Скользящая средняя в трейдинге. индикатор moving average

Опасность классического теханализа

Знакомо правило: во время бокового рынка покупай от нижней границы, а продавай от верхней? Обычно это заканчивается примерно так.

Схематически этот процесс можно отобразить следующим образом.

В реальных условиях крайне сложно увидеть ценовой коридор и зону, в которой он будет пробит. Именно поэтому профессионалы рекомендуют:

• торговать по тренду;
• индикаторы флэта использовать для переноса сделки в безопасное состояние.

Перейдем к обзору. Сначала мы рассмотрим стандартные инструменты, которые находятся в платформах MetaTrader 4 и TradingView. После мы разберем несколько популярных вариантов, совместимых только с MT4 и TView.

Использование одной скользящей средней

Чтобы обнаружить тренд, используя единственную скользящую среднюю, необходимо выбрать период, равный половине периода рыночных циклов. Обычно период в 30 баров является адекватным. Если, как в приведенном выше случае, это не так, это означает, что цена движется в ценовом канале с более коротким периодом, и вам необходимо уменьшить усредненный период или перейти к более короткому временному интервалу, например H4 или H1.

Существует два способа определения тренда при помощи одной скользящей средней:

1-й способ – пересечение цены и MA. Направление тренда определяется по расположению цены выше или ниже скользящей средней. Если цена выше МА, текущий тренд бычий, а если цена ниже MA, тренд медвежий. Таким образом, пересечение цены выше или ниже скользящей средней вызывает торговые сигналы или действует как фильтр, позволяющий открывать только длинные или короткие позиции. Эта система не слишком хорошо распознает боковые движения.

2-й способ – наклон MA. Этот метод основан на определении тренда по наклону скользящей средней. Если MA наклонена вниз, то тренд нисходящий, а если вверх, тренд восходящий.

Double Exponential Moving Average

Double Exponential Moving Average (DEMA) – двойная экспоненциальная скользящая средняя. Разработчик индикатора: Патрик Маллой (Patrick G. Mulloy), опубликовал в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages” (в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”). Вот что писал автор про свою разработку: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…» Формула расчёта представляет собой  разность удвоенной однократной EMA с дважды сглаженной (той же) EMA и имеет такой вид:

где:

EMA(err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;EMA2(Price, N, i) — текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.

Тут от удвоенного значения EMA отнимается EMA с тем же периодом, но построенной не по ценам закрытия (как обычно), а по значениям такой же EMA (т.е. с использованием двойного сглаживания). Задержка в итоге оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности – в этом и преимущество индикатора. Из настроек индикатора – только период скользящей средней.

На скрине ниже красная SMA 14 в сравнении с DEMA 14:

Как применять? Давайте сравним DEMA и EMA – одну из лучших скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4:

И там и там – период 20. Думаю – тут и так всё понятно, что DEMA (желтый цвет) гораздо быстрее реагирует на изменения цены, она гораздо ближе к цене, чем EMA (красный). Например, используйте вы DEMA в качестве стороннего индикатора для трала вспомогательным советником профитной позиции – сделка будет закрыта раньше и прибыль будет больше, чем используя бы EMA. Конечно, тут надо не забывать и о рынке, но иметь весь инструментарий, на все случаи жизни – лишним не будет.

Кроме того сам индикатор DEMA может использоваться для сглаживания показаний других индикаторов, основанных на скользящих средних, например макди – DEMA_MACD (посмотреть можно в соответствующей теме). По результатам тестов Патрика Маллоя обнаружилось, что тот же макди с использованием DEMA хоть и даёт меньше сигналов, но их отработка в плюс значительно повысилась. Таким образом, двойная EMA – очень интересный и достойный самого пристального ознакомления инструмент.

Вердикт

По результатам исследований установлено, что у индикатора Moving Average отсутствуют какие-либо положительные (прибыльные) закономерности. А результат его применения будет не сильно отличается от обычного подбрасывания монетки.

Возможно, кто-то скажет, что данные тесты «ни о чем», потому что следовало добавить фильтр, который будет определять тренд, т.к. торговать с помощью индикатора МА можно только, когда на рынке тренд.

Однако, если у вас есть такой уникальный фильтр, который определяет тренд, зачем вам тогда рандомная МАшка? Просто открывайте сделку по тренду, да и все.

