И что в результате?
Вы должны воспринимать все выше сказанное как достаточно рискованную методику управления капиталом, а не делать из нее постоянную торговую стратегию. На краткосроке, например, внутри дня, этот метод используется крайне редко.
Мы категорически не рекомендуем увлекаться этой тактикой, она требует уверенного опыта и крепких нервов для постоянного контроля. Усреднение в трейдинге – не лекарство от убытков, а поддерживающая терапия, причем временная, пока трейдер найдет более эффективное решение. Но при разумном подходе к риску грамотное усреднение может увеличить профит от одного удачного входа в несколько раз.
Недостатки усреднения
Успешные трейдеры Форекс уже не первый год ищут такую стратегию, которая позволяла бы получать стабильную прибыль без рисков. На первый взгляд торговля путем усреднения позиций может показаться именно таковой. Но если более детально разобраться в системе усреднения, то не трудно заметить, что и у нее есть и свои недостатки.
Итак, недостатки стратегии усреднения Форекс:
- Чем больше расстояние между ордерами и меньше коэффициент увеличения лота, тем больше цена должна подняться в нужном направлении, чтобы компенсировать предыдущие убытки.
- Если расстояние между сделками будет сильно коротким, а коэффициент будем сильно большим, то вы очень быстро сольете свой капитал, если цена все дальше будет следовать в невыгодном для вас направлении.
Почти всегда нужно открывать ордера на одинаковом между собой расстоянии. На следующем рисунке вы можете увидеть ситуацию, когда ордера открывались на расстоянии 50 пунктов друг от друга и с коэффициентом увеличения лота 1,5.
На следующем рисунке вы можете увидеть ситуацию, когда сделки открывались на расстоянии 20 пунктов друг от друга, а лот увеличивался более динамично.
Усреднение: преимущества и недостатки
Новички любят усредняться, да и профи спекулянты тоже этим балуются. Во-первых, это создает эффект постоянного присутствия в рынке (новичкам это нравится!), а во-вторых, усиливает ожидание сверхприбыли после разворота. На фондовом рынке считается хронически убыточной из-за сложности контроля нагрузки на депозит. Об опасности усреднения на бирже предупреждал еще знаменитый Джесси Ливермор, который никогда не покупал не нисходящем рынке, не продавал на бычьем тренде и всегда предпочитал быстро фиксировать убытки.
Позитивом тактики усреднения можно считать:
- возможность сократить убытки на развороте тренда или сильной коррекции;
- дополнительный профит на сильном тренде.
Недостатки такого метода выглядят более серьезными:
- резкий бросок цены на убыточном тренде, например, на спекуляциях, может убить депозит, потому как при усреднении принято или вообще не ставить StopLoss, или размещать их достаточно далеко от цены;
- при слишком активном добавлении позиций на прибыльном тренде резкий обвал котировок быстро съест весь текущий доход;
- очень опасно усреднять при торговле с высоким кредитным плечом;
- повышенная психологическая нагрузка при контроле нескольких открытых позиций.
Выбор шага для усреднения позиций: основные принципы
Необходимость выбора инвестором определенного шага для усреднения позиций в Форекс-трейдинге возникает зачастую, если усредняется не одна сделка, а сразу несколько ордеров. Большинство спекулянтов обычно практикует установление фиксированного (постоянного) шага между усредняемыми позициями. Соответственно, размер такого шага должен обоснованно рассчитываться. Специалисты рекомендуют в этом случае ориентироваться на показатель волатильности рынка, оцениваемый для конкретной валютной пары. Например, для инструмента AUDUSD волатильность составляет примерно 81 пункт. Трейдер намеревается открыть максимум 3 (три) усредненных сделки. Фиксированный шаг – расстояние между ордерами – будет равняться 27 пунктам (81 пункт делится на 3).
