Введение
Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).
Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Именно в период с 1984 по 1991 он разрабатывает свою собственную систему рационального и действенного анализа, названную впоследствии «Полосами Боллинджера».
Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.
Что такое трендовые каналы
Трендовый канал — это две линии, объединяющие значимые экстремумы по направлению тренда (максимумы и минимумы). Гораздо эффективнее будет показать на практике, как выглядит такой канал, образованный двумя трендовыми линиями:
В круги выделены значимые экстремумы (вершины) на графике. Верхняя трендовая линия их объединяет. Нижняя строится в виде параллели к нижним экстремумам. В итоге, образуется такой канал, в рамках которого движется цена, что и даёт возможность для прогнозирования рынка.
Важное замечание: основная трендовая линия является лишь составной частью канала. Некоторые источники по ошибке называют её каналом
В действительность канал всегда включает в себя две линии.
Виды трендовых каналов
Всего существует три вида каналов:
- Восходящий (бычий) — направлен вверх;
- Нисходящий (медвежий) — направлен вниз;
- Горизонтальный (консолидация, флэт, плоский) — не имеет выраженного направления.
Пример восходящего канала:
Как видите, трендовые линии (границы канала) направлены вверх под углом, что свидетельствует также о наличии восходящей тенденции на рынке. В самом конце видно как ценовая линия пробила трендовый канал, это может означать разворот тренда.
Пример нисходящего канала:
На этот раз линии тренда направлены вниз, что подтверждает наличие нисходящей тенденции.
Пример горизонтального канала без направления:
В этом случае рынок никуда не направлен и не имеет выраженной тенденции. Такое состояние нередко называют на сленге трейдеров «флэт», а также консолидацией рынка. Обычно при выходе за границы такого канала цена осуществляет резкое движение на объёмах, формируя новый тренд.
Как правильно построить канал: инструменты
Строить трендовые каналы принято вручную с помощью линий. Специальные технические инструменты для этого есть в каждой популярной платформе. Стоит выделить несколько ключевых правил построения:
- Линия (граница канала) проводится исключительно по экстремумам, т.е. вершинам или низинам движения, как было показано на примерах;
- Цена не должна чрезмерно выходить за пределы линии, при этом небольшой заскок котировок допускается (в идеале и его быть не должно);
- Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третья является подтверждающей;
- Границы канала выступают зонами поддержки и сопротивления для цены;
- Второстепенным индикатором поддержкой и сопротивления является линия, которую можно провести по середине канала между границами (на примерах пунктирной линией).
Следуя вышеуказанным правилам, можно построить правильный трендовый канал. Тем не менее, каждый трейдер-аналитик строит линии по-своему, поэтому каналы по сути являются субъективным методом. Он выполняется визуально и не поддаётся строгой формализации.
Некоторые канальные инструменты предоставляют возможность сразу строить канал регрессии и равноудалённые линии. Они будут очень полезны новичкам, которые затрудняются в поиске экстремумов
Обратим внимание на две вариации:
- Каналы регрессии на TradingView;
- Равноудалённый канал в MetaTrader.
Регрессия на графике
Строится довольно просто, достаточно выбрать нужную область на графике, и система сама нарисует такой канал. Он не идеален, но отражает суть.
Равноудалённый канал в MetaTrader
Он удобен тем, что формирует сразу параллельные линии, которые не нужно неудачно равнять «на глаз».
В целом эти инструменты облегчат работу начинающему трейдеру, но всё равно потребуют от него понимания правил построения каналов, в ином случае, будет множество ошибок. Платить за такие погрешности приходится деньгами во время сделок.
Торговля по сигналам Super Signals Channel
В таком случае работать трейдер будет после формирования стрелки на графике. Торговля всегда будет вестись на отбой от границы канала.
Учтите, что индикатор перерисовывается, поэтому на сильном тренде вероятно возникновение нескольких подряд убыточных сигналов. Да и вообще мы не советуем торговать по сигналам одного индикатора каким бы надежным он ни был на первый взгляд.