Основы Форекс

Slava Loza Forex Trader & Analyst

Использование в криптотрейдинге

Базовый принцип как пользоваться Moving Average: когда цена идет над средней на рынке восходящий тренд и предпочтительнее покупки (BUY), ниже только продажи (SELL). На боковом рынке переходим на канальные индикаторы и сделки от их границ. Дополнительно работаем:

1. По точкам пересечения.

Используются, как минимум, две средние: «быстрая» и «медленная» с большим периодом:

• Быстрая MA пересекает медленную снизу вверх – восходящий тренд, ищем точку для BUY;
• Сверху вниз открываем SELL.

Сама по себе точка пересечения указывает только на разворот и не стоит сразу входить в рынок. Анализируем положение относительно локальных max/min, сетки Фибоначчи и других значимых уровней. Возможно это только их ретест, а не новый тренд!

1. Отскок от MA.

Означает продолжение тренда и можно открыть очередную позицию. Новичкам, для которых часто проблема, как настроить параметры,  чтобы не пропустить продолжение тренда, дадим совет: торгуйте отскоки только длинных 100 или 200-х средних. Когда они случаются можно добавить трейлинг-стоп и «забрать тренд» по максимуму.

1. Наклон

По сути, направление скользящей средней и положение цены относительно нее, не что иное как текущий баланс сил покупатели/продавцы: идет вверх, значит рынок за «быками», вниз перевес «медведей», горизонтальное движение означает равенство сил перед новым трендом. Но, как стратегия определит силу новой или текущей рыночной тенденции – может это импульс с возвратом во флет, или краткая коррекция? Это можно сделать по углу наклона, как показано на рисунке:

Даже если есть подтверждение от осцилляторов лучше пропустить сигнал с «малым» углом. Но, следует учитывать особенности актива, стратегии и стиля торговли. На скальпинге вполне можно заработать и в таких ситуациях.

Если планируется использовать автоматический советник, всегда уточняйте, какой тип MA применяется. Индикаторы тренда дают первое направление для поиска точки входа, которая затем уточняется осцилляторами и другими инструментами.

Несколько рекомендаций…

• самые надежные сигналы MA только на тренде, но боковой рынок тоже не стоит оставлять без внимания. На ее основе работает много прибыльных канальных индикаторов таких Bollinger Bands, Envelopes, Keltner Channel и т.д.;
• также большое число ложных сигналов будет на М1-М5, традиционно используемых для скальпинга. Здесь лучше выбрать иные варианты: перекупленность/перепроданность осцилляторов, пробой/отскок от уровней (локальные max/min, Мюррей, Pivot Point) с подтверждением динамикой рыночных объемов;

Скользящие средние, как и весь технический анализ рассчитываются по прошлым данным, а значит, не могут адекватно оценивать текущую ситуацию на рынке в целом, как это делает человек в т.ч. с помощью визуального анализа свечных комбинаций и других паттернов!

• из этого следует, что стараться «натянуть» MA на историю, подбирая настройки для 100% точности, будет плохой идеей. Например, новички все время стремятся уменьшить количество периодов, чтобы получить как можно больше пересечений, которые к реальным точкам входа и разворотам тренда никакого отношения не имеют. Результат один – убытки и слив депозита.
• Запаздывание никуда не девается, даже если они сведено к минимуму как в HMA – всегда нужно подтверждение или еще лучше дивергенция от осцилляторов. Чтобы в этом убедиться, достаточно запустить в терминале MT5 образец советника, который как раз работает только на пересечении MA. В лучшем случае прибылей/убытков будет примерно 50/50, обычно это убытки на любом таймфрейме и отрезке тестирования.
• подтверждение сигналов Moving Average должно идти от инструментов, работающих по другим принципам анализа данных. Такие популярные индикаторы как MACD и TRIX часто относят к группе осциллятором, но на самом деле из-за использования МА это неправильно – они повторяют движение скользящих на графике, просто с другим запаздыванием. На трендах это допустимо, а на флете обязательно учитываем объемы, баланс сил покупатели/продавцы, смотрим Stochastic или RSI.

Хотя HFT-торговля постепенно захватывает крипторынок, индикатор Moving Average продолжает приносить прибыль, особенно на валютах из ТОП-10, где постоянно растет ликвидность, и спекулятивные импульсы уже не могут кардинально изменить тренд. Они доступны трейдерам с любым размером депозита и уровнем подготовки, главное не отступать от манименеджмента.

