Индикатор force index на форекс: как использовать силу тренда

Application in trade strategy

Unfortunately, the author of the famous Trading Made Simple is no longer with us, but the ideas of his trading system continue to develop (here almost 4000 pages of the forum on this topic!).

The indicator TDI is a good example of an «all-in-one» trading strategy; what this means is:

it’s signals may well replace the signals of a full trading system. The green line is the first to react to the turn and speculation, therefore its behavior is considered to be the key for the formation of the signal. The tactics of trading depend on the duration of the transactions (see here).

Scalper signals:

• For purchase: the green line crosses the red line from the bottom up; the intersection point must be above the balance line 50. The yellow line should support an uptrend.
• For sale: the green line crosses the red from top to bottom; the point of intersection is below level 50; the yellow line supports a downtrend.

Scheme of signals of the TDI indicator

A more conservative strategy (example here) suggests that in order to conclude a deal it is necessary that both lines (and the intersection point, of course) be above the yellow line − for purchase, or lower − for sale.

We open medium-term transactions after the analysis of the mutual arrangement of the red and yellow lines:

• if the yellow line is pointing down, and the red line is moving below it, then the market is a sure downtrend;
• if the yellow line is looking up, and the red line is above it, there is a strong upward trend in the market.

The fulfillment of the condition for the point of intersection (above/below level 50) is mandatory. In any case, to enter the Traders Dynamic Index signals the market should be quite active: BollingerBands lines must diverge, and the stronger, the more reliable the trading signal. Regardless of the availability of «suitable» intersection points, we miss periods of an explicit flat (see here).

Сигналы индикатора Trend direction

Индикатор trend direction компактно вынесен в отдельное окно (под график), адаптирован под любой временной интервал и имеет вид линейного осциллятора с фиксированными уровнями 0; 1; -1.  При работе с trend direction, следует рассматривать три типа сигналов для бинарных опционов.

Трендовые сигналы

• Рост красной линии индикатора выше уровня 0 говорит о восходящем тренде – открываем call опцион;
• Снижение красной линии индикатора ниже уровня 0 говорит о нисходящем тренде – открываем put опцион.

Разворотные сигналы

• Достижение индикатором уровня 1 говорит о том, что рынок находится в пиковой фазе перекупленности. Стоит подождать разворота графика вниз и открыть put опцион;
• Достижение индикатором уровня -1 говорит о том, что рынок находится в пиковой фазе перепроданности. Стоит подождать разворота графика вверх и открыть call опцион.

Предостерегающие сигналы для бинарных опционов

В том случае, если индикатор принимает форму горизонтальной линии, идущей вдоль нулевой отметки, торговать не стоит – на рынке флэт.

Force Index индикатор: описание торговли

Force Index – индикатор, по которому можно построить несколько торговых систем, отличающихся длиной скользящих средних.

Вариант 1

В основе первого варианта индекса силы, помимо стандартных показателей, установлена скользящая средняя со значением 13. Такая настройка позволяет торговать в среднесрочной перспективе и показывает долгосрочное настроение быков или медведей.

Следует рассмотреть пример ниже:

Индекс силы с периодом 13

Из данного примера становится ясно, что осциллятор показывает:

• Направление тренда;
• Зарождение тренда;
• Силу смены тенденции, которая зависит от угла наклона линии;
• Флэт и низкую волатильность на рынке.

Торговля с такой настройкой помогает вовремя войти в тренд и выйти из него с минимальными убытками. Вход в рынок осуществляется тогда, когда линия индекса силы пересекает отметку «0» снизу вверх – это сигнал для открытия контракта, однако, сразу входить рискованно, следует подождать откат и выставить отложенный ордер «Buy Stop» на последнем максимуме, после которого последовал откат.

Пример стратегии 1

Система с таким входом в рынок обезопасит депозит трейдера от ложного сигнала. Защитный Стоп-Лосс устанавливается за минимумом отката.

