Разворотный индикатор Parabolic SAR
Не случайно я начал именно с этого индикатора. Это, если можно так выразиться, мой любимчик. С его использованием я провёл немало удачных трейдов. Большим достоинством этого индикатора я считаю то, что помимо разворота тренда, он чётко показывает точки выхода из открытой позиции.
При восходящем тренде, Parabolic SAR рисуется снизу графика цены, при нисходящем – сверху. Сигналом о возможном развороте тренда является «перескок» индикатора на другую сторону от ценового графика. Например, перескок Parabolic SAR снизу вверх говорит о смене восходящей тенденции на нисходящую и наоборот, перескок сверху вниз, говорит о смене нисходящего тренда на восходящий.
Помимо нижеописанного подтверждения показаний индикатора с помощью объёмов, хорошим помощником в данном случае выступает индикатор ADX (он изображен на рисунке выше, вместе с параболиком). ADX хорошо показывает силу тренда. Его значения выше 30 говорят о достаточной его силе, чтобы продлиться дальше.
Таким образом, сочетание сигнала от Parabolic SAR в купе со значением ADX больше 30, говорит о большой вероятности смены тренда.
Предисловие
Для начала определимся с терминами. Будем называть индикатором разворота только такой индикатор, сигнал которого чётко говорит о смене направления ценовой тенденции. Заметьте, что только о смене направления, а не о силе и продолжительности. То есть, другими словами, такой индикатор даёт одинаковый сигнал и при смене тренда и при краткосрочной его коррекции. Говорю это сразу, дабы не вводить читателя в заблуждение и расставить все точки над i.
Первое, что вы должны усвоить это то, что в природе не существует такого индикатора, который бы отличал тренд от коррекции и давал четкий сигнал только при смене тренда, не реагируя на кратковременные откаты цены. Так как же быть, спросите вы. Можно ли вообще с помощью индикаторов определять разворот тренда?
Да, это вполне возможно. Правильная комбинация технических индикаторов с другими инструментами технического анализа рынка позволяет с большой долей вероятности предсказывать грядущий разворот ценовой тенденции (именно разворот, а не коррекцию). Об этом мы обязательно поговорим чуть ниже по тексту.
Вышеизложенное отступление дано мной не случайно. Дело в том, что в интернете сейчас появилось слишком много информации искажающей истинную суть технических индикаторов. Вчера открыл для интереса пару сайтов с первых страниц поисковой выдачи и улыбнулся. Что люди только не пишут про индикаторы, послушай их, так это просто Грааль трейдинга. На самом деле все гораздо прозаичней.
Надо понимать, что любой индикатор это не что иное, как интерпретация прошлых движений цены, представленная в упрощённом, удобном для понимания виде.
Ключевые слова здесь: «прошлых» и «упрощённом». То есть, вся информация даваемая индикатором, уже есть на ценовом графике, и он, по сути своей, не может нам сообщить ничего нового, он призван лишь упростить чтение графика.
Вроде высказался. Ну да ладно, давайте вернёмся к нашим баранам (да простят меня разворотные индикаторы за столь фривольное сравнение). Ниже рассмотрены самые популярные индикаторы разворота тренда, представленные в торговом терминале Meta Trader 4.
Торговая система SOLOMON – популярный стрелочник Форекс
Индикатор SOLOMON – это полноценная торговая система, собранная из типовых осцилляторов RVI и Stochastic, совмещенных с двумя скользящими средними (MA).
Задача мувингов (MA) – классически определить тренд с помощью сигнала пересечения, который приходит с запозданием. Эту проблему решает стохастик, заранее определяющий начало движения на развороте тренда в зоне перекупленности или перепроданности.
Показания осциллятора тоже не лишены проблем, поэтому ошибочное определение конца тренда решается применением RVI – так называемого «индекса бодрости рынка». Индикатор используется для определения вероятности продолжения тренда, отменяя сигналы разворота.
Перечисленные выше кривые не отображаются на графике инструмента – трейдер видит только сигналы стрелок, освобождающих от сопоставления не менее пяти признаков для открытия сделки.
Reversal finder
Точной копии для МТ4 не существует, но этот инструмент доступен для живого графика от TradingView. Идея индикатора построена на том, что после ложного пробоя уровня зачастую происходит разворот и отбой от поддержки/сопротивления.
Сложных фильтров оценки истинности пробоя уровня нет. Ложным считается движение, при котором график сначала пробивает поддержку/сопротивление, а затем возвращается под него и закрывается в этой же зоне. Такие свечи отмечаются цветным кругом.
