Что такое уровни, причины их формирования
Уровнем называется определенная цена (диапазон цен), на которую график скорее всего среагирует в будущем. Это объясняет интерес покупателей и продавцов.
В зависимости от расположения выделяют:
- уровень поддержки – находится под ценой. Называется так потому, что не позволяет графику провалиться еще ниже,
- уровень сопротивления – расположен над ценой. Мешает графику расти, отсюда и название.
При подходе графика к поддержке/сопротивлению возможен либо его пробой, либо отбой. Оба сценария могут давать возможности для торговли, в Снайпере в работу берутся сигналы обоих типов. После пробоя уровня и закрепления графика за ним он становится зеркальным, то есть меняет свою суть. Пробитая поддержка превращается в сопротивление и наоборот.
Что касается причин существования уровней, то выделяют 2 подхода:
- логический. Поддержка/сопротивление строится по одним и тем же правилам тысячами трейдеров. Если все ждут, например, отбоя EURUSD от поддержки на 1,0000, то скорее всего это и произойдет, здесь будут фиксировать профит по коротким позициям, входить в Buy. То есть именно действия трейдеров обусловили существование уровней,
- статистический. Анализ истории позволяет выделить ряд цен, на которые график реагировал в прошлом.
Единого мнения нет, можете придерживаться любой из этих точек зрения.
Поиск уровней для трейдинга
● фокусироваться на тех воображаемых линиях, на которые цена «реагировала» не один раз, «отскакивая» или «пробивая» определенное значение цены
Чем больше таких движений наблюдается возле определенного уровня, тем больше его важность для прогнозов в трейдинге
● уделять внимание пиковым значениям цен, которые наблюдаются на большом временном отрезке
При анализе силовых уровней нужно руководствоваться таким правилом: чем длиннее участок времени охватывает масштаб графика (неделя, месяц или даже целый год), тем выше значимость уровня. А это говорит о том, что цена данный уровень преодолеет с трудом, совершив ряд «отскоков», которые явственно наблюдаются на более мелком масштабе. «Пробив» уровень, цена с высокой долей вероятности может сделать резкое движение за этим уровнем.
Характеристика силовых уровней в трейдинге
Еще одна важная характеристика силовых уровней в трейдинге – это концентрация возле этих линий большого количества сделок, которые формируют большие рыночные объемы. А ведь общее количество покупателей и продавцов, которые готовы проводить сделки по текущей цене, в итоге, и формируют график цены.
Замечено, что когда большое количество трейдеров скапливается на определенном уровне цены, то в случае «касания» ценой этого уровня объемы сделок резко возрастают. Наблюдается и обратное влияние – объемы операций на определенном уровне «притянут» на него цену. Если цена длительное время находится на одном месте, это сигнализирует о недостатке покупателей, которые могут выкупить выставленные предложения.
Если цена осуществляет «пробитие» уровня и при этом наблюдаются ее движение вверх с большой амплитудой – это демонстрирует избыток продавцов и недостаток покупателей. В случае «пробития» ценой уровня и ее движения вниз с большими колебаниями можно с уверенностью говорить, что на данном участке покупатели доминируют над продавцами.
На рисунке приведен классический пример отработки уровня и очевидной победы продавцов в виде серьезного превышения объемов (см. последняя красная стрела справа):
На следующей картинке демонстрируется победа покупателей в виде роста объемов (см. крайняя правая зеленая стрела):
В случае нахождения силового уровня ниже рыночной цены, говорят об уровне поддержки. Линия как бы «поддерживает» цену снизу, не давая ей опускаться вниз, как это показано на рисунке:
Куда будет направлена цена – вверх или «пробьет» уровень – это определят объемы закрытых сделок. В случае нахождения силового уровня выше рыночной цены, говорят об уровне сопротивления. Линия при этом не «пускает» цену вверх, «сопротивляется» ее стремлению двигаться выше. Пример приведен на этом рисунке:
И снова направление движения цены зависит от активности продавцов и покупателей.
