Better volume free

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

• задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

• настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы, с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном — с месячного;

• можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность.

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций — стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

• market profile — абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

• следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии — выделяется Европа, Азия и Америка;

• market profile trandlines — от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии. В остальном это все тот же профиль рынка;

• market profile VirginpPOC — еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.

Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

Сложность определения объемов на Форекс

При определении объемных показателей, трейдеров подстерегают несколько проблем:

1. На финансовом рынке работают множество трейдеров. Они распределены по рабочим местам брокера. И индикатору сложно провести децентрализацию всех трейдеров сразу. Поэтому стандартные индикаторы торгового терминала метатрейдер МТ4 объективно показывают объемы конкретно рассматриваемого брокера.
2. Также затрудняет объективность оценки объемов факт, что при торговле трейдеры обычно используют заемные средства, которые при подсчете рассматриваемого показателя также учитываются. Каждый трейдер работает с определенным кредитным плечом, поэтому это и затрудняет подсчет объемов.

Как использовать индикатор фрактал (fractals)

Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.

Торговля на пробой фрактала

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.

Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:

В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.

Фракталы как уровни поддержки сопротивления

Если Вы хотя бы раз сталкивались с уровнями поддержки/сопротивления, то знаете, насколько сложно их строить. И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента. Т. е., когда мы строим ПС-уровни, то не можем с уверенностью сказать правильно ли мы построили их или нет. Билл Вильямс со своими фракталами дает нам прекрасный инструмент для поиска и построения значимых уровней поддержки и сопротивления.

Давайте накинем индикатор на какой-нибудь график и проанализируем с точки зрения SR-уровней?

Это график акций компании Сургутнефтегаз с классическим 5-баровым фракталом. Да, график просто пестрит от этих стрелочек. Какие уж тут уровни поддержки-сопротивления?! Если через каждый экстремум, выделенный индикатором провести горизонтальную линию, то и графика не будет видно!

Все верно, но не будем столь категоричны. Нас ведь никто не заставляет использовать настройки индикатора «по-умолчанию»? Давайте увеличим число периодов, скажем, до 31 и посмотрим на результат:

Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни

Обратите внимание на то, как цена «уважает» и отрабатывает эти уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них

Фракталы и линии тренда (направляющие)

Еще один довольно неплохой метод применения индикатора fractals — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда):

Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров. И провел несколько линий тренда через некоторые фракталы. Действительно, линии получилось интересными и цена прекрасно с ними взаимодействует. Естественно, базовые знания в области технического анализа и построения трендовых линий у трейдера должны быть. Но, уверен, что начинающему трейдеру этот индикатор станет хорошим подспорьем в практике.

Определение тренда с помощью индикатора

С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Сделать это очень просто. Если мы с Вами вспомним определение тренда, которое гласит, что восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов. Накинем на график наш индикатор:

И увидим, что в восходящем тренде фракталы на покупку будут обновляться (пробиваться) чаще, чем фракталы на продажу. Для определения трейдинг рейнджа (флэта) верхние и нижние фракталы должны быть расположены, примерно, на одних и тех же уровнях и не обновляться.

Aliev FX Volume – индикатор тиковых объемов для мт4

Индикатор Алиева или Aliev FX Volumes – это еще один алгоритм для расчета и отображения значений тиковых объемов. Инструмент оснащен удобной функцией звукового алерта.

Как скачать индикатор тикового объема

Загрузить инструмент можно по этой ссылке. Затем скопируйте дистрибутивный файл из архива и переместите его в папку MQL4/Indicators. Она находится в каталоге данные терминала МетаТрейдер. Открыть каталог можно через меню «Файл».

В настройках можно поменять много параметров, большинство из которых отвечают за внешний вид индикатора:

• «BarToCount». Число баров для расчета объемов в тиках.
• «UsePoints». Функция отображения объемов в числах над свечами графика.
• «DistancePoints». Расстояние от текста до свечи (работает только при условии активации предыдущего пункта).
• «ColorPoint_U». Цвет баров, соответствующих бычьим свечкам графика.
• «ColorPoint_D». Цвет баров, которые соответствуют медвежьим свечам на графике.
• «ColorPoint_S». Цвет баров, которые указывают на свечи с равными ценами Open и High (доджи).
• «PointSize». Размер текста над свечами.
• «UseShowSameWay». Показ информации над всеми свечами графика.
• «UseShowSameDay». Отображение информации только об объемах дневных свечей.
• «UseAlert». Звуковой алерт.

