Валютная корреляция постоянно меняется
Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.
Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:
Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.
Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.
Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.
Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.
Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.
Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, недельная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.
Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.
Pin Bar Detector
В Price Action есть несколько сильных разворотных паттернов. Один из них – Пин бар, эта модель состоит из одной свечи и отличается длинной тенью с одной из сторон свечи. Эта конструкция формируется в ситуациях, когда у быков/медведей нет возможности для продолжения текущего тренда.
Есть индикаторы, определяющие свечи, подходящие под критерии этого паттерна. Их также можно занести в категорию разворотных.
Pin Bar Detector создан для идентификации только одного паттерна РА. Он отмечает на графике все свечи, подходящие под критерии Пин Бара, при этом учитывается размер тени свечи и размер ее тела. Оба параметра можно корректировать и за счет этого ужесточать/ослаблять критерии отбора паттернов.
Индикаторы такого типа не учитывают контекст происходящего на рынке. Поэтому паттерны выделяются и в моментах, когда график обновляет историческим экстремумы, и при движении в горизонтальном коридоре. Учитывается только соотношение между отдельными элементами соответствующей свечи. Придется самостоятельно анализировать график и фильтровать разворотные паттерны.
К разворотным можно отнести и индикаторы, работающие с другими паттернами. Например, Price Action Dashboard выделяет все виды моделей Price Action.
StdScore
Входит в категорию нестандартные индикаторы разворота тренда. Внешне напоминает обычный осциллятор, но в «подвале» строится не привычная линия, а еще один свечной график.
Логика работы та же, что и у обычных осцилляторов:
- Есть зоны перекупленности и перепроданности. В роли границ этих зон выступают уровни -4 и +4, считается, что если значение индикатора выше +4, то рынок перекуплен и есть вероятность разворота. Область сильной перепроданности – зона под отметкой -4.
- Крайне важны дивергенции StdScore. Они могут появляться и перед коррекциями, и перед полноценным разворотом рынка.
Как и в случае с другими осцилляторами StdScore нуждается в подтверждении сигналов. Нельзя входить в рынок, рассчитывая на разворот только из-за того, что индикатор находится в зоне перепроданности либо перекупленности.
Основной недостаток StdScore – непонятный алгоритм работы. Сигналы формируются редко, они неплохо отрабатывают, но методика расчета остается неясной.
Индикатор корреляции Overlay Chart
По названию можно понять и принцип его работы. Этот индикатор просто второй график поверх основного, нечто подобное реализовано на живом графике от TradingView, где можно к основному добавить несколько дополнительных графиков. Только там это сделано как одна из функций терминала, а в МТ4 понадобится установка дополнительного индикатора.
Настроек у Overlay Chart немного, изменить можно:
• SubSymbol – вручную указывается валютная пара, график которой будет добавлен на основной;
• далее идет 3 пункта по настройке свечей дополнительного графика и GridColor – цвет сетки;
• Mirroring – при активации дополнительный график отображается в зеркальном виде по вертикали.
Добавим на основной график USDJPY и посмотрим, что из этого получится.
Несмотря на то, что в окне отображается сразу 2 графика, особой путаницы нет. Очень удобно то, что шкала для дополнительного графика (USDJPY в нашем случае) расположена в левой стороне окна и числа не путаются с основной шкалой МТ4.
Что касается величины корреляции, то сам показатель в численном эквиваленте не рассчитывается. То есть оценивать связь между движением валютных пар придется скорее на глаз. Для стратегий, требующих точное значение корреляции этот индикатор не подойдет.
Есть валютные пары с постоянно наблюдающейся неплохой прямой или обратной корреляцией. Для них этот индикатор и подойдет, можно в пару кликов мышью добавить нужную валютную пару и оценить движения.
На рисунке выше – пример пар с высокой обратной корреляцией. Индикатор Overlay Chart наглядно это показывает.
В теории можно на график добавить и большее количество дополнительных валютных пар. Для этого просто каждый раз применяйте к нему этот индикатор заново и меняя цветовую схему. Но работать так будет неудобно, поэтому лучше ограничьтесь только одной дополнительной валютной парой.
![Индикатор открытых позиций для мт4 или мт5 [current ratio] - скачать | fxssi - платформа для анализа настроений на рынке форекс](https://sli24.ru/wp-content/uploads/d/3/0/d303908ad630f9a4ba253606da3ce0d1.png)
Версии этого алгоритма есть и для МТ4, и для МТ5.
