Все, что нужно знать о индикаторе stochastic

Индикатор-фильтр флета iVAR

Описываемый технический инструмент в процессе генерации сигналов вычисляет индекс вариации, который в свою очередь является производным от фрактальной размерности. Значение индекса, который вычисляет описываемый инструмент, находится в диапазоне от 0 до 1.

Сигналы описываемого инструмента отображаются в отдельном окне под ценовым графиком в виде кривой. Эта кривая может располагаться под или над центральной отметкой, которая обладает значением 0,5. Таким образом, если кривая находится выше центральной отметки, то текущее значение индекса вариации больше 0,5. Если же кривая расположена под центральной отметкой, то значение индекса меньше 0,5.

Трактовать сигналы, выдаваемые описываемым инструментом, необходимо следующим образом:

1. Расположение кривой индикатора iVAR под центральной линией говорит о присутствии на рынке тренда.
2. Приближение кривой описываемого инструмента к отметке 0 говорит о том, что наблюдаемая тенденция скоро закончится.
3. Расположение кривой индикатора iVAR над центральной линией является свидетельством того, что на графике выбранного актива наблюдается флет.
4. Нахождение кривой описываемого инструмента рядом с центральной линией является свидетельством неопределенности на торговом графике.

Правила входа в сделку, стоп-лосс и тейк-профит

Для открытия длинной позиции должны быть соблюдены следующие условия:

1. На таймфрейме Н4 зафиксирован отрезок флета. График колеблется в горизонтальном диапазоне, скользящие средние переплетены, либо движутся горизонтально, а расстояние между ними минимальное;
2. На таймфрейме Н1 цена пробила нижнюю линию Боллинджера, а RSI зашел в зону перепроданности (ниже уровня 35);
3. На М15 необходим сигнал на разворот тренда. Это может быть свечной паттерн, вроде пин-бара, или даже графическая фигура, вроде двойного дна. Кроме того, должен произойти отскок цены от круглого уровня вверх. Только при соблюдении всех перечисленных условий открывается сделка.

Короткие позиции открываются в зеркальной ситуации:

1. На Н4 флет;
2. На Н1 цена пробила границу индикатора Боллинджера снизу вверх, а RSI поднялся выше 65;
3. На М15 образовался разворотный паттерн, и цена совершает отскок от круглого уровня вниз.

Стоп лосс устанавливается на несколько пунктов ниже (для покупок) или выше (для продаж) экстремума сигнальной свечи, либо соседней, если ее максимум/минимум выше/ниже. Тейк профит выставляется на уровне средней линии Полос Боллинджера – примерно в середине канала. И затем не сдвигается по мере движения линий Боллинджера.

Как торговать в периоды флэта

Флэт бывает 2 типов:

• когда объемы торгов малы;
• и когда маркет-мейкеры удерживают в своих целях цены в узком диапазоне.

Работа в этих 2 разновидностях различается уровнем риска и методами.

Торговля валютными контрактами в период незначительной волатильности обладает рядом преимуществ.

• Во-первых, почти нет проскальзывания.
• Во-вторых, отсутствуют выносы, когда от неожиданного большого предложения срабатывают близко поставленные стоп-лоссы. И есть возможность открывать позиции от установившихся уровней сопротивления и поддержки.

Убедившись, что рынок вошел во флэт, можно поиграть на небольших колебаниях цен внутри дня. Есть такие игроки, которые с удовольствием скальпируют, играя на отскоке.

У трейдеров есть поговорка, что пробой бывает реже, чем отскок. Опираясь на эту стратегию, они продают при достижении цены верхней границы канала и покупают при тестировании нижней. И наоборот. При этом стоп-лосс устанавливают за границами канала.

Если же индикаторы и здравый смысл предсказывают скорое окончание бокового движения и начало тренда, имеет смысл выставить ордера на открытие позиций при пробоях уровней поддержки и сопротивления. Это вторая стратегия игры при флэте на бирже.

