Profitunity: обзор легендарной стратегии билла вильямса

Образование

Начальное образование маленький Билл сперва получал дома. С тетей, которая работала учительницей, он увлеченно занимался математикой. В школу его отдали в семь лет.

Родители из лучших побуждений и собственного видения перспективы хотели, чтобы после школы их единственный сын продолжил учебу в церковном училище и получил сан священнослужителя. Но такой план не устраивал молодого человека. Он выбрал другой путь — поступил в Нью-Йоркский университет и по его окончании получил степень бакалавра по специальности «Инженерная физика».

В университете Билл начал заниматься трейдингом, поскольку увидел финансовые перспективы. К своему увлечению он отнесся со всей серьезностью. Внимательно слушал рассказы и советы своего товарища Роджерса, изучал биржевые и экономические новости, а также читал тематическую литературу. Именно Роджерс стал первым наставником Вильямса и оказал поддержку при построении биржевого бизнеса.

Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей для рынка форекс?

1. Впервые добавлены 89МА и 233МА к «Аллигатору Билла Вильямса». Зачем? Чтобы «отсеять» абсолютно не верные сигналы «Алигатора» против более крупного тренда. Подробнее, «Веер скользящих средних MF»: ноу-хау ТС Masterforex-V для получения профита. Рис.15. Веер скользящих средних MF

   Поняли, где «Аллигатор Билла Вильямса» вместо с АО и АС будут давать ошибочные сигналы? Правильно, при коррекциях вверх и при правильном веере МФ вниз.

2. Заменены «чудесные осцилляторы АО и АС» на авторский индикатор Зотика Академии Masterforex-V. Посмотрите, сравните… и все сами поймете какой индикатор лучше показывает дивергенцию

   Рис.16.Сравнение осцилляторов АО и АС и авторского индикатора Зотика Академии Masterforex-V

3. Добавлены неизвестные рынку критерии 5-й волны тренда СТАРШЕГО таймфрема. Если бы их знал Билл Вильямс, он бы на графике нашел бы 5-ю усеченную волну и закрыл бы все сделки, а не 7 из 12. Рис.17. Критерии 5-й волны тренда СТАРШЕГО таймфрема
4. Добавил критерии для 1-й разворотной волны, так же неизвестные рынку, по которым можно четко различать флет от тренда. Пример из закрытого форума Академии Masterforex-V
5. Ввел иные критерии 2-й волны. Напомню,
   • у Билла Вильямса это коррекция от 38% до 62%;
   • у Masterforex-V это НЕ пробитие пивота МФ2, неизвестного рынку.

   Рис.18. НЕ пробитие пивота МФ2, неизвестного рынку

6. Изменил мани менеджмент при торговле на финансовых рынках.
   • у Билла Вильямса, мани менеджмент, реально, авантюрный, при $10 тыс. депозита открыть 12 лотов. До точки 0 (стопов), цена реально бы не дошла. При 8 лотах на 1-й и 2-й волнах достаточно было бы 120 пунктов движения вниз от 6011 и… весь (!!) депозит Билла Вильямса в $10 тыс. был бы проигран;
   • мани менеджмент Masterforex-V: при 10К депозита можно открывать рабочий лот 0,05-0,1 лоту, т.е. в 10-20 раз меньшим, чем Билл Вильямс.

   Подробнее .

7. Замок-локк вместо stop-loss, который «обязателен» для Билла Вильямса. Чтобы понять

   а) еще раз посмотрите на график Билла Вильямса. Зачем ставить стоп под точкой 0 на 442 пунктов ниже цены (6011 и 5569), если брокер принудительно закроет сделку, если цена опустится на 125 пунктов (8 лотов х 10$ за 1 лот х 125 пипсов);

   б) когда ты ЗНАЕШЬ развороты тренда старшего ТФ (их Билл Вильямс не понял, отрицая технический анализ), ты знаешь где ставить локк / замок