Если рынок пошёл не вверх
Ну что же делать, если рынок пошёл вниз они вверх как в моём примере? Здесь можно смириться, что вы что-то потеряли, либо думать над тем, как увеличить лот, но это уже будет мартингейл. Всё зависит от того, где будет следующий ближайший крупный уровень. Если он будет где-то поблизости, то вы можете открыть еще одну позицию. Примерно, таким образом, как показано на рисунке ниже.
Если же ближайший крупный уровень будет далеко, вам необходимо менять множитель лота. Поскольку по первой позиции вы получаете прибыль и убыток в размере 2,5, по второй позиции уже 7,5. То есть, как вы понимаете, чем больше будут колебания цены, тем больше петля на вашей шее будет затягиваться. Поэтому в таком случае придется применять множитель лота. А это приведет вас к убыткам.
В связи с этим, не применяйте усреднение, если нет какой-то ситуации, которая просто требует этого. Если у вас уже сложилась ситуация когда всё плохо, пожалуйста, применяйте, но ориентируйтесь по уровням.
Как всё на практике
Чтобы наглядно вам это продемонстрировать, я покажу вам это на реальном рынке в плеере TigerTrade. Как вы видите, рынок у меня открылся внизу, и я предполагаю, что он у меня пойдёт наверх.
Я открыл ордер на покупку. Мы видим, что цена продолжает идти вниз. Разумеется, у меня растёт убыток на торговом счёте.
Предположим, здесь я выставляю некий уровень по каким-то своим соображениям, по анализу дневных графиков и т.д.
Я предполагаю, что от этого уровня у меня последует отскок цены, после чего она двинется вверх. Теперь, как вы можете видеть, у меня есть две позиции на покупку, одна из которых находится выше другой.
Теперь рынок ушёл вверх, и мы находимся в той же точке, где открывали позицию изначально или, может быть, чуть ниже неё.
При этом, обратите внимание: мы находимся в плюсе. Это только благодаря тому, что мы открыли сделку в данных точках
Пример, это, конечно, очень утрированный на плеере. Однако бывают и другие ситуации. Я открываю ещё одну сделку на покупку, и мы видим, что цена подошла к выставленному мной уровню.
Такое бывает. Здесь я тоже совершу сделку на покупку. Теперь у меня два открытых ордера. Зелёной линией обозначено примерное положение цены для того, чтобы мы вышли в ноль.
Однако, как вы понимаете, рынок идёт ещё ниже и при этом убыток на моём счёте растёт с невероятной быстротой. Безусловно, находясь в точке, указанной на рисунке,
Вам необходимо продумывать свои действия, поскольку, если сейчас мы откроем ордер на покупку, цена должна пройти огромное расстояние, чтобы вывести вас в ноль. Путь цены должен составить больше 50% и вряд ли она столько пройдёт.
Можно подключать множитель лота. Только в этом случае это будет мартингейл, и вы понесёте огромные убытки.
Усреднение: как это работает?
Возникает вопрос, а возможен ли постоянный выигрыш в принципе? Л. Энджел и Б. Бойд в своей книге «Как покупать акции» дают ответ на этот вопрос. Единственный способ обмануть рынок — это усреднение. Давайте попробуем разобраться, что же такое усреднение.
Возьмем самый простой пример. Предположим мы купили 5 яблок по 10 руб. за штуку, потратив при этом 50 руб. Как цены, так и наименование товара (яблоки) взяты только для наглядности. Однако в дальнейшем появилась возможность купить еще яблок по более низкой цене. Скажем по 7 руб. и мы купили еще 12 яблок, затратив на них 84 руб. Таким образом, мы стали счастливыми обладателями 17 яблок, затратив на их покупку 134 руб. Следовательно, каждое яблоко обошлось нам в 7,88 руб. Это и есть усреднение. Мы опустили цену с 10 руб. до 7,88 руб. путем покупки следующей партии яблок. Если выразить эти действия в алгебраической форме, то общая формула усреднения будет выглядеть таким образом.