Вариант 2

В основе второго варианта скользящая средняя индекса силы устанавливается со значением два. Это очень короткая МА и точки входа могут быть ложными. В связи с этим разработчик инструмента советует использовать его в сочетании со скользящей средней с периодом 13, где последний инструмент будет указывать тренд, а FI точки входа в позицию.

Следует рассмотреть пример ниже:

Пример стратегии 2

Короткая МА позволяет трейдеру открыть ордер на пике отката. Основной навигацией движения в такой системе служит МА с периодом 13, так как указывает на начало и направление тренда, а индикатор Elder Force Index дает превосходные точки входа.

Как альтернативу представленным двум системам, некоторые специалисты используют два индекса силы. Первый с периодом 13, который дает сигнал о начале и направлении тенденции, а второй с периодом 2, указывающий на лучшую точку входа.

Некоторые профессиональные трейдеры практикуют изменение периодов МА и подбирают оптимальные настройки под свой стиль торговли. Начинающим инвесторам это делать не рекомендуется, так как предустановленные значения показывают хорошие результаты в торговле.

Информативный индикатор PZ Trend Trading

На самом деле, индикатор Trend Trade ничем не лучше бесплатных аналогов. Да, он гораздо информативнее привычных скользящих средних или каких-нибудь осцилляторов, но этого для заявленных расценок недостаточно.

В общем, сегодня я бесплатно поделюсь версией под МТ4, а если она кому-то понравится, тогда пусть каждый сам решает, покупать лицензию (в т.ч. для МТ5) или нет.

Разметка индикатора Trend Trade состоит из трёх элементов – анализа ситуации на текущем таймфрейме и двух вспомогательных панелей. Начнём с основного графика.

Если отбросить всю рекламную мишуру из авторской инструкции, на выходе мы получаем сигналы трёх типов, первые из которых обозначены кружком с цифрой «1».

Они указывают на разворот фактической тенденции, а именно:

• Если кружок с цифрой появился выше цены, после чего начала формироваться красная пунктирная линия – это уведомление о развитии медвежьего тренда;
• Если семафор находится ниже цены, а после него строится голубой пунктир – это прямое указание на бычий тренд.

Поскольку у меня нет версии индикатора Trend Trade с открытым исходным кодом, я не могу со 100% уверенностью сказать, по какому принципу здесь анализируются тенденции. Тем не менее, предполагаю, что сигнал появляется в тот момент, когда цена пробивает последний значимый экстремум, при этом для отсева ложных паттернов используется ATR.

Сигналы от индикатора Trend Trade второго и третьего типа

Сигналы второго типа обозначены кружком с цифрой «2». Они появляются тогда, когда трендовое движение возобновляется после отката.

На мой взгляд, данный паттерн является самым неудачным, хотя основная идея была правильная (подкачала реализация). Для этого есть две причины.

Во-первых, под откатом тут понимается ситуация, когда цена протестировала пунктирную линию тренда, после чего развернулась.

Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев подобные «тесты» тренда на прочность заканчиваются его окончательным разворотом или боковиком. В общем, откаты лучше идентифицировать по другим критериям, например, через фибо-соотношения или осцилляторы.

И, во-вторых, сами сигналы на «перезаход» появляются с большим запаздыванием. Связано это с тем, что индикатор Trend Trade ждёт, когда появится мощная свеча, направление которой совпадёт с прежним трендом.

И последние сигналы, третьего типа, обозначены кружком с цифрой «3». В отличие от предыдущих паттернов, они появляются гораздо чаще и несут в себе намного больше полезной информации.

Изначально автор хотел сделать так, чтобы сигналы на покупку/продажу поступали в момент прорыва «внутреннего бара» (в свечном анализе есть такой паттерн). Однако в итоге получилось немного иначе — индикатор Trend Trade просто стал показывать точки входа после обновления ценой трендового экстремума.

Иногда сигнальный кружок действительно формируется после того, как цена выходит за пределы «внутреннего бара», но факт остаётся фактом – автор наделал в коде ошибок, из-за которых первоначальная идея не была реализована в полной мере. Но, как бы там ни было, точки входа третьего типа остаются достаточно интересными.