   Рис.19. Где ставить локк / замок

8. Изменили метод отбора успешных трейдеров: мы ввели подсчет пунктов профита вместо стандартного роста депозита. Почему?
   • Билл Вильямс достиг фантастического результата, увеличив депозит с $10 тыс. до $198 тыс. за счет превышения в 20 раз величины торговых ордеров (вместо 0.05 лота торговал по 1 лоту). Зачем? А результаты по пунктам довольно скромные — всего около 2000 пипсов за 2 года (с 6011 до 8065).
   • сколько за 2 года зарабатывают пунктов трейдеры Masterforex-V? Примерно в 11 раз больше при том же стартовом депозите. Пример Рис.20. История торговли — 1 Рис.21. Расширенная статистика — 1

Мало? Заработать 15К прибыли при рабочем лоте 0.05-0.08 вместо 1 лота у Билла Вильямса? Тогда увеличьте лот при автокопировании этого трейдера

• безболезненно в 2 раза… и будет профит в 30К
• можно в 3 раза… и будет профит в 45К

Или другой пример, с 17 тыс. пунктов профита (в 8.5 раз больше, чем на единственной подробно описанной сделке Билла Вильямса).

Рис.22. История торговли — 2 Рис.23. Расширенная статистика — 2

У какого из этих 2-х вип-трейдеров результаты лучше сейчас и в БУДУЩЕМ? Правильно, инвесторы для этого и создают инвестиционные портфели с автоматическим копированием сделок у разных трейдеров Мастерфорекс, чтобы получать СРЕДНЮЮ прибыль.

Увы, Билл Вильямс не дает копировать сделок ни своего счета, ни со счетов ни одного из своих 25 тысяч «официальных учеников».

10. В Masterforex-V изменили методику обучения финансовым рынкам от форекса до рынком фьючерсов, акций и криптовалют.

• мы не высылаем ящиками видеокассеты, как Билл Вильямс;
• даем 30 авторских инструментов и минимум год подсказываем он-лайн на закрытом форуме и голосом по скайпу точки открытия сделок при пересечении минимум 5 из 30 инструментов.

Например,

24 сентября на закрытом форуме Академии Masterforex-V был дан прогноз:

Рис.24. Прогноз Академии Masterforex-V 24 сентября

получилось пересечение 6 (разных) авторских инструментов МФ из 30-ти:

пробит НК д1
отскок от важного скопления ордеров
АО Зотик
фьючерс франка падает с объемами
пробит пивот МФ3
заход 5 МА за 55 МА

В итоге бычье движение по AUDCHF на 150пп:

Рис.25. Пересечение 6-ти (разных) инструментов МФ

Хотите научиться зарабатывать, а не терять деньги — подать заявку

Как определить точки входа

Хоть некоторые опытные трейдеры и считают, что важен не столько вход в позицию, сколько выход из нее, тем не менее, практика показывает обратное

Именно поэтому стратегия Билла Вильямса уделяет большое внимание поиску подходящего момента для определения точки входа и допускает возможность совершения сделок сразу несколькими способами. Давайте рассмотрим их внимательно

Индикатор Аллигатор

Этот оригинальный технический индикатор пришелся по вкусу многим трейдерам благодаря своей красоте и изысканности. Он является трендовым и при правильном использовании позволяет заработать хорошую прибыль, если вход в сделку совершен в самом начале зарождения мощного тренда. Индикатор состоит из трех разноцветных сглаженных скользящих средних, примененных к медианной цене анализируемого актива, со следующими расчетными периодами:

• 13 (синие челюсти);

• 8 (красные зубы);

• 5 (зеленые губы).

Причем для получения более точного прогноза, все линии сдвинуты еще на несколько периодов вперед:

• челюсти на 8;

• зубы на 5;

• губы на 3.

Вот как он выглядит на графике:

    

Рисунок 1. Индикатор Аллигатор

Когда пасть аллигатора закрыта, то скользящие средние – челюсти, зубы и губы – переплетаются между собой, что характеризует спокойное состояние рынка. В этом случае цена находится в диапазоне (флэте), амплитуда ее движения невысока, и сигнала на открытие позиции нет. Билл Вильямс метафорично называет такой период «сном аллигатора» и поясняет, что чем дольше крокодил спит, тем сильнее он проголодается, и тем мощнее будет тренд после выхода цены из флэта. При возникновении сильного движения зеленая линия пересекает сначала красную (губы касаются зубов), а затем и синюю (скользящая средняя губ касается скользящей средней челюстей).