P(N+n) =( N*PN+n*Pn)/( N + n), где
Как можно заметить, используя данную, достаточно примитивную формулу, можно узнать только общую, т. е. среднюю цену нашей совокупной покупки. При этом количество яблок, предназначенных для покупки, не определено ни в первом, ни во втором случаях. Что же касается цены, то ее мы не сможем определить, поскольку она автоматически является величиной объективной, от наших расчетов не зависящей. Данный пример иллюстрирует покупку яблок, но его вполне успешно можно применять и при игре на бирже, заменив цену на яблоки ценой на акции, а количество яблок количеством акций.
Регулярные инвестиции и капитал
Когда вы вкладываете каждый месяц небольшую сумму в инвестиционные инструменты, с течением времени вы можете накопить существенный капитал. Вы никогда не задумывались, почему выгодность усреднения всегда доказывается на временных промежутках год, максимум два? А дело в том, что чем длиннее период усреднения, тем выше средняя стоимость бумаг. Если в течение года возможны серьезные взлеты и провалы, то на длинных периодах большее влияние оказывают тренды, а не случайные колебания курсов. Если средняя цена акции на длинном промежутке ниже начальной, это говорит не о выгодности усреднения, а о том, что с акцией что-то не в порядке.
Регулярные инвестиции тоже приводят к «усреднению» цены покупки, позволяя получать дополнительную прибыль, в случае неожиданных падений котировок. Только с течением времени капитал накапливается. И новые вложения уже не могут сильно повлиять на среднюю цену покупки. Поверьте, регулярность инвестиций полезна вовсе не возможностью «докупить побольше подешевевших акций».
Комментарий УК «Арсагера» Возможность «докупить побольше подешевевших акций» все же является важным преимуществом стратегии регулярного инвестирования. Здесь стоит привести реальный пример, сложившийся на российском рынке акций в последние годы. Допустим, инвестор приобрел акций, входящих в расчет индекса ММВБ, в июне 2008 года на 600 000 рублей. А с июля инвестор стал ежемесячно покупать этих же акций на 10 000 руб. Каждая из этих покупок хоть незначительно, но снижала среднюю стоимость приобретений. В итоге, к декабрю 2010 года рынок так полностью и не восстановился, но, благодаря тому, что было совершено 30 ежемесячных покупок подешевевших акций, средняя стоимость приобретений снизилась на 20%.
Если инвестор вкладывал деньги на протяжении 5 лет (по 10 000 в месяц), то без учета инвестиционного дохода его капитал составит 600 тысяч рублей. В этом случае следующий ежемесячный взнос составит всего 1,5% от капитала. И даже огромные колебания цены акции практически не скажутся на средней цене покупки в нашем портфеле. Например, акции упадут в цене на 60%. Инвестор обрадованно закупит в 2,5 раза больше акций последним взносом, вот только средняя цена для нашего портфеля упадет в результате лишь на 2,4%.
И напоследок
Я знаю, что математически стратегия регулярных инвестиций приводит к усреднению цены покупки. Но выбор альтернатив при усреднении и регулярных инвестициях совершенно разный. Не нужно все мешать в одну кучу. Усреднение – когда есть капитал.
Усреднение работает только с волатильными инструментами. То есть с такими, цена которых колеблется то вверх, то вниз. С облигациями, депозитами, подобными консервативными инструментами усреднение вообще не работает, ни при каких условиях.
Если вы хотите усреднять цены покупки при регулярных инвестициях, тогда нужно периодически (раз в 3-5 лет) выводить деньги из своего инвестиционного портфеля, вкладывая их в надежные инструменты, либо тратя на достижение каких-то финансовых целей. Это позволит сохранить эффект усреднения в течение долгого времени.
Стратегия усреднения Форекс. Суть методики
Более подробно с основными принципами стратегии усреднения можно разобраться на конкретном примере.
