Сигналы, подаваемые осцилляторами
Пересечение линий перекупленности и перепроданности
Уровни перекупленности и перепроданности
Уровни перекупленности и перепроданности у осцилляторов обычно равняются 20 и 80% (Стохастик) или 30 и 70% (RSI). Опытные трейдеры часто меняют уровни перекупленности и перепроданности — например, у RSI, при классических 30 и 70%, могут использовать 20 и 80%.
Осциллятор пересекает линию два раза, входя в зону перекупленности (перепроданности) и выходя из нее. Первое пересечение сигнализирует трейдеру, что нужно приготовиться к возможной сделке и проанализировать финансовый инструмент на основе других данных технического анализа. Пересекая линию вторично, индикатор выходит из зоны перекупленности (перепроданности), давая сигнал на сделку (если этому сигналу не противоречат остальные параметры вашей стратегии).
Не торопитесь совершить сделку, пока не закончится формирование свечи, на которой осциллятор дал сигнал к совершению сделки. Цена акции в любой момент может развернуться в противоположную сторону и осциллятор вернется в зону перекупленности (перепроданности). При совершении сделки всегда дожидайтесь начала формирования следующей свечи на выбранном вами таймфрейме.
Пересечение осциллятором нулевого уровня
Нулевым уровнем является середина диапазона, в котором колеблется осциллятор. Так как осциллятор чаще всего колеблется в диапазоне от 0 до 100%, то нулевым уровнем будет линия 50%.
Среди трейдеров часто бытует ошибочное мнение, что пересечение осциллятором нулевого уровня дает сигнал к совершению сделки. Это не совсем правильно. Нулевой уровень говорит о том, что цена финансового инструмента достигла своего равновесия и вероятность того, куда она двинется дальше примерно 50/50. Консервативные инвесторы, не принимающие на себя слишком больших рисков, используют пересечение осциллятором нулевого уровня для закрытия позиций.
Дивергенция осциллятора и цены актива
Дивергенция
Дивергенция относится к одному из самых сильных сигналов осцилляторов, применяемых на трендовом рынке.
Суть идеи заключается в том, что чем дольше растет или падает цена актива, тем больше вероятность наступления коррекции к предыдущему движению. Сигналы осциллятора помогают отслеживать начало коррекции и вовремя закрывать позицию.
Если цена финансового инструмента растет, то при покорении нового максимума, осциллятор тоже должен показывать новый максимум (конвергенция). Если цена выросла, а осциллятор наоборот упал, то такая ситуация называется дивергенцией – расхождение цены актива и значения индикатора. Индикатор показывает, что рост выдыхается и возможно начало сильной коррекции.
На медвежьем рынке падение цены точно так же должно подтверждаться последовательными минимумами осциллятора.
Пересечение линий осциллятора
Многие осцилляторы состоят из двух скользящих (быстрой и медленной). Пересечение линий осциллятора дает трейдеру сигналы на покупку и продажу актива.
Сигнал на покупку. Быстрая скользящая должна пересечь медленную снизу вверх
Важно, чтобы этот сигнал произошел как можно ниже нулевой линии. Самые сильные сигналы подает осциллятор, когда скользящие средние пересекаются в зоне перепроданности
Сигналы на покупку выше нулевой линии считаются ложными и не принимаются во внимание. Закрытие позиции происходит после пересечения быстрой скользящей медленную сверху вниз выше нулевой линии
Сигнал на открытие короткой позиции. Быстрая скользящая должна пересечь медленную сверху вниз как можно ближе к зоне перекупленности или внутри нее.
Описание индикатора MACD.
Осциллятор MACD назван по первым буквам Moving Average Convergence/Divergence (схождение/расхождение скользящих средних) — определения, которое в 1979г. дал его разработчик Джеральд Аппель (Gerald Appel ) данному индикатору.
Формула индикатора MACD (если вы не фанат математики — пропустите, нет смысла ее запоминать наизусть), ниже скрин с википедии.