Настройки можно менять по своему усмотрению или оставить по умолчанию.

Рекомендуем также изучить индикатор Дельта Объема для MT4.

Принцип работы и сигналы Aliev FX Volume

Индикатор Алиева является многофункциональным инструментом. Помимо гистограммы в подвале терминала, он также отображает величину объемов над свечами и небольшой текстовый информер в правой нижней части окна.

Цвет текста над свечой зависит от вида объемов. Над бычьими свечами отображается зеленый текст, над медвежьими – красный, а над доджи – желтый.

Информер в правой нижней части показывает соотношение между Open-ценой текущего дня и текущим значением цены. По этому счетчику можно выяснить, куда идет тренд этого дня – вверх или вниз:

• Если текущая цена ниже Open-точки дня, то с большей вероятностью тренд нисходящий.
• Если текущая цена выше открытия дня, то скорее всего, тренд восходящий.

Однако по данным одного только информера торговать нельзя, так как их недостаточно для полноценного анализа рынка. Нужно также учитывать показания гистограммы Aliev FX Volume и других дополнительных инструментов ТС.

Бары гистограммы Алиева представлены в четырех цветах:

• Синие указывают на увеличение объемов.
• Красные указывают на снижение объемов.
• Коричневый столбец формируется, если после бычьей свечи появилась равноценная медвежья свечка.
• Голубой бар говорит о том, что после медвежьей свечи сформировалась равноценная бычья.

Бары могут быть широкими или обычными. Расширяется столбец в том случае, если на графике образовалось три свечи подряд бычьей или медвежьей направленности. Таким образом, появление на гистограмме широкого синего или красного бара говорит о том, что на графике появились три восходящие или нисходящие свечи подряд.

Стандартный индикатор Volumes

В терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.

Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.

Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.

Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.

Красный столбик, наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.

Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.

Better Volume 1.5 + Alerts

К сожалению, стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 или МТ5 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов – Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.

От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.

Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.

Расшифровка сигналов Better Volume

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеет очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику, обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.

Установка и настройка индикатора

На сегодняшний день индикатор TVI распространяется абсолютно бесплатно, скачать его вы можете, воспользовавшись размещенной ниже ссылкой. Скачать индикатор Для того, чтобы установить индикатор, вам необходимо распаковать содержимое скаченного архива в каталог данных вашей торговой платформы. После этого необходимо перезапустить Метатрейдер 4, выбрать подходящий тайм-фрейм и валютную пару, а затем перенести индикатор из окна навигатора на используемый график.

После завершения описанного выше порядка действий, перед вами появится окно с настройками индикатора, идентичное тому, которое показано на расположенной ниже картинке.

Tick Volume Indicator обладает всего тремя характеристиками, в которые при необходимости можно внести изменения.

Если вы являетесь начинающим трейдером, то лучше всего применять настройки по умолчанию, не внося в них каких-либо изменений, так как в противном случае инструмент может функционировать некорректно.

После завершения процесса настройки необходимо нажать кнопку «Ок» и индикатор TVI начнет функционировать. Набравшись необходимого опыта работы с данным индикатором, вы сможете подстроить его таким образом, чтобы он полностью соответствовал применяемой вами торговой стратегии.

Индикатор тиковых объемов TVI

TVI или Tick Volume Indicator – это пользовательский инструмент в виде гистограммы, используемый для расчета тиковых объемов. Индикатор был создан в 1995 году, на основе теории Вильяма Блау. Входит в состав торговой стратегии Genesis Matrix Trading.

Как работает индикатор TVI?

Формула индикатора была выведена Вильямом Блау

Важно понимать, что TVI определяет тиковые, а не реальные объемы. В основе формулы лежит принцип расчета средней скользящей линии

Инструмент создавался для торговли акциями и индексами, но впоследствии был адаптирован и для форекс.

По индикатору TVI можно определять моменты перепроданности и перекупленности по типу осцилляторов, выявлять направление тренда и искать дивергенции.

