Индикатор Каналы Дончиана для мт4
Алгоритм Donchian Channel встроен в торговый терминал Meta Trader. Установить его на график можно через пункт меню «Вставка».
Настройка основных переменных
В настройках можно изменить следующие параметры:
- «Period». Расчетный период для построения канала Дончиана.
- «Shift». Сдвиг линий вправо относительно свечей графика. Используется для коррекции запаздывания сигналов. Например, если установить здесь значение 1, то весь канал будет сдвинут вправо на 1 свечу.
- «Mode». Определяет тип цен для построения коридора Donchian Channel. Если установить здесь переменную «1», то расчет будет идти по точкам High и Low, а если «2», то по ценам закрытия.
Пример окошка с настройкой входных параметров показан на скриншоте ниже.
Поменять внешний вид линий канала Дончиана можно во вкладке «Цвета».
Применение Donchian channel
Канал Дончиана дает качественные сигналы для открытия сделок. Ордер на покупку можно открывать, когда произошло истинное пробитие верхней границы коридора и свеча закрылась над ней. Ордер на продажу устанавливают, когда свеча пробивает нижнюю границу канала и закрывается ниже нее.
Закрывать ордера и фиксировать прибыль нужно при обратном сигнале. То есть, сделку на покупку закрывают при появлении Sell-сигнала, и наоборот
При этом важно ограничивать потенциальные убытки, ставя для каждой сделки защитный стоп-лосс
Рекомендуем также ознакомиться с каналом Кельтнера, его сигналами и стратегиями на его основе.
Принцип построения канала Channel Donchian
В формуле индикатора учитываются данные об абсолютных максимумах и минимумах цены за выбранный расчетный период. Верхняя граница коридора проходит через максимальную точку, а нижняя – через минимальную. При этом все расчеты ведутся только в рамках заданного в настройках периода.
Расчетный период указывается в свечах. Например, параметр «20» будет означать, что для построения канала используются данные крайних 20-ти свечей на графике. На дневном ТФ этот период будет равен одному торговому месяцу (за вычетом выходных). На часовом ТФ этот период будет равен 20-ти часам.
Пробой границы такого канала будет означать обновление абсолютного максимума/минимума за последние 20 дней или часов (в зависимости от таймфрейма, на котором открыт график). Пробой нижней границы означает обновление минимума, а пробой верхней – обновление максимума.
При использовании индикатора Channel Donchian важно правильно подобрать значение расчетного периода. Автор инструмента Р.Дончиан рекомендовал использовать период, равный 20-ти свечам
Однако учитывайте тот факт, что торговал Дончиан обычно на дневном таймфрейме. Поэтому при торговле на других ТФ значение периода следует подбирать опытным путем.
Применение алгоритма
Использовать рассматриваемый алгоритм для получения дохода на валютном рынке максимально просто. Вам необходимо просто перенести индикатор VR Donchian Lite на график выбранного актива и выполнить процедуру оптимизации. После появления очередного сигнала вам достаточно просто создать позицию в нужном направлении.
Как только ценовой уровень во время нахождения поблизости от верхнего края ценового канала начнет движение вниз, вам стоит открыть сделку на продажу. Эту сделку необходимо закрыть после того, как цена пересечет центральную линию ценового канала.
Если ценовой уровень во время нахождения поблизости от нижнего края ценового уровня начнет движение вверх, вам следует создать позицию на покупку. Эту сделку рекомендуется закрыть после того, как цена пересечет центральную линию канала. Данный алгоритм не рекомендуется использовать в качестве единственного инструмента для создания позиций, так как подобный подход может стать причиной возникновения серьезных убытков. Лучше всего использовать описываемый алгоритм в составе вашей собственной торговой стратегии в качестве одного из ваших элементов. В качестве дополнительных инструментов рекомендуется применять индикаторы, которые в состоянии подтверждать получаемые сигналы.