На расположенной выше картинке вы видите, что в надежде на скорый разворот ценового уровня был открыт ордер на реализацию валюты. В определенный момент цена немного снизилась, но после этого снова начала расти. В момент, когда ценовой уровень достиг уровня 2 стало понятно, что ордер был открыт ошибочно и следует постараться закрыть сделку без потерь.
Для того, чтобы компенсировать убытки от первой сделки на уровне два открывается второй ордер на продажу с аналогичным лотом. Для того, чтобы компенсировать убытки от первого ордера вторая сделка должна закрыться на уровне 3. Как видно, на представленной выше картинке уровень три располагается посередине от точек открытия обоих ордеров. Таким образом при закрытии обоих ордеров на уровне три убыток от первой сделки будет равняться прибыли от второй, что позволит сохранить депозит в целостности и сохранности.
Несмотря на то, что в представленном выше примере доход от ведения торгов равнялся нулю, успешные трейдеры Форекс предпочитают использовать стратегию усреднения для получения прибыли. Более подробно подобную ситуацию можно рассмотреть на следующем примере.
На представленной выше картинке происходит ситуация, аналогичная предыдущей. Разница заключается в том, что точка закрытия сделок располагается на уровне 4, который находится ниже уровня 3. Таким образом при закрытии сделок на уровне 4 прибыль от второго ордера превысит убытки от закрытия первого ордера.
Читать — обучение работе на форексе
Рынок постоянно меняется!
Например, объемы на Российской бирже были иными до того как произошла ситуация с ДНР, ЛЕР, Крымом, санкциями и прочим. Сейчас объемы очень отличаются. Волатильность свечей совершенно другая.
Существует понятие среднего хода для цены внутри дня. Средний ход цены внутри дня сейчас также отличается от того, что был три года или даже год назад.
Более того, я даже не могу сказать, в следующий год он будет такой же или нет. Для меня эта неизвестность, и я этого не знаю. Именно поэтому, основываясь на какой-то математике, на каком-то количестве пунктов, вы, скорее всего, потеряете деньги.
Основывайтесь только на уровнях. Уровень – это железная штука, которая работала, работает и будет работать. Рынок без этого, в принципе, существовать не может, потому что за уровнями кроется механика, кроется некая оптовая база, где крупные игроки, трейдеры и другие участники рынка принимают решения. В последствие этих решений цена актива идет в ту или иную сторону.
Преимущества и недостатки
Стратегия усреднения – это не панацея от убытков. Она может вывести портфель как в плюс, так и в минус.
Преимущества:
- Стратегия позволяет уменьшить среднюю цену покупки и увеличить доходность портфеля или позиции в нем за счет дальнейшего роста котировок.
- Уменьшение средней цены приводит к росту дивидендной доходности.
Недостатки:
- Никто не может гарантировать, что цена, по которой вы купили бумагу, самая низкая. Возможно, что до “дна” еще далеко.
- Стратегия строится на увеличении убыточной позиции (мы покупаем на падении котировок). Это чревато тем, что мы так и не сможем вывести ее в прибыль, если выбрали не ту компанию для усреднения.
- Если сосредоточиться на усреднении только одной позиции, то можно нарушить долевое распределение активов в инвестиционном портфеле.
- Необходимы специальные знания фундаментального анализа, чтобы сделать правильный выбор в пользу компании, акции которой в перспективе будут расти.
- Для усреднения позиции необходим свободный от инвестиций капитал и время.
- Не каждый инвестор сможет покупать тогда, когда все продают, например, на фоне мирового финансового кризиса и глобального падения всех фондовых рынков. Должна быть высокая психологическая устойчивость.
Что мы получаем в результате:
- При возврате цены к движению по тренду мы получим сразу несколько прибыльных сделок
- Если цена отыграет не весь пробой, то мы получим убыток по первому контракту, а второй и третий принесут нам суммарно положительный результат торговли
- В систему торговли «Усреднение» заложен алгоритм движения котировок, который не работает только в 30% случаев. Этого недостаточно для снижения общих результатов торговли, например, за 1 торговый день. Потому что 70% прибыльных ситуаций ,в которых мы применим усреднение, покроют любые объемы убытков и принесут высокий доход!