Инструмент распространяется бесплатно. Для установки нужно скачать дистрибутивы и загрузить их в каталог данных терминала MetaTrader, в папку, где расположены все пользовательские инструменты (MQL4/Indicators). После последующей перезагрузки терминала TVI появится в списке индикаторов платформы. Настройки можно не менять, так как они подходят для большинства графиков.

Рекомендуем изучить еще один индикатор тиковых объемов — Normalize Volume Oscillator.

Сигналы и расшифровка значений TVI

Индикатор отлично подходит для определения активности на рынке, а также уровень спроса и предложения конкретного актива в заданный момент времени.

Основные правила применения Tick Volume Indicator:

• Положение баров гистограммы ниже нуля указывает на нисходящий тренд и возможность входа в шорт.
• Положение баров TVI выше нуля говорит о восходящем тренде и возможности входа в лонг.

При этом следует обращать внимание на вершины баров TVI. Например, если столбцы находятся ниже нуля, но при этом крайние точки последних баров планомерно повышаются, это может быть предвестником начала бычьего тренда, или коррекции нисходящего тренда

То же самое и работает и в обратном случае.

Бычьим свечам на графике соответствуют синие бары гистограммы, а медвежьим свечам – красные бары. Благодаря такому разделению цветов можно легко определять коррекционные движения и точки перелома трендов.

Особенности индикатора

Главный плюс TVI – это его адаптивности. Индикатор можно подстроить под любую торговую систему и актив. Инструмент показывает, насколько высока активность покупателей и продавцов и куда в данный момент движется рынок.

Также по TVI можно определить ключевые уровни, рядом с которыми открывается большое число сделок на продажу и покупку. Как правило, это уровни, рядом с которыми формируются крупные бары на гистограмме.

Применение индикатора TPO Range при торговле

Рассмотрим пример применения индикаторов TPO и TPO Range на практике. К примеру, вы решили торговать на тридцатиминутном таймфрейме на графике EUR/CHF (евро/франк).

На скриншоте видно, что цена отработала уровень поддержки (прямая S) и совершила отбой от уровня сопротивления (линия R).

Обратите внимание на то, что мод линии поддержки S сформировался еще несколько торговых дней назад и соответственно, был не раз отработан. Тем не менее, данный уровень до сих пор актуален в роли линии поддержки, так как последующие моды были сформированы уже над ним

Следовательно, они стали выполнять функцию линий сопротивления.

Таким образом вы можете анализировать моды на любом графике и следить за их отработкой. Помните одно из главных правил технического анализа: чем сильнее уровень, тем выше вероятность того, что он будет отработан вновь.

Индикатор TPO Range – это нетипичный инструмент для определения тиковых объемов. Он показывает не только барные, но и уровневые объемы на графике. Данный алгоритм можно использовать как дополнительный инструмент при торговле как по скальпинговым, так и по трендовым стратегиям.

Рекомендуем установить и протестировать еще один инструмент для определения рыночных объемов — индикатор Baracude Volume.

Часто задаваемые вопросы

На каком таймфрейме использовать?
На любом. Показывается значение за конкретную единицу времени.

Стоит ли использовать, если на графике уже есть другие индикаторы?
Да. Это дополнение к любой стратегии для увеличения прибыльности торговли.

Какой индикатор выбрать?
Если стратегия основана на торговле от уровней, подойдет инструмент отрисовки горизонтальных значений. Для наблюдения за трендом используют вертикальное отображение. Можно использовать оба вида одновременно.

Зачем скачивать эти инструменты, если они уже есть в MT4?
В Meta Trader 4 установлены 4 самых простых варианта для тикового вертикального объема. Их может быть недостаточно для анализа рынка. В программе нет способов для отражения горизонтальных данных.

Как получить реальные биржевые данные, а не тиковые?
Есть платные сервисы — например, ClusterDelta и ATAS. Это сложные профессиональные инструменты. Также можно анализировать торги фьючерсами на сайте Чикагской Фондовой Биржи.

Будут ли видны на рынке действия крупных игроков?
На графике отражается сумма совершенных сделок, но не количество лотов. На практике тиковая информация почти повторяет реальные биржевые данные.

Сколько стоят эти индикаторы?
Большинство популярных вариантов доступны для скачивания бесплатно.

Какой лучше скачать?
Один из самых популярных — Better Volume. Также хорошо себя зарекомендовали Vortex, Volume profile, VolumesHist. Трейдеры постоянно создают новые варианты. Лучше попробовать разные и выбрать тот, что понравился.