Если импульс продолжается, то индикатор аллигатор открывает свою пасть – красная линия пересекает синюю (зубы касаются челюстей). Такое поведение индикатора само по себе может являться сигналом для открытия позиции в том направлении, куда двигаются скользящие средние, если другие методы технического анализа это подтверждают. В этом случае начинается сильная бычья или медвежья фаза рынка.

Фракталы Билла Вильямса

Графически они представляют собой небольшие треугольники на графике, похожие на стрелки, которые рисуются выше максимума или ниже минимума соответствующей японской свечи.

Вот как выглядят фракталы в Форексе:

Рисунок 2. Фракталы Билла Вильямса

Технически это означает для фрактала, расположенного сверху, что максимальная цена данной свечи больше максимумов ближайших свечей за определенный период. В свою очередь нижний фрактал показывает противоположную ситуацию: ценовой минимум фрактальной свечи меньше минимальных значений соседних свечей в течение некоторого времени. Фрактал считается рабочим, если он находится выше зубов (красной линии) на бычьем рынке и ниже зубов на медвежьем.

Этот индикатор имеет только одно значение – период, который равен двум (современный вариант), трем, четырем или пяти. Появляются фракталы довольно часто, и в одиночку они не могут указать направление будущего движения котировок. Такие сигналы надо фильтровать с помощью аллигатора Билла Вильямса, потому что фракталы возникают во время флэта или коррекционного движения после сильного роста или падения.

Например, на этом графике такие хаотичные фракталы находятся в центре:

Рисунок 3. Фракталы, находящиеся в центре

Индикаторы Accelerator и Awesome Oscillator

В стандартной схеме торговли эти два метода технического анализа используются вместе. Индикатор Accelerator(AC) показывает скорость, с которой движутся котировки анализируемой валюты. Чем быстрее он растет, тем мощнее рыночное движение. Он является вспомогательным по отношению к другим инструментам торговой системы Билла Вильямса.

Индикатор Awesome Oscillator (AO) – волшебный осциллятор, так его назвал автор, который определяет точку входа в рынок вместе с фракталами и аллигатором. Если он зеленый, значит цена растет, а если красный, то цена снижается.

Рисунок 4. Индикаторы Awesome Oscillator и Accelerator

На этом графике сверху находится Awesome Oscillator, а снизу индикатор Accelerator.

Деятельность в качестве трейдера (инвестора)

С первого курса учебы Билл подрабатывал на фондовой бирже Нью-Йорка. На протяжении пяти лет обучения в университете он действовал в тандеме с другом, причем результаты их совместного трейдинга были достаточно успешными.

Препятствием для продолжения выгодного партнерства стало появление в жизни Билла девушки. На пятом курсе учебы он встретил свою будущую жену Эллен. После окончания университета пара сыграла свадьбу, а затем молодожены уехали из Нью-Йорка.

Инвестор с женой. Фото с сайта Profitunity Trading Group

После переезда Вильямс решил продолжить заниматься трейдингом самостоятельно, используя для этого накопленные знания и опыт. Но стало очевидно, что их было не достаточно. Билл начал активно изучать фундаментальные законы фондового рынка, читать биржевую литературу и просматривать тематические программы на ТВ. Главными задачами стали повышение эффективности торговли и выход на ожидаемый финансовый результат.

Но, несмотря на все усилия, первые самостоятельные шаги на рынке были далеко не успешными. Торговля становилась все более убыточной. Молодая семья погружалась в долги и нищету.

Все шло к тому, чтобы отказаться от идеи заработка на бирже. Но сложить руки Вильямсу не дала его жена. Именно она не только поддержала инвестора, но и вселила веру в успех. Супруга настояла на грамотном подходе к ведению торговли. Благодаря упорству и труду, а также вере и поддержке со стороны близкого человека, в деятельности Вильямса произошел перелом.