Настройка индикатора MACD? Стоит ли менять «простые» Moving Average на экспоненциальные? Нет не стоит. Как показали широкомасштабные статистические исследования за 50 лет Ч.Лебо и Д.Лукаса
применения Moving Averages на различных финансовых рынках, именно «простые» скользящие средние дают больше профита и меньше всего ложных сигналов. Удивлены? Представьте шок аналитиков, когда вышла их книга «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», перевернувшая финансовый мир индикаторов своей беспристрастной статистикой (на русский язык переведена издательством «Альпина» в 1998г.).
Осциллятор MACD
Принцип работы индикатора MACD основан на таком явлении, как возвращение цены к своему среднему значению. Быстрая линия всегда будет возвращаться к медленной линии, а формирующаяся между ними разница стремится к нулю. Увеличение расхождения приводит к повышению или снижению гистограммы. Вероятность схождения при этом увеличивается, как и разворот гистограммы к нулевой отметке.
Разбираясь, как пользоваться индикатором MACD, владея этой информацией, можно понять, что стоит сориентироваться на идентификации новых минимумов и максимумов. Такой метод характерен для всех осцилляторов, однако в случае с MACD надо учесть, что здесь нет уровней, по которым определяют перепроданность или перекупленность. Анализ делают приблизительный: например, на этой картинке отметка 0,0085 была выявлена примерно, после чего перенесена на ценовой график. Пересечение таких уровней в другом направлении свидетельствует о начале коррекции или развороте тренда.
Если наблюдается тренд, то после пробоя уровня цена вполне может продолжать движение в том же направлении на протяжении некоторого времени. Посмотрите на эту картинку, на которой отчётливо просматривается восходящая тенденция. Открывать сделку на покупку надо, когда отмеченный уровень пробивается. Закрытие позиции происходит при пересечении сигнальной линии индикатора MACD.
Нулевой уровень MACD
Торговать с учётом состояния индикатора MACD относительно его нулевой отметки нужно при отсутствии ярко выраженного тренда, но при наличии волатильных движений. Посмотрите на картинку, на которой продажи осуществляются при пересечении над нулевым уровнем, а покупки – под ним.
Зарабатывать с помощью таких сигналов можно при торговле в условиях широких ценовых диапазонов
Обратите внимание, какое большое количество сделок можно совершать, работая по этой системе, причём общая прибыль могла бы превысить 4500 пунктов. Чтобы отфильтровать незначительные колебания, на график наносят дополнительные уровни выше и ниже нулевой отметки
Дивергенции MACD
Дивергенция является самым сильным сигналом, причём индикатор MACD демонстрирует лучшие показатели в сравнении с прочими осцилляторами.
Идентификация краткосрочных трендов с учётом столбцов гистограммы MACD
После пересечения нулевой отметки и формирования пика может сформироваться новая вершина. Пробив первый пик, цена может некоторое время продолжать движение либо сразу разворачивается. Поставив лимитные заявки непосредственно над первым баром, которым произошло пробитие максимума можно извлекать прибыль.
Фигуры теханализа
Фигуры хорошо отрабатываются на гистограмме MACD, поэтому, руководствуясь описанным выше принципом, можно работать по классическим инструментам технического анализа, таким как «Двойное дно» или «Голова-плечи», что хорошо видно на картинке. Торговля ведётся отложенными ордерами при пробое линии шеи.
Совместное применение MACD с прочими индикаторами
Любой индикатор будет запаздывать, поэтому фильтровать сигналы MACD можно, совмещая этот трендовый осциллятор с другими инструментами для анализа. Осцилляторы хорошо себя проявляют в условиях высокой волатильности и отлично показывают разворот рынка, а вот при развитии устойчивой тенденции они дают много ложных сигналов.