Индикатор форекс-фильтр флета Alligator

Этот технический инструмент входит в стандартный набор индикаторов торговой платформы MetaTrader. Отображается он в окне ценового графика в виде трех кривых разного цвета – зеленого, красного и синего (рис. 6). Сигналом начала флета является переплетенное состояние этих линий при практически горизонтальном движении.

Рисунок 6. Индикатор Alligator.

Лучший фильтр флета

Среди описанных технических инструментов нельзя выделить какой-либо один, обладающий полным преимуществом над остальными. Каждый из них оптимален в определенной рыночной ситуации и в комбинации с конкретными техническими инструментами. Трейдер выбирает набор технических инструментов, по сигналам которых он будет торговать, исходя из используемой стратегии, личных предпочтений и результатов тестирования на исторических данных или на демо-счете.

Индикаторы форекс фильтр флета

Существует большое количество индикаторов, способных определить рыночное состояние. Какие-то говорят о смене тренда, какие-то о флете. Именно о последних и пойдет речь.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Trend and Flat

Рассмотрим два наиболее популярных индикатора, которые хорошо подойдут начинающим торговцам. Первым из них будет Trend and Flat. Он располагается в подвальном окне основного ценового графика. Он работает по максимально простому принципу: при восходящем тренде гистограмма индикатора будет принимать зеленый цвет на пунктирной линии. При нисходящем тренде – красная пунктирная линия. При образовании флета, гистограмма будет изображаться в виде серых промежутков.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Принцип торговли прост и понятен: при образовании флета торговля приостанавливается, при сигналах на восходящий тренд совершается покупка, при нисходящем – продажа. Ордера будут открываться только по достижении сильного тренда. Не стоит забывать про установку всем известных уровней.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Pulse Flat

Следующий индикатор Pulse Flat. Он работает с помощью гистограммы, которая выстраивается по принципу Мак Дака. Располагается индикатор в окне снизу.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Показания индикаторы просты и понятны для работы с ними. При образовании красных столбов на индикаторе, начинается импульс медведя (нисходящий тренд), при образовании синих – бычий (восходящий тренд).

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Нюансы которые необходимо учитывать при работе с МА

Для того чтобы получить от этого индикатора максимум пользы и вместе с тем не ждать от него невозможного, при работе с ним необходимо учитывать ряд нюансов:

• В первую очередь всегда нужно отдавать себе отчёт в том, что скользящие средние не опережают рынок, а следуют вслед за ним. Соответственно сигналы получаемые на их основе всегда запаздывают по отношению к моменту начала движения рынка (и чем больше период МА, тем больше это запаздывание);
• Если в процессе торговли вы увидите, что индикатор соприкоснулся с ценовым графиком, то не делайте из этого скороспелых выводов. Дело в том, что хотя сам индикатор и не подлежит перерисовке, но его “кончик” постоянно находится в движении, обретая свою окончательную форму только после закрытия очередной свечи;
• Сам по себе индикатор МА не представляет из себя готовую торговую стратегию, не стоит торговать основываясь только на его сигналах. Но в сочетаниями с другими инструментами (в т.ч. с другими индикаторами технического анализа) он может стать надежным помощником трейдера;
• Скользящие можно использовать в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления. Для этого, в зависимости от текущей волатильности цены, подбирают такой период МА, чтобы большая ее часть находилась под ценой (для линии поддержки) или над ценой (при е использовании в качестве линии сопротивления);

Из последнего пункта вытекает возможность использовать МА для выставления уровней STOP LOSS в качестве хорошей альтернативы трейлинг-стопу. Для автоматизации этого процесса можно использовать скрипт или торговый робот. Стопы можно двигать вслед за ценой на небольшом расстоянии от скользящей, гарантируя, таким образом, их срабатывание только в тех случаях, когда цена действительно кардинально изменит вектор своего развития.