Примеры торговли по Rubber Band

На практике выявить сигналы сразу на трех экранах одновременно довольно сложно, и, если бы не мультивалютность системы, открывать по ней сделки удавалось бы не более 1-2 раз в месяц. Возможность менять торговые активы увеличивает количество сигналов в разы.

Подходящая для открытия сделки ситуация сложилась 27 февраля на графике USDJPY:

1. Примерно с 21-22 февраля рынок находился во флете – на Н4 об этом свидетельствуют пересекшиеся, но не разошедшиеся в разные стороны мувинги, а также возможность ограничить ценовой коридор двумя горизонтальными линиями;
2. 27 февраля в 17:00 на Н1 мощная бычья свеча пробила верхнюю границу Боллинджера, а RSI поднялся в зону перекупленности, выше уровня 65;
3. В 17:45 на М15 был пробит круглый уровень 107.50. После этого цена откатилась назад, образовав свечу с длинной тенью вверх. Ниже минимума этой свечи был выставлен ордер Sell Stop;
4. В 18:00 была открыта сделка на продажу. Стоп лосс выставлен над максимумом сигнальной свечи с длинной тенью, тейк профит – на уровне средней линии Боллинджера;
5. 28 февраля в 7:00 сделка закрылась по тейк профиту.

Еще один пример – сделка на швейцарском франке 2 марта:

1. На Н4 образуется флет – скользящие постепенно сближаются, а цена колеблется в границах горизонтального коридора;
2. На Н1 цена пробивает нижнюю линию Боллинджера, а RSI находится в зоне перепроданности;
3. На М15 цена пробивает круглый уровень 0,9350. После этого формируется разворотный паттерн «внутренний бар», что создает все необходимые условия для открытия сделки на покупку;
4. Сделка открывается со стоп лоссом, выставленным на несколько пунктов ниже предыдущей медвежьей свечи. Тейк профит выставляется на среднюю линию индикатора Боллинджера;
5. Сделка закрылась по тейк профиту 3 марта в 14:00.

Концепция стратегии

Успех торговли во флете зависит от точности входа в сделку и своевременного закрытия позиции. Входить в рынок оптимально при отбое от границы бокового коридора, а выходить из сделки – примерно на середине диапазона колебания цены

Всегда есть вероятность того, что флет перейдет в трендовое движение, поэтому очень важно успеть зафиксировать прибыль, пусть и не максимально возможную

Сложнее всего одновременно определить наличие самого флета и точку отскока от границы (не зайдя при этом по ложному сигналу в момент пробоя). Для этого в профессиональных ТС используются индикаторы теханализа и различные свечные и графические фигуры.

Стратегия, которую мы сегодня рассмотрим, основана на показаниях сразу нескольких индикаторов:

• скользящие средние;
• Полосы Боллинджера;
• RSI.

Кроме того, в качестве дополнительных сигнализаторов используются круглые уровни цены (1.2500, 1.2550, 1.2600 и т. д.), а также свечные разворотные паттерны (пин-бары, фигуры поглощения и т. д.).

В комплексе эти инструменты призваны не просто определить момент отскока от границы боковика, но дают возможность даже найти точки «растяжения флета» – когда цена выходит за его пределы, а после возвращается и пересекает весь коридор в обратном направлении. Это позволяет войти в рынок даже за пределами боковика, а дополнительные сигналы подтверждают качество сигнала и отфильтровывают ложные.

Сигналы Pulse Flat

Второй сценарий является более универсальным, в данном случае индикатор используется как для поиска флетов, так и для оценки направления тенденции. Автор рекомендует придерживаться следующих простых правил:

• Если бары гистограммы Pulse Flat находятся выше нулевой линии, актуальны только покупки актива;
• Если бары гистограммы находятся ниже нуля – только продаём.

Теперь несколько слов о яркости цветов баров Pulse Flat. Если присмотреться, то можно заметить, что восходящий тренд характеризуется ярко-синими и тёмно-синими барами, а нисходящей тенденции присущи ярко-красные и бордовые цвета.