Мы рекомендуем включить в торговлю фильтры в виде других индикаторов или других инструментов для подтверждения сигнала, несколько примеров ниже:
• использовать Параболик как фильтр. Берите в работу только те сигналы, на которых появление стрелки и отбой от границы Super Signals Channel сопровождается переходом Параболика под/над ценовой график. Часть моментов для входа в рынок будет упущена, но точность торговли возрастет. В работу брать следовало бы те сигналы, на которых точки Параболика переходят над/под график на следующей свече после того, как канальный индикатор нарисует стрелку;
• можно попробовать использовать Стохастик или любой другой осциллятор для того, чтобы получить подтверждение. Сигнал классический – пересечение линий индикатора в зоне перекупленности/перепроданности и выход их за пределы этой зоны. Ситуация та же, что и с Параболиком – иногда осциллятор не будет успевать за ценой, особенно в случае с резким разворотом графика. Но в целом повышается соотношение убыточных и прибыльных сделок;
• самый простой вариант – свечной фильтр. В этом случае ждем появления следующей после сигнальной свечи. Если Super Signals Channel рисует стрелку, направленную вниз, то следующая свеча должна быть медвежьей с малыми тенями. Основной риск здесь в том, что пока будете ждать подтверждения цена может пройти слишком большое расстояние в нужном направлении и заключать сделку будет уже нелогично.
Если будете торговать по сигналам этого канального индикатора, то стоп-лосс всегда ставьте за границей канала, а тейк-профит располагается на уровне противоположной границы. Здесь есть пара нюансов:
• если соотношение ТР и SL получается меньше, чем 1:1,5-2,0, сигнал игнорируется;
• если на сигнальной свече цена приблизилась к середине канала, сигнал в работу брать не стоит. Как минимум половина потенциального хода цены уже выбрана;
• на тихом рынке канал Super Signals Channel сжимается, при этом стрелки все равно появляются. Торговать в этом случае не стоит вообще, прибыль по сделкам уменьшаемся до 10-20 пунктов для часового таймфрейма, этого слишком мало.
Не забывайте о перерисовке канала. Торговать только по сигналам этого индикатора слишком рискованно.
Что подходит
Канальные индикаторы (канал линейной регрессии, вилы Эндрюса, канал Дончиана) состоят из линий сопротивления и поддержки, иногда дополняемых средней линией. Для нанесения каждой прямой нужно не менее 2 точек, поэтому прочертить канал можно на относительно устоявшемся направленном рынке.
Принцип скальпинга в ценовом канале на примере продаж понятен из схемы:
В отличие от стандартного индикатора канала линейной регресии, границы которого постоянно смещаются из-за пересчёта, индикатор канала SHI Channel работает без перерисовки, пока тренд в силе:
Этот индикатор чаще других применяется при скальпинге по системе наклонных каналов Виктора Баришпольца. Кстати он частенько есть в числе стандартных для терминала мт4
Индикаторы паттернов рассматривают свечные комбинации продолжения и разворота ценового движения. На внутридневных графиках особенно хорошо работает паттерн 1-2-3, в основе которого лежит принцип волн Эллиотта. Рассмотрим принцип его использования на примере покупок.
Завершив 1 импульсную волну и сформировав локальный максимум 2, цена идёт на коррекцию, делая локальный минимум 3, расположенный выше начального уровня 1. Следующая волна в направлении основного импульса должна завершиться выше уровня 2, на пробой которого открывается покупка. В качестве take profit можно выбрать один из вариантов:
- Расстояние 1-2, отложенное от уровня 3
- Расширение длины 1 волны до 161,8%, отложенное от уровня 1
Stop loss устанавливается на уровне 3, т.к. его пробой отменяет паттерн. На практике часто работают и более длинные расширения, чем 161,8%, согласно сетки уровней Фибоначчи. Известен индикатор паттерна 1-2-3 для терминала MT4 под названием 1-2-3 Pattern MTF v3.1. Им можно пользоваться как отдельно, так и при помощи автоматического эксперта e-1-2-3 Pattern MTF v0.2.
По мнению многих трейдеров, лучший индикатор для начинающих скальперов – Scalper Dream. В окне терминала MT4 он отображается под названием Premium FX Scalper.
Это трендовый индикатор, отображающийся без перерисовки. Его алгоритм основан на анализе заданного числа свечей и прогнозе направления дальнейшего движения цены. Вход в сделку и выход из неё происходят при смене цвета индикатора, а take profit и stop loss рассчитываются автоматически и показываются внутри всплывающего окна при активированном сигнале Alert.
Главное условие – сила тренда должна быть не менее 65%. Чувствительность индикатора можно настраивать, от этого зависит частота появления ложных сигналов. Как обычно, чем меньше ложных сигналов, тем больший участок тренда будет потерян. Подробное описание индикатора и настройки техники торговли можно прочитать здесь.
Скальперы, применяющие менее популярный терминал MT5, имеют относительно скудный выбор индикаторов по сравнению с MT4. Один из лучших среди них — индикатор CCI Arrows.