Именно это изменение в сознании и практике дало старт для движения вперед. Начался карьерный и финансовый рост. Билл Вильямс провел ряд фундаментальных исследований, направленных на оценку эффективности технических индикаторов. На основании полученных данных он разработал собственную торговую систему, использование которой дало ожидаемый результат.

Принципы энергии рынка

1. Энергия рынка всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Можно привести сравнение с рекой, которая прокладывает путь через естественные препятствия.

2. Обычно, этот путь определяется невидимой глазу структурой. Точно так же, как поведение реки зависит от базовой структуры русла. На формирование пути влияет ваше собственное видение рынка.

3. Базовая структура поддается изменению. Иногда создается впечатление, будто большинство трейдеров пытаются вычерпать ведрами всю воду из реки, чтобы только изменить вектор ее движения. Многие просто забывают, что можно с легкостью изменить направление течения, переставив камень у истока реки. То есть, наши взгляды на рынок всегда можно переосмыслить.

Так как рынок является порождением множества умов, понимание того, что приводит к изменению цены дает существенное преимущество в торговле. Поэтому, Священный Грааль состоит в том, чтобы желать того, чего желает рынок.

Научный метод Билла Вильямса

Финансист разработал и внедрил собственную технику ведения биржевой торговли. По своему типу она достаточно агрессивная, так как опирается на текущие тренды

Поэтому, чтобы ее использование могло обеспечить успешный результат, важно соблюдать требования диверсификации портфеля и проводить капитализацию ресурсов. Теория торговли Вильямса основывается на применении фракталов и отслеживании динамики волн Эллиота

Инвестор видит проблему в трендовости рынка. Проведение анализа при этом основано во многом на субъективности при интерпретации сигналов. Поэтому повышение эффективности трейдинга требует внедрения новых алгоритмов.

Методика Вильямса при этом опирается на тренды, позволяющие извлекать прибыль. Факт подтверждения тренда вызывает максимальный рост позиции, а снижения — провоцирует ослабление ценной бумаги.

Проблема использования стратегии состоит в агрессивности. Рынок в состоянии тренда может находиться не более 30% времени. Это заставляет трейдеров идти на большие риски и действовать особенно агрессивно.

Стратегия Билла Вильямса «Фрактальный сигнал»

Начнем с самой простой торговой методики Вильямса, которая основана на сигналах всего одного индикатора – Fractals. Инструмент встроен в торговую платформу Meta Trader и все, что вам нужно для начала торговли – это запустить терминал и выбрать валютную пару.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройка графика

Стратегия работает на всех активах. Принцип заключения сделок очень простой: как только цена касается одного из ключевых уровней и отбивается в обратную сторону – вы открываете новый ордер.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Сигнал разворота будет давать индикатор Fractals. Данный инструмент был разработан Б.Вильямсом на основе теории фрактального анализа рынка. Инструмент находит на графике один из сильнейших разворотных паттернов – фрактал, и указывает на него стрелкой.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Ранее мы уже писали обо всех индикаторах Билла Вильямса. Рекомендуем вам изучить эти материалы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Торговля по сигналам

Перед началом торговли вам необходимо выбрать актив, добавить на него инструмент Fractals через основную панель индикаторов Meta Trader и нанести на график уровневую разметку. Для нанесения разметки постройте уровень сопротивления по ценовым максимумам графика и уровень поддержки по ценовым минимумам графика.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Все сделки должны заключаться только в направлении основного тренда. Чтобы понять, куда идет рынок, проанализируйте график за последние сутки (если вы торгуете на ТФ от M15 и ниже), или за последнюю неделю (при торговле на ТФ H1 и выше)

Обратите внимание, куда направлена линия графика – вверх или вниз:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Если график идет вверх, то основной тренд – восходящий. Учитываются только сигналы на покупку в момент отбоя цены от линии поддержки. Сигналы на продажу игнорируются.
• Если график направлен вниз, то главный тренд – нисходящий. Учитываются исключительно Sell-сигналы, поступающие в момент отскока цены от уровня сопротивления. Buy-сигналы игнорируются.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рассмотрим на примере Buy-ордера:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Цена идет вверх, на рынке бычий тренд.
• В рамках основного тренда происходит небольшой откат цены вниз, во время которого график касается линии поддержки.
• Рядом с уровнем, которого коснулась цена, появляется фрактальный сигнал на покупку от Fractals – серая стрелка вверх.