Как определять и строить
Чтобы начать работать с уровнями, необходимо отметить их на графике. В терминале Metatrader для этого применяют инструмент «Рисование горизонтальных линий».
Начинают с поиска максимумов и минимумов цен. Попробуем отметить на графике поддержку. Для этого найдем минимумы.
Проведем черту через самый низкий экстремум.
Помним о том, что требуется найти место нескольких касаний. Подвинем линию немного вверх, чтобы соблюсти это условие.
Теперь мы видим зону с касанием не меньше четырех раз. Можно считать ее значительной.
Поднимаемся выше, проводим следующую линию по тем же принципам. Таким образом размечаем весь график.
Новички на первоначальном этапе испытывают трудности в поиске линий. На первое время можно переключиться в линейный режим ― так экстремумы нагляднее. Он не рекомендуется для постоянной работы, потому что проводить полноценное изучение в таком виде сложно, но вполне может использоваться как временное решение.
https://youtube.com/watch?v=E5IHuPMYC_8%3F
Значимость уровня напрямую связана с таймфреймом. Чем он выше, тем сильнее линия. Обычно используют часовые или дневные графики. Нет смысла чертить их на минутных интервалах — для этого подойдут скальпинг стратегии.
Как торговать на круглых уровнях?
Методы торговли на круглых уровнях ничем не отличаются от методов торговли на любых других горизонтальных уровней, а именно:
- Торговля на пробой уровня.
- Торговля на отбой от уровня.
- Пулбэк (ретест) пробитого уровня.
Схематически эти методы можно изобразить следующим образом:
Важно! Уровень — это не просто конкретное числовое значение. Уровень — это зона или диапазон цен!. Так, например, если мы говорим об уровне 100, то подразумеваем диапазон от 90 до 110
Какой брать отступ от круглого уровня? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Надо смотреть по ситуации. В некоторых случаях, цена может не дойти до уровня 2−3 пунктов, в некоторых отработать 100% на уровне, иногда не доходит и 15−20 пунктов
Так, например, если мы говорим об уровне 100, то подразумеваем диапазон от 90 до 110. Какой брать отступ от круглого уровня? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Надо смотреть по ситуации. В некоторых случаях, цена может не дойти до уровня 2−3 пунктов, в некоторых отработать 100% на уровне, иногда не доходит и 15−20 пунктов.
Стоп-лоссы и тейк-профиты при торговле на круглых уровнях
Еще один важный аспект торговли, на который стоит обратить внимание — это расположение стоп-лоссов и тейк-профитов. При торговле на уровнях/зонах, стоп-лоссы должны быть расположены за уровнем, а тейк-профиты — перед ним
Ни в коем случае нельзя размещать защитные приказы непосредственно на уровнях!
Индикаторы круглых уровней для MetaTrader 4
И напоследок, если Вы используете в своей трейдерской деятельности торговый терминал MT4, предлагаю Вам скачать индикаторы круглых уровней для указанной программы. Сделать это можно по ссылке ниже:
Если интересно, вот ссылка на отчет о антивирусной проверки сайта Virustotal:
_https://www.virustotal.com/ru/file/1d3bd0ff8f0b8336f01f87b28c3ea0bc9494bf8be189a6c182dd26bc0ace356b/analysis/
Для того чтобы установить эти пользовательские индикаторы, необходимо сделать следующее:
- Скачать архив на компьютер.
- Открыть рабочую папку программы MT
- Перейти в папку: MQL4» — Indicators».
- Скопировать содержимое архива в папку «Indicators»
- Если программа была запущена — перезапустить торговый терминал.
- В списке пользовательских индикаторов («Вставка» — «Индикаторы» — «Пользовательский») выбрать либо индикатор «Key Levels», либо индикатор «round_Levels».
Подводим итоги
Что же, друзья, вот мы подошли к заключительной части статьи, и давайте подведем ее итоги.