Это широко известный индекс товарного канала, адаптированный под потребности скальперов. Он предельно прост и имеет одно обязательное условие: открывать сделки только в направлении основного тренда. Описание торговой стратегии доступно здесь.
Особый класс опережающих индикаторов – цена активов, от которых зависят «сырьевые» валюты. Например, канадский доллар в сильной степени привязан к котировкам нефти WTI. Вот наглядное представление корреляции между ними:
Применение Keltner Channels для работы на пробой
Третий способ торговли по индикатору Keltner Channels выглядит следующим образом:
Берется более узкий коэффициент для ATR (в данном случае 1), затем работа производится на пробой границ канала Кельтнера, при условии его наклона в сторону пробоя. Выход, как правило, осуществляется либо у центральной линии канала, либо примерно на середине полосы, не дожидаясь подхода цены к центральной линии. Более рискованный подход предполагает вход сразу на закрытии свечи за границей пробитого канала, однако осторожные трейдеры предпочитают выставлять отложенные ордера чуть выше/ниже High/Low сигнальной свечи.
Также можно применять и иные тактики выхода – скользящим стопом, по сигналам других индикаторов и так далее. Для фильтрации иногда применяют индикатор ADX, следя, чтобы его показания были в момент пробоя не ниже определенной величины, как правило 40-50. Такому типу торговли свойственна череда мелких убытков, когда рынок находится в спокойном состоянии и большие, но не частые, прибыли.
Работа с индикатором «Каналы Баришпольца» (скачать)
Автор рекомендовал вести торговлю по разработанным им каналам исключительно на таймфрейме H6. Чтобы его настроить, необходимо открыть график с таймфреймом не выше H1, а затем в окне Навигатора активировать пункт PeriodConverter из раздела скрипты, дважды щелкнув на нем левой кнопкой мыши. Единственная его переменная – PeriodMultiplierFactor. Ее значение – это коэффициент, на который будет умножен текущий таймфрейм. Результат этого умножения и будет новым таймфреймом. Соответственно для получения таймфрейма H6 необходимо установить PeriodMultiplierFactor в:
- 360 на таймфрейме M1;
- 72 на таймфрейме M5;
- 24 на таймфрейме M15;
- 12 на таймфрейме M30;
- 6 на таймфрейме H1.
После нажатия кнопки OK будет сформирован новый график с таймфреймом H6, доступ к которому находится в списке пункта «Открыть автономно» меню «Файл».
Рисунок 2. Индикатор «Канал Баришпольца» с параметрами по умолчанию (RightLevel – 3, BetweenPeaks – 2, MaxLength – 600).
У индикатора «Каналы Баришпольца» есть 3 параметра (рис. 2):
- RightLevel – количество свечей, пропускаемых начиная с текущей свечи, после которых начинается поиск трех ближайших экстремумов;
- BetweenPeaks – минимальное количество свечей, которое может быть между двумя соседними экстремумами одного типа (по умолчанию 2);
- MaxLength – максимальная длина анализируемого промежутка (не должна быть меньше суммы RightLevel и BetweenPeaks).
Их величины задаются таким образом, чтобы обеспечивать наилучшее визуальное совпадение с четко выделяемыми экстремумами (рис. 3). От правильно построенных границ канала Баришпольца цена будет отбиваться 3 и более раз.
Рисунок 3. Индикатор канала Баришпольца с измененными параметрами (RightLevel – 8, BetweenPeaks – 10, MaxLength – 600).
Как строить каналы Форекс?
Строить каналы движения цены можно как вручную, так и с помощью индикаторов. Рассмотрим оба варианта.
Построение каналов вручную
При ручном способе ориентирами для установки верхней и нижней границы канала будут служить экстремумы графика. Для построения каналов обычно используется инструмент «Линия», который находится в верхней части индикаторной панели Mt4 и Mt5.
Для построения канала необходимо начертить две эти линии, ориентируясь по экстремумам графика:
- Нижняя граница строится путем соединения минимумов.
- Верхняя граница строится при соединении максимумов.
В результате построения получается канал (диапазон) движения цены, ширина которого далеко не всегда может быть одинаковой. Если края уровней сопротивления и поддержки сходятся друг с другом, то канал будет сужаться. Если же края линий, наоборот, расходятся, то канал будет расширяться. Такие ситуации часто сопровождаются формированием паттерна «Треугольник», который сигнализирует о развороте рынка.
Автоматическое построение каналов
Для автоматизации рутинной ручной работы были созданы канальные индикаторы. Они самостоятельно вычисляют экстремумы графиков и на основе этих данных строят ценовые каналы.