Если все условия выполнены, открываем Buy-сделку. Стоп-лосс ставим чуть ниже ключевого уровня. Тейк-профит устанавливаем на линии сопротивления.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Пример сигнала на продажу:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• Основной тренд графика – медвежий, цена идет вниз.
• В рамках этой тенденции начинается откат, при котором график возвращается к линии сопротивления и касается ее.
• Рядом с этим же уровнем появляется сигнал на продажу от Fractals – стрелка вниз.

При выполнении всех условий можно входить в короткую позицию. Защитный SL устанавливаем немного выше уровня сопротивления. Take-Profit размещаем на линии поддержки.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Минус методики в том, что она не приносит прибыли при движении цены в очень узком коридоре. При таком флете индикатор Fractals может выдавать ложные сигналы, поэтому от торговли лучше воздержаться.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Аллигатор

По сути, аллигатор представляет собой 3 МА (скользящие средние).

• Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.
• Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике.
• Зеленая линия – 5-тибарная МА, с 3-х барным сдвигом в будущее. Опять же, зеленая линия соответствует примерно одной пятой временной структуры зубов (красная линия). То есть, наиболее близка к периоду H1 или M30.

Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.

Аллигатор – расширенный индикатор тренда. Очевидно, чтобы сдвинуть синюю линию нужно больше информации, чем для того, чтобы сдвинуть красную или зеленую. В системе используются настройки индикатора по умолчанию.

Первый мудрец – бар бычьего/медвежьего разворота

Следующая часть системы – бар бычьего или медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в сделку. Сегодня, чтобы достичь успеха на рынке не достаточно просто “купить и держать”, цитируя книгу, нужно также учитывать краткосрочные желания рынка. Поэтому, мы будем искать самую раннюю индикацию разворота тенденции.

Бар бычьего разворота показывает более низкий минимум относительно предыдущего бара и закрывается выше своей середины. Это говорит о том, что в начале формирования бара силы были на стороне медведей, но затем власть перешла к быкам.

В противоположность бычьему бару, также существует бар медвежьего разворота. Данный бар показывает новый максимум и закрывается в своей нижней половине. То есть, вначале правили быки, но под конец медведи одержали победу.

Бар как бычьего так и медвежьего разворота должен находится на существенном расстоянии от линий Аллигатора. Также, угол образуемый ценой должен быть больше угла, образуемого пастью аллигатора. Мы входим на продажу чуть ниже минимума бара медвежьего разворота, а стоп устанавливаем чуть выше его максимума.

То же самое, только наоборот, справедливо для бычьего рынка. Входим на покупку чуть выше максимума медвежьего разворота, стоп ставим на некотором расстоянии ниже минимума.

Второй мудрец – Awesome Oscillator

Следующий этап системы – осциллятор AO. Индикатор замеряет импульс за последние 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса.

Сигналом для доливки к открытой позиции служат три последовательных бара одного цвета гистограммы AO. На закрытии третьего бара выставляем отложенный ордер чуть ниже минимума свечи и стоп-лосс ставим по аналогии с первым сигналом по системе – около максимума той же свечи.

В книге “Торговый Хаос” автор советует пользоваться данным сигналом как дополнительным, то есть для доливки. Тем не менее, если разворотный бар отсутствовал, мы вполне можем войти в сделку по индикатору AO, но меньшим размером лота.