Индикаторы разворота тренда — On Balance Volume
Особенность этого индикатора в том, что он аккумулирует бычьи и медвежьи объемы. «Объемные» индикаторы на Форекс не особо популярны, но OBV можно использовать как неплохой инструмент для подтверждения разворота рынка.
Конкретные значения OBV не важны, важно лишь направление движения ценового графика и линии On Balance Volume. Большую часть времени направление движения индикатора и цены совпадает, но если наблюдается расхождения, то повышается вероятность разворота
Это та же дивергенция, что и в случае с MACD, просто реализуется она на другом индикаторе.
Сигнал усиливается, если формируется рядом со значимым уровнем или подтверждается другими индикаторами. Сами по себе дивергенции на OBV не берутся в работу.
Зачем мне нужен этот инструмент?
Наши уникальные медианные прогнозы валют предлагают вам:
Индикатор настроения, который помогает выделять значимые ценовые уровни, не ограничиваясь одним только общим «настроем» в отношении валюты.. Трейдеры могут также оценить степень единодушия
среди опрошенных экспертов в случае наличия какого-либо сильного спекулятивного драйвера на рынке, или же убедиться в сильном расхождении мнений. Если индикаторы настроений не достигли экстремумов, трейдеры получают в свое распоряжение актуальные
целевые уровни. В случае сильного расхождения между фактическими рыночными ценами и прогнозными значениями, трейдеры могут использовать это как удобную возможность для входа в рынок.
Без задержки данных: По сравнению с другими индикаторами, здесь данные поступают без задержки.
Это очень полезный инструмент, который приносит наилучший результат в сочетании с другими видами технического анализа, например, Торговыми Позициями, Анализом Цен или
Интерактивными графиками.
Обширные данные о настроениях, основанные на репрезентативном опросе от 25 до 50 экспертов в течение 5 лет. Не полагайтесь на одно мнение, даже если это мнение гуру финансовых рынков. Используйте усредненное мнение
группы избранных экспертов. Медианных прогноз валют FXStreet дает вам сжатое общее мнение сразу нескольких экспертов. Мы включаем мнения только тех экспертов, которые взяли на себя обязательства по публикации и, следовательно, оказывают влияние
на рынок.
Инструмент для тех, кто мыслит не так, как все: люди инстинктивно следуют за массами. Индикатор настроений позволит вам окунуться в мнения людей, мыслящих «иначе». Они могут определить экстремумы
настроений, и таким образом помешать им стать частью «общего мнения». Формируйте собственное мнение и прогнозы валют вместе с ведущими экспертами и финансистами.
Это инструмент для построения стратегий, основанных на данных прогнозирования: выявляйте паттерны, которые покажут вам, когда тренд ускоряется или ослабевает.
Как взять максимум прибыли
С торговлей по индикаторам справится даже новичок на Forex. Особенно если это стрелочные варианты, дающие конкретные рекомендации. Но есть некоторые нюансы, которые узнают только с опытом. Они помогут взять максимум пунктов:
комбинирование. Работа с помощью единственной программы ― не лучшая идея. Обязательно отсеивать некачественные сигналы, которые возникают из-за рыночного шума;
применение технического и свечного анализа
Важно оценивать общую картину. Когда программа прогнозирует разворот и это можно подтвердить фигурами и свечными паттернами ― вероятность успеха намного выше;
паузы при выходе экономических новостей
В это время часто возникают хаотичные колебания, которые могут запутать и привести к ошибкам. Лучше не работать за полчаса до и после новостей;
учет тренда на старшем таймфрейме. Начинающим желательно торговать по ходу движения и не открывать контр-трендовые позиции. Поэтому обязательно понимать направление долгосрочной тенденции;
использование трейлинг-стопа. Если удалось поймать тренд, важно дать прибыли расти. Это даст забрать максимальное количество пунктов. После достижения намеченной цели можно перевести позицию в безубыток и применить трейлинг-стоп, чтобы не упустить возможную прибыль;
настройка. Лучшие результаты показывают программы, параметры которых настроены для применения на конкретной валютной паре. Одни активы требуют более чувствительных значений. Другие при этом дадут хаотичные показания и будут качественнее работать с другими параметрами. Не стоит игнорировать индивидуальные настройки. Их можно вычислить с опытом, после наблюдений за поведением актива.
Эти простые советы помогут увеличить прибыльность любой торговой стратегии.
Как валютные пары взаимодействуют друг с другом
Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.
Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.
Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.
- Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
- Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.
Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.
Где искать корреляцию валют
Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:
Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.
Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:
Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика
Риски валютных корреляций
Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.
Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:
Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.
Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.
Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.
Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.
Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.
Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.
Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.
Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.
Parabolic SAR
Довольно точный индикатор разворота тренда, но дает слишком много ложных сигналов, чтобы использовать его в качестве готовой торговой стратегии. Выглядит как скопление точек под или над графиком. На бычьем рынке Parabolic находится под графиком, на медвежьем – над ним. Контртрендовым сигналом считается момент, когда индикатор меняет положение относительно графика.
При стандартных настройках Параболик дает сигналы практически без запаздывания. Но при этом он излишне чувствителен, реагирует на малейшие колебания цены и не подходит на роль контртрендового. Слишком много ложных сигналов.
За чувствительность индикатора отвечает параметр «Шаг», если понизить его в несколько раз, то Параболик станет более медлительным. Правда, при этом возрастает и задержка в получении контртрендового сигнала.
Ситуация та же, что и с другими индикаторами – придется искать баланс между надежностью сигнала и его запаздыванием.
Точный индикатор на опережение %R Вильямса
Ларри Вильямс создал осциллятор Williams %R в 1973 году. Данный инструмент, как и все точные индикаторы Форекс, способен определить состояние перекупленности/перепроданности по расположению текущей цены закрытия касательно диапазона между минимумом/максимумом цен за прошлые периоды. Торговля по данному индикатору проста: сигнал на покупку появляется в момент перепроданности (%R расположен в диапазоне от -80% и ниже), на продажу в момент перекупленности (%R в диапазоне от -20% и выше).
Чтобы рассчитать индикатор, разницу максимальной стоимости и цены закрытия за какой-то период делят на разницу максимума/минимума цены за этот период. По умолчанию период равен 14.
Формула для расчета: R% = — ((H – C)/(H – L)) x 100, тут:
- С – это последняя стоимость закрытия;
- L – минимум цены за период;
- Н – максимум цены за период.
«Процентный диапазон Вильямса» дает возможность видеть состояния перекупленности/перепроданности, но лучше всего использовать вместе с ним и другие Forex индикаторы для общего анализа тренда.
Сигналы Williams %R:
- Индикатор идет выше -20 – возможная перекупленность.
- Индикатор ниже -80 – возможная перепроданность.
- Индикатор пересекает границы области перекупленности в направлении сверху вниз – сигнал на продажу.
- Индикатор пересекает границы зоны перепроданности в направлении снизу вверх – сигнал на покупку.
- Слабость восходящего тренда – когда цена растет до максимума, а индикатор не поддерживает такое движение.
- Слабость нисходящего тренда – цена падает до последующего минимума, а индикатор демонстрирует иные значения.
Пример стратегии — Белая лестница:
Используя индикаторы в торговле на Форекс, у трейдера есть возможность автоматизировать многие этапы технического анализа, существенно сэкономив время и повысив эффективность. Но полностью строить торговлю на показателях данных инструментов не стоит. Как минимум нужно опираться на сигналы нескольких из них одновременно (чтобы исключить ошибки).
Виды корреляции у валютных пар. Отображение на графиках MT4 и 5
Различают несколько видов валютной корреляции:
- обратная (зеркальная, отрицательная),
- прямая (положительная)
- и скользящая.
При отрицательной корреляции, подразумевается движение цен валютных пар в отношении друг друга в совершенно обратном направлении.
Прямая корреляция, это когда цена одной парной котировки и другой двигается в одном направлении. Положительная корреляция – явление, часто использующееся для увеличения вероятности того, что наступит прогнозируемая действительность.
Даже в случаях торговли исключительно на одном инструменте, трейдер способен увеличить точность своего прогноза, но если станет использовать анализ сразу нескольких пар валюты.
Попробуем опять обратиться к упомянутым выше образным валютным парам A/В и С/D. Предположим, что Вы ведете торги на паре A/В, а валютная пара C/D находится с ней в прямой корреляции, т.е. их ценовое движение на графике MT4, или 5 вверх/вниз синхронно. При анализе движения пары А/B, Вы устанавливаете высокую вероятность ценового падения. Но проведя технический анализ другой пары (C/D), Вы выясняете, что падение отменяется.
Это является поводом пересмотра достоверности предыдущих сигналов, и если прогнозы теперь совпадут, то вы получаете вдвое больше уверенности в правильности открытия позиций. Как вы понимаете, помимо этого, используя данную методику, Вы отфильтровываете случайные сигналы.
Но при этом необходимо запомнить, что корреляционный анализ либо индикатор корреляции способен оказывать помощь только на больших масштабах (таймфреймах), т.е. часы либо получасовой. Если вы свою стратегию базируете на минутах, то такой анализ может вам только навредить.