В настройках можно менять период, на котором определяется положение уровней. Также можно фильтровать диапазон свечей, если их диапазон не будет вписываться в заданные пределы, то индикатор не будет отмечать разворотные точки.
С Reversal finder есть смысл работать только если добавлять его на таймфрейм, превышающий рабочий. Если точки входа ищутся, например, на М15-Н1, то есть смысл искать разворотные сигналы на дневном или недельном таймфрейме.
Запаздывания практически нет, так что Reversal finder подходит на роль первого фильтра торговой системы
Его маркер – повод обратить внимание на конкретный торговый инструмент и отслеживать развитие событий на нем
Подтверждение разворота тренда с помощью паттернов технического анализа
Хотя точнее, наверное, будет сказать наоборот. Ведь обычно сначала на графике обнаруживают тот или иной паттерн, а уж затем ищут его подтверждения с помощью индикаторов. Но сути дела это не меняет. В данном случае нас интересуют исключительно разворотные паттерны (это модели типа: «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Двойное дно» и прочие). Формирование разворотного паттерна, как правило, заканчивается продолжением движения цены в направлении разворота. А разворотный сигнал любого из описанных выше индикаторов лишь усиливает это предположение.
Пример разворота тренда после формирования паттерна «Двойная вершина»
Стоит ли применять перерисовывающие индикаторы
Многие трейдеры крайне негативно настроены к инструментам, которые меняют сигналы. Это понятно ― алгоритмы «помогли» слить немало депозитов. Особенно это касается платных инструментов, которые продавцы выдают за Грааль. Если речь идет о покупке, можно лучше не приобретать инструмент без проверки. Имеет смысл попросить пробный доступ, чтобы проверить принцип работы. Если перерисовка есть ― такую программу покупать лучше не стоит. Есть множество алгоритмов в бесплатном доступе, которые уже доказали свою эффективность.
Другое дело, если перерисовка возникает из-за особенностей работы программы. К примеру, в ZigZag или фракталах Вильямса. Они включены в список стандартных инструментов Metatrader, используются многими профессионалами на Форекс. Понятно, что если бы эти программы были плохими, с ними бы никто не работал.
Перерисовка таких индикаторов возникает из-за того, что они пытаются предсказать движение цены. Их формула учитывает множество факторов, поэтому сигналы получаются очень точными. Но небольшой процент оказывается ложным и просто исчезает с графика. Трейдерам приходится мириться с этим. Поэтому нельзя однозначно сказать, что перерисовка ― это плохо. Но о ней нужно знать и уметь работать с подобными инструментами. Для этого нужны знания и опыт.
Характеристики индикатора
Разработчики торговой системы SOLOMON дали пользователям возможность настройки осцилляторов, входящих в торговую систему. Описание на русском языке не вызовет проблем с пониманием значений полей параметров у трейдеров, знакомых со Stochastic и RVI, остальным следует обязательно ознакомиться с принципами действия этих индикаторов.
Установленные по умолчанию пресеты предполагают скальперский тип торговли на малых таймфреймах с большим количеством сделок. Трейдер может настроить для удобства алерты и определить размер исторического отрезка, на котором будут сохраняться стрелочные сигналы.
Принцип работы индикатора
В основе мани менеджмента стратегии SOLOMON лежит реверсная система сделок – убыточные или прибыльные позиции закрываются только после появления противоположного сигнала (стрелки). Это позволяет трейдеру избежать срабатывания стопов при скачке волатильности, но накладывает обязательство не торговать в момент выхода новостей и в неактивные промежутки сессий (так называемая ночная торговля – переходный период между американской и европейской сессиями).
Позиции открываются ордерами по рынку сразу после появления стрелки – она определяет направление и вид сделки. Позиции не переносятся через ночь, если трейдер не присутствует у терминала.
Лучшие индикаторы тренда без запаздывания и перерисовки
Далее будут рассмотрены инструменты теханализа, торговые сигналы которых не демонстрируют перерисовки и запаздывают относительно события, о котором они сигнализируют, всего на 2÷3 свечи. При этом следует заметить, что добиться такого незначительного запаздывания можно лишь правильной настройкой индикатора.
SLMA (скачать)
В основе этого индикатора тренда без запаздывания и перерисовки лежит радикально модифицированный алгоритм скользящих средних. В результате не только существенно сокращается запаздывание (а перерисовка у любых скользящих средних отсутствует), но и повышается сглаживание, чем достигается отсутствие реакции на импульсные ценовые шумы. На рис. 1 приведен фрагмент графика с установленным на него SLMA, на котором видно, что запаздывание не превышает 3-х свечей при средней длительности тренда 10 свечей.