Чтобы научиться грамотно оптимизировать и применять описываемый алгоритм, воспользуйтесь демо-счетом. Лишь накопив достаточно опыта и навыков применения рассматриваемого алгоритма, можно начинать торговлю на реальные денежные средства.
Построение канала
Любое построение Donchian channel осуществляется на основе ценовых минимумов и максимумов за выбранный промежуток времени, который был задан пользователем в его настройках, представленных в биржевом терминале. Верхняя точка канала проходит через max указанного периода, а нижняя — через ценовой min за аналогичный промежуток времени.
Этот интервал задается посредством количества свечей:
- промежуток 20 на дневном графике цен соответствует 20 дням;
- на часовом он равен 20 часам;
- на 5-минутном графике — 100 минутам.
Исходя из этого, пробой канала с промежутком 20 на стандартном дневном ценовом графике показывает пробой максимума за 20 дней (если происходит пересечение верхней линии) или пробой минимума за такой же период (если происходит пересечение нижней линии).
Как это выглядит на графике:
- верхняя точка соответствует максимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
- нижняя точка — минимальному ценовому показателю за указанный промежуток времени;
- средняя линия — это сумма значений верхней и нижней границ, разделенная на 2.
Разработчик советует пользоваться этой цифрой, т.к. она применялась для дневных ценовых графиков с промежутком в 1 день — D1. Это средний показатель количества рабочих дней в 1 месяце. Если этот индикатор будет использоваться на других биржевых таймфреймах, трейдеры должны учитывать этот факт при выборе временного периода.
Не обязательно выбирать цифру «20». Каждый игрок должен самостоятельно определить для себя оптимальный промежуток времени исходя из используемых им финансовых инструментов на ценовом графике, а также таймфрейма, на котором он планирует вести торговлю.
Группа трейдеров под названием «Черепахи» разработала собственную стратегию, в которой использовала channel Donchian, выбрав в качестве периода цифру «55». Она помогла им заработать на бирже не один миллион долларов.
Стратегии с индикатором Donchian Channel
Классический вариант заключается в торговле пробоев в сторону пробоя. Т. е. при первом обновлении максимума открывается длинная позиция, а при первом обновлении минимума открывается короткая позиция. Последующие пробития в сторону открытой сделки либо игнорируются, либо по ним производится частичное увеличение объема сделки. В результате трейдер постоянно находится в рынке, лишь переворачивая сделку при пробитии канала Дончиана в противоположную ей сторону.
Рисунок 2. Динамика сделок по стратегии пробоя каналов индикатора Donchian Channel.
На рис. 2 показан фрагмент дневного графика с нанесенным на него индикатором Donchian Channel со стандартным расчетным периодом. Разноцветными отрезками на нем соединяют пробития, на которых одна сделка закрывалась, а другая открывалась. Цвет отрезка демонстрирует прибыльность сделки:
- красный – получена прибыль;
- голубой – получен убыток.
Хорошо заметно, что сделки с максимальной прибылью характерны для затяжных трендовых движений (на коррекционных откатах возникает небольшой сопутствующий убыток). А при небольшой волатильности формируется много ложных сигналов. Поэтому в качестве дополнения, выполняющего подтверждение истинности пробития, можно использовать трендовый индикатор или фильтр флета.
СтопЛосс каждой сделки размещается за уровнем противоположной (не пробитой) границы и впоследствии передвигается вслед за ней, находясь на некотором расстоянии от нее.
Рисунок 3. Использование дивергенции MACD для прогнозирования пробоя канала Дончиана.Как вариант, можно использовать дивергенцию осциллятора MACD (обозначена на рис. 3 желтыми отрезками) для того, чтобы выйти из сделки на более выгодном уровне (увеличить прибыль или уменьшить убыток). При этом открытие позиции производится при пробое канала в сторону, обратную закрытой сделке.
В описанной стратегии в качестве торгового сигнала использовался выход котировки за пределы ценового канала Дончиана. Другим сигналом, который может использоваться в прогнозировании рыночной динамики, является сужение канала. Оно указывает на повышение вероятности импульсного движения котировки, в результате которого произойдет пробитие одной из границ (оно может быть как началом нового тренда, так и продолжение текущей тенденции).