Итак, основная мысль, которую я хотел донести в этой заметке, состоит в том, что при построении горизонтальных уровней поддержки/сопротивления обязательно обращайте внимание на наличие круглых уровней. Этот простой метод придаст Вашей разметке больше объективности
Если у Вас остались какие-нибудь вопросы, с удовольствием на них отвечу в комментариях. На этом у меня все
Спасибо за внимание
Успехов в торговле!
С уважением, Вадим Атрощенко
Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления?
Хотя в профильной литературе постоянно упоминается термин «уровень», но более логично говорить о зонах, а не об уровнях или линиях. Уровень заставляет трейдера привязываться к одной линии, что не совсем корректно.
Уместнее строить support/resistance в виде зон по теням свечей, соответствующих экстремуму. Отбойные сигналы могут формироваться и в самой зоне, и с ее ложным пробоем.
Еще одна распространенная ошибка в построении линий поддержки и сопротивления – учет всех видимых High и Low на графике. В итоге рабочее пространство покрывается массивом линий, большая часть из которых бесполезна. Торговать с такой разметкой невозможно. На каждом значимом движении график будет пробивать поддержку/сопротивление и упираться в очередной уровень. Непонятно в каком направлении работать.
Более адекватная разметка того же участка графика предусматривает 4-5 зоны поддержки и сопротивления. С такой разметкой можно работать.
При построении зон учитываются лишь значимые High и Low, промежуточные игнорируются. Под значимыми имеют в виду те, на которых, например, обновляется трендовый экстремум или происходит выход из диапазона.
Можно облегчить задачу за счет использования индикатора Зигзаг. Он выделяет значимые движения и по ним строятся зоны поддержки/сопротивления. Это спорный метод, Зигзаг не обладает критическим мышлением и просто отмечает все движения графика, соответствующие его настройкам. Лучше выполнять построения по визуальной оценке положения High и Low.
Если график движется, например, в горизонтальном коридоре, трейдеру понадобятся только 2 уровня, ограничивающих диапазон. Между ними может формироваться множество промежуточных support/resistance, но, если не планируете спускаться на младшие таймфреймы, их строить не нужно.
Если работа ведется на фондовом рынке, то большим весом обладают уровни, подтвержденные объемами. На Форексе ценность объемов ниже (из-за децентрализованного характера рынка здесь доступны только тиковые данные).
Импульсные уровни
По сравнению с классической поддержкой и сопротивлением они формируются на ценовых импульсах. Подобное происходит при выходе значимой макроэкономической статистики, неожиданных новостях.
В таких ситуациях положение поддержки/сопротивления уточняется по младшим таймфреймам. На них вместо этой тени увидите несколько свечей, если выполнять построения по ним, то ширина диапазона уменьшается в разы.
Импульсные уровни поддержки и сопротивления отрабатывают хуже по сравнению с обычными. При работе с ними желательно при первой возможности перевести стоп-лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли.
Что касается таймфреймов, то приоритет всегда имеют зоны со старших временных интервалов. При анализе графика выделяются основные уровни на старших таймфреймах, далее, постепенно спускаясь на младшие временные интервалы, делаются дополнительные построения.
Подвиды уровней
Выше рассматривались классические уровни, их строят вручную по High и Low графика. Кроме них в торговле используется несколько разновидностей поддержки/сопротивления:
- круглые уровни. Круглыми называются из-за того, что строятся по ценам, заканчивающимся на 0, 00 или 000, чем больше нулей, тем более значимая поддержка/сопротивление. Идея в том, что круглые числа на подсознательном уровне выбираются трейдерами для установки стопов и тейк-профитов. Если экстремум почти совпадает с круглым уровнем, его ценность повышается;
- Пивоты – разворотные точки. Рассчитывается точка вращения, а также 3 Support Lines и Resistance Lines. При классическом подходе расчеты обновляются ежедневно, есть несколько модификаций. Пивоты можно строить с помощью пользовательских индикаторов, но можно смотреть положение Пивотов на информационно-аналитических сервисах. Например, на investing.com рассчитываются классические Пивоты, а также модификации – Фибоначчи, Камарилься, Вуди, ДеМарка. Расчет может выполняться для любого таймфрейма;
- инструменты Фибоначчи. Используются для определения точек окончания коррекции. Фибо уровни растягиваются на явно выраженное движение и автоматически выделяются уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%, считается, что именно они наиболее значимы. При продолжении тренда откат чаще всего заканчивается в зоне, ограниченной коррекций 38,2%-61,8%;
- уровни Мюррея. Их называют более доступной адаптацией подхода Ганна к анализу графика. По аналогии с Пивотами на графике отображается набор уровней, их положение пересчитывается с определенной периодичностью. Расстояние между уровнями фиксированное.