Рисунок 1. Индикатор тренда без запаздывания и перерисовки SLMA.
Торговые сигналы SLMA аналогичные классическим мувингам:
- кривая движется вниз – тренд нисходящий;
- кривая движется вверх – тренд восходящий.
QQE New Histo (скачать)
Отображается гистограммой (рис. 2), цвет столбцов которой указывает положение цены текущей свечи относительно усредненных цен предыдущих свечей на расчетном периоде (РП):
- зеленый – текущая цена выше усредненной цены РП;
- красный – текущая цена ниже усредненной цены РП;
- желтый – текущая цена эквивалентна усредненной цены РП.
Рисунок 2. QQE New Histo – индикатор тренда без перерисовки и запаздывания.
Таким образом, зеленые столбцы сигнализируют о восходящем тренде, красные – о нисходящем тренде, а желтые – о боковике. Дополнительный трендовый сигнал – относительная высота столбцов:
- если текущий столбец ниже предыдущего, то котировка падает;
- если текущий столбец выше предыдущего, то котировка растет.
Преимущество этого индикатора заключается в наличии функции оповещения.
Trendlord (скачать)
В его алгоритме рассчитываются два мувинга, после чего между ними находится разность. Дополнительно над результатами расчета производится ряд математических операций (нормализация, усреднение и т. д.), которые обеспечивают повышение достоверности торговых сигналов (уменьшается задержка). На графике Trendlord отображается в подвальном окне как гистограмма с разноцветными столбцами (рис. 3):
- синими на восходящем тренде;
- красными на нисходящем тренде.
Рисунок 3. Trendlord – не запаздывающий и неперерисовывающий индикатор тренда.
Schaff Trend Cycle (скачать)
Помимо скользящих средних, в алгоритме этого индикатора производится вычисление и осциллятора. Благодаря такой схеме, обеспечивается компенсация задержки (осцилляторы относятся к опережающим инструментам технического анализа, что позволяет соответствующей настройкой входных параметров добиться отсутствия как задержки, так и опережения). Рисуется Schaff Trend Cycle (STC) в подвальном окне в форме кривой с крутыми подъемами и спадами и практически горизонтальными экстремумами (рис. 4).
Рисунок 4. Использование Schaff Trend Cycle как индикатора тренда без запаздывания и перерисовки.
Чтобы STC стал показывать текущий тренд необходимо задать его входным параметрам MALong и MAShort значения порядка нескольких сотен единиц. Тогда при нахождении его кривой в самом верху (уровень 100) тренд будет восходящим, а внизу (уровень 0) – нисходящим. При этом не следует забывать, что уровень 100 также указывает на перекупленность, а уровень 0 – на перепроданность. Поэтому тренд идентифицируемый будет заканчиваться раньше, чем кривая индикатора перейдет на противоположный уровень (лучше всего совместно с STC использовать уровни сопротивления и поддержки).
Алгоритм SignalLineeng
Основное предназначение рассматриваемого технического инструмента заключается в выявлении и построении на торговом графике линий сопротивления/поддержки. Основной рассматриваемого инструмента является фрактальный метод. Этот индикатор может отображать на экране большое количество линий, для каждой из которых вы при необходимости сможете задать собственное имя.
В настройках этого индикатора есть довольно полезная функция, которая носит название «Удалять отрезки». Если вы запустите эту функцию, то отображенные на торговом графике линии после истечения определенного времени будут удалены.
Сочетание скользящих средних
Скользящая средняя (MA), сама по себе есть превосходный индикатор, показывающий как направление, так и силу тренда. Положение скользящей средней под графиком цены говорит о восходящем тренде. Положение скользящей средней над ценовым графиком говорит о нисходящем тренде. А точки пересечения MA с ценой говорят о возможной смене тренда. Если MA пересекает цену снизу-вверх, то это сигнал разворота тренда вниз. Если MA пересекает цену сверху-вниз, то это сигнал разворота тренда вверх.
Для того чтобы уменьшить количество ложных сигналов, трейдеры, как правило, применяют не одну, а несколько скользящих средних с разными периодами. В этом случае дожидаются пересечения ценой всех скользящих средних. На рисунке ниже представлен пример с использованием двух простых скользящих средних (Simple MA).