Одинцов Матвей
Автор

Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.

Предыдущая статья
Следующая статья

Индикатор ADX: примеры использования

Давайте посмотрим, как индикатор ADX может помочь нам интерпретировать ценовые графики.

На графике было 5 сигналов ADX, и я пометил каждый из них вертикальной линией и стрелкой, указывающей на направление сигнала.

Первый сигнал пришел с небольшим опозданием, и ADX пересек 20, как цена уже росла. В этот момент линии DI уже были очень широкими. Сигналы ADX обычно сильнее, когда пересечение линий DI и разрыв линии 20 ADX происходят одновременно или относительно близко.

Также важно иметь эффективный метод фиксации прибыли или трейлинг стопа, потому что не все сигналы обеспечат оптимальный вход в трендовые сделки. Как и в случае с любой системой, нам нужно научиться максимизировать прибыли и эффективно сокращать убытки

Следующий график показывает 6 различных сигналов:

1. Относительно ранняя точка входа и неплохая прибыль. Как только ADX развернулся вниз, цена также начала разворачиваться. Это был хороший сигнал для входа.
2. ADX пробил отметку 20 и дал короткий сигнал, но цена сразу развернулась и опустилась ниже отметки 20. В этом случае трейдер должен быстро сократить убыток.
3. Хороший короткий сигнал и приличный медвежий тренд. В данный момент уже не стоило оставаться в рынке.
4. Вход в длинную сделку, когда цена пересекает скользящую среднюю с хорошим потенциалом прибыли.
5. Хороший сигнал на покупку в фазе сильного бычьего рынка.
6. Еще одна хорошая короткая возможность войти в сильный нисходящий тренд. Далее цена прекратила свое падение и вошла в консолидацию.

Как видите, индикатор ADX, как и любой другой индикатор, не дает 100% точных сигналов, но трейдер может найти способы максимизировать прибыльные возможности и фильтровать ошибочными сигналы.

Давайте вспомним, что мы узнали о ADX:

• Индикатор ADX имеет 3 линии: линию ADX и две линии DI.
• Индикатор ADX — индикатор тренда и импульса.
• Линия ADX измеряет силу тренда, но не предоставляет информацию о его направлении.
• Как только линия ADX пересекает выше 20, это сигнализирует о сильной тенденции.
• Две линии DI анализируют бычьи и медвежьи свечи.
• Линии DI сравнивают абсолютные максимумы и минимумы свечей.
• Когда линии DI пересекаются, это дает сигнал на вход в рынок.
• Когда зеленая линия DI находится выше красной, это говорит о том, что рынок движется вверх (и наоборот).

Преимущества анализа объемов

Индикатор объемов Форекс — особенный метод исследования. Остальные инструменты рассчитываются по формулам, в основе которых лежит стоимость актива. И только этот способ никак не учитывает цену. Он характеризуется суммами покупок и продаж.

Отсюда и появляется главное преимущество — у трейдера в руках вся информация, необходимая для понимания рынка. Цена растет или падает, и необходимо знать, сколько покупок и продаж произойдут по этой стоимости. С помощью таких данных даже новичок повысит результативность торговли.

Преимущества метода на рынке forex:

• Универсальность. Анализу поддается любой актив. Валютные пары, сырьевые активы, индексы — метод работает везде.
• Уникальность. Это отдельная область, не связанная с техническим и фундаментальным анализом.
• Эффективность. Результаты дают представление не только о направлении движения цены, но и о силе тренда.

Умение анализировать совокупность покупок и продаж на валютном рынке помогает отсеять шум и определить начало тренда. Это снизит количество ложных сигналов и поможет вовремя закрывать сделки при смене тенденции.

Какие сигналы можно извлечь на практике:

• Подтверждение продолжения тренда.
• Знаки о его окончании.
• Сигналы о пробое и развороте у уровней.
• Переход рынка в боковик.

Исследование сумм сделок наглядно показывает баланс спроса и предложения. Игнорирование этих данных снижает эффективность торговой системы. Фундаментальные и технические методы помогают найти точку входа в сделку. Изучение объемов отсеивает некачественные сигналы.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система, в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки.

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

• дневной — подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 — H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

• недельный — оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный — часовой;

• месячный — можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы — не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.