Рекомендуется совмещать индикаторы MACD и «Стохастик», сигналы которого заключаются в пересечении линий. Проблема в том, что он не надёжен сам по себе, так как генерирует сигналы слишком часто, но вместе с MACD этот осциллятор демонстрирует большую надёжность
Надо обращать внимание на пересечения «Стохастика», которые происходят на фоне положительной проекции линий индикатора MACD
Если торговля ведётся на тайм-фрейме D1, то дневные сигналы можно подтверждать недельной гистограммой MACD. Если недельная гистограмма выше нуля, то можно покупать при получении соответствующего сигнала от «Стохастика». Нужно игнорировать сигналы, касающиеся краткосрочных продаж, так как рынок имеет явную бычью направленность.
Momentum
Это самый простой индикатор для вычислений момента входа на рынок. Он вычисляет разницу в процентах между ценой текущей и предыдущей свечи
Важное значение имеет правильная установка в настройках периода использования – оптимальным считается значение 14
Графически это линия, которая колеблется выше или ниже оси, обозначающей 100%.
Рисунок 1. Индикатор Momentum
Когда линия Momentum пересекает ось 100 сверху вниз, это означает, что заканчивается или уже закончился бычий тренд, и, наоборот, при пересечении оси снизу вверх, становится понятным, что к завершению подходит медвежий тренд.
Сигналы индикатора
Давайте разберем основные группы сигнала, которые будет давать индикатор DaVinci Colored MACD:
Если столбцы гистограммы MACD находятся выше 0 уровня, соответственно на рынке преобладает бычий тренд, абсолютно противоположная ситуация с медвежьим трендом, столбы гистограммы находятся ниже 0 отметки. Чем выше или ниже 0 уровня столбы, а расстояние между ними больше, тем соответственно сильнее выраженно определенное трендовое движение.
Вторым по значимости сигналом индикатора MACD, является определение локальным максимумов и минимумов гистограммы. Они свидетельствуют в первую очередь о состоянии перепроданности/перекупленности финансового инструмента в определенный момент времени и начале коррекционного движения.
Следующая группа сигналов, оповещает трейдера о начале новой тенденции. Это пересечении линии гистограммы MACD с 0 уровнем. В классическом трейдинге, это является безусловным сигналом на вход. Но не стоит, полностью полагаться лишь на один данный сигнал, всегда нужны подтверждающие триггеры.
Индикатор MACD Color MTF
Посмотрите на этот рисунок. Снизу вверх на нем разместились MACD Color MTF с данными с D1 и настройками MACD 12 – 26 – 9. Выше располагается MACD Color простой, без функции MTF, также с настройкой 12 – 26 – 9. И ещё выше располагается свечной график таймрфейма H1.
Также снизу вверх хорошо читаются сигналы, которые подает простая система для торговли. Торговля такая… Пересечение сигнальной линии и MACD на нижней гистограмме
Обратите внимание, нам не пришлось переключаться на другой таймфрейм для поиска точки вход. Это удобно
Просто удобно не переключаться между таймфреймами. А также может понадобиться при торможении терминала при переключении с таймфрейма на таймфрейм. Почему тормозит МТ4, читайте тут.
Второй индикатор уже подает сигнал при появлении красных баров после зеленных под нулевым уровнем. Это тоже хороший сигнал того, что тенденция продолжается и усиливается. Хороший сигнал, который можно использоваться.
Наконец, на свечном графике обозначено свеча, после которой можно было войти.
Как видите, MACD Color MTF помогает нам работать на графиках не переключаясь между таймфреймам.
Настройки индикатора:
О том, как установить индикатор на график написано в статей по этой ссылке.