Существуют как простейшие алгоритмы, которые строят канал на основе обычных линий сопротивления и поддержки, соединяя точки максимумов и минимумов графика, так и более сложные инструменты. Они используют в своих вычислениях коэффициенты удаления и замедления, средние значения цен закрытия/открытия свечей и другие данные.
Рекомендуем вам ознакомиться с канальным индикатором Envelopes.
Каналы Баришпольца индикатор, почему он называется скользящим?
Наверное у большинства начинающих читателей возникнет вопрос о том, почему каналы этого индикатора назвали скользящими, при условии того, что на графике они отображены прямыми. Здесь смысл «скользящие» немного в другом понимании, это ни в коем случае не значит то, что каналы построены на основе алгоритма мувингов, конечно же нет, здесь суть состоит в том, что они могут перерисовываться, то есть скользить. Давайте предположим, что на графике произошло обновление предыдущего экстремума, то индикатор сразу же произведет перерасчет показателей и ценовой канал поменяет свою структуру. Таким образом, экстремум, который был сформирован до этого, просто напросто перестает учитываться, канал строится новый, и фиксируется как мы помним, по прошествию формирования двух свечей, после нового экстремального значения.
Постоянная перерисовка канальных границ, при наблюдении на ценовом графике, будет очень похожа на скольжение прямых линий, за исключением разворота ценовых каналов, собственно поэтому их и назвали, скользящие Каналы Баришпольца. Кроме данного фактора, трейдеру так же необходимо учитывать и нюансы математического алгоритма, а он них мы поговорим в следующей главе.
Почему каналы Баришпольца скользящие
Если сформировался новый экстремум, то сразу же происходит перестройка границ канала (самый дальний от текущей свечи экстремум перестает учитываться). При этом новый канал может отличаться от старого шириной, углом наклона или направлением (восходящий или нисходящий). Поэтому с образованием каждого последующего экстремума, удовлетворяющего условиям, заданным переменной BetweenPeaks, будет происходить перерисовка границ.
Такая периодическая перестройка канала похожа на его скольжение вдоль ценового движения, описывая его траекторию. Поэтому и инструмент стал называться скользящие каналы Баришпольца. Особенности расчета его алгоритма требуют использования специфических методов торговли, изложенных ниже.
Как получить лучшие точки входа на трендовом рынке?
Тренды на финансовых рынках похожи на дикие животные. Цена не всегда повторно тестирует поддержку и сопротивление, и вы можете оказаться без позиции.
Здесь нам поможет скользящая средняя. Средняя линия канала Кельтнера на самом деле является 20-периодной скользящей средней. Если цена находится постоянно выше (или ниже) средней линии, это, вероятно, сильный тренд, и вы можете использовать 20MA для поиска точки входа.
- Если рынок находится в сильном тренде, дожидаемся отката к 20MA.
- Если происходит откат к 20MA, ожидаем появления паттерна прайс-экшен (пин бар, модель поглощения), который даст нам сигнал на вход в рынок.
Правила построения скользящих каналов Баришпольца
Канал строится по трем точкам, двум максимумам и одному минимуму или наоборот. Две экстремальные точки определяют наклон верхней или нижней линии канала, вторая противоположная линия строится параллельно.
Экстремальные точки определяются после двух таймфреймов, если максимум или минимум не был переписан этими двумя временными промежутками, обозначаем точку. Соответственно, минимальное расстояние между экстремумами составляет два таймфрейма.
Исключением из правил по минимальному расстоянию между экстремумами может служить таймфрейм с высоким диапазоном, на котором находится как максимум, так и минимум.
Поиск точек происходит постоянно, новые пары точек и построенные по ним каналы отменяют старые.
Стратегии, основанные на построении каналов Форекс
Канальные индикаторы можно применять при торговле по различным стратегиям – трендовым, контр-трендовым, скальпинговым и т.д. Наиболее удобно использовать их при торговле по скальпингу. Рассмотрим несколько простых примеров.
Скальпинг-стратегия по Bollinger bands и стохастику
Данная методика очень простая и основана всего на двух индикаторах – Bollinger bands и Stochastic Oscillator. Таймфрейм графика может быть любым. Для торговли выбирайте волатильные валютные пары, цена которых движется в широком боковом диапазоне.
Сделки необходимо открывать в моменты отскока цены от границ Боллинджера.
Сигналы на продажу:
- Цена коснулась верхней границы Bollinger Bands.
- Стохастический осциллятор дал сигнал на разворот рынка, пробив уровень 80 сверху вниз и выйдя из зоны перекупленности.