Если любой из перечисленных уровней совпадает с классическим, его «вес» повышается.
За счет чего формируются уровни поддержки и сопротивления?
Все, что вы видите на графике – результат борьбы покупателей и продавцов. Все движения графика появляются за счет нарушения баланса между спросом и предложением. Если бы спрос всегда был равен предложению, то волатильность была бы нулевой, а цена любого актива оставалась на одном и том же уровне.
При росте стоимости актива постепенно снижается количество желающих покупать его по постоянно повышающейся цене. В определенный момент времени не остается желающих покупать товар по текущей цене. Продавцы вынуждены снижать цены, так формируется локальный или абсолютный максимум. Через него строится уровень сопротивления.
При снижении стоимости товара ситуация зеркальная. Есть интерес со стороны покупателей, но по мере снижения цены падает и количество продавцов (предложение). В момент, когда продавцов не остается, покупатели начинают повышать цену, по которой готовы купить товар, формируется локальный или абсолютный Low. Через него строится уровень поддержки.
Разворот может быть плавным, но, если на рынок выходит крупный игрок, то при формировании экстремума наблюдается импульсное движение.
Через такие экстремумы строятся горизонтальные линии или диапазоны, которые и называются сопротивлением/поддержкой. Если линия построена через High, речь идет о сопротивлении, если через Low – получаем поддержку.
Также вместо полноценного разворота и формирования явно видимого экстремума график может войти в горизонтальный канал. При сохранении баланса между спросом и предложением какое-то время цена товара может оставаться в узком диапазоне.
За счет чего работают уровни поддержки и сопротивления?
Экстремумы обозначают значимые для покупателей и продавцов цены. При работе с поддержкой/сопротивлением ставка делается на то, что при возврате графика к уровню (или зоне) трейдеры попытаются защитить его, чтобы не сработали их стопы.
При продажах стопы чаще всего размещаются на небольшом расстоянии от ближайшего максимума. Это касается и рядовых трейдеров, и крупных игроков. Если быки пытаются продолжить рост, то при приближении графика к сопротивлению растет вероятность того, что медведи попытаются отбить атаку. Если это произойдет, увидим отбой от горизонтального уровня.
То же происходит при работе с поддержкой, только теперь быки отбивают атаку продавцов.
Работу поддержки и сопротивления можно объяснить самоисполняющимся пророчеством. Уровни работают буквально потому, что в них верит огромное количество трейдеров. Все они торгуют исходя из одной и той же логики, за счет этого и происходит отработка.
Как «ломаются» уровни?
Слом уровня поддержки или сопротивления происходит в момент, когда некому его защищать. Например, при приближении к поддержке, несмотря на падение стоимости товара, не появляются желающие покупать его. Продавцы снижают цену, график пробивает линию, и продолжается нисходящее движение.
Если уровень пробивается, срабатывают стоп-лоссы толпы, что дает дополнительное «топливо» пробой превращается в полноценное движение. Возникает дисбаланс, и продолжается движение в направлении пробоя.
Значимость поддержки/сопротивления снижается с каждым последующим подходом цены к нему. При 2-м, 3-м тестировании уровня вероятность отбоя высока, при 4-м и следующих тестированиях шансы на это снижаются.
Порядок действий при сделке в трейдинге по уровням
● определяем явный силовой уровень в текущем масштабе и подтверждаем его присутствие на более крупном масштабе.