| <==== Main Options ====> Основные настройки индикатора | |
| Fast EMA Period | Период быстрой экспоненциальной скользящей средней. |
| Slow EMA Period | Период медленной экспоненциальной скользящей средней. |
| Signal SMA Period | Период сигнальной скользящей средней и цена для расчета. |
| Compare Min/Max | Отображать гистограмму MACD на равноудаленном расстоянии минимума и максимума. |
| <====Color options====> Настройки цветового оформления | |
| MACD Above UP | Цвет повышающейся гистограммы выше 0 отметки. |
| MACD Above DN | Цвет понижающейся гистограммы выше 0 отметки. |
| MACD Below UP | Цвет повышающейся гистограммы ниже 0 отметки. |
| MACD Below DN | Цвет понижающейся гистограммы ниже 0 отметки. |
| <== Color Divergence ==> Дополнительные настройки дивергенции | |
| Divergence: MACD Histogram | Отображать дивергенцию по гистограмме MACD. |
| Divergence: MACD Line | Отображать дивергенцию по сигнальной линии MACD. |
| Divergence: Show Classic | Учитывать классическую дивергенцию. |
| Divergence: Show Hidden | Учитывать «скрытую» дивергенцию. |
Преимущества и недостатки
Главным достоинством рассматриваемого инструменты теханализа является простота использования, которая высоко ценится начинающими трейдерами.
Кроме этого, имеются плюсы:
- наглядность торговых сигналов;
- объединение свойств трендового и флетового индикатора, что снижает вероятность торговли против рынка;
- прогностические возможности в определении дальнейшего движения цены;
- информация о силе рынка;
- широкий диапазон изменения настроек.
МАКД имеет и свои недостатки:
- запаздывание за ценой, свойственное большинству осцилляторов, что ограничивает его применение, например, в скальпинге;
- наличие ложных торговых сигналов (ТС), вызванных “перерисовкой” инструмента, когда ТС появляется, а через некоторое время исчезает.
Правила применения MACD
Эффективнее всего принять инструмент на рынках с высокой волатильностью. Необходимо, чтобы наблюдался устойчивый и ярко выраженный тренд. Наибольшее количество продуктивных сигналов поступает при нахождении цены в узком диапазоне.
Пересечения MACD
Благодаря разнице, имеющейся между парой скользящих линий, происходит сглаживание случайных ценовых колебаний, а это уменьшает количество ложных сигналов, правда, приводит к запаздыванию. Несмотря на это в условиях ценовых коридоров с узким диапазоном пересечение индикатора MACD даёт больший эффект в сравнении с парой обычных средних скользящих линий.
Покупки рекомендуется совершать при пересечении гистограммой сверху вниз сигнального уровня. Если речь идёт об открытии сделки на продажу, то надо ждать сигнала, заключающегося в обратном пересечении. Преимущественно открытие позиции происходит при завершении отката. Выходят из сделки при появлении первых признаков образования боковой консолидации.
Если образование очередного локального максимума происходит ниже предшествующего, то можно говорить об изменении существующей тенденции. Пробой предшествующего минимума информирует об образовании нисходящего тренда, и нужно искать сигналы на продажу.
Volumes
Хотя Volumes не является классическим индикатором Форекс, все же стоит его упомянуть. Он важен для трейдеров по трем причинам:
указывают на силу и актуальность направленного движения. Если актив приобретается большим количеством покупателей, он будет двигаться вверх с большой интенсивностью и в кратчайшие сроки. И наоборот, если актив продается большим количеством продавцов, он с большой интенсивностью будет двигаться в сторону снижения
Направленное движение тренда и наличие больших объемов сигнализируют, что что-то важное происходит на рынке, часто сообщает о начале новой фазы тренда, будь то восходящей или нисходящей;
подтверждают боковую консолидацию. В отличие от ситуации, описанной в предыдущем пункте, объемы покупок и продаж часто указывают моменты, когда покупатели и продавцы находятся в ожидании
Поэтому весьма вероятно, что рынок переживает фазу боковой консолидации;
объемы являются неотъемлемой частью многих графиков, т.е. показывать увеличение или уменьшение подтвержденных объемов можно, например, при помощи японских свечей. Как правило, на торговых платформах они приведены именно в этом виде.
Рисунок 10. Индикатор Volumes
Однако следует быть осторожными. По мнению многих трейдеров правила очень изменились в последние годы. Как написано в учебниках по техническому анализу, объемы должны увеличиваться в период бычьего тренда и уменьшаться, если тренд медвежий, но сегодня это не так.
