измененным методом расчета. Тем не менее, по внешнему виду индикатор stochastic остается практически неизменным (если сравнивать его с классическим). В современной версии пользователю предоставлена возможность самостоятельного выбора определенного периода n и типа сглаживания. Многие авторы рекомендуют такие параметры как (8, 3, 3), (14, 3, 3), но наиболее популярными из них являются параметры (5, 3, 3).

Для чего предназначен индикатор стохастик?

Рассматриваемый индикатор позволяет установление в процентах места последней цены закрытия в области общего диапазона цен за любой необходимый период времени. В том случае, когда значение получилось выше восьмидесяти, что обозначает область перекупленности, тогда цена закрытия будет иметь место близкое к границе диапазона, в противоположном случае, когда значение получилось ниже двадцати, что является областью перепроданности, тогда цена находится близко к нижней границе диапазона.

Из вышесказанного является очевидным наипростейший способ того, как можно торговать, используя стохастик индикатор. Для этого необходимо дождаться того, когда медленный и быстрый индикаторы зайдут в область перепроданности или перекупленности, а потом выйдут из этих областей одновременно с пересечением медленного индикатора быстрым (рис 1). Осуществление выхода происходит по противоположному сигналу.

Однако, необходимо учесть, что когда подряд происходят два пересечения линий %К и %D в разных направлениях, то это говорит о преждевременности сигнала и возможном возобновлении предыдущего движения цены.

Очевидно, что рассмотренная стратегия, использующая осцилляторный анализ, способна на приемлемую работу только на боковом движении рынка. Так, на первом рисунке показана хорошая отработка сигналов в зонах 1-3, 5 и 6. Но когда трендовое движение начинает свою работу, работа стратегии прекращается, поэтому впоследствии в 7 и 8 зоне несем убыток. Из рисунка 2 становится известно, что большинство сигналов, которые подает stochastic индикатор,  оказываются ложными.

Индикатор стохастик подает также и другой популярный сигнал, ищущий бычьи расхождения и медвежьи схождения. Предположительно, что в случае достижения графика цены нового максимума, при котором стохастик участвует в формировании  более низкой вершины, нежели предыдущая, неизбежно скорое падение цен.

И, наоборот, в случае формирования графиком цен нового локального минимума, а стохастиком — нет, возможен скорый рост.

Плюсы и минусы

Недостатком индикатора выделю использование стохастика на низких таймфреймах. Соответственно торгуя внутри часа, как скальпер, вы получите множество ложных сигналов. Сложность фильтрации точек входа делает этот индикатор почти бесполезным для краткосрочной минутной торговли.

Преимущества:

• Простота настройки и использования,
• Качественные сигналы на высоких таймфреймах,
• Широкое распространение в мире трейдинга,
• Хорошее сочетание с другими индикаторами.

Как и в любой торговле, не забывайте про важнейшие правила торговли:

• Манименджмент,
• Диверсификация рисков.

Также рекомендую к прочтению:

• Куда вложить 500 000 рублей
• Что такое ebitda простым языком
• Индикатор перекупленности и перепроданности
• Индикатор ATR

В целом, индикатор стохастик (Stochastic) точно стоит использовать в торговле трейдерам, торгующим на таймфреймах от H1 и старше. Скальперам же рекомендую при использовании данного осциллятора подключать дополнительные индикаторы, такие как, Macd или rsi. 

КАК РАБОТАТЬ ПО MTF STOCHASTIC

Применить данный индикатор лучше всего тогда, когда у вас уже готов долгосрочный анализ, например, на Н4-D1, но необходимо подтверждение.

• Сигнал момента входа на покупку – красная линия пересекает уровень 20 снизу вверх, а зелёная и синяя уже находятся над уровнем 50.
• Сигнал момента входа на продажу – красная линия пересекает уровень 80 сверху вниз, а зелёная и синяя уже находятся под уровнем 50.

В обоих случаях можно выставить стоп-лосс в пределах 20 пунктов, а тейк-профит – 50 пунктов. Практика показывает, что очень часто можно взять и все 100 пунктов, но здесь лучше не рисковать или воспользоваться трейлинг-стопом.

Также стоп-лосс можно устанавливать по историческим уровням и трендовым линиям, а также локальным экстремумам. 20 пунктов – «ленивый» вариант, а потому очень неточный и слишком усреднённый.

Правильная настройка Stochastic индикатор

При переносе индикатора на график пользователю предложено ввести коррективы во входные параметры:

Период %К – это число ценовых элементов, среднее значение уровня цен которых учитывает медленная скользящая. Период %D относится к медленной скользящей, которая, в дополнительном окне отображается в виде пунктирной линии. Представленные настройки оптимальны для работы с активами умеренной волатильности (от 40 до 100 пунктов в сутки) на таймфреймах от М15 до Н1.

При подборе настроек индикатора важно обращать внимание на особенности выбранного для работы финансового инструмента, а именно:

1. Волатильность. Чем выше диапазон, который преодолевает график в течение суток, тем менее чувствительными должны быть линии осциллятора. Для этого потребуется увеличить период скользящих.
2. Особенности динамики ценообразования. Не рекомендуется использовать осциллятор Стохастик для работы с такими финансовыми инструментами, как USD/JPY, GBP/JPY, BTC/USD. Интенсивные ценовые импульсы, свойственные для упомянутых активов, гарантированно станут причиной генерирования ложных сигналов индикатором.
3. Таймфрейм. Чем ниже период графика, тем выше периоды скользящих. В противном случае характерный для низких таймфреймов рыночный шум, послужит причиной потери депозита.