Третий мудрец – Фракталы

Для третьего сигнала в классической стратегии используются фракталы. В идеале, восходящий фрактал – это, как минимум, пять следующих друг за другом свечей, где наибольший хай с двух сторон сопровождается двумя более низкими хаями. То же самое справедливо для нисходящего фрактала, где наименьший лоу сопровождается четырьмя барами с более высоким значением лоу. В случае восходящих фракталов нас интересуют только максимумы баров, в случае нисходящих – только минимумы. Фрактал не обязательно должен состоять из 5 свечей, формы могут быть довольно разные:

Следующий отложенный ордер мы выставляем уже на противоположной стороне от “пасти” аллигатора. При появлении фрактала устанавливаем отложенный ордер на покупку

Важно, чтобы на момент исполнения, ордер находился за красной линией аллигатора. Если фрактал срабатывает, также входим на последующих фракталах, пока у нас не наберется в сумме 5 ордеров

Стоп-лосс ставим у лоу бара фрактальной свечи, либо на максимуме последних 3-5 свечей. Фрактал также может являться первым сигналом по системе, в том случае, если отсутствовали сигналы по разворотному бару и индикатору AO. Если это первый сигнал, входим минимальным лотом.

Интересные факты из биографии великого Билла Вильямса

Биография Билла Вильямса заслуживает того, чтобы по ней сняли полнометражное кино. Несмотря на его значимость, информации о трейдере в открытом доступе немного. Известно, что родился Вильямс в 1932 году в Соединенных Штатах Америки. И уже на первом курсе университета, в послевоенное время, он узнал о существовании так называемой биржевой торговли.

В интервью Билл Вильямс не единожды указывал, что любовь к трейдингу ему привил окончательно его товарищ по университету. Именно с ним они начали свои первые шаги. Стоит напомнить, что в то время не было никакого интернета, и все сделки на бирже проводились вручную. Это было сложный, долгий, выматывающий процесс. Тем не менее, Билл Уильямс смог наработать несколько собственных торговых концепций, ставших постулатами его дальнейшей профессиональной деятельности.

Интересно, что успешная стратегия Билла Вильямса была им найдена далеко не сразу, и на протяжении более чем 5 лет трейдер терял деньги. В будущих интервью он не раз благодарил свою семью за терпенье и веру в него.

Спустя время Bill M. Williams понял, что биржевая торговля сложно предсказывается существующими тогда инструментами. Поэтому он попросил отключить ему биржевой канал на ТВ, выбросил все тематические журналы, книги и аудиокниги форекс для начинающих. После этого он начал торговать без каких-либо помощников и самостоятельно нарабатывал торговые стратегии.

Теперь плавно перейдем к теории так называемого торгового хаоса, который и стал фундаментальной основой стратегий Bill Williams. На своих образовательных курсах он запрещал выносить знания и навыки за пределы центра и не позволял передавать секреты торговли на Форекс другим. Но достоверно известно, что торговый хаос Билла Вильямса во многом строится на психологии и на понимании принципов поведения участников рынка.

Сегодня школа трейдинга Билла продолжает активно работать. Управляет ею дочь известного мультимиллионера, Жюстин Вильямс вместе со своим мужем. 

Сам трейдер является создателем индикатора Alligator и осциллятора Gator. Помимо этого в торговом терминале Metatrader вы можете найти фракталы Билла Вильямса, а также индикатор MFI. Именно они и вошли в основу его ключевых торговых стратегий, которые будут описаны далее. 

Об индикаторах и торговых системах Билла Вильямса была опубликована не одна расширенная статья на тематическом портале tradernew.pro. Поэтому при желании вы можете ознакомиться с этой темой поближе.

Уровень № 1: Трейдер-новичок

По мнению Билла Вильямса, целью трейдера на первом уровне должно стать самостоятельное изучение, чтение рынка, а не коллекционирование мнений других. Конечно же, цель «не терять деньги, получая опыт» остается приоритетной.

Первичным элементом для начала изучения рынка является торговый бар или свеча на диаграмме движения цен. OHLC или уровни открытия, максимума, минимума и закрытия ценового движения, объем и время – это те данные свечи, которые могут поведать о рыночной ситуации больше, чем многие предполагают.

• Цена открытия показывает, где находилась точка баланса между покупателями и продавцами в начале торгов.
• Цена максимума показывает самую высокую точку, до которой «быки» подняли цену.
• Минимум — самая низкая цена, где «медведи» испустили дух, а «быки» начали занимать их позиции.
• Цена закрытия показывает, где была установлена точка баланса противоборствующих сторон в конце периода.