Рисунок 4. Использование индикатора Donchian Channel для уровневой разметки.Если увеличить расчетный период, то можно не только использовать стратегию внутриканальной торговли на отбой, но и прогнозировать расположение уровней сопротивления и поддержки для тренда, последующего за разворотом текущей динамики котировки. На рис. 4 показан пример формирования 6-ти сопротивлений на нисходящем движении, которые все отработали на последующем восходящем движении его замедлением.
Рисунок 5. Трижды протестированное сопротивление, построенное по верхней границе (указана зеленой стрелкой) ценового канала Дончиана, сформированное на окончании восходящего тренда.
На рис. 5 показан пример, когда от сопротивления, уровень которого построен по вершине, определившей положение верхней границы канала, котировка отбилась трижды. В двух первых случаях отбою предшествовала консолидация под сопротивлением, а в третьем случае котировка очень быстро отскочила от сопротивления.
Рисунок 6. Свеча «Молот», подтверждающая отбой котировки от границы ценового канала Дончиана и прекращение ее обновления.В качестве подтверждения отбоя котировки от границы может использоваться разворотный свечной паттерн. Если он сформировался при приближении котировки к границе, то вероятность последующего отбоя существенно возрастает. Например, на рис. 6 зеленой стрелкой указана свеча, называющаяся «Молот» (небольшое тело и длинная нижняя тень), которая является признаком окончания падения котировки и ее разворота вверх.
Как читать каналы Дончиана
Индикатор канала Дончиан для измерения волатильности рынка
Каналы Дончиана — полезный индикатор для измерения волатильности на рынке. Волатильность измеряет скорость, с которой движется ценная бумага / акции. Волатильные ценные бумаги / акции — это то, что фиксирует быстрые колебания цены. Нелетучая или стабильная ценная бумага / акции регистрирует умеренные колебания цен.Каналы Дончиана сжимаются, когда волатильность низкая, и расширяются, когда волатильность увеличивается.
- В периоды низкой волатильности каналы Дончиана узкие
- В периоды высокой волатильности каналы Дончиана резко расширяются.
Индикатор трендового канала
Ричард Дончиан разработал этот индикатор в попытке разработать механическую систему торговли по тренду для торговли фьючерсами, которая бы удерживала трейдера с правой стороны любого тренда.
- когда ценовое действие прорывается и закрывается выше верхней полосы Дончиана, это сигнализирует о восходящем импульсе и возможном сигнале на покупку
- когда ценовое действие прорывается и закрывается ниже нижней полосы Дончиана, это сигнализирует о нисходящем импульсе и возможном сигнале на продажу
Это может показаться немного запутанным, если вы знакомы с лентами Боллинджера. Многие трейдеры предполагают, что прорыв выше верхнего или нижнего каналов Дончиана сигнализирует о зоне перекупленности или перепроданности, и может быть разворот. Это предположение неверно, торговля с Каналами Дончиана аналогична торговле с поддержкой и сопротивлением.Все просто: если рыночный импульс может превзойти верхний канал Дончиана, то может развиться восходящий тренд. И наоборот, если рыночный импульс сломается ниже нижнего канала Дончиана, может развиться новый нисходящий тренд.Как и в случае поддержки и сопротивления, когда уровень поддержки преодолевается, уровень становится уровнем сопротивления, а когда уровень сопротивления преодолевается, становится уровнем поддержки.
Donchian Trend System — динамическая поддержка и сопротивление
Каналы Дончиана — отличный индикатор для определения динамических уровней поддержки и сопротивления во время рыночных трендов. Большинство уровней поддержки и сопротивления, таких как рыночные максимумы и минимумы, точки разворота, круглые числа и т. д., являются статическими уровнями. Каналы Дончиана предлагают трейдерам динамические области поддержки и сопротивления, потому что они постоянно меняются в зависимости от недавнего движения цены.На боковом рынке, когда на графике нет четкой тенденции, каналы Дончиана обеспечивают отличную поддержку и сопротивление, так как большинство трейдеров считают, что существует высокая вероятность того, что цены останутся в каналах Дончиана.