Настройки и устройство PZ Trend Trading

Точность всей этой разметки и её внешний вид можно корректировать при помощи следующих настроек:

• Indicator Period – основной период расчёта (если задать слишком большое значение, на слабых ПК терминал может зависнуть);
• Display smaller trends as bars – показывать на графике микротренды или нет;

• Display pullback (2) – включить/выключить сигналы второго типа;
• Display Inside Bar Breakouts (3) – включить/выключить сигналы третьего типа;
• Display Corrections – выводить на график горизонтальные уровни или нет;
• History Bar to Evaluate – глубина анализируемой истории.

Ещё, как я уже отмечал в самом начале, у индикатора Trend Trade есть две панели — PZ Trend Trading и Dashboard.

В первом табло процентами показано качество соответствующего последнего сигнала. Например, если напротив Trend Changes стоит 77%, это значит, что последний трендовый сигнал (обозначенный кружком с единицей) на 77% удовлетворяет идеальным критериям.

Что же касается второй панели, то её роль должна быть понятна и без подробных комментариев – здесь индикатор Trend Trade в наглядной форме показывает информацию о текущих трендах на всех таймфреймах.

Если же дополнительные панели и стандартные визуальные эффекты не интересны (лишь увеличивают нагрузку на зрение), разметку всегда можно упростить до минимума при помощи настроек.

Пример такого лайт-шаблона представлен на рисунке выше – здесь мы видим лишь основные тенденции. Данную картину можно получить, указав напротив всех переключателей значение «false».

Trading Force Index Divergence

Trading a price divergence is a popular trading strategy when using oscillators and we can use the EFI to do exactly that.

Here is a quick primer on trading divergence:

• Bullish divergence – Oscillator makes a move higher while price action heads lower
• Bearish divergence – We have a move lower in the indicator but price has moved higher

Divergence can happen all over the chart so ensure you have some type of confirmation of the trend reversal: use price action, a confirming indicator, candlestick patterns.

I have highlighted a few on this daily chart of Amazon but divergence will apply to day trading as well.  The indicator in this example is set to 2 periods.

Starting from the left side of the price chart:

• Price makes a slightly higher high while the indicator has a bearish divergence.  No big trend change but you can see price action was not too exciting to trade.
• Price continues it’s upwards advance yet the indicator heads down.  We do see the bearish divergence worked
• As of this writing, we have a bullish divergence put in as price put in a lower low yet the indicator gave a higher low

A longer or shorter period for the indicator may give you different points of divergence or none at all.  I have found that there are times even with different settings, the change in the shape of the indicator is very subtle.

You will need to find a trade trigger, and entry point, to enter divergence setups.  The easiest method is to use a trend line break as the entry location.

Стратегия Force System

Название следующая торговая стратегия получила как раз благодаря индикатору Force Index. Помимо него для работы понадобится еще Bollinger Bands с нестандартными настройками. Стратегия эта хоть и предлагается не бесплатно, но на деле ничего особенного из себя не представляет. Работа ведется на таймфреймах m5-m15.

Главное преимущество платной версии стратегии — указание стрелками нужных моментов для входа в рынок. Но вы можете и сами добавить нужные индикаторы и торговать в ручном режиме.

Это полуавтоматическая торговая стратегия, то есть анализ рынка будет проводиться за вас, на графике будут отмечены стрелками моменты для входа. Вам же нужно будет только решить — заключать сделку или повременить с этим.

Force System можно назвать сложным индикатором, который состоит из 3 простых. Что касается алгоритма, то учитываются следующие сигналы:

• выход цены за пределы полос Боллинджера. Все мы помним, что алгоритм ВВ строит полосы таким образом, чтобы цена в течение примерно 95% находилась в их пределах, так что когда цена выходит за их пределы и задерживается там, с каждой новой свечой растет вероятность того, что она вернется обратно;

• пробой ценой скользящей средней;

• подтверждение со стороны FI — используется пересечение линией индикатора нулевой линией.