Но самое важное мы постигаем, сравнивая «открытие» с «закрытием», максимум с минимумом и уровень закрытия с максимумом или минимумом

Свечные информеры настроений

Атака продавцов

Атака покупателей

В 80% случаев тренд меняет свое направление в течение 1-5 последующих свечей.

Покупатели и продавцы были сильны одинаково.

Альпинисты 

Доминируют покупатели

Бродяги

Доминируют продавцы

Тиковый объем

Одним из подходов к пониманию развития следующих трендов является понимание и интерпретация изменений тиковых объемов. Тиковый объем — это количество изменений цены за определенный промежуток времени.

Увеличение объема ведет к увеличению темпа изменения цены, а это предшествует смене тренда. Первичные изменения происходят в умах, мыслях трейдеров через принятие решений об отправке приказов на покупку/продажу, непосредственную отправку приказов, обработку их брокером, исполнение. Это всё находит отражение в изменении краткосрочного настроя рынка, а позже ведет к изменению тренда. Цель трейдера — войти на первых 10% от новой тенденции, и выйти на последних 10%.

Индикатор MFI или Индекс Облегчения Рынка

Для облегчения задач трейдера по точной оценке эффекта и будущей реакции рынка на изменения в объеме Вильямс предложил использовать индикатор MFI (Market Facilitation Index) — Индекс Облегчения Рынка.

MFI очень прост. Определив диапазон времени для наблюдения, нужно вычесть наименьшую цену из наибольшей, потом разделить полученное значение на объем. Выражение в виде формулы:

MFI = Range (High – Low) / Volume

MFI показывает, на сколько пунктов рынок перемещался за 1 тик. Если MFI текущего бара выше, чем предыдущего, то это значит, что сейчас за один тик происходит большее ценовое движение.

Комбинация МFI и объема

Изменение объема говорит нам о том, что трейдер должен быть готов к работе прежде, чем начнется тренд, a MFI указывает, как рынок реагирует на изменение объема.

Сравнение объема и MFI в четырех комбинациях увеличивают потенциал входа в прибыльную сделку!

Четыре окна Profitunity

Тиковый Объем / MFI Индикатор – Класс сигнала

• + Тиковый Объем / + MFI — Зеленый ( + + )
• — Тиковый Объем / — MFI — Увядающий ( — — )
• — Тиковый Объем / + MFI — Фальшивый ( — + )
• + Тиковый Объем / — MFI — Приседающий ( + — )

«Зеленый» (+ Тиковый Объем / +MFI). Этот бар называется «зеленым», потому что включает «зеленый свет» для нового импульса в тренде.

«Увядающий» (- Тиковый Объем / — MFI). «Увядающий» появляется, когда рынок «устает и берет паузу». Области «увядания» являются ориентирами начала сильного импульсного движения.

«Фальшивый» (- Тиковый Объем / +MFI). «Фальшивый» указывает на паузу перед коррекцией.

«Приседающий» ( + Тиковый Объем и — MFI). «Приседающий» несет самый высокий потенциал для извлечения прибыли по сравнению с другими тремя окнами Profitunity. «Приседающим» называют самый высокий/низкий бар, плюс (или минус) один бар того же временного промежутка, которым заканчиваются практически все движения.

Подушка безопасности

Ни один водитель на дороге не застрахован от аварии. Если себя подстраховать можно правильным вождением, маневрированием, соблюдением правил активной и пассивной безопасности, своевременным обслуживанием и ремонтом авто, то избежать негативного влияния со стороны недобросовестных участников дорожного движения очень сложно. На рынке наблюдается очень похожая картина, поскольку иногда рынок ведет себя, как пьяный лихач, поэтому трейдеру всегда нужна подушка безопасности.

Скрупулезно защищая свои позиции, трейдер сможет выдержать гряду небольших потерь и остаться в рынке. С точки зрения стратегии Торгового Хаоса подушку безопасности или защитный ордер Стоп Лосс стоит размещать на один пункт выше/ниже, чем самое высокое/низкое значение предшествующей свечи относительно рассматриваемой.

