Стратегия три экрана элдера

Применение Elder’s force index

Рассмотрим несколько вариантов применения Force Index для разных тактик торговли.

Торговля по Force Index (2)

Force Index с периодом 2 бара подойдет для торговли на маленьких таймфреймах (ниже h1). В этом случае он будет выполнять функции осциллятора и давать сигналы при кратковременных колебаниях графика.

Для торговли на низких ТФ удобнее использовать первую версию инструмента, которая выполнена в виде гистограммы. Основным сигналом к открытию новой сделки будет являться пересечение нулевой линии мувингом.

Примеры сигналов:

• Кривая ИИС пробила нулевой уровень снизу вверх. Сигнал о начале восходящего тренда и повод к открытию Buy-сделки.
• Кривая ИИС пересекла нулевой уровень сверху вниз. Это сигнал о начале нисходящего тренда и повод к открытию Sell-сделки.

Торговля по Force Index (13)

Force Index с периодом 13 можно использовать для среднесрочной торговли. Он будет показывать более длительные тенденции, чем ИИС с периодом 2. Для торговли будет удобнее использовать индикатор в виде кривой скользящей линии, движущейся относительно нулевой прямой.

Положение линии будет указывать на тип тренда, а именно:

• Если кривая индекса выше нуля, то тренд восходящий. Можно искать точки для входа в лонг.
• Если кривая индекса ниже нуля, то тренд нисходящий. Можно начинать поиск точек для входа в шорт.

Чем дальше кривая от нулевой точки – тем сильнее тренд.

Дивергенция по Force Index Elder

Индикатор индекса силы по Элдеру можно использовать для поиска сигналов дивергенции. В этом случае значение периода лучше установить на 2-0 баров, чтобы кривая инструмента стала более сглаженной. Это повысит точность сигналов. Не рекомендуется искать дивергенцию по краткосрочному ИИС с маленьким периодом, так как он будет выдавать множество ложных показаний.

Дивергенция – это сигнал, при котором показания индикатора расходятся с сигналами графика. К примеру, если линия графика идет вверх, то индикатор будет спускаться вниз. И наоборот, если линия цены идет вниз, то индикатор будет стремиться вверх. Напомним, что при появлении дивергенции необходимо следовать за индикатором, так как вскоре график тоже развернется вслед за ним.

Виды дивергенции по Force Index:

• Бычий сигнал. На графике наблюдается нисходящий тренд, а индикатор Force Index в это время начинает расти, поднимаясь вверх. Это сигнал на покупку, так как в скором времени график тоже развернется в направлении ИИС.
• Медвежий сигнал. На графике наблюдается восходящий тренд, а кривая индикатора Force Index начинает падать, опускаясь все ниже. Это сигнал на продажу, так как в ближайшее время график тоже направится в сторону ИИС.

Дивергенция считается надежным сигналом, но для поиска точной точки входа в рынок лучше воспользоваться дополнительными индикаторами. То есть, по дивергенции мы определяем направление, в котором развернется рынок, а по дополнительному индикатору ищем точку, когда это произойдет. В роли дополнительных фильтров можно использовать скользящие средние линии, аллигатор, стохастик, макди или любой другой инструмент, соответствующий вашей стратегии.

Рекомендуем подробнее почитать о принципе поиска сигналов дивергенции по стохастику. Они почти не отличаются от дивергенции с Force Index.

Force Index Элдера и флет

При движении графика во флете возможны два варианта развития ситуации:

• Если между покупателями и продавцами нет сильной борьбы и силы примерно равны, то динамика изменения цены на графике будет небольшой. В этом случае и показатели Force Index будут близки к нулю. Наилучший выход в такой ситуации – просто дождаться окончания флета и только после этого начинать торговлю.
• Бывает и второй вариант развития ситуации, когда на графике наблюдается флет, а показатели Force Index в какой-то момент начинают расти. Это наоборот, сильный сигнал к тому, что вскоре ситуация на рынке начнет меняться и покупатели с продавцами вступят в новую борьбу. Такой флет обычно заканчивается резким прорывом цены и началом нового тренда.

Так, только с помощью Force Index вы можете определить, как быстро закончится флет и начнется ли в ближайшее время новый тренд. По тому, в какую сторону будет расти индекс инструмента, можно определить направление прорыва и тип нового тренда:

• Если Force Index показывает рост объемов покупок и движется в сторону быков, то это сигнал о том, что новый тренд будет восходящим.
• Если индикатор показывает рост объемов продаж и направлен в сторону медведей, то это сигнал о том, что следующий тренд будет нисходящим.

Сигналы дивергенций

Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Алгоритм Элдера по выбору подходящего таймфрейма

Извечный вопрос: «На каком таймфрейме лучше торговать?»