Настройка индикатора Price Channel
На графике им рисуются 3 линии (рис. 1):
- красная – верхняя граница канала;
- синяя – нижняя граница канала;
- голубая – средняя линия (каждая ее точка соответствует середине диапазона между граничными точками, соответствующими данной свече).
Рисунок 1. Разметка графика индикатором Price Channel. Каждая граница состоит из горизонтальных прямолинейных участков и повышающихся или снижающихся участков. Максимальная длина прямолинейного горизонтального участка определяется расчетным периодом индикатора. Его величина задается единственным (в классической версии Price Channel) входным параметром ChannelPeriod.
Поэтому настройка индикатора Price Channel заключается в подборе такого значения ChannelPeriod, при котором рисуемый ценовой канал будет максимально точно отражать текущую рыночную ситуацию. В частности, это должно выражаться в нечастом изменении его границ, ведь котировки большинства финансовых инструментов до 70% всего времени движутся в боковике.
How to use the Donchian Channel to scale in your winners and reap massive profits
So, you’ve entered a trade and market moves in your favor.
Now what?
Well, you can scale in your trades.
This means you’ll add on to your winners so you can make even more profits.
Here’s how to use donchian channel with this advanced trade management technique…
1. Have open profits of at least 2R
Because if the market goes against you, you have a “buffer” to withstand the pullback.
If you have no open profits and you scale in your trade, you might lose more than intended.
2. Scale in your winners with reduced risk
Next, you can use the Donchian Channel breakout as an entry trigger.
Now, you don’t want to risk 1R on your later trades because you could lose all your open profits (when the market does a pullback).
Instead, scale in with 0.5R (or less), this lets you better withstand the pullback and still earn a larger profit if the market moves in your favor.
3. Determine your exit
Lastly, you must know where to exit your positions.
Will you exit all at once or treat each position as a new trade?
In my experience, it’s easier to exit all positions when your trailing stop is hit and then “restart” all over again.
Here’s an example:
Profitability
To calculate the approximate profitability of the indicator, a simple trend calculation function was built into the program code. This function can be enabled in the indicator settings ( ! Show profitability statistics). This function works once and calculates the number of periods specified in the settings (the Number of displayed periods). In order to calculate the effectiveness of the calculation, the level breakdown strategy is used. If the price rises and breaks through the upper level, the indicator counts the trend until the reverse signal appears. For downtrends, the price is considered to fall below the level, and the reverse signal is considered to be the end of the trend. The screenshot shows the yield of the EURUSD currency pair the indicator is launched on an hourly timeframe with a period of 28.
In the figure, the yield on the rising trend was almost 6,500 points, and on the descending one 7,500 points.
Donchian Channel Breakout: How to “catch” every trend in the market — guaranteed
Here’s the thing:
Most traders want to ride BIG trends.
And the strategy they use is:
- Wait for a pullback
- Wait for a better price
- Wait for the market to come to them
Is there a problem with this?
YES.
Because the market might not form a pullback — and you’ll miss the entire move.
So what’s the solution?
You must trade breakouts.
Think about it:
For a market to trend, it must break out higher.
So if you trade breakouts, you’ll catch every trend.
Does it make sense?
Great!
Here’s how you can do it…
If the price “touches” the upper band of the Donchian Channel, you go long.
An example:
Now if you can do this consistently, you’ll catch every trend in the market — guaranteed.
Pro Tip:
You can adjust the Donchian Channel and trade the 50-day, 100-day or even 200-day breakout.
Примеры
Одно из главных преимуществ индикатора — независимость от конкретной торговой пары и таймфрейма. Индикатор одинаково хорошо себя показывает как на кроссах, так и на мажорах. Единственное, при первой установке необходимо подогнать параметры под волатильность инструмента, так чтобы цена большую часть времени находилась внутри канала.