Важным моментом применения системы «Усреднение», является соблюдение правил управления капиталом (манименеджмент). По ним не стоит заключать для усреднения позиций более 4 контрактов и не брать для этого высокую стоимость лотов. Если в этом плане рассмотреть условия брокера Binomo, которого мы взяли в качестве примера, то у этой компании предлагаются для торговли лоты в 1USD. А это позволяет не перегружать депозит при торговле по системе.
Влияние волатильности рынка на усреднение
Теперь перейдем на фондовый рынок и чуть изменим формулировку вопроса: как влияет волатильность курса того или другого актива на результаты усреднения? Напомню, что волатильность означает «размах» колебаний и может быть выражена математически как среднеквадратичное отклонение котировок от усредненного значения. У развивающихся рынков, в том числе России, волатильность высокая, что выражается в более глубокой просадке во время кризиса. Рассмотрим следующий пример:
Имеем три компании и три курса их акций — А, Б и В. За год цена акций всех трех компаний выросла одинаково. Следовательно, доходность вложений для инвестора, который купил акции любой компании в 1-м месяце и больше не вкладывал средств, будет одна и та же. При этом у него будет одинаковое число акций каждой компании. Однако возьмем другую ситуацию: инвестор, вне зависимости от колебаний курса, вкладывал ежемесячно по 1000 рублей в каждый из активов. Что при этом получилось?
В целом получилось то же, что и при покупке валюты: за счет покупок в нижних точках у инвестора оказывается больше акций, продав которые (в случае если цена выровняется) он получит наилучший результат. Чем ниже падал курс ценной бумаги в моменте, тем больше дешевых акций сможет купить инвестор и тем большую выгоду он получит от восстановления котировок.
Так, при падении цены акции на 50% (в два раза) можно приобрести их на ежемесячную сумму в двукратном размере (на 100%). При падении на 80% есть возможность купить в пять раз больше (на 400%) и т.д. Именно поэтому любой кризис является потенциальным источником будущего благосостояния. В приведенном примере инвестору удалось купить 205 акций компании «А», 180 акций компании «Б» и 172 акции компании «В», волатильность у которых отсутствует. Понятно, что если курс всех акций одинаков, то продав большее число бумаг, можно получить и большую прибыль.
Инвестор каждый месяц покупал акции Газпрома на 1 тыс. рублей, начиная с августа 1997 года. В августе 2015 года, несмотря на три кризиса (благодаря им), стоимость накопленного вкладчиком пакета акций Газпрома составляла 2,2 млн. рублей. При этом инвестор потратил на покупку 220 тыс. рублей, а в виде дивидендов получил 619 тыс. рублей.
Вывод: существует корреляция между прибылью и волатильностью: большая волатильность при усреднении благоприятно сказывается на прибыли
Метод усреднения позиций и стратегия Мартингейла
Весьма часто вместе с методом усреднения специалисты используют наработки Мартингейла. Эта стратегия разрабатывалась еще несколько веков назад. В то время она предназначалась исключительно для игроков в рулетку. Ее смысл заключается в том, что если трейдер теряет доход, нужно увеличить лот в 2 раза.
Подробно: Стратегия Мартингейла и ее фишки
А в игре с рулеткой, этот метод используется по сегодняшний день. Ситуация на рынке Форекс стала аналогичной рулетке в каком-то смысле этого слова.
На изображении показано, что уровень безубыточности находится посередине двух первых уровней. В этом случае мы не увеличиваем лот в результате нескольких не успешных сделок. Но при необходимости, объемы начинаем наращивать в самый нужный момент. Это достаточно агрессивные изменения. Можно не умножать их на два всякий раз при выполнении действий, а, к примеру, увеличить в полтора раза.