Индикатор фильтр флета

Отличным примером индикатора флета может послужить легендарный Alligator. Про торговлю с использованием данного инструмента писал книгу всем известный Билл Вильямс. Эту книгу точно стоит прочесть, количество полезных советов в ней велико. Индикатор по умолчанию установлен в каждый терминал. Не придется его искать на просторах интернета.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Ближе к сути. Билл предлагает вариант использования индикатора в связке с Fractals и Awesome Oscillator. Последний также установлен по умолчанию. Сигналом для флета будет являться переплетение средних скользящих и движение их в одном направлении по ценовому графику.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Подготовка к исследованиям

Для того чтобы точнее оценить эффективность скользящих средних, необходимо из всех факторов, влияющих на результативность индикатора, оставить лишь колебание цены (график). Другими словами, мы убираем спред, комиссии, своп, проскальзывания, которые в нашем исследовании выступают как лишний шум. Таким образом, мы создали идеальные условия, коих в природе быть не может, однако именно такое тестирование позволит выявить потенциал индикатора.

Естественно, котировки должны быть качественными. В следующих экспериментах используются тиковые котировки, что позволяет достичь 99,90% качества моделирования.

Цель: Определить эффективность индикатора Moving Average. При этом эффективным можно считать такой индикатор, который при равных SL, TP совершает прибыльные сделки с вероятностью, как минимум, 53-55%. Иначе при включении комиссий, спреда, свопа он автоматически станет убыточным.

Для тестов из множества стратегий торговли по МА мы выбрали три самые популярные, а тестировать будем их с помощью торговых роботов.

Исследование №1 – Простое пересечение скользящих средних

Первая и самая распространенная стратегия торговли по скользящим средним – это пересечение скользящих средних.

Сигнал на вход в рынок формируется, когда быстрая МА пересекает медленную МА. Соответственно, покупаем, когда быстрая МА сверху, и продаем, когда быстрая МА снизу.

При этом выход с рынка по этой стратегии может быть двух типов: по фиксированному SL/TP или, когда происходит обратное пересечение.

Конечно, правильней было бы тестировать вход и выход по пересечению, однако вариант с фиксированными SL/TP для нас более показателен. К тому же, если вход в рынок не покажет каких-то положительных результатов, то и выход ни на что не повлияет.

По вышеописанной стратегии был создан советник с тремя переменными. Для них подберем оптимальные значения в диапазоне:

1. SL=TP в диапазоне от 10 до 100 пунктов.
2. Быстрая МА с периодом от 10 до 60.
3. Медленная МА с периодом от 40 до 100.

Итак, после проведения оптимизации, оказалось, что наиболее стойкие параметры это: SL, TP = 40 pip; FastMA = 40; SlowMA=80.

Проводим тестирование данного советника, с указанными выше параметрами, на другой (не оптимизированной) валютной паре.

Вероятность успешной сделки по стратегии № 1 составила 50%.

Как и предполагали, оптимизация – это лишь подгон параметров под определенный промежуток времени. Используя оптимизированные параметры для форвардтеста, мы получили нулевые результаты. Наше мнение такое, что прибыльная закономерность не нуждается в оптимизации.

Кроме того, другие тесты показали, что тип скользящей средней и таймфрейм особого влияния на результат не оказали.

Как пользоваться индикатором Moving Average, если их несколько.

Как и писалось в начале статьи, этот индикатор используется для определения движения цены. Если цена пробила эти скользящие сверху вниз и находится под ними, то тут явные признаки того, что происходит смена тренда — в игру вступают «медведи». Это можно расценивать, как сигнал на открытие ордера на продажу.

Если цена пробила эти скользящие снизу вверх и находится над ними, то тут в игру вступают «быки» и в данном случае это можно расценивать, как сигнал на открытие ордера на покупку.

Эти пробои ценой скользящих средних не единственный сигнал на покупку или продажу. Есть еще вариант с пересечением нескольких скользящих между собой. Обычно применяют 3 средние скользящие — 1 короткую и 2 длинных. Сигнал будет в том случае, если длинные будут пересечены короткой. Например у Вас есть 3 скользящих с периодами 10, 20,30 и МА 10 пробьет вверх МА20 и МА30 — предположительно тренд сменится на бычий, если пробой будет вниз — тренд сменится на медвежий.

Moving Average применяется только для индивидуальной торговли. Советники, которыми Вы пользуетесь, никак на него не влияют.