Как использовать индикатор зигзаг в трейдинге
ЗигЗаг комбинируют с разными торговыми методами, чтобы упростить анализ или отсеять ложные сигналы. Рассмотрим классические стратегии, проверенные временем и профессиональными инвесторами.
Направление тренда
В классическом теханализе направление тенденции определяется по минимумам и максимумам. Индикатор наглядно отмечает их на графике, что помогает определить тенденцию с одного взгляда.
Удобно отмечать трендовые линии, выступающие наклонными уровнями. Достаточно соединить последовательность экстремумов на индикаторе. Не нужно самостоятельно искать точки, все уже готово.
Поддержка и сопротивление
С помощью программы очень просто находить важные ценовые уровни. Соединив острые углы, можно отметить поддержку и сопротивление. Особенно это актуально для новичков, которые испытывают трудности с теханализом. Индикатор делает процесс простым и быстрым.
Так же есть целая группа индикаторов для отображения уровней поддержки и сопростивления. Их мы подробно рассматривали в статье.
Определение stop-loss
Программа хорошо подходит для установки стопов. Общепринятый метод ― выставлять ордер за локальный минимум или максимум. Поэтому ЗигЗаг здесь очень кстати. При помощи инструмента удобно сопровождать сделку трейлинг-стопом или переводить в безубыток за каждым следующим экстремумом.
Графические модели
Алгоритм облегчает нахождение классических фигур. Если смотреть на него, а не на ценовую линию, график открывается в новом качестве. Треугольники, флаги, голова и плечи ― их сразу видно на чистом движении без рыночного шума.
Для поиска фигур не забывайте выбирать паттерны от H1 и старше — на них меньше ложных сигналов.
Волны
ZigZag ― незаменимая вещь для волновиков, работающих по теориям Эллиотта и Вульфа. С его помощью находить паттерны намного проще, чем при анализе голого графика. Экстремумы уже подчеркнуты отрезками, поэтому фигуры видно наглядно даже при беглом просмотре.
Остается освоить правила торговли по стратегии Волны Вульфа и ждать сигнала.
Но сигналы все равно придется фильтровать вручную.
Гармонические паттерны
Паттерны Гартли найти не так-то просто, особенно тем, кто только начал применять эту стратегию. Индикатор упрощает поиск фигур. Уже отмеченные крайние точки и их соединения складываются в фигуры. Нужно только приглядеться к графику, и станет понятно, есть ли на нем нужная модель.
О фигурах Гартли скоро опубликую отдельную статью, подписывайте на Push-уведомления и группу в , чтобы не пропустить.
Канальные индикаторы
Сочетание с инструментами, строящими каналы, способно образовать полноценную торговую методику. Классический пример ― комбинация с Bollinger Bands (стандартный инструмент в терминале Metatrader). Полосы Боллинджера рисуют коридор, а ЗигЗаг указывает на разворотные зоны.
Видео по торговле с использование полос Боллинджера и Зигзаг.
https://youtube.com/watch?v=uYMvTvpxdrU%3F
Для такой техники могут быть использованы и другие канальные инструменты. Например, канал Кельтнера или Дончиана.
Фибоначчи
Алгоритм хорошо сочетается с инструментами Фибоначчи. Например, линиями или расширениями. Это позволяет найти окончания коррекции и определить значимые зоны.
Оба инструмента нежелательно применять по-отдельности, зато в комбинации они образуют качественную торговую систему.
Определение тенденции
Можно добавить на график пару одинаковых индикаторов с разными параметрами. Один ― более чувствительный, для определения краткосрочных тенденций. Второй ― «тяжелый», который дает показания о глобальных движениях. Таким образом можно отсеивать незначительные колебания и торговать только серьезные тренды.
Определить основную тенденцию так же можно с помощью индикаторов тренда.
Что такое перерисовка и как ее определить?
Итак, перерисовка, если говорить простыми словами, — это некорректные показания значений индикатора в сравнении с поведением цены на графике. Примером перерисовки может также быть то, что индикатор может показывать абсолютно разные значения в зависимости от временного периода, соответственно это может запутать трейдера в принятии правильного решения для открытия сделки.
Что касается инструментов без перерисовки, как Вы уже догадались из определения, они более четко показываю ситуацию на валютном рынке и подают правильные сигналы для входа в позицию (соответственно с правилами Вашей торговой стратегии).
В сети предоставлено огромное количество технических индикаторов без перерисовки, но перед тем как их использовать, рекомендую предварительно протестировать их на признак перерисовки. Существуют масса способов для проверки, некоторые из них даже потребуют дополнительного программного обеспечения.