Подобный подход кажется логичным, но многие трейдеры предпочитают игнорировать данный сигнал, и с ними можно согласиться, так как, во-первых, усложнять системы крайне нежелательно, а во-вторых, столь жёсткий фильтр приводит к поздним входам и становится причиной пропуска дополнительных возможностей, например:

Forex Profit Boost — еще один очень полезный индикатор (бесплатный)

Доброго времени суток, дорогие читатели. Известно, что на рынке бывает тренд и флет. Основная проблема таится в нашем незнании, когда закончится тренд и начнется флет. К сожалению, мы не можем этого знать.

Многие трейдеры используют трендовые торговые стратегии, приносящие стабильный профит в периоды направленного движения рынка. Но как только стоит цене начать флетить, как весь ранее заработанный профит по трендовой системе начинает улетучиваться.

В этом нам может помочь индикатор фильтр флета. Их бывает много, но наиболее популярным представителем подобного семейства является Pulse Flat.

Данному инструменту уже очень много лет, но он продолжает «держать марку», оставаясь верным путником многих трейдеров. В данном обзоре мы рассмотрим этот индикатор, поговорим о его работе, оценим достоинства и недостатки, а в конце попробуем сделать выводы.

Индекс относительной силы – Relative Strength Index, RSI

Индикатор разработан Уэллсом Уайлдером в 1978-м году.

Построение: индикатор показывает соотношение среднего значения повышения цен закрытия к среднему значению понижения цен закрытия в ценовом «окне».

Чаще всего используют параметры: 9, 14, 25.

Использование/торговые сигналы: Чаще всего используют сигнал дивергенции. Также по этому индикатору строят трендовые линии, пробитие которых происходит очень часто до того, как цена пробьет свою трендовую линию на графике.

Рис. 6. Дивергенция и пробитие трендовой линии.

Преимущества: пробитие трендовой линии на индикаторе предвещает разворот цены быстрее, чем это делает пробитие ценой своей трендовой линии. Также на индикаторе наблюдают ценовые модели, которые на графике не видны или неотчетливы.

Недостатки RSI: ложные сигналы о перекупленности/перепроданности в тренде.

ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ

Примечательно, что Pulse Flat указывает не только на формирование флета, но и на то, какой тренд развивается в данный момент. Какие сигналы есть у индикатора?

• Гистограмма выше нуля и зеленого цвета – сигнал развития восходящего тренда.
• Гистограмма ниже нуля и красного цвета – признак развития нисходящего тренда.
• Зеленые точки – период флета.

Обратите внимание на рисунок выше! На данном примере наглядно продемонстрировано, какие сигналы индикатор выдает. Есть еще один очень интересный момент:

• Когда красная гистограмма становится темнее – медвежий тренд проявляет слабость.
• Когда синяя гистограмма становится темнее – бычий тренд проявляет слабость.

Когда тренд проявляет слабость, индикатор начинает немного менять цвет, оповещая трейдера. Проявление слабости – не факт того, что тренд сразу развернется, но вероятность коррекции против тренда возрастает.

Индикатор фильтр флета Pulse Flat может стать достойным дополнением любой трендовой торговой системы. Например, вы ведете торговлю и видите, что PF окрасился в зеленый, оповещая вас о наличии флета. Работая по трендовой системе, вы сразу же понимаете, что есть смысл подождать более ясной картины на рынке.

Настройка

Установив данный индикатор на график котировок, вы можете использовать его с теми параметрами, которые заданы в нем по умолчанию, или же настроить его в соответствии со своей торговой стратегией. Для этого в окне настройки индикатора вы найдете следующие переменные:

• bolPrd – значение, которое берется в формуле расчета индикатора
• bolDev – коэффициент для сглаживания сигнала индикатора
• keltRrd/keltFactor – специальные переменные для расчета уровня волатильности
• momPrd – второстепенный параметр, не влияющий на работу этого индикатора.

Окно настроек индикатора Pulse Flat

Всего, внутри представленного нами индикатора, встроено сразу несколько эффективных формул, измеряющих линейную регрессию, истинный диапазон, а также стандартное отклонение.