В этом случае стоимость может пройти свыше сотни пунктов в убыток, но ей будет достаточно пройти около восемнадцати пунктов, чтобы изменения в дальнейшем проходили с увеличением лота.
Регистрация
основан в
2017
старт
10$
ставка
1$
бонус
100%
9,8
Обзор
Регистрация
основан в
2012
старт
300 ₽
ставка
60 ₽
бонус
30.000
9,8
Обзор
Лучшие условия новичкам. Рекомендуем: 3 ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум
Регистрация
основан в
2016
старт
от $10
ставка
$1
бонус
—
9,9
Обзор
Советуем попробовать ЭТУ АВТОРСКУЮ СТРАТЕГИЮ
Открыть счет
основан в
1990
старт
$1
ставка
$1
бонус
9,9
Обзор
Регистрация
основан в
2007
старт
от $100
ставка
$1
бонус
15%
9,7
Обзор
Регистрация
основан в
1998
старт
$5
ставка
$1
бонус
% кешбэка
9,9
Обзор
Усреднение и регулярные инвестиции
Статья «обратная сторона усреднения» была одной из немногих, не восхваляющих стратегию усреднения. На нее пошли ссылки в спорах «усредняться или нет». К сожалению, очень часто спор идет вовсе не об усреднении.
«Я каждый месяц откладываю 10 000 рублей с зарплаты и покупаю на них паи, используя усреднение. А вы говорите, что усредняться – плохо. Как быть?» Если вы узнали себя в этой фразе, задайте себе два вопроса: что именно вы усредняете? и еще более важный: между какими альтернативами вы выбираете? В усреднении мы усредняли цену покупки и выбирали из альтернатив: вложить сразу, вложить в конкретный момент времени, усреднять.
Возьмем другого инвестора, который знатно отметил Новый год, и после праздника у него не осталось ни рубля. Но инвестор решает взяться за ум и инвестировать каждый месяц по 10 000 рублей, которые он будет брать из своей зарплаты. Вкладывается второй инвестор в ту же бумагу, что и первый.
Результат второго инвестора полностью совпадет с результатом первого инвестора, выбравшего усреднение. Это совпадение запутывает. Ситуации-то совершенно разные! Второй инвестор ничего не усредняет. Он не может физически вложить весь свой капитал в январе, марте или любом другом месяце. Он не может поймать пик или дно. И выбор альтернатив у него тоже другой: инвестировать сразу или же подождать какое-то время.
Как можно в январе говорить об усреднении капитала в 120 000 рублей, если этого капитала нет! У инвестора только 10 000 рублей, вот эту сумму он и может усреднять, если захочет. Например, разделить ее на 4 части и инвестировать понедельно, или разделить свой капитал на 31 для ежедневных вложений. Если же инвестор не желает дробить и так небольшую сумму, то у него остаются две альтернативы: купить акции сейчас, или пока подержать деньги дома или на депозите, а на фондовый рынок выйти позже. Заметьте, ни один из этих вариантов ничего не усредняет.
Некоторые люди умудрялись из моей статьи об усреднении сделать прямо противоположный вывод! Несмотря на то, что в ней прямым текстом написано, что вкладывать деньги в ценные бумаги нужно сразу, как только они (деньги) появятся, читатели утверждают, что отказ от усреднения означает «накапливайте деньги целый год на депозите, а инвестируйте только в конце года». Я такого точно не писал.
Итак, когда я говорю, что против усреднения, это означает, что я против усреднения. Если же мы говорим о регулярных инвестициях, то я обеими руками за. Тем более у большинства и нет других возможностей. Вкладывая каждый месяц определенную сумму из дохода, вы как раз выбираете не усреднение, а «инвестирование сразу» в полном соответствии с моим изначальным выводом.
Метод усреднения как страховка от убытков
Подразумевается постепенное наращивание объема открытых позиций (частями), с целью быстрее выйти из убытков или ускорить прирост прибыли.