В примере индикатор только что дал сигнал на открытие длинной позиции. Цена вышла за пределы ВВ, произошло это резко, одной свечой, при этом было пробито сопротивление в виде скользящей средней. На Force Index линия пересекла нулевой уровень по направлению снизу-вверх, что только усиливает полученный сигнал.

Из окна настроек видно, что Force System собран из 3 стандартных индикаторов МТ4. Можно произвольным образом менять все нужные параметры.

При желании можно даже протестировать его на истории, хоть он и не является полноценным советником. Для этого в тестере запустите тест Force System в режиме визуализации (только скорость не ставьте слишком большую). По стрелочкам можно хотя бы примерно оценить эффективность его работы на истории.

В принципе, вместо индикатора Force System можно использовать стандартные индикаторы МТ4. Просто в таком случае анализ придется проводить самостоятельно, если решите пойти таким путем, то придется использовать:

• ЕМА с периодом 5;

• полосы Боллинджера с настройками 70, 3, 1,0;

• индикатор Force Index с периодом 7.

Но я бы советовал все-таки пользоваться уже готовой стратегией Force System хотя бы потому, что точно неизвестны все нюансы алгоритма оценки графика. Приведена лишь пара примеров.

QQE_arrow: самый точный и дружелюбный

Комбинированный осциллятор QQEnew на основе MACD и RSI дает множество отличных сигналов и применяется не только для входа, но и для закрытия позиций.

Стандартная версия индикатора QQEnews.

Стрелки в стандартной версии также имеются, как подтверждающий сигнал осциллятора. Чтобы разгрузить окно терминала предлагается упрощенный стрелочный индикатор с таким же набором параметров, но в котором стрелки указывают только на самые сильные сигналы.

Версия QQE_arrow в виде стрелочного индикатора.

Именно этот стрелочный индикатор без перерисовки рекомендуется тем, кто хочет торговать на периодах меньше часа – он отлично отслеживает тренд и фильтрует рыночный шум. Ложных сигналов практически нет, в период флэта индикатор сигналов не дает.

Buying Pullbacks – Entry/Exit Indicator

The first step in using the indicator to buy or sell pullbacks is to determine the direction of the trend.

There are many ways to determine the trend direction including:

• Using a moving average on the price chart such as the 20 EMA, Elder suggested 22 period moving average, 50 EMA or longer
• Price action forms structures of higher highs and lows and lower highs and lows. Use that to determine trend
• Use a 13 period or longer Force Index

Trading corrections in the market is my favourite way to trade.  Using a setting of 2 on the Force Index, will give you quick trade signals as the indicator is very sensitive to price changes.

Trading corrections is quite simple as you look for your trading signal:

• Trade only in the direction of your trend indicator
• In an uptrend, look for the a buy signal which is the Force Index dropping below zero.  Place a buy stop order above the bar (candlestick) that turned the indicator
• Downtrends would look for the indicator to go above zero for a sell signal.  You’d place an order to sell once the low of the bar (candlestick) is broken

If price keeps falling or rising, continue to move your entry order until you are filled or the trend changes.  Stop loss will go under the most current low (if long) and high (if short).

As an added confirmation, look for pullbacks to terminate around support or resistance levels.

Trend Direction & Force index

Нам нравится:

• Надежный и проверенный индикатор, который надежен для скальпирования и открытия свинг-сделок на всех таймфреймах.
• Легко и просто использовать.
• Очень хорошо работает в качестве фильтра входа для определения времени / совершения сделок.
• Может использоваться всеми типами трейдеров, прямо из коробки, без необходимости вносить какие-либо корректировки.
• Поставляется с мульти-таймфреймом + интерполяцией, выбором нескольких символов, а также большим диапазоном из более чем 33 различных средних для использования в качестве фильтров для сглаживания и определения цены.

Недостатки:

• Несмотря на то, что это надежный индикатор с точными входными сигналами, компромисс заключается в том, что многие возможности не предоставляются, а сигналов может быть немного и далеко (особенно при использовании этого инструмента в режиме мульти-таймфрейма). Это может вызвать нетерпение.
• Может быть пугающим для новых трейдеров, которые часто оказываются «щурящимися» по средней линии, пытаясь выяснить, когда скоро начнется действительная сделка.