С двумя из перечисленных алгоритмов, все понятно. А вот, линейную регрессию рассмотрим отдельно.

Под указанным термином в техническом анализе понимается ценовая модель, возникающая, как зависимость одной переменной от второй, и применяется во время прогнозирования динамики котировок в будущем. Осуществляется это путем оценки взаимосвязи через коэффициент уравнения с последующим построением исторической последовательности. Если эта последовательность имеет верхнее направление – значит, на рынке присутствует бычий тренд, нижнее направление – медвежий.

То, что в индикатор включены все перечисленные выше формулы, уже говорит о его эффективности. И эта теория отлично показывает себя на практике.

Индикатор флета RSI Filter для платформы МТ5

Надеюсь, эти моменты понятны, поэтому вернусь к теме. Первый индикатор флета для МТ5, о котором пойдёт речь, называется RSI Filter. Как нетрудно догадаться, он опирается на показания индекса относительной силы, а это значит, что его разметка достаточно объективна, т.е. она не зависит от личных взглядов автора.

Читать его очень просто, в частности, последовательность синих баров указывает на преобладание бычьих настроений, а серия малиновых чёрточек говорит о силе продавцов.

Скачать индикаторы флета для МТ5 Вы можете прямо здесь:

Если на гистограмме RSI Filter бары вообще не отображаются, такая ситуация и принимается за флет. В принципе, здесь нет ничего сложного.

Единственная проблема, с которой трейдер сталкивается при работе с этим индикатором флета для МТ5, сводится к оптимизации его периода, поскольку именно от него и зависит точность расчётов.

Выше представлен пример флета на часовом таймфрейме пары EURUSD, который я нашёл при помощи 20-периодного RSI Filter. Если аналогичный индикатор прицепить к дневному ТФ, картина изменится до неузнаваемости, т.е. он перестанет справляться со своими функциями.

То же самое касается и небольших таймфреймов, хотя в этом случае у пользователя появляется гораздо больше возможностей в плане настройки, ведь на дневке это сделать сложнее из-за грубых и округлённых оценок.

Индикатор Ultra RSI для выявления флета в МТ5

И второй индикатор флета для МТ5, который привлёк моё внимание, также имеет отношение к индексу относительной силы, называется он Ultra RSI.  

По его разметке уже становится понятно, что изначально этот алгоритм разрабатывался для идентификации трендов, т.е. синий цвет присваивается участку с преобладающими бычьими настроениями, а розовая гистограмма формируется на падающем рынке.

Всё это стандартно, но если посмотреть на динамику самих баров Ultra RSI, можно заметить, что мощные тренды всегда сопровождаются соответствующими всплесками на индикаторной разметке, а в период затишья гистограмма колеблется около нуля.

И раз речь зашла про конкретные значения индикатора флета для МТ5, кратко прокомментируем схему его работы (сами параметры в пояснениях не нуждаются, так как представлены на русском языке).

Этот простой на первый взгляд эксперт проводит комплексный анализ RSI, т.е. с определённым шагом меняет базовый период, заданный пользователем, после чего усредняет полученные значения и выводит результат на экран.

В принципе, идея не нова, но нужно отдать должное терминалу MT5, так как в «четвёрке» подобные вычисления часто приводят к тормозам и аварийному завершению работы программы.

Как и в случае с RSI Filter, второй индикатор флета для МТ5 нужно тщательно оптимизировать, поскольку точность идентификации боковика зависит не только от базовых переменных, но и от горизонтальных уровней, которые и должны отвечать на главный вопрос – в каком сейчас состоянии находится рынок?

На мой взгляд, рассмотренные сегодня индикаторы обладают одним неоспоримым преимуществом – они игнорируют фактор волатильности, т.е. их разметка формируется вне зависимости от того, сколько пунктов прошла цена.

Эта, незаметная на первый взгляд, особенность делает их универсальными на всех фазах рынка,

благодаря чему спекулянт может сосредоточиться на решении более важных задач.