После закрытия сигнальной свечи можно оформлять новую позицию на продажу. Стоп-лосс вынесите за верхнюю границу Боллинджера. Тейк-профит установите на нижней границе.
Сигналы на покупку:
- Цена дошла до нижней границы канала Боллинджера.
- Поступил разворотный сигнал от стохастика. Линии осциллятора вышли из зоны перепроданности, пробив уровень 20 снизу вверх.
Как только сигнальная свеча закроется, оформляйте новый ордер на покупку актива. Стоп-лосс ставится чуть ниже нижней границы канала. Тейк-профит расположите на противоположной границе.
Пробойная стратегия по паттерну «Треугольник»
Для работы потребуется только стандартный инструмент «Линия». Начертите с его помощью уровни сопротивления и поддержки, построив из них ценовой канал. После этого дождитесь момента, когда канал начнет сужаться, в это время на графике будет формироваться паттерн «Треугольник».
Паттерн «Треугольник» формируется при соединении концов линий сопротивления и поддержки. Тип сигнала зависит от вида треугольника.
Если треугольник восходящий, то скорее всего, будет пробита верхняя граница канала и цена двинется вверх. Это сигнал на покупку. Напомним, что восходящий треугольник формируется из горизонтального уровня сопротивления и наклонной линии поддержки.
Если треугольник нисходящий, то с большей вероятностью произойдет пробитие нижней границы канала и график двинется вниз. Это сигнал на продажу. Нисходящий паттерн формируется из горизонтальной линии поддержки и наклонного уровня сопротивления.
Иногда на графике появляются равномерные треугольники, когда сужение канала происходит из-за наклона обоих уровней. В этом случае, скорее всего, произойдет пробой линии в сторону прошлого тренда. Такая фигура обычно сигнализирует о продолжении тенденции, присутствующей до формирования паттерна.
Индикаторы каналов – это простые и эффективные инструменты, походящие для любых стилей торговли. Данные алгоритмы являются стандартными и присутствуют в техническом арсенале многих успешных трейдеров. Тестируйте их в составе своих методик и выбирайте наиболее успешные варианты.
Рекомендуем также протестировать данные инструменты при скальпинге на бинарных опционах.
Суть стратегии торговли Скользящих ценовых каналов В. Баришпольца:
• Торгуемая валютная пара EUR/USD (или другая, но с иными значениями стоп-лосс и поджатия). • Период рабочего графика — 6 часовик (в советнике forex от компании enLight торговля происходит на любом интервале). • Используемые индикаторы форекс — отсутствуют. • Торгуемый лот — может быть произвольный, но всегда должен быть постоянный. • Возможная максимальная серия убыточных сделок — 3, величина их 57 пунктов каждый. • Желательный минимальный рекомендуемый начальный депозит — требуемая маржинальное покрытие + 1 800 USD (при работе с 1 лотом величиной 100000 базовой валюты).
• Эффективность стратегии торговли — не менее 100% за каждый месяц.
• Графические построения — скользящие ценовые каналы. Ценовые каналы строятся по трем последним экстремальным значениям — линия по двум нижним значениям на графике и параллельная ей через вершину, или наоборот, линия по двум вершинам и параллельная по двум нижним значениям на графике. Паралельные линии строятся ПО МАКСИМАЛЬНЫМ или МИНИМАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ, то есть по пиковым значениям свечей. Экстремум определяется при не менее 2-х свечей после его прохождения. Между соседними экстремальными значениями должно быть более 2-х свечей или 2. Исключениями могут быть соседние максимальные значения — минимальные могут быть на концах одной длинной свечи.
• Открытие позиции происходит при достижении границы ценового канала — внутрь этого канала. Единственное возможное исключение — при наличии явно выраженого тренда можно не открывать позицию против него. Оценивает эту ситуацию сам торгующий трейдер. Потери при данной ситуации уменьшаются, но иногда можно пропустить хорошие разворотные движения рынка форекс.
Заключение
Как и любые другие канальные индикаторы, Keltner Channel имеет те же положительные и отрицательные стороны, просто некоторые из них менее сильно выражены. Тем не менее, канал Кельтнера – отличный трендовый индикатор, изначально разработанный специально для стратегии входа в трендовые сделки после откатов.
Индикатор очень старый и за время его существования сформировались приемлемые стратегии как для рынков в тренде, так и для рынков, движущихся в боковом движении. И это делает канал Кельтнера довольно универсальным инструментом, особенно при грамотном совмещении с другими индикаторами и свечными паттернами.