Элдер подошел к этому вопросу своеобразно. Если многие предлагают выбрать в зависимости от своих торговых предпочтений какой то определенный таймфрейм и работать только на нем, то Элдер говорит, выбирай рабочий таймфрейм и еще два дополнительных, которые помогут в принятии правильного решения.

В своих книгах, Элдер не раз упоминал про свой личный стиль трейдинга. Как известно, он является долгосрочником и использует графики W1, D1 и H4, но не делает жесткой привязки к своему решению. За то, он вполне доходчиво разъясняет принцип выбора таймфреймов.

Один из советов, звучит так: «При выборе таймфреймов, стабильная стратегия должна придерживаться «правила пяти»», в некоторых изданиях имеющих название «фактора 5». На практике, выбор таймфреймов для системы трех экранов выглядит так:

1. Исходя из своих торговых принципов, выбираем базовый таймфрейм.
2. График со старшим таймфреймом должен быть в пять раз больше базового.
3. График с младшим таймфреймом, должен быть в пять раз меньше базового.

Торговый советник

Для любителей роботизированной торговли под данную стратегию был разработан торговый советник. Программа сама выставляет ордера и защитные и профитные приказы, можно настроить трейлинг-стоп.

Основным преимуществом советников является отсутствие влияние на торговлю эмоциональной составляющей. Программа откроет сделку не раньше и не позже, как сработают все заданные критерии.

Как видно из отчета, максимальная просадка при торговле EURUSD на таймфрейме Н1 достигала 14,71%, а чистая прибыль по торговле составила 339,91$. Соотношение прибыльных сделок к убыточным составило 18:5.

Как работает Awesome Oscillator?

Индикатор Awesome Oscillator — это гистограмма, аналогичная индикатору MACD, которая отображает рыночный импульс за последнее число периодов по сравнению с импульсом предыдущих периодов.

Формула расчета индикатора сравнивает две скользящие средние, одну краткосрочную и одну долгосрочную. Сравнение двух разных периодов довольно часто встречается для ряда технических индикаторов. Однако для Awesome Oscillator скользящие средние рассчитываются с использованием среднего значения свечей свечи вместо цены закрытия.

Данный индикатор измеряет разницу между 5-периодной и 34-периодной простой скользящей средней. Это делается путем вычисления средних показаний свечи (H + L) / 2.

Уильямс писал в своей книге: «Это, без сомнения, лучший импульсный индикатор, доступный на фондовых и товарных рынках. Он такой же простой, как и элегантный. По сути, он представляет из себя простую скользящую среднюю с 34 барами, которая вычитается из простой скользящей средней с 5 барами».

Тем не менее, вы оставляете за собой право использовать любые периоды, которые вам подходят.

Положительное значение индикатора означает, что быстрый период больше, чем медленный, и наоборот, отрицательное значение возникает, когда быстрый период меньше медленного.

Существует три типа сигналов на покупку и продажу, которые мы можем использовать.

Пересечение нулевой линии

После измерения пробоя выше или ниже уровня фракталов индикатор аллигатор, мы ищем сигнал Awesome Oscillator. Когда гистограмма Awesome Oscillator пересекает нулевую линию сверху, генерируется сигнал на покупку. Напротив, когда индикатор пересекает нулевую линию снизу, это сигнал на продажу.

Мы можем уже находится на рынке с открытым ордером на продажу, поскольку аллигатор сигнализирует о продаже, когда пробивает нижний фрактал. Когда вы видите, что индикатор пересекает нулевую линию, это дает нам отличную возможность увеличить вашу позицию в направлении преобладающего тренда.

Сигнал блюдце

Когда на рынке восходящий или нисходящий тренд, мы дожидаемся показаний гистограммы Awesome Oscillator выше или ниже нулевой линии соответственно. Если мы видим, что индикатор движется против преобладающего тренда, мы можем ожидать появления сигнала «Блюдце», который состоит из двух последовательных красных столбцов во время восходящего тренда за которыми следует зеленый столбец.

Два последовательных зеленых столбца, за которыми следует красный столбец во время нисходящего движения цены будут сигнализировать, что преобладающая тенденция сохраняется.

Мы видим, что индикатор аллигатор ясно показывает на нисходящее движение цены. Затем Awesome Oscillator стал зеленым почти на неделю, и рынок оставался в ограниченном диапазоне. Когда индикатор сформировал красную полосу, это был сигнал на продажу «Блюдце».

Сигнал два пика

Последний тип сигнала, генерируемого Awesome Oscillator, является сигналом дивергенции, который называется сигналом «Два пика».