Ещё один плюс не так очевиден, но упомянуть его нужно. Дело в том, что представленные в обзоре индикаторы флета для МТ5 не перерисовываются. Конечно, в идеале данная черта должна характеризовать все без исключения алгоритмы, но реалии таковы, что отсутствие «художеств» приходится считать реальным достижением. Слишком уж много мусора скопилось на просторах сети.

Ну а что касается недостатков, то они лежат на поверхности.

Во-первых, оба эксперта немного запаздывают относительно реальной тенденции;

во-вторых, их приходится оптимизировать под конкретный таймфрейм/актив;

и, в-третьих, они опираются на давно известный индекс (RSI), т.е. опытные трейдеры не возьмут для себя ничего нового.

Индикатор Williams’ %R

Этот индикатор нельзя описывать отдельно от стохастика. Причина: процентный диапазон Вильямса – это тот же быстрый стохастик, только с перевернутой шкалой (от 0 до минус 100).

Построение: для построения процентного диапазона Williams’ %R, также как и для стохастика, берется «окно» из, например, 14 свеч, среди которых находятся самый высокий максимум и самый низкий минимум, которые в окне индикатора, соответственно, станут 0 и минус 100%. Индикатор строится по ценам закрытия и не сглаживается.

Чаще всего используют параметры индикатора Вильямса: 14, 21.

Использование/торговые сигналы: Williams’ %R изначально задуман как индикатор, показывающий зоны перекупленности/перепроданности. Но поскольку эти понятия чисто экономические, то применительно к графику цен нахождение индикатора в зоне выше -20 или ниже -80 говорит о хорошем откате при тренде, либо о зарождении волны против тренда с последующей сменой, либо о подходе цены к границе флэта. И более ничего!

Для входа в сделку на покупку используют выход из зоны -80 (либо другие по своему усмотрению). Аналогичные правила, но в обратном направлении используются для сделок на продажу. Причем, благодаря простой формуле индикатора, можно заранее просчитать, где будет уровень -80 или любой другой.

Преимущества Williams’ %R: если использовать для входа достижение индикатором крайних границ (-100 или 0), то они зачастую получаются снайперскими, и сделка не висит долго в минусе. Но, тем не менее, для этого индикатора нужен хороший фильтр (трендовый индикатор), чтобы не попасть в сделку на развороте, надеясь на продолжение тренда. С Williams’ %R неплохо решается проблема «рваного» флета, в котором цена очень быстро отскакивает от границ,  в результате чего стохастик с сигналом запаздывает. Индикатор Вильямса же запаздывать не будет.

Недостатки: также «залипает» в тренде.

Рис. 4. Отлов пиков в тренде.

Рис. 5. «Рваный» флэт.

Торговля на пробой канала

Чем дольше на рынке длится флет, тем сильнее будет выход из него. Это аксиома, если посмотрите историю на графике, то сами убедитесь в этой нехитрой истине

Что же касается пробойной торговли, то здесь важно уметь отличать истинный пробой от ложного. То есть недостаточно чтобы цена просто вышла за пределы горизонтального канала, она должна закрепиться за пробитой поддержкой/сопротивлением

При такой тактике возможно несколько стратегий поведения:

• обложить горизонтальный канал отложенными ордерами и спокойной заниматься своими делами. Для каждого отложенника стоп-лосс я бы посоветовал размещать за противоположной границей канала. Такая работа приносит неплохие плоды перед важными новостями если цена перед их выходом замирает. В случае если новость выходит неожиданная импульсное движение гарантировано почти на 100%. Иногда оно может достигать и сотни пунктов, хотя обычно все обходится несколькими десятками пунктов. Отложенные ордера в такой ситуации позволяют урвать неплохую прибыль буквально за считанные секунды;

• дождаться пробоя и его подтверждения (об этом чуть ниже).