Книга Торговый хаос

Первую книгу, «Торговый хаос», Вильямс написал в 1995 году, уже после вхождения в мир компьютерных технологий. В ней рассказывается об экспериментальных методиках нового поколения, увеличивающих прибыль по максимуму. Они коренным образом отличаются от традиционной аналитики.

Теперь совсем не обязательно тратить долгие часы на технический и фундаментальный анализы. Всего за 10 секунд изучения графика можно получитьсерьезную прибыль. После прочтения книги начинаешь понимать, что многое из традиционных методов нужно просто отсеять, как ненужный хлам.

Вместо линейных графиков автор моделирует нелинейные структуры и применяет законы фрактальной геометрии. Звучит невероятно сложно и заумно. А на самом деле, нет ничего проще.

Фрактал – это мелкая частица целой структуры, имеющая ту же форму, что и сама целая структура.

Например, в природе – это снежинка, состоящая из множества похожих мельчайших снежинок. Или облако, слепленное из множества маленьких облачков. Так, из мелких фракций можно построить аналогичную фигуру большего масштаба.

По теории Вильямса, биржевая торговля непредсказуема, как и все в природе. Но непредсказуемая природа все-таки подчиняется собственным законам. Так и хаос должен подчиняться своим законам. Логичный вывод – рынок нельзя предсказать, но можно определить его закономерности.

В книге теория хаоса сравнивается с китайской мудростью – если ничего не делать для изменения направления, то, рано или поздно, предстоит вернуться в исходную точку.

Несмотря на запутанное название теории, понять содержание легко и профессионалу, и новичку, благодаря простому доступному языку.

Вильямс разделил содержание книги на 5 последовательных частей. Они помогают читателю правильно осознать свои психологические и другие особенности и подстроить их под особенности рынка. Не все трейдеры разделяют его точку зрения, но многие специалисты, принявшие их за основу своей деятельности, добились головокружительных результатов.

Содержание Торгового хаоса

Первые 5 глав посвящены определению теории хаоса, психологии, 6 глава посвящена описанию первичных инструментов для использования методики. 7-я глава объясняет волновую теорию Эллиота; как использовать MFI (Индекс Облегчения Рынка) совместно с волнами. Их одновременное использование показывает, как текущий объем торговли влияет на цену во времени.

Автор показывает, как вычислять MFI в каждой волне. Например, вычисляют средние показатели баров MFI и сравнивают с усредненными показателями разных волн.

Результат показывает, что среднее значение MFI является самым высоким для третьей волны. В 1 и 5 волнах средний показатель MFI – несколько меньше. Так получаются расхождения в цене между средним значением MFI для 5 волны и в конце 5 волны.

На исходе 5 волны цена выше, чем в конце 3 волны. Средний показатель MFI на 5 волне – меньше. Так создается расхождение (дивергенция).

Это расхождение используют, чтобы определить момент окончания импульсной серии и предсказать изменение в тренде.

Поэтому стратегия считается контртрендовой, а предложенная методика направлена на поиск точки разворота.

8-я глава рассматривает методы торговли с фракталами. Изучаются новые понятия:

• Фрактальный старт
• Фрактальный сигнал
• Фрактальная остановка или фрактальный стоп (определяют правила входа, установки страховочного стопа и выхода).

Главы 9 и 10 показывают, как можно дополнительно использовать волновую теорию Эллиота, дивергенцию MFI и фракталов.

Следующая книга, «Новые измерения в биржевой торговле», выпущена 5 лет спустя и считается продолжением «Теории хаоса».  Главная цель здесь – получить прибыль из хаоса рынков облигаций, акций, фьючерсов.

Вильямс учит, как использовать трейдерский опыт на более высоком уровне. Он описывает суть торговой системы в целом и технологию погружения психологии трейдера в рыночное состояние. Так достигается не только прибыль, но и удовлетворение выбранным занятием.

В книге рассматриваются инструменты методики в совокупности и каждый по отдельности. Самостоятельно рассматривается вопрос о правильном выходе из сделки, не менее важным, чем вход.