How To Use The Elder Force Index In Your Trading

Since the Force indicator is designed to show buying or selling pressure, there are three specific ways we can use it.

Remember that the indicator:

• Takes into account the difference between the prior close and current close.  Did price close higher or lower than the previous day?
• Measures the extent of the difference in price between the two closes and that will influence the indicator reading
• Uses volume.  Higher volume will show a commitment of either the buyers or sellers in that direction

Keep in mind that your market of choice must have a volume reading in order to fully utilize the indicator.

Trend Identification/Confirmation of Trend

Since the Force Index shows the strength of the buyers and sellers, it can show, depending on the setting, the direction of the momentum price trend.

Here is an example of a 13 period Force Index and and 90 day Force Index.

The differences may be subtle in some areas but looking at the ranges, you will see the 13 period crosses the zero line a bit earlier.  This, depending how you trade with the overall trend, could get you in a trade while the market is in a range.

Once the EFI crosses the zero line, that could be a confirmation that the buyers or sellers are in control.

When reading the EFI, consider the direction the indicator is making :

• Indicator below zero line and moving downwards = Strong bearish trend and no buying allowed
• Indicator below zero and moving up = Tentative long positions/tightening of stops on short trades.  Potential trend change coming.
• EFI above zero and climbing  = Strong bullish trend and no shorting allowed
• Indicator above zero and falling = Tentative shorts and tighten stops on long positions.  Potential trend change coming.

There are a few ways to interpret the indicator and the actions you could consider in certain states.  Traders could also use a moving average such as the 50 period moving average on the price chart and use the EFI as trend confirmation.

Сигналы закрытия существующей позиции

Для решений, когда выйти из длинной или короткой позиции двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы имеет решающее значение. Если краткосрочный спекулянт покупает, когда двухдневная скользящая от Индекса Силы находится в отрицательной зоне он, соответственно, должен продавать, когда она становится положительной. Если трейдер открывает короткую позицию, когда индикатор находится в положительной зоне он должен закрывать позицию, когда скользящая средняя становится отрицательной. Таким образом, можно ловить локальные экстремумы для наиболее выгодных выходов из уже существующей позиции.

На рисунке выше продемонстрирована именно такая торговля. Мы определили, что долгосрочный тренд на рынке бычий. Затем мы при помощи пересечений 13 и 21 ЕМА выявляем периоды краткосрочного тренда вверх. А сами сигналы на вход генерируются, когда Force Index на закрытии дневной свечи опускается ниже нулевой линии. Выход осуществляется на закрытии дневной свечи, если Индекс Силы оказался выше нуля.

На выбранном ближайшем периоде с 23 марта 2017 года по такой системе было совершено 16 сделок по валютной паре GBPUSD. Пять из них оказались убыточными, принеся 347 пунктов убытка, одна закрыта с нулевой прибылью, остальные 10 принесли 666 пунктов. В общей сложности было заработано 319 пунктов. Конечно, эта система далека от совершенства, но она проста и полностью механистична – от трейдера требуется только раз в день заходить в терминал для поиска сигналов, которые к тому же совершенно явно определены. Тем более стоит помнить, что валютная пара не одна, и система вполне неплохо работает на любой валютной паре. Вот, например, USDCAD:

За тот же период совершено 17 сделок, 13 из них закрылись с общей прибылью в 1261 пункт и 4 убыточных с убытком 624 пункта. В целом по паре мы в плюсе на 637 пунктов. Тут вы можете заметить несколько довольно крупных убытков. Их можно было бы избежать или минимизировать, используя установку стоп-лосса сразу за экспоненциальными скользящими средними. Дополнительно улучшило бы систему подтягивание стопа вслед за более медленной ЕМА21, а также перевод в безубыток после нахождения в рынке в течение 5 дней. Стратегия примерно одинаково работает на всех валютных парах с одними и теми же настройками, поэтому привожу сводный тест выборочно взятых наугад валютных пар:

Основной тренд определялся исходя из нахождения цены выше или ниже ЕМА100, краткосрочный тренд – по взаимному расположению ЕМА21 и ЕМА13. И, конечно же, применялось основное правило входа в позицию и выхода из нее, описанное выше. Вход осуществлялся двумя ордерами. Для обоих из них стоп-лосс определялся исходя из 3хATR, тейкпрофит первого ордера равен 60% от величины стопа, второй ордер без тейкпрофита. При этом оба ордера закрывались по вышеописанному правилу. Если условия для выхода не наступало, после закрытия первого ордера по Тейкпрофиту, включался трейлинг-стоп, подтягивающий стоп-лосс по ЕМА21 на небольшом расстоянии от нее (3-5 пунктов). Усовершенствованный вариант этой торговой идеи вы можете изучить на форуме.

Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору Stochastic Oscillator к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:

Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.

Average Directional Movement Index

Особой популярностью пользуются модификации индекса ADX. Они основаны на построении трех линий в дополнительном окне:

• +DI/DMI — демонстрирует потенциал трейдеров, торгующих на повышение цены (то есть, покупателей);
• – DI/DMI – показывает активность трейдеров, торгующих на понижение (продавцов);
• сплошная ADX – это линия силы тренда, не учитывающая какого-либо направления.

Алгоритм Average Directional Movement Index устроен таким образом, чтобы помочь в визуализации того момента, когда зарождается тенденция после состояния флэта. Разделенное на диапазоны окно демонстрирует моменты, когда рынок перекуплен или перепродан.

ADX является осциллятором, предназначенным для торговли на любых таймфреймах. Он может прогнозировать силу тенденции, которая еще только зарождается, то есть, он не следует за ценой, а работает с опережением

Для нахождения моментов, подходящих для открытия сделки, это немаловажно

Линии +DMI и –DMI расположены, как правило, в диапазоне от 0 до 100. В основном, их колебание происходит на уровнях 10-50.

Если линия осциллятора снизилась ниже отметки 20, это говорит о том, что рынок находится в состоянии флэта. По мере повышения уровня линии Average Directional Movement Index осциллятора, увеличивается сила тенденции.

Интервал от 40 до 100 свидетельствует о силе движения, его продолжении или пробитии психологического уровня ПС. Если основная линия пробила уровень 40, это сигнализирует о моменте для открытия сделки. О ее закрытии свидетельствует понижение линии ниже отметки 40. Если линия ADX не пересекла этот уровень, а только коснулась его, от открытия сделки лучше воздержаться. Такая ситуация свидетельствует о слабости тенденции и о вероятности ее консолидации.

Нестандартные приемы в использовании Force Index

Иногда случаются ситуации, когда график цены просто не дает нормальную точку для входа, при этом движение, пусть и не очень резкое, есть. Жалко упускать такие моменты, но индикатор Force Index позволяет часть таких не очевидных входов взять в работу.

Можно использовать простой прием — выполнять простейшие построения непосредственно на самом графике. То есть строить горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии и работать на их пробой линией индикатора.

Преимущество такого подхода заключается в том, что на графике может и не быть ярко выраженных экстремумов, по которым можно построить трендовую линию. А вот на индикаторе (за счет того, что в расчетной формуле используется тиковый объем) экстремумы есть, и трендовая линия получается ярко выраженной.

В примере показано 3 случая, когда на боле-менее спокойном рынке построения на Force Index позволяли взять 50-70 пунктов прибыли (по 4-значным котировкам). Тактика это довольно рискованная, но если работать небольшим лотом, то в отсутствие других сигналов можно попробовать рискнуть. Входить можно сразу после закрытия свечи, на которой индикатор пробивает построенную на индикаторе трендовую линию.

Что касается построений, то наибольший вес имеют линии, построенные по экстремумам индикатора, находящихся в разных зонах. Например, один максимум находится далеко в положительной зоне, а второй — около нуля или в отрицательной зоне. В остальном правила работы с ними те же, что и в обычном техническом анализе.