Если сравнить описанные методики работы, то первая хороша тем, что не требует от трейдера постоянного нахождения у монитора. Достаточно просто иногда отслеживать ситуацию – не сбила ли цена отложенный ордер. С другой стороны – величина стопа не радует, ведь она равна ширине канала, да и вообще ситуация может сложиться так, что в реальной ситуации вы бы в рынок и не вошли, но отложенный ордер уже сработал и деваться некуда.

Вторая методика потребует от вас время, но это не главный ее недостаток куда хуже то, что не всегда цена дает подтверждение пробоя и точку входа. То есть неплохой вход вы можете пропустить просто из-за того, что не выполнились все условия для заключения сделки. С другой стороны, за счет подстраховки и дополнительного фильтра истинности пробоя мы получаем больший процент прибыльных сделок.

Подтверждения истинности пробоя есть несколько:

• во время истинного пробоя часто резко увеличиваются объемы. Если пользуетесь объемами в торговле, обязательно отслеживайте их изменение;

• непосредственно перед пробоем цена как бы перед небольшую передышку, затем сопротивление/поддержка пробивается на одном дыхании. О таком поведении цены говорил еще Демарк, так что это классический признак истинности пробоя;

• происходит ретест пробитого сопротивления. После пробоя цена может уйти далеко, но в идеальном случае она возвращается и выполняет ретест построенной линии. Дополнительный сигнал – формирования разворотной свечной комбинации в этот момент.

К сожалению, все перечисленные признаки одновременно встречаются очень редко, но это не значит, что нужно постоянно искать идеал и пропускать один неплохой вход за другим. Из перечисленных критериев я бы посоветовал дожидаться ретеста – это один из самых важных критериев истинности пробоя. Если остальные признаки также выполняются, можете просто немного увеличить риск по сделке, но согласитесь глупо было бы пропускать момент для заключения сделки только из-за того, что нет подходящего свечного паттерна или объемы вас не устраивают.

В этом примере оснований для входа в рынок было несколько:

• непосредственно на пробойной свече происходит резкое увеличение объемов;

• пробой произошел резко и уверенно, одной свечой;

• после пробоя цена оформила ретест, входить можно было уже на закрытии этой свечи;

• стоп-лосс в этой ситуации логично было бы разместить за последним локальным максимумом, а ТР должен быть равен как минимум ширине канала, из которого цена вышла. В принципе – это неплохая заготовка под торговую систему на основании теханализа.

Как скачать индикатор Pulse Flat?

Установка

Инструкция по установке:

• Запустите торговый терминал.
• Откройте каталог данных через меню «Файл» или с помощью комбинации клавиш Ctrl+D+Shift.
• Скопируйте файлы из архива в папку «Indicators», которая находится в подкаталоге MQL4 или MQL5 (в зависимости от версии программы).
• Перезагрузите платформу.
• Добавьте индикатор на рабочий график через боковое меню «Навигатор» или главное меню «Вставка».

После установки Pulse Flat на график перед вами откроется окошко с настройками.

Настройка параметров

В настройках вы можете изменить следующие параметры:

• BolPRD/BolDEV. BolPrd отвечает за значение периода для вычислений индикатора. BolDev, в свою очередь, отвечает за коэффициент стандартного отклонения (по примеру индикатора Bollinger Bands).
• KeltPRD/KeltFactor. Kelt/PRD – это значение периода для расчета показаний линии ATR. KeltFactor – значение коэффициента при расчете индикатора
• MomPrd. Данный параметр абсолютно не влияет на показания индикатора. Его можно оставить без изменений.

Алгоритм вычислений инструмента до сих пор точно неизвестен, так как разработчики создали закрытый код. Известно только то, что при вычислениях используются данные индикатора ATR, стандартное отклонение (аналогичное тому, которое применяется при построении каналов Bollinger Bands и Keltner Channel) и принцип линейной регрессии. Однако сама формула расчета нигде не указывается.

Рекомендуем вам также ознакомиться с индикатором DPO, который является бестрендовым осциллятором. Он так же, как и Pulse Flat помогает отфильтровывать флэтовые движения рынка.