Подбор оптимальных настроек любого осциллятора должен осуществляться посредством анализа истории котировок на нужном трейдеру активе, то есть если планируется интенсивная торговля внутри дня, то оптимальными таймфреймами для работы будут М5 и М15. Для подбора настроек следует перенести индикатор на график и проанализировать 5-10 дней на истории. Если число успешных сделок превысило 80% от общего числа позиций, то значит, настройки корректны. В противном случае потребуется внести соответствующие изменения во входные параметры в соответствии с представленными выше рекомендациями.

Установка и настройка

Осциллятор SSRC не относится к стандартным индикаторам, по умолчанию включенным в аналитический инструментарий MetaTrader4. Как уже говорилось ранее, чтобы скачать SSRC-индикатор, его нужно найти в интернете на специализированных сайтах. Когда архивный файл осциллятора будет полностью скопирован на компьютер пользователя, его следует распаковать, а полученный файл переместить в папку Indicators, доступную через каталог данных онлайн-терминала (MQL4). Совершив данную процедуру, нужно перезапустить онлайн-платформу, чтобы SSRC отобразился в перечне доступных аналитических инструментов. Добавить осциллятор на рабочий график можно одним из двух способов:

1. Из списка пользовательских индикаторов, находящегося в пункте «Вставка» основного меню онлайн-терминала MetaTrader4.
2. Из навигационного окна интернет-платформы MetaTrader4 (вкладка «Индикаторы»).

Рисунок 2. Добавление SSRC через навигационное окно

Настройки данного индикатора – осциллятора SSRC без перерисовки – подразумевают возможность изменения трейдером следующих входных параметров:

1. SnakeRange – параметр, определяющий сглаживающую способность индикатора. Между размерностью данного параметра и сглаживающей способностью SSRC существует прямая зависимость. Его стандартное значение – 3.
2. Параметр FilterPeriod со стандартным значением, равным 21.
3. Параметр MartFiltr со стандартным значением, равным 2.0.
4. Параметр PriceConst, имеющий по умолчанию значение, равное 6.

Рисунок 3. Входные параметры настроек SSRC

Кроме того, для эффективной работы инструмента задаются две пары уровней перекупленности/перепроданности. По умолчанию в настройках осциллятора фигурируют отметки (-0,75)/(+0,75) и (-0,90)/(+0,90). Именно эти уровни и рекомендуется применять в торговле.

Торговые сигналы по стратегии

Трейдеру предстоит внимательно следить за движением цены. Как только свечи будут приближаться к кривой Moving Average Кауфмана, тогда следует внимательно контролировать значения осцилляторов. В момент пробоя линии, при условии подтверждения с CCI, следует входить в рынок.

Сигналы:

• На повышение – зеленая свеча пробивает KAMA, а осцилляторы CCI переходят в зону перекупленности (сверху).
• На понижение – красная свеча пробивает кривую KAMA, а CCI переходят в область перепроданности (снизу).

Как только появляется сигнал и закрывается свеча, пробившая кривую MA, следует перейти во вкладку с INTRADE.BAR и открыть сделку. На снимке ниже приведен тот же фрагмент графика, что и на платформе TradingView выше.

Заключение

Индикатор Стохастик даёт слишком частые сигналы для входа и выхода из рынка за счёт пересечения своих сигнальных линий, поэтому иногда его называют «блохастиком». Для того, чтобы улучшить эти сигналы, можно добавить как другие индикаторы, так и комбинировать Стохастик с графическими моделями, и даже фильтровать сигналы на разных таймфреймах.

Добавление Скользящей средней на график позволит торговать по Стохастику только в направлении преобладающей тенденции. Если же добавить графический паттерн, тогда трейдер не получит слишком ранний сигнал для входа от самой модели. Комбинация же разных таймфреймов позволяет получить дополнительный сигнал от Стохастика с более мелкого временного промежутка.

Как видим, можно придумать множество вариантов работы со Стохастиком, главное протестировать эти стратегии на демо-счёте и соблюдать мани-менеджмент уже при торговле реальными средствами.

Материал подготовил

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Заключение

Стохастический осциллятор связан с диапазоном, что означает, что его значения всегда колеблются от 0 до 100. Это делает его полезным индикатором для определения перекупленности и перепроданности. Традиционно значения выше 80 сообщают перекупленности, а показания ниже 20 — перепроданности. Тем не менее, нахождение стохастика в этих областях не всегда указывает на предстоящий разворот, поскольку очень сильные тенденции могут поддерживать условия перекупленности или перепроданности в течение более длительного периода. 

Приведенный выше график показывает сигналы, которые дает индикатор Стохастик.

Графики стохастического осциллятора обычно состоят из двух линий: одна, отражающая фактическое значение осциллятора для каждого сеанса, и одна, отражающая его 3-периодную скользящую среднюю. Поскольку считается, что цена следует за импульсом, пересечение этих двух линий считается сигналом будущего разворота направления движения.

Расхождение (дивергенцию) между стохастическим осциллятором и направлением движения цены также рассматривается как важный сигнал разворота тренда. Но дивергенция также может свидетельствовать и о продолжении тренда. В базовой интерпретации индикатора Stochastic Oscillator трейдерам следует искать позиции покупки после пересечения сигнальных линий при значениях индикатора ниже уровня 20 и аналогичных позиций продажи выше уровня 80.