И третий вид корреляции, будет — скользящая корреляция, он заключается в том, что некоторая взаимосвязь между всеми валютными парами все же существует, но проявляется она только на сдвиге по шкале времени.
Другими словами, курсовое изменение пары A/B будет являться предвестником будущего ценового движения другой пары, в нашем случае C/D.
Если Вы будете аккумулировать всю информацию очень детально, так, что ее будет в достаточном количестве для формирования определенной торговой стратегии, то индикатор корреляции значительно повысит точность любого вашего прогноза. Также, это может даже стать инструментом, положенным в основу вашей прогностической деятельности.
Индикаторы корреляции – OverLay Chart
Одним из самых распространенных индикаторов корреляции считается OverLay Chart. Данный индикатор, помогает определить непосредственно наличие корреляции, между используемыми валютными парами. При этом, процесс его использования достаточно понятен и прост.
Установите индикатор корреляции ОverLay Сhart на платформу MT4, или 5 и откройте график пары, по которой собираетесь торговать, к примеру, EUR/USD. Далее, просмотрите дополнительный инструмент, показывающий корреляцию к данной паре, можно использовать GBP/USD и перенесите индикатор на график цен. После этого, должно появиться окно с указанными входными параметрами индикатора.
Здесь в специальном поле «Sub Symbol», можете указать вторую валюту (в нашем случае GBP/USD), с которой и будет коррелировать ваша основная валютная пара.
Используя параметр «Mirroring», вы можете обратить зеркально дополнительные валютные пары по сравнению к основной. Данным образом, при прямой корреляции этих пар с основной, (при включении «Mirroring»), они будут отображаться с обратной корреляцией.
Здесь же, на графиках MT5 будет отображена дополнительная пара валют, при помощи которой Вы сможете проанализировать и наглядно увидеть проявление корреляции.
Экономические новости
Доллар незначительно снижается к евро, растет в паре с иеной
В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно снижается по отношению к евро и слабо дорожает в паре с японской иеной. По состоянию на 9:1…
13 часов назад
153
Доллар сегодня дешевеет к большинству мировых валют
Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать динамику американской инфляции …
16 января 2023 г., 8:12
245
Доллар дорожает к фунту и евро, дешевеет в паре с иеной
В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов после падения по итогам предыдущей сессии, но продолжает дешеветь в паре…
13 января 2023 г., 8:30
639
Доллару США угрожает «крест смерти»
На графике DXY впервые за 2,5 года образовался «крест смерти». В 2020 году после такого сигнала доллар упал почти на 8%. Способствовать…
13 января 2023 г., 6:50
539
Доллар дешевеет к евро, фунту и иене
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов перед публикацией декабрьских данных об инфляции в Штатах. Рассч…
12 января 2023 г., 8:30
558
Доллар дешевеет к евро и фунту
Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам в ходе утренней сессии среды, участники рынка ждут данных об американской инфляции….
11 января 2023 г., 8:20
555
Доллар дешевеет к евро и иене, дорожает к фунту
В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается по отношению к евро и японской иене и растет в паре с фунтом стерлингов. Рассчитываемый ICE инд…
10 января 2023 г., 8:20
787
Доллар дешевеет к большинству мировых валют
Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в понедельник благодаря новым сигналам замедления инфляции в Штатах, увеличившим наде…
9 января 2023 г., 8:20
874
Торговые стратегии, использующие корреляцию
К примеру, стратегия может включать в себя две сильно коррелированные валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Стратегия используется в течение 15 минут и более
Трейдер ожидает, что коррелированные пары будут синхронно двигаться вблизи важного уровня поддержки или сопротивления
При этом одна пара будет следовать за другой после разворота. Соответственно, возможной торговой стратегией будет использование сигнала на покупку, если одна из двух пар не сможет сделать более низкий минимум. Или сигнала на продажу, если одна из пар достигает более высокого максимума.
Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара
При этом важно избежать входа в сделку, если две сильно коррелированные валютные пары не смогут подтвердить разворот или продолжение
Трейдеры на рынке форекс также могут использовать корреляцию для диверсификации своих позиций. Например, вместо открытия двух позиций GBP/USD трейдер может купить одну позицию GBP/USD и одну позицию AUD / USD, поскольку обе эти пары имеют положительную корреляцию, хотя и несовершенно. Несовершенная корреляция позволяет снизить подверженность риску и добавляет диверсификацию в портфель трейдера из-за замены австралийского доллара на фунт стерлингов.