Пример типичной сделки — цена касается внешней стороны канала, некоторое время (обычно непродолжительное) движется горизонтально, после чего выстреливает в сторону противоположной границы. Стоп лосс в таком случае нужен на случай форс-мажорных обстоятельств, когда рынок начинает действовать непредсказуемо.
В том случае, если цена, не дойдя до противоположной линии, формирует еще один сигнал на вход в ту же сторону, разрешается использовать доливки. Стоп лосс в таком случае можно переместить на уровень безубытка первого ордера.
Само собой, лучшие результаты стратегия показывает в канале. В таком случае, размечать уровни не требуется, так как это и есть границы горизонтального канала. Профит на таких движениях, конечно, не самый большой, но почти гарантированный.
Канал Дончиана как пользоваться
Канал Дончиана дает сразу несколько типов сигналов. Интерпретировать их достаточно просто. Трейдеры оценивают положение цены относительно границ канала, и исходя из этого принимают решение о входе в сделку.
Пробой канала
Классический сигнал, хорошо работающий на рынках с сильными направленными движениями. Цена пробивает границу канала, закрытие свечи происходит за линией. Сделку открывают на следующем баре по направлению тренда.
Стоп-лосс устанавливается за локальный минимум или максимум.Позицию закрывают вручную при появлении признаков смены тренда.
При работе на больших таймфреймах (D1) сигнал можно использовать как полноценную торговую стратегию следования за трендом. На меньших периодах много рыночного шума, поэтому желательно применять дополнительные фильтры.
Не забывайте тестировать сигналы на тестере стратегий или воспользуйтесь бездепозитным от брокера и выводите заработанное сразу.
Забери сейчас!
Ложный пробой
Альтернативный сигнал для контр-трендовой торговли. Подходит для динамичных рынков с часто меняющейся тенденцией. Сигнал возникает, когда цена пробивает границу канала, но свеча закрывается внутри него. То есть образуется ложный пробой и разворот тренда.
Сделка открывается на следующем баре. Трейдер должен убедиться, что котировки не смогли полноценно пробить канал и вернулись в его границы.
- Стоп-лосс устанавливается за экстремум сигнальной свечи.
- Тейк-профит не предусмотрен, сделки закрывают вручную. Это можно сделать при достижении противоположной границы или раньше, если появились признаки смены направления.
https://youtube.com/watch?v=ygKVM0iuBv8%3F
Скальпинг по каналу Дончиана и стохастику
Суть этой стратегии в том, чтобы открывать сделки при отбое цены от верхней/нижней границы канала Дончиана, при условии подтверждающего сигнала от стохастического осциллятора.
Сделку на покупку можно открывать, если цена отбилась от нижней границы канала Дончиана, а стохастик в это время вышел из зоны перепроданности. Пересечение кривых стохастика друг с другом будет считаться дополнительным подтверждением сигнала.
Защитный SL для Buy-сделки ставится за нижней границей Donchian Channel. Take-Profit – на верхней границе канала.
Сделку на продажу можно заключать, если график отскочил от верхней границы коридора Дончиана, а осциллятор покинул область перекупленности. Если кривые стохастика пересеклись друг с другом в этот момент, то сигнал дополнительно подтвержден.
Stop-Loss для защиты депозита выносится за верхнюю линию канала. TP размещаем на нижней границе коридора.
Индикатор Donchian Channel можно использовать при торговле по разным торговым системам, где используются каналы. Например, по стратегии «Сквозной канал», о которой мы писали ранее. Также коридор Дончиана можно применять для расчета потенциальной прибыли от сделки.
Average True Range and Donchian Channel Combo: How to catch EXPLOSIVE breakout trades consistently and profitably
So how do you know when the market is about to have an EXPLOSIVE breakout — before it occurs?
Step 1:
You use the Average True Range indicator (ATR) and identify multi-year low levels on the ATR indicator.