● анализируем этот уровень на пробитие последующими движениями, определяем характер этого движения. Оптимально, если это будет большая амплитуда с длинными свечами.
● в случае пробития уровня нужно, чтобы цена зафиксировалась на этом диапазоне. Это может подтвердить несколько свечей, «тела» которых полностью находятся за силовым уровнем
Важно – после «пробития» цена не должна возвращаться в исходное положение
● ожидаем «отскока» от уровня, чтобы открыть сделку в этом направлении. В области «отскока» нужно покупать, а продавать — на «отскоке» от линии сопротивления.
● формируем «стоп-лосс» за силовым уровнем, т.е. по другую сторону от текущей цены.
Очень полезно получить дополнительное подтверждение сигналов от силовых уровней на других инструментах технического анализа. В случае формирования другими инструментами явного противоположного сигнала, торговлю лучше не начинать.
Анализируйте графики, используя данные методики и наработки для поиска силовых линий и точек входа на рынок. Не забывайте пользоваться и историческими данными. Использовать силовые уровни в трейдинге нужно при сделках на небольшие суммы. Практика показала, что силовые уровни – это фундаментальная методология. В любой стратегии торговли нужно учитывать фактор силовых уровней.
Если вам понравилась информация и есть желание развиваться в трейдинге, заходите в
Варианты использования уровней
Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.
Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.
Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.
Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки
Торговля на отскок от уровней
Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.
Отскок от уровней поддержки и сопротивления
Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.
Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления
Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.
Пробой уровней поддержки и сопротивления
Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.
Использование индикатора MACD
Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.
Использование индикатора MACD
К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.
Использование индикатора RSI
При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.
Использование индикатора RSI
7 самых важных видов поддержки и сопротивления и как ими пользоваться
Традиционные свинг — хай и свинг — лоу
Пожалуй, самыми важными уровнями поддержки и сопротивления являются традиционные максимумы и минимумы свингов. Это уровни, которые мы находим на старшем таймфрейма, обычно на недельном графике или, возможно, даже месячном.
Такие уровни дают нам возможно посмотреть на рынок как бы «с высоты птичьего полета» и найти на графике основные разворотные точки.
Все, что нужно сделать, это найти очевидные уровни (точки), где развернулась цена и отметить их горизонтальной линией
То, что мы хотим сделать, это просто определить очевидные уровни. Такие уровни не надо строить точно пункт в пункт, они могут пересекать бары или быть зоной.
Построение таких уровней на графике должно быть первым, что вы сделаете, прежде чем приступить к анализу.
Пример построения уровней поддержки и сопротивления на недельном графике. Также, тут мы можем определить тренд, торговые диапазоны и т.п.
Далее, переходим на более младший таймфрейм (например, на дневной график), чтобы уточнить построенные уровни.
Дневной график является основным для поиска торговых установок и для открытия сделки, поэтому важно видеть не только общую картину на недельном графике, но и построить краткосрочные уровни на D1. Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны
Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны.
Обратите внимание, что когда мы перешли на дневной график после недельного, некоторые недельные уровни по-прежнему остаются в игре, но и появились краткосрочные дневные уровни, которые мы не видели на недельном графике
Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде
Думаю многие ни один раз читали такое выражение «старый уровень поддержки становится новым сопротивлением, а старое сопротивление становится новой поддержкой”?
Это означает, что рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.
Мы должны отметить эти «шагающие» уровни (или ступени) после того, как они сформируются. И, когда цена пробивает такой уровень, можно ожидать входа в рынок при коррекции цены обратно к этому пробитому уровню. Этот метод называется торговля на откате.
Построив такие уровни, легко идентифицировать тренд.
Эти уровни являются хорошими точками входа, а также точками для определения места размещения стоп-лосса (за уровнями).
Например, на рисунке ниже мы видим четкий нисходящий тренд. Поскольку цена пробивает предыдущие уровени поддержки — эти уровни становятся уровнями сопротивления. Которые будут высоковероятными точками для входа, если цена к ним вернется.