Основные недостатки стратегий на основе МА

Одним из главных недостатков всех вышеприведённых стратегий является большое запаздывание подаваемых МА сигналов. Ведь, по сути своей, МА — это лишь усреднённое значение всех ценовых значений на заданном временном интервале. А потому, перед тем как будет подан соответствующий сигнал (допустим- пересечение двух скользящих между собой), цена порой успевает проделать уже большую часть своего движения.

Отчасти эту проблему можно решать путём уменьшения периода МА. Ведь чем меньше будет период, тем чувствительнее она будет реагировать на каждое ценовое движение. В этом случае ценовое движение можно поймать у самых его истоков, однако здесь появляется другая проблема — большое количество ложных сигналов.

Масса ложных сигналов — это ещё один крупный недостаток стратегий на основе МА. И проявляется он, как уже сказано выше, тем сильнее, тем меньше периоды используемых скользящих средних. Для фильтрации такого рода ложных сигналов применяется целый ряд методов.

Методы фильтрации ложных сигналов

Для того чтобы отделить зёрна от плевел, или, в нашем случае
— истинные сигналы от ложных, трейдеры применяют три основных метода:

1. Фильтрация по минимальному ценовому диапазону;
2. Фильтрация по минимальному временному диапазону;
3. Фильтрация посредством применения
   «конверта» скользящих средних.

Фильтрация сигнала по минимальному ценовому диапазону предполагает открытие соответствующей позиции только после того, как цена пройдёт некоторое заданное расстояние в»правильном» направлении после того, как этот сигнал будет получен.

Например, трейдер задал размер минимального ценового диапазона равным 5 пунктам. Тогда при пересечении ценой линии скользящей средней снизу-вверх, он совершит покупку не ранее того момента, когда цена отойдёт от точки этого пересечения вверх на заданные 5 пунктов.

Здесь важно не переборщить с размером этого самого минимального ценового диапазона. Здесь нужно найти золотую середину, чтобы и отложного сигнала застраховаться, и всю свою потенциальную прибыль при этом не упустить

Фильтрация по минимальному временному диапазону подразумевает выжидание определённого времени с момента получения сигнала. Допустим, трейдер получил сигнал на продажу, но он не продаёт до тех пор, пока не пройдёт заданное количество времени. И только после этого, при условии, что полученный сигнал остался в силе (линии не развернулись в обратную сторону, не произошло их обратного пересечения, или то пересечение, которое послужило сигналом, осталось на графике), он совершает сделку.

Фильтрация посредством применения «конверта» предполагает изображение скользящей средней не в виде отдельной линии, а в виде полосы состоящей из двух линий отстоящих от основной в обе стороны на равные расстояния (обычно задаваемые посредством процента).

Суть метода состоит в том, что сигнал считается подтверждённым лишь после того, как цена прошла через всю полосу целиком. По сути своей, этот метод есть не что иное, как частный случай фильтрации сигнала по минимальному ценовому диапазону, только диапазон этот здесь задан неконкретным значением в пунктах, а в процентах.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Анализ рынка , Индикаторы

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Индикаторы флэта для MetaTrader 4 и TradingView

Alligator

Когда три линии этого инструмента находятся в переплетенном состоянии и не имеют четкого угла наклона, считается, что на рынке доминирует флэт.

Дополнительно Alligator удобно использовать как индикатор направления после флета.

Bollinger Bands

Флэт устанавливается сразу после перехода полос в параллельное состояние. Верхняя и нижняя границы полос Боллинджера считаются условными рамками, в которых зажата цена (в этих зонах большинство трейдеров будут выставлять свои ордера, которые крупные игроки с удовольствием соберут).

MACD

Боковое движение определяется по размеру и поведению столбиков гистограммы MACD.

Флэт	Тренд
Гистограмма небольшого размера, приближена к нулевой линии и постоянно переходит из положительной в отрицательную зону	Столбики крупные, сосредоточены в одной области

В этом терминале работать с MACD удобней, т.к. гистограмма дополняется скользящими средними, указывающими на направление рынка.

Флэтом считается участок рынка, попавший в облако Ишимоку (заштрихованную часть индикатора).

Moving Average

Скользящая средняя – недооцененный инструмент, по которому очень просто следить за рыночной ситуацией:

• если линия имеет восходящие/нисходящий наклон и расположена выше/ниже текущей свечи, – доминирует тренд;
• линия в горизонтальном положении и (или) пересекается с графиком, – рынок перешел в боковую фазу.