Ideally, you want it to be as low (or even lower) than the previous multi-year low.
Here’s an example:
Step 2:
You trade the breakout of the Donchian Channel.
If the price breaks above the upper band (20-week high), you go long.
If the price breaks below the lower band (20-week low), you go short.
Here are a few examples…
Now…
The idea behind it is the market moves from a period of low volatility to high volatility.
So the ATR indicator helps you identify periods of low volatility and the Donchian Channel lets you trade the breakout to capture the move.
This Donchian Channel trading strategy is pretty powerful, right?
Правила торговли
На мой взгляд, этот индикатор даёт прекрасные сигналы для входа в позицию. Сигнал на покупку поступает в тот момент, когда цена закрывается выше верхней границы канала, а сигнал на продажу, соответственно, поступает тогда, когда очередная свеча закрывается под нижней его границей.
Одновременно с этим предполагается закрывать все короткие позиции в момент поступления сигнала на покупку и все длинные – в момент поступления сигнала на продажу. Однако такое закрытие позиций может стоить трейдеру всей заработанной бумажной прибыли. Более того, пока цена дойдёт до противоположной границы канала, она может вообще вывести позицию трейдера в убыток.
Вернёмся опять к «Черепахам». Их торговая система предполагала открытие позиций по каналу Дончиана с большим периодом (55), а закрытие – по каналу с меньшим периодом. То есть, позиция закрывалась в тот момент, когда цена пересекала противоположную границу канала меньшего порядка (что позволяло сохранить большую часть бумажной прибыли). Всё гениальное – просто.
Как вы уже наверно заметили, рассматриваемый нами канал Дончиана, представляет собой классический индикатор волатильности. При повышении волатильности канал расширяется, а при её уменьшении – сужается. Фактически расстояние между границами канала в пунктах, можно считать текущей величиной волатильности.
Сужение канала можно рассматривать как сигнал, предвещающий скорое увеличение волатильности. Такое обычно происходит перед началом нового тренда или перед продолжением тренда после длительного периода консолидации цены (флэта).
В те моменты времени, когда рынок находится в состоянии относительного равновесия (канал расположен горизонтально) часть торговых сигналов можно получать и от средней линии канала. В такие моменты времени средняя линия часто выступает в роли линии поддержки/сопротивления. То есть, цена, дошедшая до неё и формирующая какой либо разворотный паттерн, скорее всего, развернется, дойдя до границы, а цена, пробившая среднюю линию (закрывшаяся за ней) с большой долей вероятности достигнет и противоположной границы канала.
Резюме
Мы рассмотрели довольно интересный инструмент торговли, благодаря которому многие трейдеры сумели сделать многомилионные состояния (те же «Черепахи»). Но, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность подаваемых сигналов, данный индикатор не следует рассматривать в качестве панацеи и уж тем более, в качестве некоего Грааля трейдинга.
Как и любой другой индикатор технического анализа, канал Дончиана может давать множество ложных сигналов и для их фильтрации необходимо применять ряд других инструментов теханализа рынка. В частности неплохие результаты показывает фильтрация сигналов с помощью индикаторов ADX (Average Directional Movement Index) и ATR (Average True Range).
Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:
Анализ рынка , Индикаторы
olegas ›
Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.
Donchian Channel strategy: How to use it and ride enormous trends
Here’s a fact:
To ride a massive trend in the markets, the kind that makes other traders go green with envy, then you must…
This means…
No target profits.
No second-guessing yourself.
No bailing out even when it feels “uncomfortable”.
You honor your trailing stop loss and get out when the signal tells you to.
Can you do it?
So, here’s how you can use the Donchian Channel to ride big trends:
- If you want to ride an uptrend, use the lower band (20-day low) to trail your stop loss
- If you want to ride a downtrend, use the upper band (20-day high) to trail your stop loss
Here’s an example:
Pro Tip:
To ride shorter or longer-term trends, simply adjust the settings on the Donchian Channel.
A higher value will ride a long-term trend and a lower value will ride the short-term trend.