Мы рассмотрим 2-ва простых способа, которые без особых навыков может использовать любой начинающий трейдер.
→ №1. Первый – выбрать график с таймфреймом М1 (одно минутный), установить на него нужный Вам индикатор, после чего наблюдать за его работай около 15-20 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы получить результаты корректной работы данного технического инструмента.
→ №2. Второй способ проверки индикатора на признак перерисовки уже более шире чем предыдущий. Для его реализации нужно использовать тестер стратегий в торговом терминале MetaTrader 4:
- Включаем тестер, выбираем период за который будем тестировать и торговый советник, для примера можете взять стандартный MACD Simple. Валютную пару для тестирования можете выбрать любую, это никак не повлияет на проверку.
- Обязательно ставим галочку на режиме «Визуализация», для того чтобы тест работы советника отображался на ценовом графике.
- Скорость построения баров на графике также нужно уменьшить, для того чтобы наглядно видеть процесс тестирования.
- После запуска тестера, автоматически откроется новый график в торговом терминале, после чего нужно нажать на кнопку «Пауза»:
- Далее устанавливаем на новый график нужный индикатор, который мы хотим проверить на признак перерисовки.
- После этого вновь запускаем тестер. В результате этого, индикатор будет визуально рисоваться на графике вместе с работой советника, и Вы наглядно можете оценить его работу на истории.
Вот так друзья, думаю с этим понятием мы разобрались, теперь же переходим непосредственно к описанию наших трендовых индикаторов без перерисовки. Сразу хочу сказать, что предоставленные ниже инструменты, проходили тестирования не только лично мной, но и на других независимых форекс форумах и журналах, при этом результаты практически совпадали.
Что такое перерисовка и запаздывание
Проблема в том, что большинство инструментов теханализа реагируют на изменение цены в реальном времени. За одну свечу (например, часовую) котировки могут вырасти на 300-400 пунктов, а потом рухнуть обратно и даже ниже.
За это время большинство технических индикаторов дадут сигнал на покупку после резкого бычьего импульса. Позже он пропадет сразу после обвала графика. Если не дожидаться закрытия бара и использовать сигнал на покупку сразу, трейдер понесет убытки из-за моментального крушения.
С другой стороны, велик риск пропустить хорошую точку входа сделки. Если сигнал на часовом индикаторе появился в первых 10 минут, до открытия позиции пройдет еще 50. И все это время цена способна двигаться в нужном направлении. При использовании сигнала импульс движения может быть уже отыгран. Это дилемма технического анализа.
Решением выступают индикаторы без перерисовок и запаздываний. В отличие от классических инструментов теханализа они действуют немного на опережение. Динамика текущей свечи не играет ключевой роли в формировании точки входа. Если сигнал появился, он уже не пропадет. Его можно использовать сразу после возникновения, не дожидаясь окончания текущего периода.
Заключение
Большинство представленных в статье популярных стрелочных индикаторов Форекс используется на малых таймфреймах. Это указывает на два факта:
- Стрелки – вспомогательный инструмент ручной высокочастотной торговли;
- Стрелочные индикаторы подойдут трейдерам, имеющим представление об особенностях интрадей-стратегий.
Эти особенности заключаются в выборе определенных промежутков времени для внутридневного трейдинга, игнорировании новостей, в тактике переменного лота, ручном ограничении убытков, эмоциональной устойчивости при серии потерь и торговой дисциплине.
В основе образования стрелок лежат скользящие средние, способные на флэтовых отрезках выдавать один за другим убыточные сигналы, которые затем перекрываются одним трендовым движением. Трейдер его может пропустить или зафиксировать прибыль раньше времени, если поддастся эмоциям.
Заключение — индикаторы разворота тренда
Все индикаторы разворота тренда указывают лишь на потенциальные точки смены тенденции. Нет никаких гарантий, что, например, после формирования дивергенции на MACD произойдет разворот. Все может завершиться неглубокой коррекцией, затяжным флетом либо тренд продолжится. Это основной недостаток контртрендовой торговли – сложно находить точки разворота рынка. Винрейт будет ниже по сравнению с работой по тренду, но это окупится солидным тейк-профитом.
Что касается индикаторов, то в роли контртрендовых инструментов может использоваться большая часть привычных алгоритмов. Для поиска окончания тренда подходят и скользящие средние, и MACD, и осцилляторы (Стохастик и RSI). Не существует неких секретных индикаторов, указывающих на разворот рынка со 100%-ной вероятностью.