Нисходящий тренд в значительной степени подтвердился. Однако, когда цена прододлижла стремительно падать, индикатор не последовал за ценовым движением, и его значения стали постепенно повышаться. Это показатель дивергенции.

Parabolic SAR

Parabolic Stop and Reversal (SAR) дает ясную картину тенденции рынка. Графически он выглядит как пунктирная линия, которая следует за активом выше или ниже цены. Положение линии выше цены говорит о наличии нисходящего тренда. Если линия находится ниже цен, то тренд является бычьим.

Рисунок 6. Индикатор Parabolic SAR

Основное назначение индикатора – это использование его как стоп-лосс. На самом деле, многие трейдеры ставят стоп-лосс только после того, как линия Parabolic SAR касается цены.

Для построения нужно задать два параметра: ускорение (или шаг) и максимальное ускорение (или максимум). Параметр ускорения должен быть всегда установлен в 0,02, а максимум до 0,2.

Какие стратегии торговли по индикатору существуют?

Рынок не движется прямолинейно. Всегда, даже самое мощное движение, сопровождается откатами. 

Эффективная ADX стратегия на откате описана Линдой Рашке в книге “Биржевые секреты”.

В комплексе с индексом среднего направленного движения здесь используется 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя. (О скользящих средних более подробно на странице Индикатор SMA )

Покупать лучше, когда АДХ растет выше 30, что говорит о сильном тренде.

Дальше следует дождаться снижения цены до ЕМА 20, коррекция сопровождается снижением ADX.

Ордер на покупку открывается, когда цена “присела” на скользящую среднюю, а затем преодолела максимум предыдущего бара.

Защитный стоп размещается за локальным минимумом.  

Выйти с рынка можно при снижении АДХ и снижении +DI ниже -DI.

Сигналом к закрытию также может быть максимум последнего колебания.

Покупка на откате и выход

Сделки на продажу открываются аналогично, на зеркально противоположных сигналах.

Следует обратить внимание, что снижение индикатора не сигнализирует о развороте тенденции, а только свидетельствует об ослаблении силы тренда. 

Еще одна модель восстановления с использованием индекса.

В дни, когда индикатор указывает на наличие устойчивого тренда, а рынок открывается с гэпом в противоположном направлении, можно искать точку входа в направлении первоначального движения.

Например, на дневном графике пары XAUUSD АДХ подтверждает растущую тенденцию.

В точке “1” рынок открывается с разрывом вниз.

Рекомендуется ордер на покупку ставить на уровне минимума предыдущего дня, а защитный стоп на минимуме дня разрыва.

При восстановлении первоначального тренда стоп можно перемещать, располагая за дневным минимумом.

XAUUSD, D

Преимущества стратегий с использованием ADX:

• определяет силу и направление тренда;
• позволяет войти в рынок в начале восстановления после отката;
• низкий риск;

Недостатки:

запаздывание сигналов — при резкой коррекции или развороте, индикатор все еще демонстрирует сильный тренд. 

Идея трех экранов Элдера

Эту методика называют изобретением А. Элдера, но в реальности все не совсем так. И до него трейдеры использовали этот подход. Александр Элдер в своей стратегии лишь привел частный вариант реализации тактики 3 экранов. К тому времени он уже был популярен, и подход стал ассоциироваться с его фамилией.

Три экрана Элдера позволяют открывать сделки в соответствии с господствующей на старшем таймфрейме тенденции, но со стопами, характерными для таймфреймов М15-Н1. Трейдер получает преимущества обеих торговых тактик:

• так как работа ведется по тренду со старшего таймфрейма, то частота торговли низкая, но профит по отработавшим сигналам высокий;
• за счет поиска точки входа на младшем временном интервале стоп-лосс сокращается в разы по сравнению с точками входа на старшем таймфрейме. Растет соотношение тейка к стопу, что повышает надежность торговли;
• можно работать отложенными ордерами, это экономит время.

Что касается подбора рабочих «экранов» или таймфреймов, то действует стандартное правило:

• выбирается таймфрейм, на котором трейдер предпочитает работать, например, Н1;
• старшим временным интервалом будет таймфрейм в 4-5 раз превышающий рабочий. Для Н1 это Н4;
• младший таймфрейм должен быть в 4-5 раз меньше рабочего. Для часового графика – М10-М15. Можно обойтись и без него, но стопы будут выше.

Нет жесткой привязки к одному временному интервалу. Можно использовать, например, связку таймфреймов D1-H4-H1, Weekly—D1-H4 или H1-M15-M5. Это зависит исключительно от стратегии трейдера.

CCI

Широкое применение индикатора Commodity Channel Index (CCI) обусловлено его простотой и понятностью. Он рассчитывается соотношением текущей цены актива со скользящей средней, с периодом 14. Это соотношение затем нормализуется с помощью отклонений средних.