Допустим, есть сигнал на покупку и эту сделку открываете. Увы, рынок идет вниз и причину этого движения вы не понимаете, надеясь на разворот в сторону профита. Вместо StopLoss вы открываете еще одну покупку на новом уровне.
Когда рынок разворачивается, то все сделки ниже первой начинают активно давать прибыль. После пробоя вверх уровня первой сделки прибыль будет давать весь объем открытых сделок.
Когда тренд развернется в профит (согласно первому прогнозу!), то для компенсации текущего убытка цене понадобится гораздо меньший диапазон хода, чем в ситуации без усреднения. Даже при одном дополнительном уровне в ситуации разворота убыток уменьшаеться по одной позиции, а прибыль – будет расти в два раза быстрее.
Если вас не настораживает тот факт что мы наращиваем убыточную позицию, и ситуация сильно пахнет мартингейлом, то идем дальше.
Классический мартингейл предполагает последовательное удвоение лота на каждом шаге, но мы с вами знаем, к чему это приводит. Вероятность слива растет в геометрической прогрессии к увеличению объема.
Есть более безопасные тактики, например, добавление на каждом шаге одинакового объема удлиняет срок компенсации убытков но при этом значительно снижает риск полной потери депозита.
Есть даже такой метод − «сетка усреднения», когда выше/ниже ключевого уровня выставляют отложенные ордера, и потом неплохо зарабатывают на сильном броске. Проблема только в том, что последующий откат гарантирует вам или убытки, или многочисленные замки, из которых трудно выпутаться.
Любители математики могут определить общую цену сделки после нескольких этапов усреднения: для этого используется простая формула для обычного калькулятора:
P_cp = (P_1 * V_1 + … + P_n * V_n) / (V_1 + … V_n) ;
где Pcp – средняя цена позиции; P1 − цена открытия первой позиции и V1 − ее объем, соответственно, Pn – цена открытия последнего ордера и его объем Vn.
Нельзя открывать усредняющие ордера по какой-либо математике, например, через равное количество пунктов – перед каждым ордером нужно заново анализировать рынок. И учтите − чем меньше запас хода до ближайшего ордера, тем больше вероятность убытка.
Рекомендуется использовать сильные технические уровни, то есть от которых с большой вероятностью возможен разворот.
Ниже показан такой вариант: на ключевом уровне (зоне) открываем второй ордер таким же объемов и после сильного отката убыток компенсируется уже на середине пути.
Усреднение торговых позиций и метод Мартингейла: можно ли сочетать
Нередко трейдеры Форекс совмещают усреднение торговых позиций с методикой Мартингейла. Примечательно, что принципы Мартингейла были сформулированы много лет назад и изначально применялись только для азартных игр. Однако спекулянты Форекс адаптировали эти принципы для трейдинга, разработав на их основе торговую систему, заслужившую впоследствии огромную популярность. Суть концепции Мартингейла очень проста: если сделка завершается убытком, новая позиция открывается трейдером в том же направлении, но с лотом удвоенного размера. Данное действие повторяется до закрытия очередной сделки с прибылью. Ожидается, что полученный подобным образом доход позволит спекулянту компенсировать потери по предыдущим позициям и заработать положительную маржу.
Продолжая рассмотрение описанного выше примера, следует напомнить, что ценовой уровень 3 является отметкой безубыточности для первой и второй позиций продажи (SELL). Он находится посредине между ценовыми уровнями 1 и 2, являющимися ценами открытия первой и второй сделок SELL соответственно. Если бы, например, вторая позиция SELL открылась лотом, размер которого в два раза больше величины первой позиции SELL, то для одновременного завершения обеих позиций с общим нулевым результатом было бы вполне достаточно достижения курсом уровня 5, как это показано на рисунке 3. Безусловно, первая сделка завершилась бы с убытком, но прибыль по второй сделке, имеющей больший объем, оказалась бы достаточной для безубыточного выхода из обеих позиций.
Рисунок 4. Пример совмещения методики усреднения торговых позиций с концепцией Мартингейла