Рисунок 9. Индикатор CCI

С графической точки зрения, CCI состоит из следующих элементов:

• две белые оси: одна со значением 100 и вторая со значением -100;
• красная линия CCI, которая движется между двумя осями.

Индикатор CCI сообщает о:

• перекупленности на рынке, когда линия CCI пересекает вверх ось 100, или перепроданности, когда линия CCI пересекает вниз ось -100;
• появлении как положительных, так и отрицательных расхождений, которые возникают между линией CCI и ценой торгового инструмента.

Сигналы для входа в рынок с помощью индикатора Элдера

Позиции на продажу Sell по индикатору Элдера мы открываем в том случае, когда выполняется следующее:

• Осциллятор Bulls Power положительный, но постепенно убывает.
• На графике наблюдается нисходящий тренд (ориентироваться по направлении ЕМА, вход в позицию при пересечении 0-го показателя).
• Осциллятор Bulls Power выходит из медвежьей дивергенции.
• Последняя впадина бычьего показателя в окне индикатора находится ниже предыдущей.

Вот так это будет выглядеть на графике:

Как видите на рисунке, здесь отлично отрабатываются два сигнала, во-первых, четкая дивергенция (когда идет восходящий тренд при снижении показателей осциллятора), во-вторых, пересечения двух кривых линий в окне осциллятора при уже видной дивергенции, это весьма усиливает сигнал для входа в продажу (при таком сигнале цена опустилась на 540 пунктов в течении 2-х торговых суток).

Сделки на покупку Buy практически аналогичны только зеркально наоборот. Итак:

• Осциллятор Bears Power отрицательный, но постепенно возрастает.
• Наблюдается восходящий тренд (ориентироваться на направление ЕМА, при этом вход в позицию при пересечении 0-го показателя индикатора).
• Осциллятор Bears Power выходит из бычьей дивергенции.
• Последняя вершина медвежьего показателя находится выше предыдущей.

Наглядно смотрим рисунок ниже одного из вариантов входа в покупку Buy (здесь также видно как отрабатывается сигнал дивергенции, пересечения кривых индикатора, а также дальнейшее движения тренда):

Наиболее важный момент в торговле по лучам Элдера – это наклон экспоненциальной скользящей ЕМА. Если она направлена вверх, то большинство становится на сторону быков, если направлена вниз, то большинство трейдеров становится ближе к медведям. Практически это главный ориентир, которого нужно придерживаться и осуществлять поиск сигналов строго по его направлению.

Чтобы подытожить работу индикатора Элдера, можем выделить такие его преимущества как: хорошее сочетание инструментов и осцилляторов на графике, вход в рынок на самой ранней стадии зарождения нового тренда.

К недостаткам, как и у большинства технических индикаторов, это: иногда попадаются ложные сигналы после сильных движений цены, что и является причиной того что данный индикатор обязательно нужно использовать в связке с дополнительными индикаторами для фильтрация и четкого отслеживания ложных сигналов.

Ну что же, друзья трейдеры, как вам статья про индикатор Элдера? Знакомы ли Вы были с этим осциллятор раньше и использовали ли его при торговле? Буду весьма благодарен, если поделитесь с нами Вашими наблюдениями в его работе.

А в одной из следующих публикаций, Вас ожидает тема по торговле золотом на валютном рынке и как ее проводить с помощью специального автоматического советника. Хотите узнать что это за советник? Тогда подписывайтесь на обновления.

Выводы: чем заслуги «трех экранов Элдера»

1. В популяризации комплексного анализа финансовых рынков через 3 экрана (таймфрейма), старший из которых в 5 раз больший, чем предыдущий. Хотя на «выходе» оказалось, что «третий (младший) экран» абсолютно не нужен даже самому автору этих «экранов».
2. В популяризации торговли от откатов, хотя остальные классики трейдинга (особенно представители волнового анализа Эллиотта) предлагали подобное задолго до Элдера.
3. «Три экрана Элдера» превосходно работают на фондовых рынках (что и было показано на примера фьючерса SP 500
   выше). Хотя с другой стороны, какая торговая стратегия не сможет работать на рынке, где по 10 лет продолжается бычий тренд?
4. Великолепная методика определения торгового инструмента для работы на рынке: нашел тренд ДОЛГОсрочки на w1 — торгуй по нему на более мелких ТФ (в ТС Masterforex-V данный принцип реализован через полноценный ФЗР МФ от н8 и выше, позволяющий брать профит от одной недели и более, в зависимости от волнового уровня разворота — д1, д3, w1, w2 и т.д. при подсказках опытных трейдеров на закрытом форуме и в чате). Если же не видишь тренд — будь вне рынка.